HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BÃI CHÁY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BÃI CHÁY Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 83.40.121 HOÀNG TUYẾT MAI Hà Nội – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương – Chi nhánh Bãi Cháy Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 83.40.121 Họ tên: Hoàng Tuyết Mai Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Thị Lý Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Bãi Cháy” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tơi, viết dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương – Chi nhánh Bãi Cháy Các số liệu trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020 Tác giả Hoàng Tuyết Mai ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học trường, sở trường Đại học Ngoại thương sở Quảng Ninh tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Thị Lý, người trực tiếp hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Tuyết Mai iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.7 1.1 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Vai trò hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại kinh tế 14 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 25 1.2.3 Các tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng .36 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 38 1.3.1 Nhân tố chủ quan 38 1.3.2 Nhân tố khách quan .40 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng 42 1.4.1 Các nguyên tắc BASEL quản lý rủi ro tín dụng 42 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng 43 1.4.3 Bài học cho ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy .50 iv Kết luận chương 55 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÃI CHÁY 56 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 56 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .56 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 56 2.1.3 Đặc điểm thị trường dịch vụ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bãi Cháy .58 2.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy giai đoạn 2017-2019 62 2.2 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 63 2.2.1 Phân loại nợ 63 2.2.2 Bộ máy quản lý rủi ro 66 2.2.3 Chính sách tín dụng .66 2.2.4 Quy trình tín dụng 67 2.2.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 68 2.2.6 Cách thức quản lý rủi ro tín dụng 71 2.2.7 Cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng 74 2.3 Đánh giá chung 76 2.3.1 Kết đạt 76 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 79 Kết luận chương 85 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÃI CHÁY 86 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 86 v 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác động tới hoạt động tín dụng quản lý RRTD Vietinbank .86 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh Bãi Cháy 87 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 89 3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp quy trình cấp tín dụng 89 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy .94 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 95 3.2.4 Một số giải pháp đồng 97 3.3 Một số kiến nghị 99 3.3.1 Đối với phủ .99 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 100 3.3.3 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 102 Kết luận chương 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 2.1: Các sản phẩm dịch vụ Vietinbank Bãi Cháy 53 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2017- 2019 56 Bảng 2.3: Phân loại nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 58 Bảng 2.4: Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 59 Bảng 2.5: Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 59 Bảng 2.6: Chấm điểm, phân loại khách hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức phòng Vietinbank Bãi Cháy 51 Sơ đồ 2.2: Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy .62 Sơ đồ 2.3: Quy trình thẩm định Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy .65 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBTC Tiếng Việt Cán tín dụng CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp TCHC Tổ chức hành TSĐB Tài sản đảm bảo GHTD Gia hạn tín dụng Vietinbank Vietinbank Bãi Cháy Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy viii TĨM TẮT LUẬN VĂN Giữa bối cảnh cạnh tranh hội nhập nay, vấn đề đặt cho tồn phát triển ngân hàng thương mại khả quản lý rủi ro (đặc biệt rủi ro tín dụng) cách tồn diện hệ thống Quản lý rủi ro tín dụng hiểu q trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, sở lựa chọn triển khai biện pháp quản lý hoạt động tín dụng nhằm hạn chế loại trừ rủi ro trình cấp tín dụng Năm 2018 thời điểm để VietinBank nỗ lực hoàn thành Chiến lược kinh doanh trung hạn, phải kể đến gắn kết chủ điểm kinh doanh, chủ điểm quản lý rủi ro hoạt động hỗ trợ khác; hoạt động quản lý rủi ro tiếp tục triển khai rộng khắp với trụ cột, bao gồm: mơ hình tổ chức; văn sách; cơng cụ đo lường rủi ro; cơng tác báo cáo phân tích, giám sát; hệ thống hạ tầng cơng nghệ thơng tin nâng cao văn hố, nhận thức quản lý rủi ro Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bãi Cháy tập trung đẩy mạnh hoạt động quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng Tuy nhiên thời gian qua cơng tác quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng Vietinbank Chi nhánh Bãi Cháy nhiều hạn chế Xuất phát từ thực tế đó, việc tìm kiếm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Bãi Cháy cần thiết Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy” làm đề tài luận văn thạc sĩ Luận văn kết cấu theo ba chương nghiên cứu sau: Chương hệ thống kiến thức lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Trong nhấn mạnh nội dung, phương pháp, nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng; phân tích nhân tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng; góc độ kinh tế góc độ Ngân hàng khẳng định cần thiết phải tăng ... LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÃI CHÁY 86 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công. .. lực quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... trò hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại kinh tế 14 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Quản lý rủi