Đang tải... (xem toàn văn)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 21/07/2021, 14:30
Xem thêm:
Mục lục
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài nghiên cứu
6. Những điểm nổi bật của luận văn
7. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 1QUẢN LÝ RỦI RO BẰNG MÔ HÌNH VaR ĐỐI VỚINHÓM CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG
1.1. Quản lý rủi ro đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng
1.1.1. Định nghĩa rủi ro
1.1.2. Phân loại rủi ro
1.1.3. Quản lý rủi ro đối với cổ phiếu ngành ngân hàng
1.2. Nhu cầu về quản lý định lượng rủi ro đối với nhóm cổ phiếu ngân hàngniêm yết tại Việt Nam
1.3. Cơ sở lý thuyết về giá trị chịu rủi ro Value at risk (VaR)
1.3.1. Khái niệm mô hình VaR
1.3.2. Điều kiện sử dụng mô hình VaR
1.3.3. Hạn chế của mô hình VaR
1.4. Các mô hình quản lý rủi ro thị trường khác
1.5.3. Phân phối của tỷ suất sinh lợi
1.7. Các tiêu chí để lựa chọn phương pháp ước lượng VaR
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan