CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN HỒNG MINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN HỒNG MINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) Chuyên :Tài – Ngân ngành hàng Mã số :60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TPHCM,Tháng 10 - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” nghiên cứu độc lập riêng Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TP HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2017 Học viên Nguyễn Hồng Minh MỤC LỤC TRANG PHỤ ĐỀ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV VÀ VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH GIẢI QUYẾT 1.1 Lí chọn đề tài: 1.2 Giới thiệu tổng quan BIDV: 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV: 1.2.2 Những kết ngân hàng BIDV: .4 1.3 Lý luận rủi ro tín dụng nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng: 1.3.1 Rủi ro tín dụng số tiêu đo lường rủi ro tín dụng: 1.3.1.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng: 1.3.1.2 Hậu rủi ro tín dụng: 1.3.1.3 Một số tiêu đo lường rủi ro tín dụng: 10 1.3.1.4 Biểu rủi ro tín dụng: 11 1.3.2 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng: 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV 19 2.1 Rủi ro tín dụng BIDV 19 2.1.1 Về cấu tín dụng: 19 2.1.2 Về chất lượng tín dụng: 22 2.1.3 Về trích lập dự phịng rủi ro tín dụng: 25 2.1.4 Xu hướng an toàn vốn BIDV: 26 2.2 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng BIDV: 26 2.2.1 Các nhân tố vĩ mô: 26 2.2.2 Các nhân tố nội ngân hàng: .30 2.3 Nguyên nhân dẫn đến tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng: 37 2.3.1 Nguyên nhân nhân tố vĩ mô: 38 2.3.2 Nguyên nhân nhân tố nội ngân hàng: 38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 40 3.1 Giải pháp từ nhân tố nội ngân hàng: 40 3.2 Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô: 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 43 4.1 Kế hoach, lộ trình không gian, thời gian người để thực giải pháp: 43 4.2 Tính hiệu thực giải pháp: .44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC : Trung tâm thông tin tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước TMCP : Thương mại cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tóm tắt yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng: 17 Bảng 2.1 Dư nợ theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2013 – 2016 16 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng theo loại hình cho vay từ 2013–2016 21 Bảng 2.3 Tỷ lệ dư nợ nhóm nợ so với tổng dư nợ từ 2013 – 2016 23 Bảng 2.4 Tỷ số hiệu hoạt động BIDV giai đoạn 2011 – 2016 31 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tín dụng BIDV theo ngành nghề kinh tế năm 2016 19 Biểu đồ 2.2.Cơ cấu dư nợ theo thời gian vay năm 2016 22 Biểu đồ 2.3 Dư nợ tín dụng BIDV giai đoạn 2011 – 2016 23 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2011 – 2016 25 Biểu đồ 2.5 Tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 27 Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ lạm phát tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2011 – 2016 28 (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Tổng cục thống kê) 28 Biểu đồ 2.7 Lãi suất danh nghĩa tỷ lệ nợ xấu BIDVgiai đoạn 29 Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ nợ xấu BIDV từ 2011 – 2016 .30 (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Tổng cục thống kê) 30 Biểu đồ 2.9 Tỷ số hiệu hoạt động tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2011– 2016 30 Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ đòn bẩy giai đoạn 2011 – 2016 .32 Biểu đồ 2.11 Tỷ số khả toán tỷ lệ nợ xấu BIDV từ 33 Biểu đồ 2.12 Thu nhập lãi tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 34 Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ nợ xấu ROA BIDV giai đoạn 2011 – 2016 35 Biểu đồ 2.14 ROE tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2011 – 2016 .36 Biểu đồ 2.15 Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2011 – 2016 37 35 doanh nghiệp tiếp nhận toàn hệ thống MHB, việc đảm bảo kết kinh doanh thể nỗ lực không ngừng hệ thống BIDV Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ nợ xấu ROA BIDV giai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: %) (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) 36 Biểu đồ 2.14 ROE tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: %) (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) Biểu đồ thể rõ mối quan hệ ngược chiều tỷ lệ nợ xấu khả sinh lời (đại diện ROE ROA) Điều cho thấy BIDV hoạt động hiệu quả, cấu trúc vốn hợp lý, kiểm sốt tốt chi phí, thẩm định khoản cho vay chắn khách quan hiệu hoạt động đạt cao Từ đó, ngân hàng hồn tồn có khả đáp ứng u cầu khoản có rủi ro xảy khống chế tỷ lệ nợ xấu cách thích hợp theo kỳ vọng *Quy mô ngân hàng: Vốn điều lệ đạt 34 ngàn tỷ đồng, gia tăng gấp 2,6 lần so với năm 2011, phần vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ cao với 32 ngàn tỷ đồng Trong cấu tài sản nợ vốn chủ sở hữu BIDV có xu hướng tăng đáng kể, cụ thể năm 2016 đạt 44.144 tỷ đồng tăng gấp 1,8 lần so với năm 2011 Về quy mô tài sản, tổng tài sản BIDV tăng trưởng qua năm giai đoạn từ 2011 – 2016, tổng tài sản năm 2016 tăng cao nhất, trở thành 37 ngân hàng dẫn đầu quy mô, cụ thể là: tổng tài sản đến hết năm 2016 đạt 1.006.404 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2015 gấp 2,5 lần so với năm 2011 Cho thấy tổng tài sản có xu hướng tăng lên Biểu đồ 2.15 Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: tỷ đồng) (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) Trong năm gần tổng tài sản BIDV tăng, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm, chứng tỏ quy mơ ngân hàng (xem xét tổng tài sản) có tác động ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu BIDV tận dụng lợi vè quy mô để tăng trưởng tín dụng, hạn chế nợ xấu nâng cao hiệu hoạt động, giúp tăng lực cạnh tranh tren thị trường 2.3 Nguyên nhân dẫn đến tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng xảy khơng gây hậu cho thân ngân hàng, cho khách hàng mà cịn ảnh hưởng đén tồn kinh tế ổn định xã hội Do đó, ngồi việc tìm hiểu, phân tích hướng tác động nhân tố, cần xem xét đến nguyên nhân dẫn đến tác động để có giải pháp phù hợp giúp hạn chế rủi ro tín dụng 38 2.3.1 Nguyên nhân nhân tố vĩ mô: Thứ nhất, tác động chu kỳ kinh tế hay gọi chu kỳ kinh doanh Một chu kỳ kinh tế trải qua giai đoạn: suy thoái, phục hồi, phát triển, bão hịa, sau bắt đầu chu kỳ với giai đoạn Trong q trình đó, tốc độ tăng trưởng GDP biến đổi theo giai đoạn, kéo theo thay đổi tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp gây ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Chẳng hạn, giai đoạn phục hồi, tốc độ tăng trưởng GDP tăng, kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống tác động làm giảm rủi ro tín dụng Thứ hai, cú sốc đột ngột ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay khu vực, việc hội nhập với kinh tế giới nên nhiều chịu ảnh hưởng tác động lên nhân tố vĩ mô nước lạm phát tăng cao, ảnh hưởng lên rủi ro tín dụng Thứ ba, thay đổi sách tỷ giá lãi suất nhằm thực mục tiêu kinh tế vĩ mơ số thời điểm Chính phủ ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng Ngồi ra, cịn có yếu tố khách quan bên điều kiện tự nhiên thiên tai, lũ lụt, hạn hán… vừa gây ảnh hưởng trực tiếp lên khả trả nợ người vay vừa tác động đến yếu tố vĩ mô làm biến động tình trạng nợ xấu 2.3.2 Nguyên nhân nhân tố nội ngân hàng: Thứ nhất, lỏng lẻo công tác kiểm tra nội bộ, cộng với thiếu kiểm tra, kiểm soát sau giải ngân vấn đề đạo đức nghề nghiệp cán gây nên tình trạng đánh giá khơng chất lượng khách hàng không kiểm tra, giám sát sau giải ngân, tạo nên rủi ro tiềm ẩn, để khách hàng bị chuyển nhóm nợ, phát sinh chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Chi phí tăng cao gây ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng kết kinh doanh Thứ hai, hệ thống công nghệ thông tin chưa tối ưu hóa để giúp bảo mật, tăng tính tiện ích ngân hàng điện tử nên chưa đẩy mạnh hoàn toàn dịch vụ ngân hàng điện tử Do đó, ảnh hưởng đến thu nhập ngồi lãi hiệu 39 hoạt động ngân hàng (sử dụng hợp lý chi phí) làm ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, cịn ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng, làm nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng KÉT LUẬN CHƯƠNG Qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích so sánh tìm hiểu mối quan hệ nhân tố với thông số tỷ lệ nợ xấu BIDV (đại diện cho rủi ro tín dụng) Trong nhân tố nghiên cứu, có nhân tố tác động ngược chiều, nhân tố ảnh hưởng chiều với rủi ro tín dụng Bên cạnh đề cập đến tình hình rủi ro BIDV tìm hiểu nguyên nhân làm phát sinh nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng BIDV 40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 3.1 Giải pháp từ nhân tố nội ngân hàng: Thứ nhất, phân tích tìm thấy mối quan hệ ngược chiều rủi ro tín dụng ROE (lợi nhuận ngân hàng hay khả sinh lời ngân hàng) Căn mối quan hệ này, để giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV cần tăng cường áp dụng biện pháp để gia tăng lợi nhuận mình, trì gia tăng khả sinh lời giúp hạn chế tỷ lệ nợ xấu, mà rủi ro tín dụng giảm Thứ hai, tiếp tục tận dụng lợi quy mô thông qua việc tăng quy mô tổng tài sản, nguồn vốn để hạn chế tỷ lệ nợ xấu Thứ ba, theo kết nghiên cứu cho thấy mối tương quan ngược chiều biến tác động đòn bẩy (LEV) với rủi ro tín dụng, nói địn bẩy cao dẫn đến xu hướng chấp nhận rủi ro cao BIDV đẩy mạnh huy động vốn, không thiết phải tăng lãi suất huy động để kéo khách hàng về, làm sai quy định nhà nước khung lãi suất đặt ra, mà thay vào thiết kế sản phẩm tiền gửi, chứng tiền gửi với nhiều chương trình để khuyến khích nguồn tiền cư dân tổ chức, phát triển khách hàng chăm sóc, trì nguồn khách hàng thân thiết hữu Như góp phần tăng huy động mà hạn chế chi phí trả lãi Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, có sách khuyến khích cán bộ, nhân viên bán chéo sản phẩm trình tác nghiệp, hoạt động dịch vụ để gia tăng thu nhập cho ngân hàng (những nguồn thu nhập lãi) Hoạt động giúp ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm, nuồn thu nhập mang bớt lệ thuộc vào tín dụng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng 41 Thứ năm, hạn chế phát sinh khoản chi phí khơng cần thiết, sử dụng hợp lý nguồn lực để gia tăng hiệu hoạt động Thứ sáu, cần kiên xử lý khoản nợ xấu khơng có khả thu hồi để khơng cịn tình trạng nợ xấu kéo dài, gây ảnh hưởng kết kinh doanh ngân hàng Bên cạnh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp có nợ xấu xét thấy khơi phục nhằm nhanh chóng thu nợ người vay không bị thiệt hại 3.2 Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mơ: Thứ nhất, hồn thiện chế điều hành tỷ giá lãi suất thị trường, thúc đẩy mặt tích cực nhân tố để hạn chế rủi ro tín dụng Bởi biến động tỷ giá hối đối có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động xuất nhập khẩu, với công ty vay vốn ngoại tệ, rủi ro tỷ giá hối đoái xảy ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng gây nên rủi ro tín dụng cho ngân hàng NHNN nên điều hành tỷ giá cách chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường Điều hành chế lãi suất phù hợp kích thích kinh tế phát triển mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn kinh doanh NHNN cần có biện pháp hữu hiệu để điều hành lãi suất hiệu quả, theo sát diễn biến thị trường Thứ hai, cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, thông qua việc hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tất lĩnh vưc nông, lâm ngư nghiệp, công nghiệp dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng GDP, song song với tiến trình kiểm sốt chặt tình hình lạm phát Nền kinh tế tăng trưởng cộng với điều kiện vĩ mô khác môi trường kinh doanh thuận lợi thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp Do hạn chế rủi ro tín dụng 42 Và hết, để thúc đẩy mặt tích cực nhân tố vĩ mơ tác động lên rủi ro tín dụng hạn chế mặt tiêu cực, cần có chuẩn bị chủ động nhận xu hướng nhân tố Muốn làm điều cần tăng tính dự báo cho yếu tố vĩ mơ nhằm hạn chế cú sốc kinh tế hay không rơi vào bị động chu kỳ kinh tế giai đoạn suy thoái KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở kết nghiên cứu nguyên nhân phát sinh nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng, viết xin đề xuất số giải pháp để thúc đẩy phát tính tích cực nhân tố hạn chế mặt tiêu cực nhằm mục tiêu hạn chế rủi ro tón dụng 43 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 4.1 Kế hoach, lộ trình khơng gian, thời gian người để thực giải pháp: Rủi ro tín dụng khơng mối quan tâm hàng đầu ngân hàng thương mại, mà mối quan tâm chung kinh tế Việc tìm hiểu nguyên nhân, nhân tố tác động nắm rõ hậu mà rủi ro tín dụng gây giúp tìm giải pháp phù hợp Tuy nhiên, để thực giải pháp cần phải có lộ trình định Trước hết, cần quan tâm đến yếu tố người Bởi vì, nhân tố người nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, người nguồn lực trực tiếp điều hành, thực nghiệp vụ, quy trình sách hoạt động ngân hàng Cụ thể là: - Nâng cao lực cán bộ, cán tín dụng, cần nắm rõ quy định, điều lệ, quy trình hoạt động tín dụng để tránh rủi ro sai phạm quy trình gây Ngân hàng phát hành cẩm nang tín dụng riêng cho hệ thống để cán tín dụng tự trau dồi thêm bên cạnh khóa tập huấn ngân hàng - Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh đặc thù, kinh doanh tiền tệ với nhiều rủi ro cám dỗ Vì vậy, cán nhân viên phải tuyên truyền, tập huấn có sách khen thưởng, động viên kỷ luật chặt chẽ, hợp lý để vừa tạo động lực cống hiến vừa có tính răn đe sai phạm Tiếp đến, cần nâng cấp, cải tiến kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin Đây việc làm vô quan trọng, với hệ thống công nghệ thơng tin đại, bảo mật an tồn giúp ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ điện tử, xu chung tồn giới Vì giúp ngân hàng nâng cao lực 44 cạnh tranh vị mở rộng hội nhập giúp kiểm sốt thơng tin tốt Trên sở nguồn nhân lực hệ thống công nghệ đại, giúp nhà điều hành kinh tế rà sốt thơng tin xác kiểm sốt tốt tình trạng hoạt động ngân hàng, tiếp tục đẩy mạnh rà soát tái cấu hoạt động ngân hàng thương mại Từ ban hành, hồn thiện hành lang môi trường pháp lý, giúp thông tin công khai minh bạch, hỗ trợ kể cho nhà đầu tư gia tăng phối hợp đồng cho quan ban, ngành 4.2 Tính hiệu thực giải pháp: Với lộ trình đặt tính thi việc thực giải pháp có sở Cụ thể: Đối với ngân hàng: BIDV xây dựng cho quy trình tín dụng hợp lý bước hồn thiện nó, đặc biệt nghiên cứu xây dựng mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng chung cho tất đối tượng vay vốn thay cho mơ hình áp dụng khách hàng lớn Bên cạnh đó, cải tiến sách khen thưởng, động viên, chi động lực để khuyến khích nhân viên hoạt động, cống hiến mục tiêu chung Và có hình thức kỷ luật nghiêm hành vi sai phạm tạo tính kỷ luật Ngồi ra, BIDV tích cực cải tiến công nghệ thông tin, đánh mạnh vào thị trường bán lẻ tiềm Đối với nhà điều hành kinh tế vĩ mơ: Để đổi hồn thiện môi trường pháp lý yếu tố vĩ mơ khác, cần phải có thời gian, khơng thể hồn thiện Và cịn cần phối hợp nhiều phận, quan ban ngành khác thực Về hệ thống công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ cho giải pháp trọng, hồn thiện thời gian tới Với lộ trình cần khoảng thời gian để chuẩn bị, thực giải pháp có tính khả thi 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ giải pháp đưa ra, nội dung chương đề xuất lộ trình kế hoạch thực Để thực giải pháp cần ưu tiên cho vấn đề người, công nghệ để từ tạo mơi trường, hành lang pháp lý hồn thiện Với lộ trình cần khoảng thời gian định phát huy tính khả thi 46 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Bài phân tích “Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” mang ý nghĩa thực tiễn, tìm hiểu rủi ro tín dụng nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng đơn vị cơng tác Thông qua nghiên cứu, hệ thống lại số lý thuyết liên quan đến rủi ro rín dụng như: định nghĩa rủi ro tín dụng, thông số đo lường rủi ro thường dùng hậu mà rủi ro tín dụng gây Bên cạnh đó, thơng qua nghiên cứu cho thấy tổng quan tình hình hoạt động, kinh doanh thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Kết hợp với nghiên cứu trước nhân tố tác động đến rủi ro tác giả ngồi nước, tìm thấy mối liên hệ tương quan yếu tố xem xét với tỷ lệ nợ xấu (thơng số để đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng) thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích xử lí số liệu từ nguồn báo cáo thường niên ngân hàng số liệu Tổng cục thống kê Trên sở đó, tìm hiểu ngun nhân tác động đến rủi ro tín dụng BIDV đến từ nhiều phía Bao gồm nguyên nhân khách quan điều kiện mơi trường bên ngồi ngân hàng, nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn nguyên nhân từ thân ngân hàng, mà ngun nhân từ phía ngân hàng nguyên nhân chủ yếu Vì vậy, thực tế phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho BIDV, nghiên cứu đề xuất số giải pháp vĩ mô, giải pháp cho ngân hàng để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng, đưa rủi ro mức thấp để kiểm soát chặt chẽ hơn, giải pháp nhân tố người Bài nghiên cứu tiến hành với mong muốn đóng góp số đề xuất hữu ích vào trình quản lý rủi ro tín dụng BIDV nói riêng ngân hàng thương mại nói chung 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hakan Turan, 2016 The Weighting of Factors Affecting Credit Risk in Banking In Elsevier B.V, ed 2017 Procedia Economics and Finance, pp 4953 Hasna Chaibi and Zied Ftiti, 2014 Credit Risk Determinants: Evidence From A Cross-Country Study Luật Các tổ chức tín dụng 2010, NXB Lao động Mehmet Huseyin Bilgin and Hakan Danis, 2016 Entrepreneurship, Business and Economics – Vol 2: Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference, pp 578 Nabila Zribi and Younes Boujelbene, 2011 The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia In Journal of Accounting and Taxation Vol 3(4), pp 70-78, August 2011 Ngân hàng Nhà nước, 2005, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước, 2013, Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng, Tạp chí ngân hàng số 9, tháng 5/2011, Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, pp 29 – 33 Trần Chí Chinh 2012, “Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam nay”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (77) 10 Võ Thị Quý, Bùi Ngọc Toàn (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí khoa học trường Đại học mở TPHCM – số (36) 2014 11 website: bidv.com.vn 12 website:http://cafef.vn/xu-ly-no-xau-cang-cham-phi-ton-voi-nen-kinh-tecang-cao-201705251412569.chn 13 website: http://www.bangkokbank.com/download/38-43e.pdf