Nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại việt nam TT

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN NHẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN NHẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Thị Thanh Hằng Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Nguyễn Văn Nhật (2020), Tín dụng ngân hàng phát triển ngành Cơng nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số tháng 3/2020, trang 63 – 66 Nguyễn Văn Nhật (2020), Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành Công nghiệp hỗ trợ NHTM Việt Nam, Tạp chí Kinh tế dự báo, số tháng 4/2020, trang – 12 Nguyễn Văn Nhật (2021), Ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam bối cảnh Covid-19, Tạp chí Kinh tế dự báo, số tháng 6/2021 CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng ngân hàng đóng vai trị quan trọng việc cung ứng vốn cho kinh tế nói chung cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nói riêng Đây hoạt động mang lại thu nhập cho ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro Vì vậy, ngân hàng cần có giải pháp cụ thể nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, từ bước nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ trọng vào việc phát triển ngành CNHT Ngân hàng nhà nước NHTM thực việc cung ứng vốn cho doanh nghiệp CNHT Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân xuất phát từ thân ngân hàng, doanh nghiệp CNHT yếu tố khác dẫn đến chất lượng tín dụng chưa cao doanh nghiệp CNHT Từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng ngành Công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam” để thực nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận lĩnh vực CNHT chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam - Lượng hóa mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngành CNHT cho NHTM Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Có tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM? - Thực trạng chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam thời gian qua nào? - Có nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam? - Để nâng cao chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam cần có giải pháp nào? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng ngành Công nghiệp hỗ trợ NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nội dung nghiên cứu: Chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam Phạm vi không gian nghiên cứu: 20 ngân hàng thương mại Phạm vi thời gian nghiên cứu: Dữ liệu thứ cấp: Giai đoạn 2011-2020 Dữ liệu sơ cấp: Giai đoạn: 2019 - 2020 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp phân tích hệ thống; - Phương pháp điều tra khảo sát; Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh; - Phương pháp phân tích số; 1.6 Đóng góp thực tiễn nghiên cứu - Luận án tổng hợp đầy đủ sở lý luận CNHT Các nội dung cung cấp cho người đọc nắm rõ ngành CNHT có phân biệt rõ nét ngành CNHT so với ngành Công nghiệp khác - Luận án hệ thống hóa sở lý thuyết chất lượng tín dụng ngân hàng CLTD ngành CNHT NHTM - Từ phân tích tiêu chất lượng tín dụng ngành CNHT 20 NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cho thấy: Dư nợ tín dụng có xu hướng tăng; Tỷ lệ trích lập dự phịng RRTD tăng; Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thể qua tiêu ROA, ROE tăng giai đoạn 2011-2020 - Thông qua kết khảo sát từ 600 cán bộ, nhân viên 20 NHTM cho thấy: chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam chịu tác động nhân tố từ phía Ngân hàng; doanh nghiệp CNHTvà nhân tố khác Mức độ tác động thể thông qua hàm hồi quy tuyến tính sau: Chất lượng tín dụng = 0.026 *Quản lý rủi ro + 0,116 *Chính sách phát triển + 0,136 *Chính sách tín dụng + 0,143 *Năng lực tài + 0,189 *Phương án kinh doanh + 0,223 *Qui trình tín dụng - Luận án đưa giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam, cụ thể như: + Giải pháp sách tín dụng cho phát triển ngành CNHT; + Giải pháp quy trình tín dụng; + Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng; + Giải pháp nâng cao lực tài doanh nghiệp CNHT + Giải pháp hệ thống thông tin khách hàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết công nghiệp hỗ trợ 2.1.1 Khái quát công nghiệp hỗ trợ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ban hành ngày 24/02/2011 Thủ tướng Chính Phủ nêu: “CNHT ngành cơng nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh từ tư liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng” Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả sử dụng khái niệm CNHT theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ban hành ngày 24/02/2011 Thủ tướng Chính Phủ 2.1.2 Đặc điểm ngành công nghiệp hỗ trợ Thứ nhất: Sự phát triển CNHT tất yếu trình phân cơng lao động xã hội Thứ hai: CNHT ngành phức tạp rộng lớn Thứ ba: CNHT góp phần tạo nên “chuỗi giá trị” ngành Công nghiệp sản xuất hay lắp ráp sản phẩm định phát triển, cần có hệ thống ngành CNHT để cung cấp chi tiết sản phẩm Thứ tư: CNHT khơng phải ngành “công nghiệp phụ” Thứ năm: Thu hút số lượng lớn Doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) 2.1.3 Phân loại công nghiệp hỗ trợ Thứ nhất: Phân loại theo ngành nghề sản xuất sản phẩm cuối cùng: Theo cách tiếp cận CNHT hệ thống bao trùm chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm, chủng loại sản phẩm cụ thể, CNHT phân thành ngành phù hợp với sản phẩm cuối như: Cơ khí, tin học, dệt may… Thứ hai: Phân loại theo ngành/ công nghệ sản xuất linh phụ kiện: Với cách tiếp cận phân loại này, phân loại CNHT theo ngành sản xuất liên quan tới vật liệu điển hình: Linh kiện nhựa, gia cơng kim khí, linh kiện… 2.2 Cơ sở lý thuyết chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 2.2.1 Quan điểm chất lượng tín dụng chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 2.2.1.1 Quan điểm tín dụng ngân hàng chất lượng tín dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng: Điều 4, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Quy định “cấp tín dụng việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách 10 hàng sử dụng khoản tiền với ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác” (Quốc Hội, 2010) - Chất lượng tín dụng ngân hàng: Chất lượng tín dụng NHTM tiêu tổng hợp phản ảnh hoạt động tín dụng NHTM nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu tín dụng lợi ích khách hàng, tăng thu nhập, đảm bảo tồn tại, phát triển bền vững ngân hàng, sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 2.2.1.2 Quan điểm chất lượng tín dụng ngành Công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Chất lượng tín dụng ngành CNHT ngân hàng đáp ứng, mở rộng cung ứng vốn cho khách hàng doanh nghiệp CNHT ngun tắc đảm bảo an tồn tín dụng, tăng lợi nhuận cho ngân hàng, doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Như xem xét chất lượng tín dụng xem xét từ ba phía: Ngân hàng, Doanh nghiệp kinh tế - xã hội Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả xem xét chất lượng tín dụng từ gốc độ ngân hàng 2.2.2 Chỉ tiêu chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại - Tốc độ tăng trưởng tín dụng DN CNHT: 13 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành Cơng nghiệp hỗ trợ NHTM 2.2.4.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng Nguồn nhân lực ngân hàng; Nguồn lực tài chính; Chính sách khách hàng doanh nghiệp CNHT; Quy trình, quy chế hoạt động tín dụng NHTM; Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng; Mục tiêu, chiến lược phát triển tín dụng ngân hàng; Năng lực quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng; Hệ thống thông tin khách hàng doanh nghiệp CNHT; Trang thiết bị công nghệ ngân hàng phục vụ hoạt động cho vay; Kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng 2.2.4.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng doanh nghiệp CNHT Đạo đức khách hàng; Năng lực tài khách hàng; Phương án kinh doanh khách hàng; Năng lực kinh nghiệm quản lý điều hành khách hàng; Đổi ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp CNHT 2.2.4.3 Nhóm nhân tố khác Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; Sự phát triển cụm liên kết ngành; Sự phát triển tập đoàn đa quốc gia 2.3 Tổng quan nghiên cứu - Các nghiên cứu ngành Công nghiệp hỗ trợ: Các nghiên cứu phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ; Các nghiên cứu 14 vai trò Công nghiệp hỗ trợ; Các nghiên cứu ảnh hưởng Công nghiệp hỗ trợ đến thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI) - Các nghiên cứu chất lượng tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại: Các nghiên cứu chất lượng tín dụng; Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng - Các nghiên cứu tín dụng ngân hàng ngành CNHT Khoảng trống nghiên cứu hướng nghiên cứu luận án: Các nghiên cứu chất lượng tín dụng: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHTM tiếp cận góc độ tín dụng doanh nghiệp nói chung, chưa sâu nghiên cứu cụ thể tín dụng doanh nghiệp thuộc ngành CNHT Các nghiên cứu lĩnh vực CNHT: Có nhiều nghiên cứu tập trung phát triển ngành CNHT, vai trò CNHT phát triển kinh tế hay ảnh hưởng CNHT đến thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI) khơng sâu nghiên cứu hoạt động tín dụng ngành CNHT Từ đó, tác giả hướng nghiên cứu vào phân tích thực trạng chất lượng tín dụng ngành CNHT nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam để tìm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam 15 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mơ hình nghiên cứu Phương trình hồi quy tuyến tính mơ hình nghiên cứu đề xuất: Chất lượng tín dụng = β0 + β1 * Chính sách tín dụng + β2 * Quy trình tín dụng + β3 * Năng lực quản lý rủi ro tín dụng + β4* Hệ thống thông tin khách hàng + β5 * Đổi ứng dụng khoa học công nghệ DN+ β6 * Kinh nghiệm lực quản lý điều hành DN+ β7 * Năng lực tài Khách hàng + β8 * Phương án kinh doanh Khách hàng + β9 * Chính sách phát triển CNHT + β10 * Tham gia cụm liên kết ngành + β11 * Tham gia mạng lưới Tập đoàn Đa Quốc gia + ɛ 3.2 Quy trình nghiên cứu Giai đoạn nghiên cứu định tính: nhằm xây dựng thang đo cho biến độc lập: Chính sách tín dụng; Quy trình tín dụng; Năng lực quản lý rủi ro tín dụng; Hệ thống thông tin khách hàng; Đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ DN; Kinh nghiệm lực quản lý điều hành; Năng lực tài Khách hàng; Phương án kinh doanh Khách hàng; Chính sách phát triển CNHT; Tham gia cụm liên kết ngành; Tham gia mạng lưới Tập đoàn Đa Quốc gia Và biến phụ thuộc mơ hình nghiên cứu Chất lượng tín dụng Giai đoạn nghiên cứu định lượng: Đây giai đoạn tiến hành 16 khảo sát, thu thập liệu từ thực tế nhằm kiểm định thang đo biến mơ hình nghiên cứu thơng qua phần mềm SPSS25.0 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 3.3.1 Dữ liệu sơ cấp Nguồn liệu sơ cấp để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thu thập phương pháp vấn sâu 12 nhà chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng, lãnh đạo doanh nghiệp CNHT khảo sát thực tế 600 cán bộ, nhân viên 20 NHTM Việt Nam giai đoạn 2019-2020 3.3.2 Dữ liệu thứ cấp Nguồn liệu thứ cấp để phân tích thực trạng chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam thu thập từ báo cáo NHNN, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo cáo tài 20 NHTM Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính Phương pháp chuyên gia: sử dụng nhằm xây dựng hiệu chỉnh thang đo cho biến độc lập nhân tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc chất lượng tín dụng ngân hàng Phương pháp vấn sâu: thực vấn sâu 12 17 chuyên gia ngành TCNH lãnh đạo doanh nghiệp CNHT địa bàn Tp Hồ Chí Minh để lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu Tabachnick Fidell (1996), Hair cộng (1998) theo cơng thức: n ≥ 8m + 50 Trong đó, m số biến quan sát mơ hình Với 54 biến quan sát, số quan sát cần đạt mức tối thiểu 482 Tác giả thu 600 phiếu khảo sát hợp lệ, số quan sát thoả mãn điều kiện để sử dụng phương pháp EFA đảm bảo độ tin cậy Tác giả sử dụng phần mềm thống kê SPSS 25.0 để thực phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan Pearson phân tích hồi quy 18 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ NHTM Việt Nam 4.1.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ Giai đoạn 2011-2020, Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngành CNHT Việt Nam có thay đổi, cụ thể như: CNHT ngành tô năm 2011 đạt 8% tăng lên 23% năm 2020; CNHT ngành xe máy đạt từ 14% năm 2011 tăng lên 20% năm 2020; CNHT ngành khí chế tạo đạt 23% năm 2011 đến năm 2020 giảm 19%; CNHT ngành dệt may đạt 32% năm 2011 giảm 28% năm 2020; CNHT ngành da giày đạt 33% năm 2011 tăng lên 39% vào năm 2020; CNHT ngành điện tử - tin học có tốc độ tăng trưởng thấp, năm 2011 đạt 8% đến năm 2020 đạt 9% CNHT ngành công nghệ cao năm 2011 đạt 2% tăng lên 12% vào năm 2020 4.1.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp CNHT có xu hướng tăng lên Cao CNHT ngành Da giày, tiếp đến CNHT ngành Cơ khí chế tạo, CNHT ngành Dệt may thấp CNHT ngành Điện tử - tin học, CNHT ngành Công nghệ cao, 19 ngành CNHT chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 4.1.3 Chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng doanh nghiệp cơng nghiệp hỗ trợ Giai đoạn 2011-2020, Tỷ lệ trích lập dự phịng RRTD doanh nghiệp CNHT có xu hướng tăng lên Năm 2011 có tỷ lệ 12%, năm 2019 có tỷ lệ 39%, năm 2020 tăng lên 45% 4.1.4 Chỉ tiêu tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ Giai đoạn 2011-2020, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng ngành CNHT có tăng lên đáng kể Năm 2011 chiếm 28%, năm 2019 chiếm 42% tổng thu nhập NHTM Việt Nam Tuy nhiên, ảnh hưởng đại dịch Covid -19, tỷ trọng giảm xuống 39% năm 2020 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ NHTM Việt Nam 4.2.1 Điểm trung bình nhân tố Bảng 4.1 cho thấy, điểm trung bình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam, thấp nhân tố kinh nghiệm quản lý (3,126 điểm) cao nhân tố Quy trình tín dụng (3,784 điểm) 20 Bảng 4.1 Điểm trung bình nhân tố Thứ tự Mơ tả biến Mã hóa Mẫu Trung bình Chính sách tín dụng CSTD 600 3,286 Qui trình tín dụng QTTD 600 3,784 Quản lý rủi ro QLRR 600 3,204 Thông tin khách hàng TTKH 600 3,225 Khoa học công nghệ KHCN 600 3,238 Kinh nghiệm quản lý KNQL 600 3,126 Năng lực tài NLTC 600 3,290 Phương án kinh doanh PAKD 600 3,366 Chính sách phát triển CSPT 600 3,412 10 Cụm liên kết ngành CLKN 600 3,388 11 Tập đoàn Đa quốc gia TĐQG 600 3,354 Nguồn: Tổng hợp từ kết nghiên cứu 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Kết kiểm định bảng 4.2 cho thấy biến quan sát có hệ số Cronbach’s Alpha lớn 0,6 chứng tỏ thang đo sử dụng đảm bảo độ tin cậy 21 Bảng 4.2 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Thứ tự Mô tả biến Mã hố Cronbach’s alpha Chính sách tín dụng CSTD 0,721 Qui trình tín dụng QTTD 0,632 Quản lý rủi ro QLRR 0,724 Thông tin khách hàng TTKH 0,77 Khoa học công nghệ KHCN 0,654 Kinh nghiệm quản lý KNQL 0,656 Năng lực tài NLTC 0,614 Phương án kinh doanh PAKD 0,611 Chính sách phát triển CSPT 0,712 10 Cụm liên kết ngành CLKN 0,653 11 Tập đoàn Đa quốc gia TĐQG 0,773 Nguồn: Tổng hợp từ kết nghiên cứu 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA Tất hệ số tải nhân tố lớn 0,5 Hệ số KMO 0,871 thoả mãn điều kiện 0,5 < KMO < Kiểm định Barlett có sig = 0,000 < 0,5 chứng tỏ biến quan sát nhân tố có quan hệ chặt chẽ với Eigenvalue 58,674% phương sai trích 1,032 > Hệ số Cronbach’s alpha biến quan sát nhân tố lớn 22 0,6 hệ số tương quan biến tổng lớn 0,3 cho thấy thang đo đáng tin cậy Tất cho thấy việc sử dụng phương pháp EFA phù hợp Như vậy, kết hợp tất thông tin liên quan đến hệ số Cronbach’s alpha, hệ số KMO, kiểm định Barlett, Eigenvalue, tổng phương sai trích hệ số tải nhân tố, ta thấy có 10 nhân tố rút từ phương pháp phân tích nhân tố khám phá kí hiệu CLKN &TĐQG (F1); QLRR (F2); NLTC (F3); CSTD (F4); KHCN (F5); CSPT (F6); QTTD (F7); KNQL(F8); TTKH (F9); PAKD (F10) 10 nhân tố đủ điều kiện để sử dụng phân tích 4.2.4 Kết hồi qui tuyến tính Bảng 4.4: Ma trận tương quan biến độc lập F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F1 F2 0,288 F3 0,237 0,457 F4 0,244 0,498 0,368 F5 0,198 0,237 0,31 0,31 F6 0,225 0,324 0,312 0,411 0,116 F7 0,341 0,115 0,293 0,257 0,245 0,471 F8 0,227 0,418 0,103 0,346 0,372 0,222 0,213 F9 0,412 0,294 0,237 0,275 0,104 0,179 0,453 0,226 F10 0,389 0,305 0,224 0,123 0,163 0,452 0,183 0,342 0,109 Nguồn: Tổng hợp từ kết nghiên cứu Hệ số tương quan biến dương biến động 23 khoảng 0,1 đến 0,5 cho thấy mối tương quan thấp biến độc lập, khơng có tượng đa cộng tuyến mơ hình hồi qui Các hệ số VIF ứng với biến độc lập nhỏ 10 cho thấy chưa tìm thấy tượng đa cộng tuyến mơ hình Mức ý nghĩa thống kê F nhỏ 1%, mơ hình nghiên cứu phù hợp Tiêu chí Hằng số F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 R hiệu chỉnh Sig Bảng 4.5: Kết hồi qui Hệ số Beta Hệ số Sig -0,043 0,854 0,657 0,152 0,026 0,000 0,143 0,003 0,136 0,035 0,011 0,610 0,116 0,021 0,223 0,013 0,356 0,451 0,327 0,214 0,189 0,000 VIF 5,123 3,124 2,785 6,867 4,368 2,135 5,157 4,123 3,289 4,372 0,554 0,000 Nguồn: Tổng hợp từ kết nghiên cứu Như kết kiểm định mơ hình hồi quy đạt kết tốt, điều cho thấy, việc xây dựng hàm hồi quy biểu diễn ảnh hưởng biến độc lập với biến phụ thuộc mô hình có độ tin cậy cao Phương trình hồi quy xây dựng dựa hệ số hồi quy hiệu chỉnh sau: 24 CLTD = 0,026 *F2 + 0,116 *F6 + 0,136 *F4 + 0,143 *F3 + + 0,189 *F10 + 0,223* F7 Chất lượng tín dụng = 0,026 *Quản lý rủi ro + 0,116 *Chính sách phát triển + 0,136 *Chính sách tín dụng + 0,143 *Năng lực tài + 0,189 *Phương án kinh doanh +0,223 *Qui trình tín dụng 4.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam 4.3.1 Những kết đạt - Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngành CNHT tăng lên - Mức trích lập dự phòng RRTD khoản vay doanh nghiệp CNHT trích lập đầy đủ kịp thời, xử lý rủi ro đảm bảo - Hệ thống thơng tin tín dụng khách hàng vay vốn doanh nghiệp CNHT NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cập nhật có thơng tin xác - Các sách tín dụng NHTM Việt Nam như: cấu lại nợ, miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay, giữ nguyên nhóm nợ, để hỗ trợ cho Doanh nghiệp CNHT chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19 - Các quy trình tín dụng doanh nghiệp CNHT NHTM Việt Nam thời gian qua thực rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp đảm bảo yêu cầu 25 - Năng lực quản lý RRTD NHTM thời gian qua không ngừng tăng lên 4.3.2 Những hạn chế nguyên nhân - Tỷ lệ nợ xấu tăng cao giai đoạn 2011-2020 chịu tác động nhiều yếu tố, có yếu tó khủng hoảng kinh tế tồn cầu - Doanh nghiệp CNHT chậm ứng dụng Khoa học Công nghệ vào sản xuất, sản phẩm lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu sản phẩm thị trường - Thị trường vốn chưa phát triển tương xứng nên hệ thống ngân hàng kênh tài trợ chủ yếu cho đầu tư vào ngành CNHT - Quy trình tín dụng chưa chặt chẽ, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cịn hạn chế - Nhiều sách CNHT ban hành chưa đánh giá rõ nguyên nhân chưa vào thực tiễn doanh nghiệp CNHT - Năng lực tài doanh nghiệp CNHT Việt Nam thấp, ảnh hưởng lớn đến khả cạnh tranh so với doanh nghiệp CNHT nước 26 Chương KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 5.1 Kết luận Thông qua kết khảo sát từ 600 cán bộ, nhân viên 20 NHTM Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành CNHT NHTM Việt Nam cho thấy: Tất hệ số tải nhân tố lớn 0,5 Hệ số KMO 0,871 thoả mãn điều kiện 0,5 < KMO < Kiểm định Barlett có sig = 0,000 < 0,5 chứng tỏ biến quan sát nhân tố có quan hệ chặt chẽ với Eigenvalue 58,674% phương sai trích 1,032 > Hệ số Cronbach’s alpha biến quan sát nhân tố lớn 0,6 hệ số tương quan biến tổng lớn 0,3 cho thấy thang đo đáng tin cậy Mức độ ảnh hưởng nhân tố thể qua mơ hình hồi quy sau: Chất lượng tín dụng = 0,026 *Quản lý rủi ro +0,116 *Chính sách phát triển +0,136 *Chính sách tín dụng +0,143 *Năng lực tài + 0,189 *Phương án kinh doanh +0,223 *Qui trình tín dụng 5.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam - Giải pháp sách tín dụng cho phát triển ngành cơng 27 nghiệp hỗ trợ: Cần có sách tài chính, tín dụng để thúc đẩy phát triển ngành CNHT - Giải pháp quy trình tín dụng: NHTM cần nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quy trình tín dụng - Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng: Nhà quản lý cần nhận thức đắn tầm quan trọng công tác quản lý RRTD; Cần hồn thiện mơ hình quản lý RRTD; Ứng dụng công nghệ số vào quản trị dự báo rủi ro - Giải pháp nâng cao lực tài Khách hàng doanh nghiệp CNHT: Khai thác tối đa tiềm vốn từ nội doanh nghiệp CNHT; đa dạng hóa hình thức huy động vốn; - Xây dựng sách khuyến khích phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ hiệu quả: Thể chế hóa quy định chế hợp đồng; Xây dựng hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện; sách ưu đãi doanh nghiệp CNHT; 5.3 KIẾN NGHỊ - Kiến nghị Chính phủ - Kiến nghị Các Bộ/ Ngành có liên quan -o0o - ... chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 2.2.1 Quan điểm chất lượng tín dụng chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 2.2.1.1 Quan điểm tín dụng. .. ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN NHẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TÓM... pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam - Giải pháp sách tín dụng cho phát triển ngành công 27 nghiệp hỗ trợ: Cần có sách tài chính, tín dụng