HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM PHẢ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM PHẢ Ngành: Kinh doanh thương mại BÙI NHƯ KHUÊ Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 8340121 Họ tên: Bùi Như Khuê Người hướng dẫn: PGS, TS Bùi Thị Lý Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả” riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Bùi Như Khuê ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS, TS Bùi Thị Lý người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Như Khuê iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu .5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .7 1.1.2 Rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 12 1.1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 20 1.2.2 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 22 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 25 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại.35 1.3.1 Những nhân tố chủ quan 35 1.3.2 Những nhân tố khách quan .37 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới Việt Nam 39 1.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng ANZ 39 1.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (VietinBank) 40 iv 1.4.3 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẨM PHẢ 43 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 43 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 45 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh từ 2016 đến 2019 45 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 50 2.2.1 Hoạt động tín dụng 50 2.2.2 Rủi ro tín dụng 54 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 56 2.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 56 2.3.2 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 57 2.3.3 Thực xếp hạng tín dụng khách hàng .60 2.3.4 Kiểm tra, giám sát khoản vay danh mục cho vay .62 2.3.5 Thực trạng biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng .64 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả .66 2.4.1 Những kết đạt 66 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẨM PHẢ 74 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 74 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 74 3.1.2 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 79 v 3.1.3 Bối cảnh, thuận lợi khó khăn với hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 80 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả giai đoạn 2020 - 2025 84 3.2.1 Đa dạng đối tượng, lĩnh vực cho vay 84 3.2.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro tín dụng 85 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay 86 3.2.4 Nâng cao mức độ an tồn tín dụng từ tài sản bảo đảm 87 3.2.5 Cải thiện lực cán quản lý khách hàng .87 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 88 3.2.7 Các giải pháp bù đắp, hạn chế tổn thất rủi ro xảy .89 3.3 Một số kiến nghị .90 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 90 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 94 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ Bộ, Ngành có liên quan 95 KẾT LUẬN .96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa STT Ký hiệu NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ BIDV Chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo thời hạn 51 Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo khách hàng 51 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo ngành nghề 52 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 10 Bảng 2.8 Nội dung Cấu trúc liệu biến mơ hình Logistics Mơ hình xếp hạng cơng ty Moody Standard & Poor Kết kinh doanh BIDV Chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo tài sản bảo đảm Kết phân loại nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 Thẩm quyền phán tín dụng BIDV chi nhánh Cẩm Phả thời điểm 31/12/2019 Bảng phân loại đối tượng khách hàng doanh nghiệp theo kết xếp hạng tín dụng nội thời điểm 31/12/2019 Trang 27 31 46 53 54 58 61 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH STT Sơ đồ Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức BIDV chi nhánh Cẩm Phả 45 Hình 2.1 Quy mơ, tốc độ tăng trưởng tín dụng BIDV chi nhánh Cẩm Phả giai đoạn 2016-2019 50 Hình 2.2 Nội dung Trích lập quỹ dự phòng rủi ro BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 Trang 55 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Với đề tài “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả” luận văn nêu sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại bao gồm: Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tiếp luận văn phân tích thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả giai đoạn 2016 - 2019 Dựa kết phân tích thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dung, luận văn đánh giá kết đạt mặt tồn nguyên nhân Đây sở để luận văn đưa số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả sau: • Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay • Nâng cao cơng tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư tín dụng • Hồn thiện hệ thống phịng ngừa rủi ro tín dụng • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay • Cải thiện lực cán quản lý khách hàng • Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội • Các giải pháp bù đắp, hạn chế tổn thất rủi ro xảy Bên cạnh cách giải pháp, luận văn đưa số kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chính phủ cấp quản lý nhà nước (Ngân hàng nhà nước, Bộ, ngành) nhằm tăng cường quản lý rủi ro hệ thống NHTM ... ? ?Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả? ?? luận văn nêu sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại bao gồm: Rủi ro tín dụng Ngân. .. TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 74 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả. .. CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẨM PHẢ 74 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng