Quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– TRẦN QUÝ TÙNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– TRẦN QUÝ TÙNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS: Nguyễn Thị Phương Hảo THÁI NGUYÊN – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 10 năm 2020 Tác giả luận văn Trần Quý Tùng ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, Phòng Đào tạo, giảng viên chuyên ngành Quản lý kinh tế tận tình giảng dạy hướng dẫn trình học tập nghiên cứu Xin cảm ơn quan ban ngành liên quan tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện, đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung nghiên cứu đề tài Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Phương Hảo, người tận tình bồi dưỡng kiến thức, lực tư duy, phương pháp nghiên cứu trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực hiện, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, trao đổi thầy cơ, bạn đồng nghiệp độc giả để luận văn hồn thiện đề tài có giá trị thực tiễn cao Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2020 Tác giả luận văn Trần Quý Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm vai trò quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.1.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 27 1.2.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại cổ phần Hà Nội 27 1.2.2 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Ninh 30 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Thái Nguyên 32 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phương pháp nghiên cứu 34 iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 34 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 36 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 38 2.3.1 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 38 2.3.2 Các tiêu nhận biết đo lường rủi ro tín dụng 39 2.3.3 Chỉ tiêu theo dõi, đánh giá điều chỉnh rủi ro 40 2.3.4 Chỉ tiêu soát tài trợ rủi ro tín dụng 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 43 3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 43 3.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 43 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 44 3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 45 3.2.1 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn 45 3.2.2 Cơ cấu tín dụng theo loại tiền 48 3.2.3 Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế 50 3.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 54 3.3.1 Thực trạng xây dựng chiến lược, sách, quy trình quản lý rủi ro tín dụng 54 3.3.2 Nhận biết đo lường rủi ro tín dụng 63 3.3.3 Theo dõi, đánh giá điều chỉnh rủi ro 71 3.3.4 Kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng 76 3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 79 v 3.4.1 Yếu tố khách quan 79 3.4.2 Yếu tố chủ quan 82 3.5 Đánh giá chung công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 85 3.5.1 Kết đạt 85 3.5.2 Hạn chế 87 3.5.3 Nguyên nhân 89 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 92 4.1 Quan điểm, mục tiêu phương hướng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 92 4.2 Giải pháp hồn thiện quản lý quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên 93 4.2.1 Nâng cao nhận thức quản lý rủi ro tín dụng 93 4.2.2 Thực quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 94 4.2.3 Nâng cấp hệ thống thơng tin minh bạch xác 96 4.2.4 Xây dựng thực sách tín dụng phù hợp 97 4.2.5 Xây dựng giới hạn an tồn hoạt động tín dụng 99 4.2.6 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay 100 4.2.7 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 103 4.3 Kiến nghị 105 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 105 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 106 KẾT LUẬN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 110 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro ĐVKD Đơn vị kinh doanh GĐ Giám đốc HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên KD Kinh doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại P.TGĐ Phó tổng giám đốc QHKH Quan hệ khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phẩn TS Tài sản TSBĐ Tài sản bảo đảm vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 Kết kinh doanh ngân hàng thương mại 44 Bảng 3.2 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn 46 Bảng 3.3 Tỷ lệ cấu tín dụng theo kỳ hạn 47 Bảng 3.4 Cơ cấu tín dụng theo loại tiền 49 Bảng 3.5 Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế 50 Bảng 3.6 Kết đánh giá công tác nhận diện RRTD 66 Bảng 3.7 Kết đánh giá cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 69 Bảng 3.8 Phân loại nhóm nợ, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu ngân hàng TMCP 71 Bảng 3.9 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu Vietcombank, VPBank, VIB 73 Bảng 3.10 Kết đánh giá công tác theo dõi, đánh giá điều chỉnh rủi ro 75 Bảng 3.11 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro Ngân hàng TMCP 78 Bảng 3.12 Kết đánh giá công tác theo dõi, đánh giá điều chỉnh rủi ro 79 viii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 3.1 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank 56 Hình 3.2 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng VIB 59 Hình 3.3 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng VP Bank 62 Hình 3.4 Quy trình chấm điểm, xếp hạng khách hàng 68 ... QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại. .. THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 92 4.1 Quan điểm, mục tiêu phương hướng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần. .. thiện quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề lý