Trên cơ sở những lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của NHTM, kết hợp với kinh nghiệm quốc tế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, đề tài tập trung đi vào phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, tìm ra những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. Từ đó, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG QUANG TÍN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG QUANG TÍN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Văn Năng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2015 Phùng Quang Tín MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa nghiên cứu đề tài: Kết cấu luận văn: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM: 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng: 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.2 Sự cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.5 Công cụ thực quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 19 1.2.6 Chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel giám sát ngân hàng: 21 1.2.7 Các tiêu đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 24 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro số ngân hàng giới: 27 1.3.1 Ngân hàng Citibank: 27 1.3.2 Ngân hàng Bangkok Thái Lan: 28 1.4 Bài học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam: 29 Kết luận chƣơng 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 32 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng: 32 2.1.1 Quá trình hình thành, lịch sử phát triển Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 32 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 33 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 36 2.2.1 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 36 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng SHBVN: 41 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 69 2.3.1 Những kết đạt được: 69 2.3.2 Hạn chế cần khắc phục: 71 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế: 72 Kết luận chƣơng 74 Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Shinhan Việt Nam 75 3.1 Triển vọng định hƣớng phát triển Ngân Hàng Shinhan Việt Nam: 75 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới: 75 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới: 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 76 3.2.1 Điều chỉnh lại mơ hình xếp hạng tín dụng: 76 3.2.2 Đầy đủ thông tin khách hàng trước cho vay: 77 3.2.3 Giám sát mục đích sử dụng vốn vay khách hàng: 78 3.2.4 Xác định giá trị thực tài sản chấp: 80 3.2.5 Mua bảo hiểm tài sản bảo đảm: 80 3.2.6 Nâng cao trình độ cho cán tín dụng: 80 3.3 Kiến nghị: 82 3.3.1 Về phía Ngân Hàng Nhà Nước: 82 3.3.2 Đối với quan nhà nước cấp, ngành có liên quan: 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định RRTD Rủi ro tín dụng SHBVN Ngân hàng Shinhan Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm gần SHBVN 34 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn cho vay SHBVN 36 Bảng 2.3: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng SHBVN 38 Bảng 2.4: Cơ cấu nhóm nợ SHBVN theo nhóm nợ 39 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng SHBVN 44 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 45 Bảng 2.7: Tỷ lệ tính giá trị bất động sản chấp SHBVN 48 Bảng 2.8: Thẩm quyền phê duyệt tín dụng SHBVN 49 Bảng 2.9: Cơ cấu tín dụng theo ngành SHBVN qua năm 56 Bảng 2.10: Bảng phân loại quy mô công ty SHBVN 60 Bảng 2.11: Nhóm tiêu phi tài chấm điểm khách hàng cá nhân 62 Bảng 2.12: Bảng tham chiếu hệ số rủi ro nguồn trả nợ khách hàng cá nhân SHBVN 62 Bảng 2.13: Chu kỳ giám sát khoản vay SHBVN 64 Bảng 2.14: Phương pháp giám sát khoản vay SHBVN 65 Bảng 2.15: Tiêu chuẩn phân loại nợ dựa vào xếp hạng tín dụng 67 Bảng 2.16: Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể cho nhóm nợ 68 Bảng 2.17: Dự phòng rủi ro tín dụng SHBVN qua năm 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng SHBVN 41 Hình 2.2: Quy trình cho vay SHBVN 52 Hình 2.3: Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp SHBVN 59 Hình 2.4: Các tiêu chấm điểm tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 60 Hình 2.5: Các tiêu chấm điểm phi tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 61 Hình 2.6: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng cá nhân 61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận SHBVN qua năm 35 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay so với tiền gởi huy động SHBVN 37 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng thu nhập từ lãi so với thu nhập hoạt động kinh doanh SHBVN năm 2014 38 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu SHBVN qua năm 40 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng SHBVN 45 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 46 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng dư nợ theo ngành SHBVN năm 2014 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Đại Thắng, 2014, Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc Gia Hà Nội Cao Thị Lan Hương, 2010, Quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học ngoại thương Hà Nội Dương Ngọc Hào, 2015, Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp ước vốn Basel, (Ngày truy cập: 17 tháng 08 năm 2015) Huỳnh Thị Hồng Vân, 2011, Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Thư, 2011, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Chi nhánh Thăng Long, Luận văn thạc sỹ, Học Viện Ngân Hàng Nguyễn Đăng Dờn, 2007, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động Nguyễn Đức Tú, 2012, Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Minh Kiều, 2006, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất tài 10 Nguyễn Thị Thu Đơng, 2012, Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam trình hội nhập, Luận án tiến sỹ, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 11 Nguyễn Thị Thu Trâm, 2007, Quản trị rủi ro tín dụng Sở giao dịch II Ngân hàng Công Thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Tuấn Anh, 2012, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học kinh tế Quốc Dân Hà Nội 13 Phan Thị Linh, Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng giới, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi -binh-luan/kinh-nghiemquan-ly-rui-ro-tin-dung-tren-the-gioi-19013.html (Ngày truy cập: 20 tháng 09 năm 2015) 14 Tạ Thanh Huyền - Đỗ Thu Hằng, Kinh nghiệm ngân hàng nước giới quản lý rủi ro thơng qua mơ hình quản lý tín dụng học cho Việt Nam (ngày truy cập: 12 tháng 10 năm 2014) 15 Trần Trung Tường, 2011, Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh 16 Uyên Linh, Ba tuyến phòng thủ quản trị rủi ro ngân hàng (Ngày truy cập: 16 tháng 09 năm 2014) PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng: *Nghề nghiệp người vay Stt Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng Điểm Chuyên gia phụ trách kinh doanh 10 Cơng nhân có kinh nghiệm Nhân viên Sinh viên Công nhân kinh nghiệm Cơng nhân bán thất nghiệp *Trạng thái nhà Nhà riêng Nhà thuê, trọ chung với gia đình hay bạn bè *Xếp hạn tín dụng Tốt 10 Trung bình Khơng hồ sơ Xấu * Kinh nghiệm nghề nghiệp Nhiều năm Từ năm trở xuống * Thời gian sống địa hành Nhiều năm Từ năm trở xuống * Điện thoại cố định Có Khơng có * Số người sống Không Một Hai Ba Nhiều ba * Các tài khoản ngân hàng : Cà tài khoản tiết kiệm séc Chỉ tài khoản tiết kiệm Chỉ tài khoản phát hành séc Khơng có Phụ lục 2: Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s Nguồn tiêu chuẩn Xếp hạng Tình trạng Standard &Poor’s Aaa Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp Aa Chất lượng cao A Chất lượng trung bình Baa Chất lượng trung bình Ba Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu Moody’s B Chất lượng trung bình Caa Chất lượng Ca Mang tính đầu vỡ nợ C Chất lượng nhất,triển vọng xấu AAA Chất lượng cao nhât , rùi ro thấp AA Chất lượng cao A Chất lượng trung bình BBB Chất lượng trung bình BB Chất lượng trung bình mang tính chất đầu B Chất lượng trung bình CCC Chất lượng CC Mang tính chất đầu vó thể vỡ nợ C Mang chất lượng , triển vọng xấu Phụ lục 3: Tỷ lệ tính giá trị tài sản đảm bảo SHBVN LOẠI TÀI SẢN ĐẢM TỈ LỆ TÍNH GIÁ BẢO CHÍNH TRỊ TÀI SẢN THỨC ĐẢM BẢO GHI CHÚ BẤT ĐỘNG SẢN Phù hợp với hướng dẫn cho vay Ngân hàng Shinhan Hàn TẠI HÀN QUỐC Quốc BẤT ĐỘNG SẢN Nhà hay nhà 50% giá thẩm Tại TP HCM hay TẠI VIỆT NAM chung cư giá trị định Hà Nội Nhà xưởng giá 50% giá thẩm Cần có trưởng trị quyền sử dụng định phịng tín dụng quyền sử dụng đất đất (CCO) phê duyệt tài sản chấp thức Giá trị quyền sử 50% giá thẩm Cần có trưởng dụng đất sở hữu để định phịng tín dụng chuẩn bị xây nhà (CCO) phê duyệt xưởng / mở rộng tài sản chấp hay xây nhà thức Nhà xưởng gắn liền 0% giá thẩm với đất mà quyền sử định dụng đất không chấp cho ngân hàng Nhà thương mại 50% giá thẩm Tại TP.HCM hay giá trị quyền sử định Hà Nội dụng đất TIỀN GỞI Tiền gửi Ngân 95% số tiền gốc hàng lãi chấp Tiền gửi ngân 85% số tiền gốc hàng Việt Ngân hàng nội địa lớn Nam:Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank HSBC, SCB, ANZ 80% số tiền gốc Ngân hàng nước TRÁI PHIẾU, CỔ Trái phiếu 90% giá trị thay PHIẾU Cổ phiếu 80% giá trị thay Bảo lãnh hay thư 100% giá trị phát tín dụng dự phịng hành giá có ngân hàng Hàn thể thay Quốc ngân hàng nước Bảo lãnh hay thư Cần có trưởng tín dụng dự phịng phịng tín dụng phê ngân hàng duyệt tài sản Việt Nam như: chấp thức - Agribank, 85% giá trị bảo lãnh Vietcombank, BIDV, Vietinbank - HSBC, SCB, ANZ 80% giá trị bảo lãnh ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán ( Giá trị niêm yết USD 100,000) TÀI SẢN ĐẢM 30% giá thấp Trong trường hợp giá thẩm định máy móc thiết bị, giá mua phương tiện giao Các phương tiện 30% giá thấp thông, vận chuyển giá thẩm định Việt Nam hay đăng giá mua ký Việt Nam Máy móc thiết bị BẢO KHÁC coi tài sản chấp bổ sung, khơng thức (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) Phụ lục 4: Mơ hình phân loại quy mơ cơng ty Ngân hàng Shinhan Việt Nam,chi nhánh Hồ Chí Minh: Lớn 50 tỷ VND 30 Từ 40 đến nhỏ 50 tỷ 25 VND Vốn Từ 30 đến nhỏ 40 tỷ 20 đồng Từ 20 đến nhỏ 30 tỷ 15 đồng Từ 10 đến nhỏ 20 tỷ 10 đồng Dưới 10 tỷ VND Trên 1500 nhân viên 15 Từ 1000 đến nhỏ 1500 12 nhân viên Từ 500 đến nhỏ 1000 Số lượng nhân viên nhân viên Từ 100 đến nhỏ 500 nhân viên Từ 10 đến nhỏ 100 nhân viên Doanh thu Dưới 10 nhân viên Lớn 200 tỷ VND 40 Từ 100 đến nhỏ 200 tỷ 30 VND Từ 50 đến nhỏ 100 tỷ 20 VND Từ 20 đến nhỏ 50 tỷ 10 VND Từ đến nhỏ 20 tỷ VND Dưới tỷ VND Lớn 10 tỷ VND 15 Từ đến nhỏ 10 tỷ 12 VND Thuế thu nhập công ty Từ đến nhỏ tỷ VND Từ đến nhỏ tỷ VND Từ đến nhỏ tỷ VND Dưới tỷ VND (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) Phụ lục 5:Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng SHBVN Hạng Định nghĩa AAA (Cực kỳ Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng vững mạnh vững mạnh) đánh giá có rủi ro tín dụng thấp nhất: - Duy trì doanh thu ổn định khơng có lỗ, tăng trưởng ổn đinh với cấu trúc tài thận trọng, trì khả tài xuất sắc, có suy thối kinh tế khốc liệt khứ tương lai - Có khả sinh lời xuất sắc giữ vị trí hàng đầu lĩnh vực cơng nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao - Khơng có yếu tố làm giảm khả toán nợ gốc lãi - Tình trạng tín dụng tương đương với phủ trung ương ngân hàng giới AA+,AA,AA(Rất mạnh) Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng mạnh đánh giá có rủi ro tín dụng thấp: - Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định khả tài xuất sắc, thơng qua việc trì cấu tài thận trọng đảm bảo doanh thu, có thay đổi nhỏ doanh thu có suy thối kinh tế - Có khả sinh lời xuất sắc giữ vị trí hàng đầu lĩnh vực cơng nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao - Đáp ứng hạn mức tín dụng dài hạn dựa khả trả nợ gốc lãi tốt - Là công ty dẫn đầu kinh tế quốc gia thời gian dài A+,A,A-( Tốt) Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng tốt đánh giá có rủi ro tín dụng thấp: - Xảy thay đổi nhỏ doanh thu vấn đề tài giai đoạn suy thối kéo dài cho dù khắc phục tình trạng suy thối ngắn q khứ - Có khả sinh lời tốt nắm giữ thị phần cao ngành cơng nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao - Đáp ứng hạn mức tín dụng dài hạn dựa khả trả nợ gốc lãi tốt thông qua: chiến lược kinh doanh mởi để đảm bảo tăng trưởng, kế hoạch cấu tài dựa dự đốn mơi trường kinh doanh khả tài trợ bên ngoài, trì khả dịng tiền cao - Duy trì cấu tài tốt mức trung binh ngành nghề kinh doanh BBB+,BBB,BBB- Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng thỏa đáng : (Thỏa đáng) - Mặc dù rủi ro tín dụng thấp khách hàng lại thể sụt giảm khả sinh lời dòng ngân lưu điều kiện suy thoái ngắn kéo dài cơng nghiệp suy sụp - Có khả sinh lời nắm giữ thị phần tốt so với bình qn ngành - Khả tạo dịng tiền khơng đủ mơi trường bên ngồi khơng ưu đãi bao gồm môi trường kinh tế, thể có khả trả nợ gốc lãi thời điểm tại, đáp ứng hạn mức tín dụng ngắn hạn khả sinh lời vài tỷ suất tài nhạy cảm so với công ty lĩnh vực BB+,BB,BB-(đảm Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng đảm bảo tài nghi bảo tài nghi ngờ) ngờ : - Cơ cấu tài nhạy cảm, thể sụt giảm khả sinh lời cục dịng ngân lưu ngành cơng nghiệp suy thối thời gian ngắn - Có khả sinh lời nắm giữ thị phần thấp so với trung bình ngành - Thể gia tăng có giới hạn dịng ngân lưu chiến lược tăng trưởng khơng rõ ràng, khả tín dụng giới hạn dịng ngân lưu khơng chắn để trả nợ gốc lãi điều kiện kinh tế suy thối B+,B,B- (Đảm bảo tài yếu) Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng đảm bảo tài yếu : - Cơ cấu tài nhạy cảm suy giảm khả sinh lời dòng ngân lưu kém, xảy suy thối kinh tế, suy sụp cơng nghiệp tạm thời Tình trạng tín dụng cấu tài hay thay đổi khứ tương lai - Cơ cấu thu nhập nhạy cảm môi trường bên ngồi tình hình cạnh tranh q mức - Khả đáp ứng tín dụng hạn chế lý sau: + Khó khăn việc huy động tài bổ sung + Khả tốn khơng thường xuyên khoản nợ gốc lãi điều kiện kinh tế đảo chiều, có nguồn tiền từ bên ngồi bù đắp cho dịng tiền CCC ( Đảm bảo Khách hàng với đảm bảo tài yếu: tài yếu) - Có khả cải thiện cấu tài dịng tiền có kinh nghiệm cải thiện dịng tiền vấn đề gặp phải điều hành quản lý, kinh doanh khứ tương lai - Cơ cấu thu nhập nhạy cảm với môi trường bên cạnh tranh khốc liệt - Khả đáp ứng tín dụng hạn chế lý sau: + Thiếu hụt dòng tiền vài năm gần + Cơ cấu tài thấp so với lĩnh vực kinh doanh + Khơng có khả huy động tài bổ sung + Khả vi phạm điều kiện kinh tế không ổn định CCa (Đảm bảo tài Như hạng CCC, yếu) - Có khoản nợ hạn 30 ngày xao lãng tốn nợ có ngày q hạn tích lũy 60 ngày tháng gần CC (Đảm bảo tài Khách hàng vay với đảm bảo tài yếu: yếu) - Khơng cịn hy vọng khắc phục yếu tố gây vỡ nợ cấu tài có dấu hiệu vỡ nợ, ngoại trừ trường hợp tài trợ từ nguồn vốn bổ sung kịp thời - Gặp khó khăn việc phục hồi khả cạnh tranh thị trường - Là đối tượng thu hồi tín dụng C (Nguy phá Khách hàng có nguy phá sản cao: - Có khả hồi phục tương lai tình hình tài sản) suy đối diện với việc vi phạm ngoại trừ trường hợp có nguồn vốn bổ sung kịp thời - Là đối tượng phải triệt để thu hồi tín dụng Da (Phá sản) Những khách hàng có nợ hạn 90 ngày D (Phá sản) Những khách hàng vỡ nợ (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) ... lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM: 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín. .. hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng: 2.1.1... nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam từ năm 2012