XÂY DỰNG KỊCH BẢN MÔ PHỎNG CHI TRẢ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** - LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG KỊCH BẢN MÔ PHỎNG CHI TRẢ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng NGUYỄN BỘI THƯỜNG Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** - LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG KỊCH BẢN MÔ PHỎNG CHI TRẢ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên: Nguyễn Bội Thường Người hướng dẫn: TS Cao Thị Hồng Vinh Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu luận văn “Xây dựng kịch mô chi trả tiền gửi Ngân hàng thương mại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”là trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Học viên Nguyễn Bội Thường ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiền, xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, giảng viên chuyên ngành, khoa Tài – Ngân hàng Khoa Sau đại học trường Đại học Ngoại Thương tận tình giúp đỡ suốt thời gian học trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn – TS Cao Thị Hồng Vinh dành thời gian truyền tải kinh nghiệm, ln tận tình, tâm huyết hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ, động viên khuyến khích tơi – động viên điều thực quan trọng giúp tơi hồn thành luận văn Trong luận văn hẳn khơng tránh khỏi hạn chế vè thiếu sót Tơi mong muốn nhận nhiều đóng góp quý báu đến từ thầy cô giáo bạn học để đề tài hồn thiện có ý nghĩa thiết thực để áp dụng vào thực tiễn sống Tôi xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG, HÌNH vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vii DANH MỤC VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG KỊCH BẢN MÔ PHỎNG CHI TRẢ TIỀN GỬI TẠI NHTM CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM 1.1 Lý luận bảo hiểm tiền gửi chi trả bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát bảo hiểm tiền gửi .6 1.1.2 Khái quát hoạt động chi trả BHTG .10 1.1.3 Khái quát quy trình chi trả BHTG 12 1.2 Lý luận xây dựng kịch mô chi trả bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng thương mại 13 1.2.1.Khái quát kịch mô 13 1.2.2 Khái qt quy trình xây dựng kịch mơ chi trả 17 1.2.3 Các phương pháp sử dụng xếp hạng rủi ro ngân hàng 21 1.2.4 Kinh nghiệm quốc tế việc xây dựng mô kịch 24 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN XÂY DỰNG KỊCH BẢN MÔ PHỎNG CHI TRẢ BẢO HIỂM TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM 30 2.1 Khái quát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 30 2.1.1 Khái quát phận thực chi trả bảo hiểm tiền gửi 30 2.1.2 Kết thực chi trả bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng thương mại 33 2.2 Quy trình phân loại nhóm rủi ro ngân hàng .37 2.2.1 Phân loại ngân hàng theo nguyên tắc hướng dẫn IADI .37 iv 2.2.2 Mục tiêu thực phân loại nhóm rủi ro ngân hàng 42 2.3 Tiến hành thực kịch chi trả theo phân nhóm rủi ro ngân hàng .43 2.3.1 Lựa chọn NHTM phát sinh nghĩa vụ chi trả (Mô phỏng) 43 2.3.2 Lựa chọn NHTM ủy quyền chi trả (Mô phỏng) 45 2.3.3 Xây dựng kịch giai đoạn trước phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm .45 2.3.4 Xây dựng kịch giai đoạn sau phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm .51 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT KỊCH BẢN MÔ PHỎNG CHI TRẢ BẢO HIỂM TIỀN GỬI PHÙ HỢP VỚI CÁC NHÓM NGÂN HÀNG 59 3.1 Kịch tiếp nhận, xử lý chung hệ thống ngân hàng Việt Nam .59 3.1.1 Danh sách mẫu biểu ngân hàng cần gửi cho BHTG để tính tốn số tiền chi trả 59 3.1.2 Giả định trường hợp xảy kịch tính tốn số tiền chi trả bảo hiểm 62 3.2 Kịch ngân hàng có mức rủi ro cao 66 3.2.1 Xác định NHTM phát sinh nghĩa vụ chi trả 66 3.2.2 Quy trình giai đoạn tính tốn số tiền chi trả 66 3.2.3 Quy trình giai đoạn trước phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm 78 3.2.4 Xác định ngân hàng ủy quyền chi trả 79 3.2.5 Quy trình giai đoạn sau phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm 79 3.3 Nhóm ngân hàng có độ rủi ro trung bình 80 3.3.1 Xác định NHTM phát sinh nghĩa vụ chi trả 80 3.3.2 Quy trình giai đoạn tính toán số tiền chi trả 80 3.3.3 Quy trình giai đoạn trước phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm 85 3.3.4 Xác định ngân hàng ủy quyền chi trả 85 v 3.3.5 Quy trình giai đoạn sau phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm 85 3.4 Nhóm ngân hàng có độ rủi ro thấp .86 3.4.1 Xác định NHTM phát sinh nghĩa vụ chi trả 86 3.4.2 Quy trình giai đoạn tính tốn số tiền chi trả 86 3.4.3 Quy trình giai đoạn trước phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm 91 3.4.4 Quy trình giai đoạn sau phát sinh nghĩa vụ trả tiền gửi bảo hiểm 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH Hình 1.1 – Mơ hình vai trị BHTG 10 Hình 1.2: Quy trình tiến hành chi trả BHTG 12 Hình 3.1:Tổng tài khoản tiền gửi ngân hàng A 67 Hình 3.2: Tổng số tiền gửi ngân hàng A 67 Hình 3.3: Tổng số đối tượng gửi tiền ngân hàng A .68 Hình 3.4: Tổng số tiền vay ngân hàng A .69 Hình 3.5: Tài khoản vừa gửi tiền vừa vay tiền ngân hàng A .70 Hình 3.6:Tổng tài khoản tiền gửi ngân hàng B 81 Hình 3.7: Tổng số tiền vay ngân hàng B 82 Hình 3.8:Tổng tài khoản tiền gửi ngân hàng C 87 Hình 3.9: Tổng số tiền vay ngân hàng C 88 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Xây dựng kịch chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền bước vô quan trọng để chuẩn bị cho q trình chi trả diễn hiệu quả, nhanh chóng xác, từ thể quan tâm đến nhu cầu người gửi tiền giảm thiểu chi phí kinh tế - xã hội vụ đổ vỡ ngân hàng Chi trả tiền gửi bảo hiểm đảm bảo quyền lợi bình đẳng tất người gửi tiền gia tăng niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng Đặc biệt xét góc độ cần chấm dứt hoạt động ngân hàng khơng có khả phát triển hệ thống có nhiều ngân hàng yếu Người gửi tiền bồi thường sở tiền tích lũy từ khoản tiền gửi họ ngân hàng (tối đa lên đến hạn mức chi trả) Qua nghiên cứu, xây dựng đề tài, người viết có cách thức làm việc hiệu quả, hiểu biết sâu rộng hoạt động chi trả tiền gửi bảo hiểm Việt Nam, đưa kịch mô chi trả BHTG bảo hiểm NHTM có tính khả thi giải pháp thực nhằm hoàn thiện nghiệp vụ chi trả tiền gửi bảo hiểm khơng hệ thống QTDND mà áp dụng cho NHTM thời gian tới viii DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa BHTG Bảo hiểm tiền gửi BHTGVN Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam BTC Bộ Tài CCCD Căn cước công dân CDIC Bảo hiểm tiền gửi Canada CMND Chứng minh nhân dân CNTT Công nghệ thông tin FDIC Bảo hiểm tiền gửi Mỹ GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị HTXTD Hợp tác xã tín dụng IADI Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế KSĐB Kiểm soát đặc biệt NHHTX Ngân hàng hợp tác xã NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại PDIC Bảo hiểm tiền gửi Philippine QLTP&CT Quản lý thu phí chi trả QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TCBHTG Tổ chức bảo hiểm tiền gửi TCTD Tổ chức tín dụng TCTGBHTG Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi SCV Quản lý khách hàng cá nhân SDIC Tổng công ty BHTG Singapore ... kịch mô chi trả tiền gửi Ngân hàng thương mại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam? ?? Mục tiêu nghiên cứu Dựa kịch mô chi trả tiền gửi quốc tế thực tiễn chi trả tiền gửi Việt Nam để xây dựng đưa hệ thống kịch. .. TRẢ BẢO HIỂM TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM 30 2.1 Khái quát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 30 2.1.1 Khái quát phận thực chi trả bảo hiểm tiền gửi. .. CHI TRẢ TIỀN GỬI TẠI NHTM CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM 1.1 Lý luận bảo hiểm tiền gửi chi trả bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát bảo hiểm tiền gửi