Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ MẠNH DƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản trị kinh doanh THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ MẠNH DƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Hậu THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn: "Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn" cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực, rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Hà Mạnh Dương ii LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh cô giáo hướng dẫn TS Vũ Thị Hậu, tiến hành thực đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn” Tôi xin trân trọng cảm ơn cô giáo TS Vũ Thị Hậu - người trực tiếp hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, làm luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp thầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình trình làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Hà Mạnh Dương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG .viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tương, phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.2.2 Các nội dung quy trình quản trị RRTD NHTM 17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 25 1.3.1 Các yếu tố khách quan 25 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 26 1.4 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 28 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại nước 28 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 31 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 32 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 33 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 33 2.3.Hệ thống tiêu nghiên cứu 34 2.3.1 Chỉ tiêu kết kinh doanh 34 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 36 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 38 3.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 38 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 38 3.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 38 3.1.3 Cơ cấu máy tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 39 3.1.4 Đặc điểm địa bàn hoạt động ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 42 3.1.5 Khái quát kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 42 3.1.6 Rủi ro tín dụng tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 48 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 51 3.2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 51 3.2.2 Công tác thu thập thông tin Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 53 3.2.3 Cơng tác phân tích thơng tin Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 54 3.2.4 Công tác phát rủi ro Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 57 v 3.2.5 Cơng tác xử lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 59 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 63 3.3.1 Các yếu tố khách quan 63 3.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 75 3.3.1 Kết đạt 75 3.3.2 Hạn chế 75 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 79 4.1 Định hướng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn đến năm 2022 79 4.1.1 Định hướng kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đến năm 2022 79 4.1.2 Định hướng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đến năm 2022 80 4.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 82 4.2.1 Hồn thiện cơng tác thu thập thơng tin 82 4.2.2 Hồn thiện cơng tác phân tích thơng tin 84 4.2.3 Hoàn thiện cơng tác phát rủi ro tín dụng 84 4.2.4 Hồn thiện cơng tác xử lý rủi ro tín dụng 87 4.2.5.Hoàn thiện máy quản trị rủi ro 88 4.3 Kiến nghị bên liên quan 89 4.3.1 Đối với Chính phủ Bộ, Ngành 89 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 90 4.3.3 Đối với Agribank 91 vi 4.3.4 Đối với UBND tỉnh Bắc Kạn sở ban ngành 92 4.3.5 Đối với khách hàng 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 97 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Bắc Kạn : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn CIC : Tra sốt thơng tin tín dụng HĐQT : Hội đồng quản trị NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NQH : Nợ hạn QLTD : Quản lý tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng TSBĐ : Tài sản đảm bảo QĐ : Quyết định TT : Thông tư HĐTV : Hội đồng thành viên XLRR : Xử lý rủi ro PGD : Phòng giao dịch BCTC : Báo cáo tài viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 43 Bảng 3.2: Dư nợ tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 44 Bảng 3.3: Doanh thu hoạt động dịch vụ Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 45 Bảng 3.4: Một số tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh AgribankChi nhánh tỉnh Bắc Kạn .47 Bảng 3.5: Một số tiêu phản ánh chất lượng tín dụng chi nhánh 49 Bảng 3.6 Số lượng báo cáo thơng tin tín dụng thu thập Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 54 Bảng 3.7: Thang điểm phân tích thơng tin khách hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 55 Bảng 3.8: Kết phân tíchthơng tin rủi ro tín dụng với khách hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .56 Bảng 3.9: Tình hình xử lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .59 Bảng 3.10: Các khoản trích lập dự phịng rủi ro Chi nhánh 61 Bảng 3.11: Thông tin nguồn nhân lực thực quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 67 Bảng 3.12: Trình độ nguồn nhân lực Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 68 Bảng 3.13: Khảo sát nguồn nhân lực Agribank chi nhánh Bắc Kạn .69 Bảng 3.14: Nội dung thẩm định khách hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .70 Bảng 3.15: Kết khảo sát nhân viên ngân hàng chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng 70 Bảng 3.16: Hệ thống văn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .73 Bảng 3.17: Tình hình phối hợp phịng ban Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .74 88 cấu lại thời gian trả nợ, vào phương án sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh, khách hàng chứng minh khả trả nợ Chi nhánh kéo dài kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn hay chí hủy bỏ việc trả nợ gốc khoản thời gian Đồng thời, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cần đưa khách hàng vào diện giám sát đặc biệt, cán tín dụng cần phải giám sát chặt chẽ khoản nợ hoạt động khách hàng sau cấu Đối với khách hàng khó khăn tài chính, kinh doanh thua lỗ, khó khắc phục, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cần đưa giải pháp khắc phục lỗ, tư vấn giám sát khách hàng, đề nghị khách hàng đưa lộ trình khắc phục với thời gian hoàn thành phương án kế hoạch trả nợ cụ thể 4.2.5.Hoàn thiện máy quản trị rủi ro Cơ sở hình thành giải pháp Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh chưa kiểm soát chặt chẽ Từ đây, dẫn đến hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khơng cao tình trạng chun mơn đội ngũ cán cịn hạn chế chưa đáp ứng u cầu cơng việc Mục đích giải pháp Cải thiện hiệu hoạt động máy quản trị rủi ro, tăng cường tính xác hoạt động quản trị rủi ro Chi nhánh Nội dung giải pháp Thời gian tới, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cần phải quan tâm đầu tư thời gian sức lực để hoàn thiện máy quản trị rủi ro cho an toàn hiệu quả, phù hợp với loại rủi ro đặc thù với điều kiện chi nhánh môi trường hội nhập quốc tế ngày Trước yêu cầu cấp thiết việc quản lý rủi ro tín dụng đạo Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, thời gian tới chi nhánh nên thành lập phịng quản lý rủi ro, phân tich phận tín dụng thành phận chuyên môn khác quan hệ khách hàng: tập trung chủ yếu vào hoạt động tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, khởi tạo tín dụng, phận quản lý rủi ro chi nhánh thực việc thẩm định tín dụng độc lập đưa ý kiến cấp tín dụng giám sát 89 trình thực định tín dụng phận quan hệ khách hàng, phận tác nghiệp thực việc lưu trữ hồ sơ, nhập hệ thống máy tính quản lý khoản cho vay Khithiết lập phận quản trị rủi ro tín dụng, phận hoạt động độc lập với phận khác Chi nhánh Các chức phận cần quy định gồm: - Phân tích định lược cách đầy đủ loại rủi ro tín dụng Để thực cơng việc này, địi hỏi phận phải phối hợp với phận nghiên cứu, phân tích diễn biến, dự báo kinh tế vĩ mô để định lượng rủi ro thuộc mơi trường bên ngồi Bên cạnh đó, phận cần có chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm tín dụng, am hiểu sản phẩm cho vay, có kỹ phân tích sâu rộng, có khả phán đốn cập nhật thường xuyên thông tin ngành nghề, kinh tế, xã hội, pháp luật tư vấn đưa loại rủi ro với thực tế - Phân tích đánh giá loại rủi ro tín dụng trước xét duyệt cho vay phương diện loại hình cho vay, khách hàng cho vay, rủi rovĩ mô, rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhân viên phận kết hợp thẩm định trực tiếp với nhân viên tín dụng Chi nhánh khoản tín dụng có giá trị lớn nhằm có đánh giá xác rủi ro tín dụng - Sau giải ngân phận kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh kiểm tra đột xuất khách hàng để xác minh việc giám sát khách hàng vay cán tín dụng Họ trao đổi trực tiếp với khách hàng trường hợp có dấu hiệu tốn trễ hạn thường xuyên có dấu hiệu bất thường khác - Thực đánh giá định kỳ loại rủi ro tín dụng danh mục cho vay đơn vị toàn Chi nhánh để kịp thời điều chỉnh sách tín dụng đề ta giải pháp đối phó, hạn chế rủi ro cách thức giám sát nơi cho vay 4.3 Kiến nghị bên liên quan 4.3.1 Đối với Chính phủ Bộ, Ngành - Trong việc hoạch định sách, cần phải ổn định tình hình tài tiền tệ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại, ngân 90 hàng nhỏ, yếu tài tỷ lệ nợ xấu cao u cầu sáp nhập…Tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại - Chính phủ cần phải đẩy mạnh cải cách hình chính, nâng cao lực hiệu máy Nhà nước, từ giúp cho phối hợp hệ thống ngân hàng quan có liên quan nhịp nhàng hiệu hơn, điều làm hạn chế rủi ro tín dụng xảy - Trong hoạch định sách kinh tế dài hạn định hướng phát triển kinh tế cần phải đưa giải pháp, tiếp tục hoàn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng Mặt khác, Nhà nước không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh nhằm khuyến khích sản xuất, tạo hành lang pháp lý vững vàng để thành phần kinh tế yên tâm đầu tư vốn - Trước ban hành thực chế, sách pháp luật cần phải lấy ý kiến thành phần nhằm đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả…phù hợp với điều kiện thực tế - Chính phủ cần yêu cầu Bộ, Ngành có liên quan phối hợp với cách chặt chẽ hiệu vấn đề như: Xử lý nợ xấu, quản lý đất đai, xử lý tài sản đảm bảo… 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Trong quản lý vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước cần đưa khung lãi suất hợp lý để ổn định phát triển kinh tế Mặt khác cần đưa chế tài xử phạt để răn đe Ngân hàng thương mại có ý vượt rào lãi suất nhằm mục đích cạnh tranh khơng lành mạnh Tiếp tục hồn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng Đặc biệt thủ tục pháp lý việc Ngân hàng thương mại tự xử lý tài sản đảm bảo khách hàng không trả nợ vay Tiếp tục hồn thiện quy trình cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phịng xử lý rủi ro cách chặt chẽ hiệu nhằm mục hạn chế rủi ro Ngân hàng thương mại 91 Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo mơi trường cạnh tranh lành mạnh Ngăn chặn hành vi hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để tranh dành khách hàng Những sai sót, vi phạm quy chế phải xử lý nghiêm túc, kịp thời Đồng thời NHNN cần bổ sung chế, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực việc chấp hành chế, quy trình tín dụng, tổ chức tín dụng nước nước phải thực chế tín dụng chung NHNN ban hành Tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng cụ thể, thơng tin tín dụng phải đầy đủ, cập nhật kịp thời xác…Mặt khác, NHNN cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị hệ thống tạo thuận lợi cho NHTM khai thác thơng tin kịp thời, xác phục vụ cơng tác phịng ngừa rủi ro tín dụng Tăng cường tra hoạt động tín dụng Ngân hàng: Hiện cơng tác tra hoạt động tín dụng NHNN chưa thực thường xuyên thời gian tra cịn ngắn thời gian tới NHNN nên thực tra thường xuyên thời gian đủ dài để kịp thời phát sai sót nhằm đạo, phịng ngừa, chỉnh sửa khắc phục triệt để Ngân hàng Nhà nước cần phải phối hợp với Bộ tài hồn thiện ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Xây dựng hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, quản lý tài sản nợ tài sản có, quản trị vốn đầu tư… tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Xây dựng cách thức phân tích tài tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Ngân hàng Nhà nước cần phải phối hợp với Ban, Ngành xây dựng tiêu trung bình ngành để làm tiêu chuẩn cho kết phân tích đánh giá khách hàng đắn nhất, từ giảm thiểu rủi ro tín dụng 4.3.3 Đối với Agribank Agribank cần phải bắt buộc chi nhánh trực thuộc tra sốt thơng tin tín dụng (CIC) tất khách hàng vay vốn mình.Điều làm cho chi nhánh tốn thêm khoản chi phí hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh nhiều 92 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội để làm sở cho chi nhánhthực tốt việc phân loại nợ góp phần quản lý tốt rủi ro Từ đó, chi nhánh đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ hợp lý thời gian tới Hiện dư nợ cho vay tín chấp theo thỏa thuận liên ngành 799/TTLN thông qua bảo lãnh Hội nông dân, Hội phụ nữ chiếm tỷ trọng không nhỏ hoạt động hiệu quả, tổ vay vốn không giúp việc tốt cho cán tín dụng, làm cho cán tín dụng q tải, quản lý nợ khơng tốt đó, nợ xấu xảy điều khơng thể tránh khỏi Vì vậy, Agribank cần phải làm việc lại với Hội, Đoàn thể để xếp lại tổ vay vốn, thay tổ trưởng tổ trưởng hoạt động hiệu quả…Nếu tổ vay vốn làm tốt khơng nâng cao tình đồn kết xóm, làng, tổ, khu phố… mà hạn chế rủi ro tín dụng cho chi nhánh Agribank cần phải mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao trình độ, lực đánh giá, đo lường, phân tích rủi ro tín dụng cho cán 4.3.4 Đối với UBND tỉnh Bắc Kạn sở ban ngành - Cụ thể hóa định hướng phát triển tỉnh thành chương trình kế hoạch cụ thể tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chi nhánh Agribank tỉnh Bắc Kạn có định hướng đầu tư tốt góp phần hạn chế rủi ro - Tiếp tục triển khai kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm tiến độ, có sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn, sách thu thuế sử dụng đất thuê hợp lý, mở rộng đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao, nâng cấp sở hạ tầng, giao thông… nhằm thu hút nhà đầu tư nước đến đầu tư địa bàn tỉnh - Thành lập Công ty mua bán nợ, cho phép thành lập chi nhánh công ty mua bán nợ địa bàn, thực mua bán lại khoản nợ NHTM khoản nợ doanh nghiệp Thơng qua NHTM tăng khả ln chuyển vốn hiệu khoản nợ khó địi, khoản nợ mà ngân hàng muốn chuyển hóa, chứng khốn hóa nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư cho vay lĩnh vực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn, nâng cao tính khoản khoản vay, giảm chi phí vốn 93 - Triển khai thực kịp thời thơng tư liên có liên quan đến hoạt động ngân hàng đạo sở ban ngành liên quan phối kết hợp chặt chẽ với ngân hàng địa bàn việc cho vay, thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm… 4.3.5 Đối với khách hàng - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh; phát triển kinh doanhtheo hướng minh bạch hóa tình hình tài - Cung cấp báo cáo kết hoạt động kinh doanh chi nhánh cách xác, đảm bảo độ tin cậy, sát thực với tình hình hoạt động doanh nghiệp - Thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh, hoạt động để gửi báo cáo đến chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi để Chi nhánh giám sát nợ - Phối hợp chặt chẽ với cán bộ, nhân viên Chi nhánh để xử lý rủi ro phát sinh 94 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh chế thị trường doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phải chấp nhận rủi ro, song không ngành kinh doanh gặp nhiều rủi ro ngành ngân hàng Rủi ro tồn ý muốn người, thường gây hậu khó lường thực tế loại trừ rủi ro khỏi mơi trường kinh doanh mà phân tích, dự đốn, đo lường tìm nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác động rủi ro tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong điều kiện ngày nay, ngành ngân hàng cầu nối giúp nước ta chủ động, củng cố nâng cao vị trường quốc tế Đồng thời, hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất định không mong đợi NHTM, gây nên đỗ vỡ dẫn đến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế Nhất bối cảnh vận động kinh tế Việt Nam cạnh tranh gây gắt lĩnh vực ngân hàng mà nhiều lĩnh vực khác rủi ro ngày gia tăng trở nên phức tạp Thông qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn Luận văn đạt số mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng.Luận văn sâu trình bày nội dung quản trị RRTD phương pháp quản trị RRTD ngân hàng thương mại.Đồng thời, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Thứ hai, sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, kết hoạt động kinh doanh thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánhtỉnhBắc Kạn từ năm 2014 đến năm 2016 Luận văn phân tích làm rõ kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn từ đó, làm sở để luận văn đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp Thứ ba, qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn từ năm 2014 đến năm 2016, tác giả 95 đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Với giải pháp trình bày, hy vọng đóng góp phần khơng nhỏ việc phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo tiền đề cho tín dụng tăng trưởng cách ổn định, bền vững Agribank nói chung Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn nói riêng Trong q trình nghiên cứu, giới hạn thời gian, khả năng, phương pháp tiếp cận liệu ngân hàng nên tác giả tránh khỏi sai sót q trình thực luận văn Kính mong Thầy, Cơ giáo bạn đồng nghiệp đóng góp, bổ sung để luận văn hoàn thiện phát huy thực tiễn cao 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, TP.Hồ Chí Minh, Nhà xuất Phương Đơng, NHNN, (2005), Qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo định 493/QĐ-NHNN NHNN (2013), Qui định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi ban hành kèm theo thơng tư số 02/2013/TT-NHNN Trần Chiến Thắng, 2012 Biện pháp kiểm soát RRTD Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến (2010) Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Hà Nội, Nhà xuất Thống kê Agribank chi nhánh Thái Nguyên (2017), Cơ cấu máy tổ chức Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Agribank chi nhánh Thái Nguyên (2017), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2014-2016 Agribank chi nhánh Thái Nguyên (2017), Báo cáo thông tin khách hàng, báo cáo quản trị rủi ro giai đoạn 2014-2016 97 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT DỰ KIẾN Xin chào Anh/chị! Tôi học viên cao học Khoa Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên.Hiện thực nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng thực Chi nhánh ngân hàng Agribank Bắc Kạn Kính mong Anh/chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Mỗi ý kiến trả lời Anh/chị thật có giá trị ý nghĩa cho nghiên cứu tôi.Những ý kiến trung thực Anh (Chị) góp phần lớn việc cải tiến công tác quản trị rủi ro Chi nhánh hỗ trợ liệu cần thiết để hoàn thiện nghiên cứu này.Những ý kiến Anh (Chị) chúng tơi giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận cộng tác Anh/chị Phần 1: Thông tin cá nhân Anh/chị: 1-Giới tính: Nam  Nữ 2-Độ tuổi: Dưới 30  Từ 31-45  Từ 46-50  Trên 50 Dưới triệu  9-12 triệu  12-15 triệu  Trên 15 triệu  Trên Đại học  Đại học Cao đẳng  Trung cấp  3- Thu nhập 3-Học vấn:    98 Phần 2: Nội dung khảo sát: Câu số 1: Anh/chị vui lịng đánh dấu  vào thích hợp cho mức độ đồng ý với phát biểu sau: Hoàn toàn khơng đồng ý Nhân tố Chính sách, quy định ngân hàng Sự phối hợp phòng ban Nguồn nhân lực Công tác thẩm định Câu hỏi Ngân hàng có văn bản, quy đinh hướng dẫn rõ ràng hoạt động quản trị rủi ro cho Chi nhánh Các quy định, văn có tính đồng cao Các quy định, văn ban hành kịp thời Cơ cấu tổ chức phòng ban có khoa học, chặt chẽ Sự phân cấp quyền trách nhiệm phòng ban phận ngân hàng rõ ràng Bộ máy tổ chức thể tính hiệu cao q trình hoạt động Có phân cấp chun mơn hóa cao nhân viên vị trí cơng tác Nhân viên ngân hàng có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Nhân viên ngân hàng thể tinh thần trách nhiệm cao công việc Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên ngân hàng thực tốt Nhân viên thể đạo đức nghề nghiệp tính trung thực cao cơng việc Cơng tác thẩm định thực đầy đủ tất nội dung Quy trình thẩm định chặt chẽ Công tác đánh giá, thẩm định tài sản thực tốt Kết thẩm định, đánh giá tài sản xác Hồn tồn đồng ý Câu số 2: Anh/Chị cho biết số ý kiến cá nhân nguyên nhân gây điểm cịn hạn chế cơng tác quản trị rủi ro Chi nhánh? 99 Câu số 3: Anh/Chị cho biết số ý tưởng cá nhân việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Chi nhánh thời gian tới? Xin chân thành cảm ơn quý Anh/chị! 100 Danh sách khách hàng cá nhân có nợ xấu chi nhánh Tên khách hàng Địa Giá trị hợp Kỳ hạn tín đồng tín dụng dụng Giá trị nợ xấu Nguyễn Thị Thơm H.Chợ Đồn 200.000.000 Dài hạn 85.000.000 Nguyễn Thị Thuận TP Bắc Kạn 500.000.000 Dài hạn 126.000.000 Nguyễn Thị Ven TP Bắc Kạn 2.200.000.000 Dài hạn 1.597.000.000 Nguyễn Văn Bình TP Bắc Kạn 250.000.000 Dài hạn 120.000.000 Nguyễn Văn Chiến TP Bắc Kạn 100.000.000 Trung hạn 35.000.000 Nguyễn Văn Hương TP Bắc Kạn 300.000.000 Dài hạn 104.000.000 Nguyễn Văn Minh Đắc TP Bắc Kạn 680.000.000 Dài hạn 312.000.000 Nông Hồng Phú H.Bạch Thông 80.000.000 Trung hạn 46.435.000 Nông Thị Huyền H.Bạch Thông 850.000.000 Dài hạn 564.124.000 Nông Thị Tiêu H.Bạch Thông 250.000.000 Dài hạn 54.000.000 Nông Trần Tuyền H.Bạch Thông 350.000.000 Dài hạn 124.000.000 Nông Văn Quốc TP Bắc Kạn 600.000.000 Dài hạn 457.000.000 Phạm Thị Hà TP Bắc Kạn 1.500.000.000 Dài hạn 1.253.000.000 Phạm Thỉ Hải Anh H.Bạch Thông 50.000.000 Trung hạn 24.000.000 Phan Thu Dương H.Bạch Thông 100.000.000 Trung hạn 15.000.000 Phan Văn Đức H.Chợ Mới 750.000.000 Dài hạn 248.000.000 Thiều Hoàng Thạch H.Chợ Mới 200.000.000 Dài hạn 87.000.000 Tống Thị Ánh Tuệ H.Chợ Mới 150.000.000 Dài hạn 74.000.000 Trần Quốc Thanh H.Chợ Mới 650.000.000 Dài hạn 458.000.000 Trần Thị Hiền H.Chợ Mới 40.000.000 Trung hạn 13.000.000 Trần Thị Thu Hà H.Chợ Mới 80.000.000 Trung hạn 54.000.000 Trần Thị Tuyên H.Chợ Mới 280.000.000 Dài hạn 146.000.000 Trần Văn Anh H.Ba Bể 300.000.000 Dài hạn 155.000.000 Trần Phong H.Ba Bể 200.000.000 Dài hạn 140.000.000 Trần Văn Chiến H.Chợ Đồn 550.000.000 Dài hạn 123.000.000 Tràng Văn Minh H.Chợ Đồn 400.000.000 Dài hạn 210.000.000 Triệu Thị Bành H.Ba Bể 550.000.000 Dài hạn 123.000.000 Triệu Thị Hoa H.Ba Bể 600.000.000 Dài hạn 342.000.000 Triệu Đức Luân H.Ba Bể 780.000.000 Dài hạn 564.000.000 101 Tên khách hàng Địa Giá trị hợp Kỳ hạn tín đồng tín dụng dụng Giá trị nợ xấu Trịnh Thị Thu H Ngân Sơn 100.000.000 Trung hạn 23.000.000 Trịnh Hữu Phước H.Ngân Sơn 200.000.000 Dài hạn 65.000.000 Trịnh Viết Hạnh H.Ngân Sơn 450.000.000 Dài hạn 131.000.000 Văn Thị Duyền H.Ngân Sơn 80.000.000 Trung hạn 41.000.000 Vi Thị Mây H.Ngân Sơn 200.000.000 Dài hạn 54.000.000 Vũ Hồng Chiên H.Na Rì 1.200.000.000 Dài hạn 870.000.000 Vũ Minh Loan H.Na Rì 900.000.000 Dài hạn 421.000.000 Vũ Trung Kiên H.Na Rì 400.000.000 Dài hạn 236.000.000 Vũ Văn Mạnh H.Na Rì 300.000.000 Dài hạn 223.000.000 Vũ Văn Thùy H.Na Rì 30.000.000 Trung hạn 12.000.000 Vũ Đình Luân H.Na Rì 60.000.000 Trung hạn 25.000.000 Vũ Hồng Nam H.Na Rì 500.000.000 Dài hạn 321.000.000 Vũ Thị Hồng H.Na Rì 50.000.000 Trung hạn 8.000.000 Vũ Thị Lan H.Pác Nặm 100.000.000 Dài hạn 32.000.000 Vũ Tiền Nghĩa H.Pác Nặm 200.000.000 Dài hạn 75.000.000 Vi Thế Hiếu H.Pác Nặm 300.000.000 Dài hạn 135.000.000 102 Danh sách khách hàng doanh nghiệp có nợ xấu chi nhánh Tên khách hàng Giá trị hợp Kỳ hạn Giá trị đồng tín dụng tín dụng nợ xấu 1.200.000.000 Dài hạn 585.000.000 800.000.000 Dài hạn 326.000.000 700.000.000 Dài hạn 497.000.000 3.500.000.000 Dài hạn 520.000.000 900.000.000 Dài hạn 350.000.000 2.300.000.000 Dài hạn 1.504.000.000 880.000.000 Dài hạn 212.000.000 H.Ba Bể 800.000.000 Dài hạn 146.435.000 H.Chợ Đồn 850.000.000 Dài hạn 564.124.000 3.500.000.000 Dài hạn 854.000.000 H.Ngân Sơn 650.000.000 Dài hạn 224.000.000 H.Chợ Đồn 600.000.000 Dài hạn 257.000.000 Địa TNHH TP Bắc Kạn Công ty CP ĐT TP Bắc Kạn Cơng ty Huy Bình XD Tuấn Tú Cơng ty CP Mạnh TP Bắc Kạn Dũng Công ty CP TM & DV Thưởng Nga Công ty TNHH H.Chợ Đồn TP Bắc Kạn Hồng Thanh TNHH TP Bắc Kạn Cơng ty TNHH Las TP Bắc Kạn Công ty Phương Nga Vina Công ty CP ĐTXD Hồng Long Phúc Công ty TNHH XD Đỗ Gia Công ty TNHH Đăng Thái Công ty TNHH khí XD Minh Hịa Cơng ty TNHH Đào Thiên Bằng H.Na Rì ... CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 79 4.1 Định hướng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 42 3.1.6 Rủi ro tín dụng tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 48 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng. .. tiêu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đến năm 2022 80 4.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát