BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – CHI NHÁNH LÁNG HẠ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – CHI NHÁNH LÁNG HẠ Ngành: Tài ngân hàng THẠCH VIỆT ANH Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – CHI NHÁNH LÁNG HẠ Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Thạch Việt Anh Người hướng dẫn: TS Lê Phương Lan Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ TS Lê Phương Lan Các nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, đề tài cịn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác, thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2020 Tác giả Thạch Việt Anh ii DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT CRS Hệ thống xếp hạng tín dụng nội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại HĐTĐ Hội đồng thẩm định HĐQT Hội đồng quản trị QTRR Quản trị Rủi ro KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KSNB Kiểm sốt nội XHTD Xếp hạng tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm UBTD Ủy ban Tín dụng VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG ANH CAR Capital Adequacy Ratio: Tỷ lệ an toàn vốn iii DANH SÁCH BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ BẢNG: Bảng 1.1: Xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 19 Bảng 1.2: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 21 Bảng 2.1: Chỉ số tài chính, kết kinh doanh an toàn vốn VIB giai đoạn 2014-2019 33 Bảng 2.2: Nợ xấu, nợ hạn tổng thể VIB giai đoạn 2015-2019 35 Bảng 2.3: Kết hoạt động cho vay giai đoạn 2015-2019 39 Bảng 2.4: Một số tiêu tài chi nhánh giai đoạn 2018-2019 41 Bảng 2.5: Tình hình cấp tín dụng cho KHCN VIB chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 2018-2019 42 Bảng 2.6: Nợ hạn, nợ xấu VIB - Láng Hạ giai đoạn 2018-2019 44 Bảng 2.7: Chi tiết nợ hạn, nợ xấu VIB - Láng Hạ giai đoạn 2018-2019 44 Bảng 2.8: Chi tiết Bảng tỷ lệ thu hồi nợ VIB chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 20182019 46 Bảng 2.9: Các giới hạn, hạn mức cấp tín dụng khách hàng cá nhân VIB 48 Bảng 2.10: Bộ tiêu chí giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng 49 Bảng 2.11: Bộ tiêu chí xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân 51 Bảng 2.12: Bảng hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân 52 Bảng 3.1: Kế hoạch phát triển tín dụng KHCN VIB chi nhánh Láng Hạ năm 2020 68 HÌNH: Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức NHTMCP Quốc tế Việt Nam 32 Hình 2.2: Quy trình cấp tín dụng 36 Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức VIB chi nhánh Láng Hạ 41 Hình 2.4 Mơ hình KSNB hoạt động cấp tín dụng VIB theo tuyến phịng thủ 56 iv v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC VIẾT TẮT ii DANH SÁCH BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ iii MỤC LỤC v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.2.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 10 1.3 Rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM 12 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay KHCN 12 1.3.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay KHCN 13 1.3.4 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay KHCN 18 1.4 Biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN 25 1.4.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 25 1.4.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 26 1.4.3 Qui trình quản trị rủi ro tín dụng 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÁNG HẠ 31 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 31 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh năm gần (2014-2019) 33 vi 2.1.4 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 36 2.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ 40 2.2.1 Chức nhiệm vụ Chi nhánh Láng Hạ 40 2.2.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Chi nhánh Láng Hạ 41 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh hai năm gần (20182019) 41 2.2.4 Kết hoạt động cho vay 42 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Chi nhánh Láng Hạ 44 2.3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay KHCN Chi nhánh Láng Hạ 44 2.3.3 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Chi nhánh Láng Hạ 59 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÁNG HẠ 65 3.1 Định hướng hoạt động cho vay quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 65 3.1.1 Định hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam năm 2020 65 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay KHCN VIB chi nhánh Láng Hạ 67 3.2 Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay cá nhân VIB – Chi nhánh Láng Hạ 70 3.2.1 Xây dựng vị rủi ro chiến lược quản lý rủi ro 70 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 71 3.2.3 Xây dựng mô hình lượng hóa tỷ lệ vốn thời điểm Khách hàng vỡ nợ (LGD) 72 3.2.4 Xây dựng sở liệu cho mục đích thẩm định 72 3.2.5 Hồn thiện sách tín dụng truyền thơng đầy đủ tới chi nhánh 73 vii 3.2.6 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội 74 3.2.7 Tăng cường hoạt động kiểm soát sau vay 74 3.2.8 Nâng cao lực đội ngũ cán 74 3.3 Kiến nghị với Chính Phủ NHNN 75 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 76 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam sở hữu dân số trẻ với kinh tế đà tăng trưởng Với triệu người tham gia tầng lớp trung lưu toàn cầu giai đoạn 2016 – 2018 hàng trăm ngàn người di chuyển từ nông thôn thành thị sinh sống năm, động lực kích thích chi tiêu cá nhân Để khai thác tiềm to lớn này, ngân hàng thương mại nước ta tập trung nguồn lực vào mảng ngân hàng bán lẻ hoạt động cho vay cá nhân Mục tiêu ngân hàng bán lẻ khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ nên dịch vụ thường đơn giản, dễ thực thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi tài khoản, cho vay vốn mua xe hơi, nhà, mở thẻ tín dụng… Hoạt động cho vay cá nhân dần trở thành hình thức cấp tín dụng phổ biến ngân hàng tăng nhanh so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung Tại diễn đàn ngân hàng bán lẻ 2019 diễn hôm 28/11/2019, Ngân hàng Nhà nước cho hay tỷ lệ cho vay khách hàng cá nhân bước tăng rõ rệt, từ mức chiếm 35% tổng dư nợ cho vay năm 2014 đạt 46% năm 2019 Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân hộ gia đình chiếm đến 45,4% tổng dư nợ, tăng 12,19%, riêng dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống chiếm gần 21% tổng dư nợ - tăng 12,25% so với đầu năm Cùng với tăng trưởng mạnh mẽ mảng tín dụng cho khách hàng cá nhân lợi nhuận to lớn cho ngân hàng Theo dự báo McKinsey, đến cuối năm 2020, châu Á đạt 900 tỷ USD doanh thu ngân hàng bán lẻ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14%/năm Thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam không nằm xu hướng chung khu vực Doanh thu từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng chiếm tỷ trọng ngày lớn tổng doanh thu NHTM Thế nhưng, lợi nhuận cao song hành với rủi ro lớn Đi kèm với mức lợi nhuận khủng từ cho vay khách hàng cá nhân, nợ xấu nhiều ngân hàng tăng mạnh mà nguyên nhân từ cho vay tiêu dùng Theo Báo cáo Ngân hàng nhà 67 thực đồng giải pháp quản lý rủi ro Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu giải pháp để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm áp dụng mơ hình phân tích rủi ro tín dụng; đầu tư vào hệ thống tín dụng thống tảng công nghệ từ khâu tiếp cận khách hàng đến khâu tất toán/ thu hồi nợ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời đảm bảo thông tin tín dụng đầy đủ minh bạch 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay KHCN VIB chi nhánh Láng Hạ Mục tiêu cho vay KHCN VIB Chi nhánh Láng hạ năm 2020-2021 sau: Trong giai đoạn 2021-2021, VIB Chi nhánh Láng Hạ tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng dao động quanh mức 20% Cụ thể, năm 2020 tăng trưởng 25% so với năm 2019, năm 2021 tăng trưởng 18% so với năm 2020 Nợ xấu trì tỷ lệ 2,5% tổng dư nợ Đồng thời, chi nhánh tập trung vào cấp tín dụng cho hai sản phẩm chiến lược theo định hướng khối Ngân hàng Bán lẻ cho vay mua ô tô cho vay bất động sản chiếm tổng tỷ trọng trung bình khoảng 88% tổng danh mục cấp tín dụng Chi tiết mục tiêu cho vay KHCN VIB Chi nhánh Láng hạ năm 20202021 thể bảng đây: 68 Bảng 3.1: Kế hoạch phát triển tín dụng KHCN VIB chi nhánh Láng Hạ năm 2020 Đơn vị tính: Triệu đồng, % Chỉ 2020 tiêu Giá trị Dư nợ Nợ xấu Dư nợ theo sản phẩm Cho vay ô tô 1.006.438 22.645 1.006.438 Chênh lệch 2021 % Giá trị % Giá trị 100% 1.192.629 100% 186.191 2,25% 1,98% 23.614 100% 1.192.629 493.552 49,04% % 18,50% 969 4,28% 100% 186.191 18,50% 587.327 49,25% 93.775 19,00% 7,11% 1.718 2,07% 481.028 40,33% 88.555 22,56% Cho vay kinh doanh tiêu dùng có 83.085 8,26% 84.803 TSBĐ Cho vay bất động sản 392.473 39,00% Cho vay tiêu dùng 16.119 1,60% 12.658 1,06% 21.209 2,11% 26.813 2,25% (3.461) (21,47%) khơng TSBĐ Thẻ tín dụng 5.604 26,42% Nguồn: Báo cáo kế hoạch phát triển chi nhánh, Phòng Phân tích Khối NHBL 69 70 3.2 Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay cá nhân VIB – Chi nhánh Láng Hạ 3.2.1 Xây dựng vị rủi ro chiến lược quản lý rủi ro Một yêu cầu Basel II NHTM phải xây dựng khung vị rủi ro đầy đủ đảm bảo ngân hàng nắm rõ quản trị rủi ro trình hoạt động kinh doanh NHTM Theo tác giả, để phịng ngừa rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân, ban lãnh đạo ngân hàng VIB cần xác định vị rủi ro mà cụ thể hạn mức rủi ro cho ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, khách hàng, sản phẩm tín dụng KHCN, hạn mức cho vay tối đa sản phẩm cho khách hàng vợ chồng khách hàng, tỷ lệ cho vay TSBĐ theo loại tài sản bất động sản, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tương ứng với vị rui ro mà VIB xác định Các chiến lược bao gồm: - Kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng giới hạn NHNN cho phép - Tập trung cho vay sản phẩm chiến lược ngân hàng như: cho vay tơ, thẻ tín dụng, cho vay mua nhà dự án - Lãi suất cho vay áp dụng theo khách hàng, ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, sản phẩm tín dụng - Chiến lược hạn chế ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, khách hàng theo giai đoạn vị, ví dụng hạn chế cho vay kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán - Chiến lược hạn chế nhận tài sản đảm bảo theo khu vực, loại hình sở hữu, loại tài sản Xác định rõ ràng kẩu vị rủi ro chiến lược quản lý rủi ro giúp VIB xác định trước loại rủi ro, độ lớn rủi ro khả chịu đựng rủi ro mà ngân hàng chấp nhận Từ đó, giúp VIB xây dựng quy định quy trình phủ hợp để phịng ngừa sớm có phương án đối phó với rủi ro hoạt 71 động kinh doanh 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng Đối với việc xác định tỷ lệ xác suất không trả nợ Khách hàng (PD) thơng qua kết xếp hạng tín dụng hệ thống CRS: - Giải pháp ngắn hạn: Khi hệ thống CRS chưa hoàn thiện cần nhiều thời gian để thiết kế lại mơ hình, chuẩn hóa liệu, cập nhật bổ sung tiêu xếp hạng, kiểm định lại kết xếp hạng, VIB có sử dụng việc thống kê tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ khoảng thời gian phù hợp (5 năm) để xác định PD (đây phương pháp Ủy ban Basel chấp thuận), đề xuất thực giải pháp bao gồm:  Xác định ngưỡng vỡ nợ Khách hàng theo số ngày hạn theo nhóm nợ Tác giả luận văn đề xuất ngưỡng vỡ nợ Khách hàng xác định theo số ngày hạn >60 ngày theo thống kê xác xuất khách hàng chuyển sang nợ xấu khoản nợ hạn 60 ngày 90%  Sử dụng hệ thống cơng nghệ thơng tin để tự động hóa việc chạy liệu tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ theo số ngày hạn danh mục tín dụng thời gian năm, tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ bình qn năm có tỷ lệ PD VIB sử dụng mơ hình tính tốn - Giải pháp trung – dài hạn:  Khối Quản trị rủi ro VIB rà soát lại tổng thể hệ thống CRS mặt thiết kế công nghệ thông tin, sử dụng Công ty tư vấn có đủ lực uy tín để bổ sung kỹ thuật để đảm bảo lượng hóa xác xuất khơng trả nợ vay Khách hàng (PD) dựa xếp hạng tín dụng Khách hàng  Khối Quản trị rủi ro VIB rà soát ban hành quy định, quy trình nội liên quan đến quản lý, kiểm sốt nhập liệu đầu vào, quy định, yêu cầu đánh giá, đối chiếu kết xếp hạng với chất lượng tín dụng thực tế danh mục Khách hàng hàng năm định kỳ, quy định định kỳ bổ sung, điều chỉnh tiêu chí xếp hạng tín dụng để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với rủi ro tín dụng thực tế 72  Ban nhân phối hợp với Khối Quản trị rủi ro VIB xây dựng ban hành chế tài áp dụng cho việc không tuân thủ tuân thủ không đầy đủ quy định nhập liệu đầu vào hệ thống CRS, kiểm soát nhập liệu phê duyệt kết xếp hạng tín dụng nội  Khối Công nghệ thông tin mở rộng, bổ sung cở sở hạ tầng hệ thống thông tin, phần mềm chấm điểm tự động khách hàng, ban hành quy định quản trị User để đảm bảo quản lý, phân quyền nhập liệu, kiểm soát kết nhập liệu phê duyệt kết xếp hạng tín dụng nội 3.2.3 Xây dựng mơ hình lượng hóa tỷ lệ vốn thời điểm Khách hàng vỡ nợ (LGD) - Giải pháp ngắn hạn: Khi chưa có đủ nguồn lực để tính tốn LGD theo mơ hình nội nâng cao (AIRB) VIB có sử dụng liệu LGD NHNN Việt Nam công ty xếp hạng độc lập để áp dụng - Giải pháp trung hạn: VIB tự xây dựng mơ hình nội để tính tốn tỷ lệ LGD sở đề xuất sau:  Khối Quản trị rủi ro phối hợp với Ban tài VIB xây dựng ban hành quy định, quy trình thu thập, thống kê liệu khoản nợ xử lý vòng năm qua bao gồm: + Thu thập, thống kê chi phí liên quan đến hoạt động xử lý, thu hồi nợ; + Thu thập, thống kê số tiền thu hồi thông qua việc bán, phát mại tài sản đảm bảo, thời gian thu hồi nợ bình quân loại tài sản, loại hình Khách hàng;  Khối Quản trị rủi ro VIB sử dụng cơng ty tư vấn có đủ lực để xây dựng, thiết kế phần mềm phục vụ cho việc nhập liệu, kết nối, tính toán tỷ lệ LGD phù hợp với thực tế danh mục tín dụng kết sử lý thu hồi nợ Ngân hàng 3.2.4 Xây dựng sở liệu cho mục đích thẩm định Thực tế hoạt động cấp tín dụng VIB chi nhánh Láng Hạ cho thấy, thực hoạt động lựa chọn khách hàng cho vay cụ thể thẩm định khách hàng 73 thiếu nhiều sở liệu cho mục đích thẩm định Với sở liệu tham khảo lịch sử trả nợ từ CIC chưa đủ thơng tin phục vụ cho q trình thẩm định Thực tế, cán tín dụng phải tìm cách để đối chiếu thông tin thu nhập khách hàng, khơng có sở tra cứu thơng tin đăng kiểm xe ô tô sử dụng làm tài sản bảo đảm, thu thập thông tin khoản vay khách hàng tổ chức tín dụng khác từ nguồn khơng thống Từ trạng thiếu thơng tin tra cứu tham khảo đối chiếu cho thông tin thu nhập, nguồn trả nợ khách hàng; thiếu thông tin tra cứu tài sản bảo đảm việc xây dựng sử liệu cho mục đích thẩm định khách hàng cần thiết cần thực cách có hệ thống Từ kinh nghiệm kiểm sốt phịng ngừa rủi ro tích lũy q trình làm việc VIB, tác giả đề xuất biện pháp để tăng cường sở liệu cho mục đích thẩm định bao gồm: - Xây dựng sở liệu tham khảo kết nối với cổng thông tin từ Bảo hiểm xã hội cho mục đích đối chiếu thu nhập; - Xây dựng sở liệu đối chiếu thông tin tài sản bảo đảm xe ô tô từ sở liệu Cơ quan đăng kiểm; - Xây dựng sở liệu chéo với tổ chức tín dụng khác làm sở chung để kiểm tra chéo tất thông tin khách hàng 3.2.5 Hồn thiện sách tín dụng truyền thông đầy đủ tới chi nhánh Các nội dung liên quan đến sách tín dụng, vị rủi ro tín dụng, sách Nhân cần giải thích, cụ thể hóa văn hướng dẫn, nội để đảm bảo cấp VIB có nhận thức đầy đủ, thống văn hóa kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng VIB cải tiến hệ thống E –office liên quan đến cập nhật quy định, quy trình, chế, sách liên quan đến hoạt động cấp tín dụng từ sách, vị rủi ro tín dụng đến quy định, quy trình, sản phẩm, hướng dẫn; sách, quy định chế độ khen thưởng, kỳ luật để đảm bảo cấp Ngân hàng nắm bắt đầy đủ, kịp thời văn hóa kiểm sốt Ngân hàng chủ động quản lý, nhận diện phát sinh các tình vi phạm quy định, rủi ro tiềm tàng, báo cáo xử lý kịp thời Giám đốc chi nhánh thường xuyên thực phổ biến thông tin văn 74 tới cán thuộc chi nhánh để cán nắm bắt tuân thủ 3.2.6 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Xuất phát từ việc phân tích tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động kiểm soát nội Khối Ngân hàng bán lẻ kiểm sốt tn thủ tuyến phịng thủ thứ 2, VIB cần thực nâng cao hiệu phối hợp tuyến phòng thủ việc quản trị, hạn chế rủi ro tín dụng Cụ thể: KTNB thành lập phận chuyên trách phụ trách việc thực việc phân tích liệu tín dụng, cảnh báo sớm rủi ro tiềm tàng cung cấp thông tin kịp thời rủi ro tín dụng tồn hàng Đồng thời phối hợp với VIB chi nhánh Láng Hạ q trình rà sốt khoản vay, kiểm sốt rủi ro tín dụng VIB bổ sung nguồn lực (bao gồm nguồn lực người, công cụ) cho đơn vị đầu mối kiểm soát nội Khối kinh doanh thuộc tuyến phịng thủ thứ để tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động cấp tín dụng, qua nâng cao hiệu hệ thống ba tuyến phòng thủ Ngân hàng 3.2.7 Tăng cường hoạt động kiểm soát sau vay Tại Hội sở: Xuất phát từ việc phân tích tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động phận Quản lý rủi ro việc nhận diện, ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro phát sinh hiệu giám sát liên tục trình bày, tác giả luận văn đề xuất: Tổng Giám đốc VIB thiết lập Khối Quản trị rủi ro Bộ phận nhận diện sớm rủi ro để chuyên trách thực việc phân tích liệu tín dụng, cảnh báo sớm rủi ro tiềm tàng cung cấp thông tin kịp thời rủi ro tín dụng cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Tại chi nhánh VIB Láng Hạ: Đơn vị chủ động tăng cường biện pháp kiểm soát sau vay, kiểm tra trạng tài sản bảo đảm, kiểm tra phương án kinh doanh khách hàng, kiểm tra tình hình tài khách hang, theo dõi sát khách hàng, lên kế hoạch kiểm tra sau vay cụ thể, định kỳ báo cáo tình hình 3.2.8 Nâng cao lực đội ngũ cán 75 Tại Hội sở: VIB cần thực hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo kiểm soát rủi ro tín dụng Cụ thể, bên cạnh việc tổ chức khóa đào tạo định kỳ quy trình nghiệp vụ, VIB cần đẩy mạnh công tác đào tạo văn hóa kiểm sốt thơng qua kênh đào tạo trực tuyến E – Learning Đồng thời với việc ban hành quy định bắt buộc cán tín dụng phải hồn thành trước phân cơng cơng việc, bổ nhiệm hưởng chế độ phúc lợi theo quy định Ngồi ra, phận chun mơn VIB cần thực xây dựng tài liệu hướng dẫn khóa đào tạo kiến thức chun mơn sâu, chun đề đào tạo hiệu sát với thực tiễn hơn, để cán tín dụng áp dụng thực tế Các khóa đạo tạo như: Đào tạo nhận biết tờ tùy thân thật giả, thẩm định tài sản đảm bảo Tại chi nhánh Láng Hạ: Ngoài việc phải nâng cao nhận thức cho cán chi nhánh Láng Hạ kiểm sốt tín dụng, cần thiết kiểm sốt tín dụng hoạt động NH, phải đào tạo cho họ kiến thức kỹ cần thiết để phục vụ hoạt động Từ tạo cho họ khả chủ động kiểm soát khoản vay phức tạp, khó giám sát, củng cố tinh thần tự giác, chủ động, tính có trách nhiệm kiểm sốt tín dụng Các giải pháp đề nghị: - Giám đốc/Trưởng phịng tín dụng chi nhánh Láng Hạ cần thường xun nhắc nhở, lưu ý cán tín dụng việc kiểm sốt tín dụng, giảm thiểu rủi ro việc cấp tín dụng - Tại cấp chi nhánh, thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, thảo luận kiểm soát RRTD, nhấn mạnh sai phạm hậu gặp phải tồn hệ thống để phịng tránh Thảo luận đưa biện pháp kiểm sốt tín dụng linh hoạt an toàn cho trường hợp cụ thể - Loại bỏ tâm lý cho vay dựa vào tài sản đảm bảo mà phải thực nguyên tắc: cho vay phải dựa vào hiểu biết KH, kiểm sốt hoạt động tín dụng cho vay 3.3 Kiến nghị với Chính Phủ NHNN 76 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ Với vai trị hoạch định sách, Chính phủ cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, hồn thiện hệ thống pháp luật, khơng ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn như: - Nâng cao tính minh bạch thơng tin tất tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế: Thơng qua hồn thiện quy định áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào thực tiễn tạo thị trường vĩ mô minh bạch giúp NHTM nói riêng tổ chức kinh tế nói chung có sở phát triển mơ hình tính tốn rủi ro, dự báo rủi ro qua NHTM phát triển an tồn bền vững - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm: Khi ngân hàng thương mại thực biện pháp thu hồi vốn từ xử lý tài sản đảm bảo khơng gặp vướng mắc nhanh chóng như:  Việc thu giữ TSBĐ khoản nợ xấu đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức tín dụng quyền thu giữ theo Điều 7.2 Nghị 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu TCTD ngày 21/6/2017 cần phải có hỗ trợ quyền địa phương quan cơng an cấp phường/xã Thời gian qua, Chính phủ Bộ Cơng an có đạo trách nhiệm quyền địa phương quan cơng an cấp phường/xã việc hỗ trợ TCTD thực thu giữ TSBĐ Tuy nhiên, có khơng trường hợp VIB tiến hành thu giữ đề nghị quyền địa phương quan công an cấp phường/xã nơi có TSBĐ hỗ trợ quan thường né tránh chậm trễ, hỗ trợ không hiệu quả, chí thiếu hợp tác việc thu giữ TSBĐ Cần có Nghị định Chính Phủ quy định trách nhiệm quyền địa phương quan công an cấp phường/xã; Thông tư Bộ Công an, Thông tư liên tịch Bộ Công an NHNN quy định cụ thể trách nhiệm công an cấp xã, phường việc phối hợp, hỗ trợ TCTD thu giữ TSBĐ để xử lý nợ xấu chế tài không thực thực không đầy đủ, không kịp thời 77 trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ  Việc đấu giá TSBĐ quan thi hành án chủ trì có nhiều vấn đề, dẫn đến hiệu trình xử lý nợ quyền lợi tổ chức tín dụng, cụ thể sau: Đăng Thông báo bán đấu giá vào ngày nghỉ loại báo không thông dụng, khổ đăng nhỏ nằm khuất, khó mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thông báo chuyển địa điểm bán hồ sơ cách đột xuất chuyển đến địa điểm cách xa hàng chục km để khách mua khó tiếp cận, có khách thực đến mua hồ sơ gây trì hỗn đến hết bán hồ sơ người mua hồ sơ bị xã hội đen đe dọa, hành không cho mua hồ sơ Thủ tục bán đấu giá tài sản qua thi hành án cần đảm bảo minh bạch, công khai để người mua tài sản dễ dàng tiếp cận thông tin bán đấu giá, mua hồ sơ đấu giá tham gia đấu giá TSBĐ cách bình thường Bộ Tư pháp cần ban hành Thông tư hướng dẫn bước thực hiện, tiêu chuẩn phải áp dụng công tác bán đấu giá tài sản hồ sơ đấu giá áp dụng riêng cho TSBĐ khoản nợ xấu 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam - Tăng cường công tác tra giám sát NHNN: Tiếp tục triển khai công tác tra, giám sát ngân hàng đặc biệt hoạt động cấp tín dụng nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Tăng cường tra chỗ giúp cho đơn vị chi nhánh NHTM nâng cao nhận thức kiểm sốt rủi ro tín dụng, nhờ giúp hạn chế rủi ro tín dụng cho NHTM Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Triển khai tra, giám sát cách thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm TCTD - Hồn thiện lại hệ thống thơng tin tín dụng quốc gia (CIC): Hiện hoạt động thơng tin tín dụng quốc gia điều chỉnh Quyết định số 51/2007/QĐ- NHNN ngày 31/12/2007 qui chế hoạt động thơng tin tín dụng, Nghị định số 10/2010/NĐ- 78 CP ngày 10/2/2010 hoạt động thơng tin tín dụng Hoạt động thơng tin tín dụng Việt Nam thực Trung tâm tin tín dụng trực thuộc NHNN (CIC) cơng ty thơng tin tín dụng thành lập hoạt động theo Nghị định số 10/2010/NĐ-CP Thông tin điện tử CIC giúp cho NHTM biết lịch sử tín dụng khách hàng, lược đồ thể trình trả nợ khách hàng để đưa định cấp tín dụng phù hợp Để hồn thiện cổng thơng tin CIC, tác giả có số đề xuất sau:  Để xây dựng kho liệu thơng tin tín dụng quốc gia, tổ chức thu thập cập nhật liệu 100% TCTD chi nhánh ngân hàng nước ngồi (bao gồm gần 1.200 Quỹ Tín dụng nhân dân, tổ chức cho vay), bên cạnh đó, Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia (CIC) cần đàm phán ký kết hợp đồng trao đổi thông tin với khoảng 50 tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động thơng tin tín dụng để nâng cao chất lượng kho liệu Tổng số khách hàng vay kho liệu thơng tin tín dụng quốc gia 42,6 triệu, bao gồm 1,1 triệu pháp nhân 41,5 triệu thể nhân  Ngoài việc cải thiện chiều rộng độ phủ khách hàng, CIC cần cải thiện chiều sâu, chất lượng sản phẩm dịch vụ thơng tin cung cấp nên có phần nhận xét định tính KH vay bên cạnh tiêu định lượng nay, chi tiết khoản có liên quan, ví dụ như: tư cách người vay, tình hình bảo lãnh vay vốn, tài sản đảm bảo, dư nợ vay chất lượng tín dụng thời kỳ, CIC nên tăng cường chức kiểm tra tính xác, đầy đủ thơng tin NHTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng q có thơng báo tồn ngành nhận xét tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành NHTM vi phạm quy chế  Ngoài ra, để hoàn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH, NHNN Việt Nam cần ban hành quy chế bắt buộc TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, cung cấp thơng tin tín dụng cho CIC ngành NH, phải có quy định chế tài TCTD cung cấp thông tin tín dụng khơng đầy đủ, kịp thời, xác Những trường hợp phát thơng tin khơng xác, NHTM phải chịu phạt vi phạm hành 79 bồi thường thiệt hại cho NHTM khác sử dụng thơng tin khơng xác gây Bên cạnh cần có quy định khen thưởng NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động thông tin tín dụng nhằm động viên NHTM nâng cao chất lượng thông tin cung cấp 80 KẾT LUẬN Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, hoạt động an toàn hiệu quả, cần có giải pháp tích cực việc phòng ngừa hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng Bên cạnh nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng trình bày chương III đề tài như: Hồn thiện sách cải thiện mơi trường kiểm sốt hoạt động tín dụng; giải pháp hồn thiện mơ hình sách qui trình; giải pháp nâng cao chất lượng hiệu hỗ trợ hệ thống Công nghệ thông tin; nâng cao hiệu hoạt động hệ thống kiểm sốt Bên cạnh đó, tác giả nhận thấy, để quản trị rủi ro tín dụng khách hàng hiệu cần xây dựng thực sách cho vay thích hợp; hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay; thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ; nâng cao vai trị cơng tác kiểm sốt nội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… việc hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin việc tuân thủ thông tư 13/NHNN 2018 mô hình ICAAP thách thức mà khuôn khổ đề tài chưa thể giải Trong khuôn khổ đề tài này, với mục tiêu đặt tác giả giải hầu hết vấn đề tính đến khả áp dụng thực thực tiễn ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam nói chung hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN VIB chi nhánh Láng Hạ nói riêng 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Joel Besis (chủ biên), Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng, Nhà xuất Lao Động xã hội Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Nhà nước (2018), Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Quốc tế (2014), Quy định phân loại nợ, trích lập dự phịng sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng ban hành theo định số 1706/2014/QC-VIB ngày 04/07/2014 Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế (2017), Quy chế cho vay ban hành theo định (Số 1.0100.17.16 ban hành ngày 28/07/2017 Hội đồng quản trị) Ngân hàng Quốc tế (2017), Quy chế đảm bảo tiền vay, ban hành kèm theo định số 1.0029.17.16 ban hành ngày 08.03.2017 Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế (2018), Bộ tiêu chí cấp tín dụng khách hàng số 1.0046.18.16 ban hành ngày 29/05/2018 Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc tế (2018), Quy định quản lý rủi ro hoạt động số 1.0160.18.16 ngày 28/12/2018 Tổng Giám đốc PhanThị Thu Hà (chủ biên) (2013), Giáo trình Ngân hàng Thương Mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 10 VIB (2008), Tài liệu nội bộ, sổ tay hướng dẫn scroring 2008 VIB 11 VIB (2018, 2019, 2020), Báo cáo thường niên 2016, 2017 2018 VIB 12 VIB (2020), Kế hoạch kinh doanh năm 2020, 2021 13 Các website: - Website NH VIB: http://www.vib.com.vn - Website NHNN Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn - Website báo CafeF: http://cafef.vn ... quản trị rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Chi nhánh Láng Hạ 59 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC... THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – CHI NHÁNH LÁNG HẠ Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201... Các vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng