Bài giảng kinh tế lượng

Chương CuuDuongThanCong.com MỞ ĐẦU https://fb.com/tailieudientucntt Chương MỞ ĐẦU 1.1 Kinh tế lượng 1.2 Các khái niệm kinh tế lượng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.1 Khái niệm Tiếng anh: econometrics – đo lường kinh tế Là môn học hình thành phát triển sở ngành khoa học khác: kinh tế học, thống kê học tốn học CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.2 Nội dung nghiên cứu Kinh tế lượng Thiết lập mơ hình tốn học mơ tả mối quan hệ đại lượng kinh tế (biến kinh tế) Đo lường mức độ ảnh hưởng biến kinh tế đến biến kinh tế khác Dựa vào mơ hình tốn học để dự báo tượng kinh tế CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.3 Phương pháp luận Kinh tế lượng Dựa vào lý thuyết kinh tế để đưa giả thiết mối quan hệ biến kinh tế quan tâm Thiết lập mơ hình tốn học để mơ tả mối quan hệ biến kinh tế Ước lượng tham số mơ hình đưa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.1 Kinh tế lượng Phân tích kết quả: đánh giá độ tin cậy kiểm định tính đắn, xác ước lượng nhận CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.1 Kinh tế lượng Dự báo: sử dụng mơ hình xây dựng để dự báo tượng kinh tế giá trị biến kinh tế mà ta quan tâm ảnh hưởng biến kinh tế khác CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.1 Kinh tế lượng Đề sách phù hợp nhằm đạt mục tiêu định CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.2 Các KN kinh tế lượng 1.2.1 Phân tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giá trị biến Y - gọi biến phụ thuộc hay biến giải thích với giá trị nhiều biến khác Xj (j=1, ,m) – biến gọi biến độc lập hay biến giải thích CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.2 Các KN kinh tế lượng Ta thường giả thiết Biến phụ thuộc Y biến ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất xác định Các biến độc lập Xj biến ngẫu nhiên, giá trị chúng xác định CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình 8.2.2 Đưa biến khơng thích hợp vào mơ hình Giả sử mơ hình đúng: Yt = 1 + 2 X2t + Ut Nhưng ta chọn mô hình: Yt = 1 + 2X2t + 3X3t +Vt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình Hàm hồi quy mẫu mơ hình “sai”: Yˆt  ˆ1  ˆ X 2t  ˆ X 3t Ước lượng 2 ước lượng vững Các ước lượng BPNN ˆ j ước lượng không chệch vững không hiệu dẫn đến khoảng tin cậy rộng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình 8.2.3 Chọn dạng hàm không Các kết thu từ việc phân tích hồi quy mơ hình “sai” không với thực tế dẫn đến kết luận sai lầm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định 8.3.1 Phát biến không cần thiết MH Yi = 1 + 2X2i + 3X3i +4X4i + 5X5i +Ui H0 : β5 = H0 : β4 = β5 = CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định 8.3.2 Kiểm định biến bị bỏ sót Yt = 1 + 2 X2t + Ut Nếu có số liệu Z ta cần UL mơ hình Yt = 1 + 2Xt + 3Zt +Vt H0: 3 = CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định Nếu khơng có số liệu Z ta sử dụng kiểm định sau CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định a Kiểm định RESET RAMSEY Bước Hồi quy Yt theo Xt ta có Yˆt R2old ˆ3 ˆ Bước Hồi quy Yt theo Xt, Yt , Yt R2new ˆ ˆ kiểm định hệ số Yt , Yt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định Bước Kiểm định có điều kiện ràng buộc: 2 ( R new  R old ) / m F (1  R new ) /(n  k ) m : số biến đưa vào MH k : số hệ số mơ hình Khi n lớn ta có F ~ F(m,n-k) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định b Kiểm định d (Durbin-Watson) Bước Ước lượng mơ hình : Yi = 1 + 2X2i + Ui Bước Sắp xếp ei theo thứ tự tăng dần biến bỏ sót Z, Z chưa có số liệu xếp ei theo X CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định n  (e d Bước  e t 1 ) t t 2 n  et2 t 1 Bước H0 : Dạng hàm (khơng có TTQ) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định c Phương pháp nhân tử Lagrange (LM) Bước Hồi quy mơ hình gốc thu Yˆt et Bước Ước lượng MH sau để thu R2: ˆ et  1   X t   Yt    p Yˆt p  Vt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định Với n lớn 2 = nR2 có phân phối 2(p) từ ta kết luận cho tốn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định 8.3.3 Kiểm định tính PP chuẩn sai số NN Thường dùng kiểm định Jarque-Berra (JB)  S ( K  3)  JB  n    24   S: skewness K: kurtosis CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định  S ( K  3)  JB  n    24   Nếu H0 JB ~ 2(2), từ ta có kế luận cho tốn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §8.4 Một số MH kinh tế lượng thông dụng Hàm sản xuất Cobb-Douglas Hàm tăng trưởng kinh tế Mơ hình Hyperbol Mơ hình hồi quy Đa thức CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... §1.1 Kinh tế lượng 1.1.3 Phương pháp luận Kinh tế lượng Dựa vào lý thuyết kinh tế để đưa giả thiết mối quan hệ biến kinh tế quan tâm Thiết lập mơ hình tốn học để mô tả mối quan hệ biến kinh tế. .. tốn học mơ tả mối quan hệ đại lượng kinh tế (biến kinh tế) Đo lường mức độ ảnh hưởng biến kinh tế đến biến kinh tế khác Dựa vào mơ hình toán học để dự báo tượng kinh tế CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt... 1.1 Kinh tế lượng 1.2 Các khái niệm kinh tế lượng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.1 Khái niệm Tiếng anh: econometrics – đo lường kinh tế Là