Mô hình tuyến tính và phi tuyến để dự báo dải rộng của hoán đổi tỉ giá

81 10 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 81 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

Lời cảm ơn
Mở đầu
Kiến thức chuẩn bị
- Mô hình tuyến tính AR
- Mô hình Vector tự hồi quy VAR
- Mô hình NN (Nearest-Neighbours)
- Kiểm định Diebold - Mariano
Mô hình vector tự hồi quy chuyển đổi trơn STVAR
- Mô hình STVAR lý thuyết
- Kiểm tra tính tuyến tính của mô hình STVAR
  - Thuật toán
  - Ví dụ
Thực nghiệm ước lượng mô hình STVAR
- Lựa chọn biến st
- Ước lượng mô hình STVAR
  - Thuật toán ước lượng mô hình STVAR
  - Thực hành ước lượng
Một số vấn đề dự báo
- Dự báo
  - Dự báo bằng mô hình STVAR
  - Dự báo bằng mô hình VAR
  - Dự báo bằng mô hình AR và NN
- So sánh các dự báo
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Nội dung

Ngày đăng: 04/07/2021, 07:42