Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐỨC HÙNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã Chuyên ngành: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 Cơng trình hồn thành Trường Đại Học Cơng Nghiệp TP.Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trung Trực Người phản biện 1: TS Hà Văn Dũng Người phản biện 2: Đồn Văn Đính Luận văn cao học bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Cơng Nghiệp TP.Hồ Chí Minh ngày15 tháng 01 năm 2020 Thành phần hội đồng đánh giá luận văn cao học gồm: PGS.TS Trần Huy Hoàng - Chủ tịch Hội đồng TS Hà Văn Dũng - Phản biện Đồn Văn Đính - Phản biện TS Nguyễn Hoàng Hưng - Uỷ viên TS Phạm Ngọc Vân - Thư ký CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BỘ CƠNG THƯƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Đức Hùng MSHV: 17001021 Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1970 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã chuyên ngành: 60340201 I TÊN ĐỀ TÀI: Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Đề tài thực nhằm mục đích xác định Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Trên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm cải thiện, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Theo QĐ số 1065/QĐ-ĐHCN ngày31/05/2019 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày 05 tháng 12 năm 2019 V NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Trung Trực TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2019 NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO TS Nguyễn Trung Trực TRƯỞNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học ngành Tài Ngân hàng trường Đại học Cơng Nghiệp TPHCM, xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, quý Cô Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM tận tình giảng dạy, hết lịng truyền đạt kiến thức q báu tồn khóa học, đặc biệt quan tâm, hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Trung Trực – Người trực tiếp hướng dẫn suốt q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ thu thập số liệu thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu luận văn Các Anh/Chị/Bạn học viên cao học khóa đợt 1, 2(6A, 6B) ngành Tài Chính Ngân hàng chia kiến thức, kinh nghiệm suốt trình học thực luận văn Trong trình thực luận văn, tác giả cố gắng, nỗ lực để hoàn thành luận văn song kiến thức kinh nghiệm hạn chế điều kiện thời gian hạn hẹp nên luận văn tác giả khó tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận chia sẻ, đóng góp ý kiến Q thầy bạn đọc Tác giả xin chân thành cảm ơn!!! i TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài nghiên cứu nhằm xác định nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Sử dụng liệu từ bảng khảo sát nhân viên tín dụng ngân hàng số liệu từ báo cáo ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Bài nghiên cứu tìm thấy, nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam biến độc lập nghiên cứu Trong đó, nhân tố tình hình sử dụng vốn, loại kỳ hạn, loại tài sản đảm bảo, kiểm tra-giám sát khoản vay, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam ii ABSTRACT The study aims to identify factors affecting credit risks at joint stock commercial banks of foreign trade of Vietnam Using data from the survey of bank credit staff and data from the reports of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam The study found that factors affecting credit risk at joint stock commercial banks of foreign trade of Vietnam by independent variables studied in the article In particular, factors of capital use, type of maturity, type of collaterals, loan inspection and supervision, business diversification directly affect credit risks at commercial banks shares of foreign trade of Vietnam iii LỜI CAM ĐOAN Để thực hoàn thành luận văn “Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” Tác giả tự nghiên cứu, tham khảo tài liệu liên quan, vận dụng kiến thức học với hướng dẫn khoa học tận tình TS Nguyễn Trung Trực Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi, số liệu luận văn hồn tồn trung thực Số liệu, thơng tin sử dụng luận văn tự thu thập từ số liệu thứ cấp từ hồ sơ tín dụng khách hàng VCB, từ ý kiến đóng góp chuyên gia, từ báo cáo thường niên VCB qua năm văn quy định trích từ kho liệu văn VCB Học viên Nguyễn Đức Hùng iv MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tình hình nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 2.1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 10 2.1.3 Rủi ro tín dụng 15 2.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng 21 2.1.5 Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng 27 2.1.6 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 31 2.2 Các nghiên cứu trước 34 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 34 2.2.2 Một số nghiên cứu nước 36 2.2.3 Những ưu điểm tồn nghiên cứu trước 38 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Mô tả mẫu mơ hình nghiên cứu 39 3.3 Mơ hình nghiên cứu 40 3.3.1 Cơ sơ xây dưng mơ hình nghiên cứu 40 3.3.2 Cơ sở xây dựng biến giải thích 42 v CHƯƠNG KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 47 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VCB 47 4.1.1 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 47 4.1.2 Phân tích kết kinh doanh tiêu 48 4.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng VCB 52 4.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 59 4.2.1 Thống kê mô tả 59 4.2.2 Bình luận kết nghiên cứu 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 65 5.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng VCB 65 5.2.2 Một số giải pháp đồng khác 71 5.2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng 75 5.3 Những hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 77 5.3.1 Những hạn chế nghiên cứu 77 5.3.2 Hướng nghiên cứu 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 81 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN 89 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cấu trúc liệu mơ hình Lơgit 25 Bảng 3.1 Định nghĩa diễn giải biến độc lập 43 Bảng 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh 48 Bảng 4.2 Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế 49 Bảng 4.3 Tình hình nợ xấu theo thời hạn vay 50 Bảng 4.4 Tình hình nợ xấu theo nhóm nợ 51 Bảng 4.5 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 59 Bảng 4.6 Kết tình hình sử dụng vốn vay 60 Bảng 4.7 Kết loại kỳ hạn vay 60 Bảng 4.8 Kết loại loại tài sản đảm bảo 60 Bảng 4.9 Kết đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh 61 Bảng 4.10 Kết rủi ro tín dụng 61 Bảng 4.11 Kết hồi quy 62 vii cố ý thông đồng với khách hàng để che đậy thông tin xấu hồ sơ tín dụng  Cần trọng xây dựng đội ngũ cán phận quản trị rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, kiến thức chun môn tốt, khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng, giám sát tín dụng xử lý rủi ro  Ngồi việc, có biện pháp xử lý nghiêm cán vi phạm VCB cần có sách lương, phúc lợi tốt có lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên giỏi, tâm huyết Như giữ lại nhân điều kiện bỉnh thường biến động ngành Cơng tác trích lập dự phịng rủi ro: VCB cần tiếp tục trì thực tốt cơng tác trích lập dự phịng rủi ro theo quy định Đặc biệt, nên rà soát khoản nợ nhóm để trích dự phịng 100% Tránh tình trạng chạy theo mục tiêu lợi nhuận thời mà quên mục tiêu tăng trường bền vững, an toàn 5.2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Đối với ngân hàng VCB:  Tăng cường công tác kiểm tra giám sát sau giải ngân tất khoản vay nhằm hạn chế khắc phục kịp thời sai phạm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng  Việc sử dụng vốn vay sai mục đích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng công tác kiểm tra , giám sát sau giải ngân cần trọng nhiều đến yếu tố sử dụng vốn vay có biện pháp xử lý phù hợp với trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích  Đối với đối tượng cấp tín dụng cần trọng , ưu tiên đến khách hàng có nhiều ngành nghề kinh doanh kinh doanh nhiều loại hàng hóa liên quan trách trường hợp tập trung cho vay với khách hàng kinh doanh loại hàng hóa ngành nghề  Đối với khoản vay VCB cần trọng đến giá trị tài sản đảm so với khoản vay xem tài sản đảm bảo tiêu chí cần thiết để cấp tín dụng 75  Khơng ngừng hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện nhân sự, mạng lưới hoạt động sở hạ tầng Trong cần tn thủ ngun tắc quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Hiệp ước Basel thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng, có nhận định độc lập khâu tham gia vào quy trình quản trị rủi ro tín dụng như:  Bộ phận hoạch định sách liên quan đến hoạt động tín dụng quản trị rủi ro  Bộ phận thẩm định khoản vay  Bộ phận phê duyệt tín dụng  Bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập  Đẩy mạnh hợp tác NHTM việc nâng cao vai trò CIC nhằm tránh trường hợp nhiều ngân hàng cho vay khách hàng dẫn đến tranh chấp ngân hàng xử lý tài sản chấp Đối với ngân hàng nhà nước :  Ban hành quy định, chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụngđể NHTM thực theo lộ trình nhằm đại hóa mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam  Nâng cao lực kiểm tra, tra, giám sát nhằm đảm bảo NHTM hoạt động theo sách, quy định pháp luật  Cần xây dựng chế xử lý nợ xấu cho VAMC để công tác xử lý nợ xấu hiệu phần giảm bớt áp lực xử lý nợ cho NHTM  Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng NHTM đảm bảo tiền vay, lãi suất cho vay, cần nghiên cứu hoàn thiện phù hợp với thực tiễn hoạt động thông lệ quốc tế nhằm hạn chế rủi ro pháp lý cho NHTM 76 5.3 Những hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 5.3.1 Những hạn chế nghiên cứu Mẫu nghiên cứu đề tài lựa chọn ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN, số liệu phân tích giới hạn giai đoạn 2012 đến 2018 nên kết chưa thực phản ánh xác cho toàn hệ thống ngân hàng Số liệu phân tích thu thập từ phiếu khảo sát nên chủ yếu phản ánh sổ sách, chưa thể xét đến giá trị thị trường Mơ hình giải thích gần 60% thay đổi biến phụ thuộc, cịn nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương mà nghiên cứu chưa đưa vào 5.3.2 Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài: thêm biến vào mơ biến tỷ giá hối đối, tuổi đời hoạt động ngân hàng… để mơ hình xác giải thích nhiều biến thiên hiệu hoạt động Sử dụng phương pháp phân tích đa dạng để kiểm tra nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Hoàng Ngọc Nhậm cộng (2008) Giáo trình kinh tế lượng Hà Nội: Nhà xuất Lao động – Xã hội Lê Văn Tề Hồ Diệu (2004) Ngân hàng Thương mại TP.HCM: Nhà xuất Thống kê Lê Văn Tư (2005) Quản trị Ngân hàng Thương mại TH.HCM: Nhà xuất Tài Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2012) Báo cáo thường niên 2012 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2013) Báo cáo thường niên 2013 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2014) Báo cáo thường niên 2014 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2015) Báo cáo thường niên 2015 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2016) Báo cáo thường niên 2016 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2017) Báo cáo thường niên 2017 10 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2018) Báo cáo thường niên 2018 11 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2017) Sổ tay Tín dụng 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005) Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư Pháp 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN: Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp 14 Ngơ Văn Thứ (2015) Giáo trình Thống kê Thực hành Hà Nội: Nhà xuất trường Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Nguyễn Đăng Dờn (2005) Tiền tệ Ngân hàng TP.HCM: Nhà xuất Thống kê 78 16 Nguyễn Đăng Dờn (2009) Quản trị Ngân hàng Thương mại đại TP.HCM: Nhà xuất Phương Đơng 17 Nguyễn Đình Thiên (2010) Nghiên cứu mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Mở TP.HCM 18 Nguyễn Minh Kiều (2006) Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng TP.HCM: Nhà xuất Tài 19 Nguyễn Minh Kiều (2007) Nghiệp vụ Ngân hàng đại TP.HCM: Nhà xuất Thống kê 20 Nguyễn Minh Kiều (2009) Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng TP.HCM: Nhà xuất Tài 21 Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Khắc Quốc Bảo Hồ Quốc Tuấn (2007) Quản trị Rủi ro Tài Chính TP.HCM: Nhà xuất Thống kê 22 Nguyễn Văn Tiến (2005) Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 23 Phan Thị Cúc (2008) Giáo trình Tín dụng Ngân hàng TP.HCM: Nhà xuất Thống kê 24 Phòng pháp chế - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2019) Dữ liệu văn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 25 Trần Huy Hoàng cộng (2007) Quản trị Ngân hàng Thương mại, TP.HCM: Nhà xuất Lao động Xã hội 26 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, 5, 38 – 41 27 Trương Đơng Lộc (2010) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Cổ Phần Nhà Nước khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí kinh tế phát triển, 156, 49 – 57 79 Tài liệu tiếng Anh Altman, E.I., Haldeman R G., and Narayanan P (1977) ZETA™ Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations Journal of Banking and Finance, 1(1), 29 – 54 Altman, E I and Saunders A M (1997) Credit Risk Measurement: Development over the Last 20 Years Journal of Banking and Finance, 21 (11), 1721 –1742 Basel Committee on Banking Supervison (2004) International Convergence of Capital Muasurement and Capital Standards - A Revised Framework Bank For International Settlements This publication is available on the BIS website Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/40946060_Basel_II_International_C onvergence_of_Capital_Measurement_and_Capital_Standards_A_Revised_Fr amework Mr Thilo Liebig (2005) Studies on the validation of internal rating systems Studies on the Validation of Internal Rating Systems Retrieved from https://www.bis.org/publ/bcbs_wp14.htm Chiara Pederzoli and Costanza Torricelli (2010) A parsimonious default prediction model for Italian SMEs Journal Banks and Bank Systems, 5(4), – Erdem, C (2008) Factors Affecting the Probability of Credit Card Default and the Intention of Card Use in Turkey International Research Journal of Finance and Economics, 18, 159 – 171 Eugene F Brigham and Michael C Ehrhardt (2002) Financial Management: Theory and Practice Publisher: Thomson Learning Kaynak, E and Harcar, T (2001) Consumer’s attitudes and intentions towards credit card usage in an advanced developing country Journal of Financial Services Marketing, 6(1), 24 – 39 80 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê liệu thu thập từ phiếu khảo sát STT x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 rrtd 1 1 0.1 1 1 0.1 1 1 0.1 1 1 0.1 1 1 0.7 1 1 0.7 1 1 0.7 1 1 0.8 10 1 1 0.8 10 10 1 1 0.8 10 11 1 1 0.8 10 12 1 1 0.8 10 13 1 1 0.8 11 14 1 1 0.8 11 15 1 1 0.8 11 16 1 1 0.8 11 17 1 1 0.2 11 18 1 1 0.2 11 19 1 1 0.2 12 20 1 1 0.3 12 21 1 1 0.3 12 22 1 1 0.3 12 23 1 1 0.3 12 24 1 1 0.3 12 81 STT x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 rrtd 25 1 1 0.3 12 26 1 0.3 12 1 27 1 0.3 12 1 28 1 0.3 12 1 29 1 0.3 13 1 30 1 0.3 13 1 31 1 0 0.3 13 1 32 0 0.3 13 1 33 0 0.3 13 1 34 1 0 0.3 13 1 35 0 0.3 13 1 36 0 0.3 13 1 37 0 0.3 13 1 38 0 0.3 13 1 39 0 0.4 13 1 40 0 0.4 13 1 41 0 0.4 14 1 42 0 0.4 14 1 43 0 0.4 14 1 44 0 0.4 14 1 45 0 0.4 14 1 46 0 0.4 14 1 47 0 0.4 14 1 48 0 0.4 14 1 49 0 0.4 14 1 50 0 0.4 14 1 51 0 0.4 14 1 52 0 0.4 14 1 82 STT x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 rrtd 53 0 0.4 14 1 54 0 0.4 14 1 55 0 0.4 14 1 56 0 0.4 15 1 57 0 0.4 15 1 58 0 0.4 15 1 59 0 0.4 15 1 60 0 0.5 15 1 61 0 0.5 15 62 0 0.5 15 63 0 0.5 15 64 0 0.5 15 65 0 0.5 15 66 0 0.5 15 67 0.5 15 68 0 0.5 16 69 0.5 16 70 0 0.5 16 71 0 0.5 16 72 0.5 16 73 0 0.5 16 74 0 0.5 16 75 0 0.5 16 76 0.5 16 77 0 0.5 16 78 1 0.5 17 79 0 0.5 17 80 0 0.5 18 83 STT x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 rrtd 81 0.5 18 82 0 0.5 18 83 0.5 19 84 0 0.5 19 85 0 0.5 19 86 0 0.5 19 87 0 0.6 19 88 0 0.6 20 89 0 0.6 20 90 0.6 21 91 0 0.6 22 92 0 0.6 22 93 0 0.6 22 94 0.7 23 0 95 0 0.7 23 0 96 0 0.7 24 0 97 0 0.7 25 0 98 0 0.7 25 0 99 0 0.7 25 0 100 0 0.7 25 0 101 0 0.8 26 0 102 10 0.8 27 0 103 0 0.8 27 0 104 10 0.8 28 0 105 10 0 0.8 28 0 106 10 0 0.8 28 0 107 0 0.9 29 0 108 11 0 0.9 30 0 84 STT x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 rrtd 109 11 0 0.9 30 0 110 11 0 0.7 30 0 111 1 1 0.7 112 1 1 0.7 113 1 1 0.8 114 1 1 0.8 115 1 1 0.8 116 1 1 0.8 117 1 1 0.8 118 1 1 0.8 10 119 1 1 0.7 10 120 1 1 0.7 10 121 1 1 0.7 10 122 1 1 0.8 10 123 1 1 0.8 11 124 1 1 0.8 11 125 1 1 0.8 11 126 1 1 0.8 11 127 1 1 0.8 11 128 1 1 0.2 11 129 1 1 0.2 12 130 1 1 0.3 12 131 1 1 0.3 12 132 1 1 0.3 12 133 1 1 0.3 12 134 1 1 0.7 12 135 1 1 0.7 12 136 1 0.7 12 85 STT x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 rrtd 137 1 0.8 12 1 138 1 0.8 12 1 139 1 0.8 13 1 140 1 0.8 13 141 1 0 0.8 13 1 142 0 0.8 13 1 143 0 0.3 13 144 1 0 0.3 13 145 0 0.3 13 146 0 0.3 13 147 0 0.3 13 1 148 0 0.3 13 1 149 0 0.4 13 150 0 0.4 13 1 86 Phụ lục 2: Mẫu phiếu khảo sát liệu PHIẾU KHẢO SÁT: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Xin chào bạn! Tôi tên Nguyễn Đức Hùng học viên cao học Trường Đại Học Công nghiệp TP.HCM, để phục vụ cho công việc nghiên cứu đề tài “ Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”, mong bạn dành thời gian trả lời vào phiếu khảo sát Ý kiến bạn sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài xin cam đoan thông tin cá nhân bạn giữ kín hồn tồn I THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: …………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………… Nghề nghiệp tại: ………………….…………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………………… II NỘI DUNG KHẢO SÁT (Hãy đánh dấu  vào lựa chọn phù hợp) Số năm kinh nghiệm công tác NH:  năm  năm  năm  năm  năm  năm  năm  năm  năm  10 năm năm Tình hình sử dụng vốn vay khách hàng:  Đúng mục đích  Chưa mục đích 87  11 Loại kỳ hạn vay vốn:  Vay ngắn hạn  Vay trung dài hạn Loại tài sản bảo đảm:  Động sản  Bất động sản Tỷ lệ đảm bảo nợ vay(số tiền vay/giá trị TSBĐ):  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0 Số lần kiểm tra, giám sát khoản vay: 7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh khách hàng:  Một ngành nghề  Nhiều hai ngành nghề XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 88 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Nguyễn Đức Hùng Giới tính: Nam Ngày,tháng, năm sinh: 26/11/1970 Nơi sinh: TPHCM Email: nguyenduchung26111970@gmail.com Điện thoại: 0903922323 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Học Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Địa chỉ: số 279, Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận10, TP.HCM, khóa 1995-1999: Cử Nhân Kinh Tế ngành Tài chính-Kế tốn Học Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, Địa chỉ: số 255, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25,Quận Bình Thạnh,TP.HCM, khóa 20062010: Kỹ Sư Xây Dựng ngành Dân dụng-Công nghiệp Học cao học Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, ĐC: 12, Nguyễn Văn Bảo, P04, Q Gị Vấp, TP.HCM, khóa 2017-2019, ngành Tài chính-Ngân hàng III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 1993 - 2000 Công ty Dệt Thành Công,TP.HCM Thống kê Vải Thành phẩm 2000 - 2005 Cơng ty May Minh Hồng, TP.HCM Lập kế hoạch cắt Vải 2006 - Công ty Xây dựng Minh Siêu Tín, Giám sát thi cơng xây dựng TPHCM TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2019 Học viên Nguyễn Đức Hùng 89 ... luận cho rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ?  Thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VCB?  Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng VCB?... động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Sử dụng liệu từ bảng khảo sát nhân viên tín dụng ngân hàng số liệu từ báo cáo ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương. .. VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan lý luận rủi ro tín dụng 2.1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng rủi ro tín