Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van1 of 102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN DUY TUYỂN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2010 khoa luan, tieu luan1 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van2 of 102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN DUY TUYỂN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh - Năm 2010 khoa luan, tieu luan2 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van3 of 102 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Tuyển khoa luan, tieu luan3 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van4 of 102 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần KCN Khu cơng nghiệp TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn khoa luan, tieu luan4 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van5 of 102 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hệ thống chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh (2007 - tháng 2010) Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Bảng 2.4: Tình hình hoạt động cho vay NHTM địa bàn Bảng 2.5: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế NHTM địa bàn Bảng 2.6: Dư nợ theo thành phần kinh tế NHTM địa bàn Bảng 2.7: Phân loại nợ 2007 - tháng 2010 Bảng 2.8: Huy động vốn dư nợ cho vay NHTM địa bàn Bảng 2.9: So sánh chất lượng tín dụng NHTM địa bàn Đồng Nai Bảng 2.10: Các doanh nghiệp nợ khơng có khả toán (do phá sản chủ đầu tư nước) với NHTM địa bàn Biểu đồ 1: Tổng dư nợ qua năm 2007 - tháng 2010 Biểu đồ 2: Lợi nhuận trước thuế hệ thống chi nhánh NHTM địa bàn khoa luan, tieu luan5 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van6 of 102 MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTM 12 1.1 Tín dụng 12 1.1.1 Khái niệm 12 1.1.2 Bản chất 12 1.1.3 Phân loại tín dụng 13 1.2 Rủi ro tín dụng 14 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.3.1 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 16 1.2.3.2 Thiệt hại rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Phịng ngừa xử lý rủi ro tín dụng 19 1.2.4.1 Dấu hiệu cảnh báo khoản tín dụng có vấn đề 19 1.2.4.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 21 1.2.4.3 Các phương pháp tiếp cận rủi ro tín dụng 23 1.2.4.4 Biện pháp phòng ngừa, khắc phục xử lý nhóm dấu hiệu rủi ro 26 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới 29 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 29 1.3.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 31 1.3.3 Kinh nghiệm Mỹ 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTM TỈNH ĐỒNG NAI 35 2.1 Giới thiệu kinh tế - xã hội chi nhánh NHTM địa bàn Đồng Nai 35 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Đồng Nai 35 2.1.2 Hệ thống chi nhánh NHTM địa bàn Đồng Nai 37 2.2 Hoạt động kinh doanh chi nhánh NHTM Đồng Nai 38 2.2.1 Môi trường hoạt động kinh doanh 38 khoa luan, tieu luan6 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van7 of 102 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh 42 2.3 Cơ cấu chất lượng tín dụng chi nhánh NHTM 46 2.3.1 Cơ cấu tín dụng 46 2.3.2 Chất lượng tín dụng 48 2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM Đồng Nai 52 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 52 2.4.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 53 2.4.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 56 2.5 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM Đồng Nai 59 2.5.1 Cơ cấu tổ chức tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 59 2.5.2 Các văn chế độ, quy chế quy trình thủ tục cấp tín dụng 59 2.5.3 Chất lượng khoản vay quy định nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 59 2.5.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn mực quốc tế 60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTM TỈNH ĐỒNG NAI 62 3.1 Định hướng chiến lược phát triển chi nhánh NHTM (2011 - 2015) 62 3.1.1 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM 62 3.1.2 Nâng cao lực điều hành quản lý 64 3.1.3 Tăng cường công tác tiếp thị 64 3.1.4 Xây dựng thương hiệu hệ thống chi nhánh NHTM 65 3.2 Những thách thức hệ thống chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai 66 3.2.1 Về cấu quản lý 66 3.2.2 Trình độ cơng nghệ lực cạnh tranh 66 3.2.3 Về hiệu chất lượng hoạt động 66 3.3 Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai 67 3.3.1 Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý, giám sát rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai 67 3.3.1.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng 67 3.3.1.2 Cơ cấu giám sát quản lý rủi ro tín dụng 68 3.3.2 Xây dựng hệ thống văn chế độ, quy trình thủ tục cấp tín dụng 69 3.3.3 Xây dựng sách tín dụng phù hợp 70 3.3.3.1 Cơ chế phân cấp, ủy quyền 70 khoa luan, tieu luan7 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van8 of 102 3.3.3.2 Xác định lĩnh vực cho vay ngân hàng 70 3.3.3.3 Xây dựng giới hạn an tồn hoạt động tín dụng 71 3.3.3.4 Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng 72 3.3.3.5 Tài sản đảm bảo cho vay 73 3.3.3.6 Đánh giá rủi ro phát sinh việc phát triển loại hình sản phẩm tín dụng 73 3.3.4 Xây dựng hệ thống công cụ đo lường định hướng rủi ro tín dụng 74 3.3.5 Quản lý, giám sát danh mục cho vay 74 3.3.6 Trích lập quỹ dự phịng bù đắp rủi ro 75 3.3.7 Ứng dụng công nghệ phát triển thơng tin quản lý rủi ro tín dụng 76 3.4 Các giải pháp hỗ trợ 76 3.4.1 Đối với Nhà nước 76 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 77 3.4.3 Đối với NHTM 78 3.4.4 Đào tạo nguồn nhân lực 80 KẾT LUẬN 82 Danh mục tài liệu tham khảo 84 khoa luan, tieu luan8 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van9 of 102 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động chủ yếu NHTM Việt Nam, nhu cầu khách hàng, với quy mô thu nhập mang lại vô lớn rủi ro hậu từ hoạt động tỷ lệ thuận đòi hỏi ngân hàng bên cạnh phát triển quy mơ tín dụng cần trọng đến vấn đề tổ chức kiểm soát rủi ro tín dụng để đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tín dụng khách hàng thực mục tiêu lợi nhuận ngân hàng giới hạn rủi ro ngân hàng cho phép Đồng Nai tỉnh giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, với đặc điểm tỉnh phát triển công nghiệp phát triển khu công nghiệp Mặt khác, thời gian gần chứng kiến phát triển đáng kể lĩnh vực ngân hàng: bên cạch chi nhánh ngân hàng quốc doanh có sẵn, nhiều ngân hàng khác địa bàn mở chi nhánh địa bàn Thực tiễn hoạt động tín dụng NHTM địa bàn Đồng Nai thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng chưa có kiểm sốt cách có hiệu có xu hướng ngày gia tăng Do vậy, cần phải quản lý, kiểm soát cách hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận nhằm giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận kinh doanh ngân hàng Mặt khác, mức độ cạnh tranh NHTM Việt Nam nói chung chi nhánh địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng cịn gia tăng mạnh Việt Nam trình hội nhập kinh tế giới với sách thống để đón định đầu tư Việt Nam tổ chức tài nước ngồi vốn có tiềm lực tài chính, thương hiệu mạnh kinh nghiệm quản lý kinh doanh hẳn ngân hàng nước Chính yếu tố cạnh tranh vơ tình đẩy NHTM vào việc khoa luan, tieu luan9 of 102 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tai lieu, luan van10 of 102 10 hạ bớt chuẩn yêu cầu an toàn khách hàng nhằm trì thị phần, làm tăng mức độ rủi ro cho ngân hàng Chính hệ thống quản lý rủi ro NHTM có điều chỉnh tích cực nhằm ngăn ngừa khai thác tiềm lợi nhuận khai thác từ hội hội nhập quốc tế Xuất phát từ yêu cầu trên, chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) tỉnh Đồng Nai”, qua hy vọng kiến thức nghiên cứu có ích đưa nguy tiềm ẩn, tình hình quản lý rủi ro tín dụng để từ nhận diện dấu hiệu, tìm ngun nhân, đề giải pháp hữu ích cho việc quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Nghiên cứu làm sáng tỏ số vấn đề quản lý rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam - Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai - Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro tín dụng áp dụng thực tiễn để nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng, thực trạng biện pháp quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai sở liệu từ năm 2007 đến tháng 2010 Phương pháp nghiên cứu: khoa luan, tieu luan10 of 102 ... ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Từ sơ đồ trên, rủi ro tín. .. lượng tín dụng, nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Chương 3: Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai Từ thực trạng quản lý rủi ro tín dụng. ..9 2.5 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM Đồng Nai 2.5.1 Cơ cấu tổ chức tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Hiện NHTM địa bàn cơng tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng chưa tác