Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm môi trường ở việt nam phương pháp ardl

Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn thạc sĩ với chủ đề “Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm m

LÊ CHÍ TRUNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM:

PHƯƠNG PHÁP ARDL

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP Hồ Chí Minh – 2020

LÊ CHÍ TRUNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM:

PHƯƠNG PHÁP ARDL

Chuyên ngành: Tài chí nh–Ngân hàng Hướng đào tạo: Ứng dụng

Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

GS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH

TP Hồ Chí Minh – 2020

Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn thạc sĩ với chủ

đề “Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam: Phương pháp ARDL” là kết quả

nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của GS.TS Sử Đình Thành Trong luận văn có sử dụng, trích dẫn một số ý kiến, quan điểm khoa học của một số tác giả Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác và có thể kiểm chứng Các số liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn khách quan

và trung thực

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của luận văn này

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

TÓM TẮT

ABSTRACT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1 Giới thiệu chủ đề nghiên cứu 1

1.2 Động cơ nghiên cứu 2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 4

1.4 Câu hỏi nghiên cứu 5

1.5 Phương pháp nghiên cứu 5

1.6 Kết cấu nghiên cứu 6

CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM 7

2.1 Các lý thuyết nền tảng 7

2.1.1 Giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm (pollution haven hypothesis) 7

2.1.2 Giả thuyết lan tỏa ô nhiễm (pollution halo hypothesis) 8

2.1.3 Đường cong môi trường Kuznets (environmental Kuznets curve) 9

2.2 Các bằng chứng thực nghiệm liên quan tác động của FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng lên phát thải carbon 11

2.2.1 Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của tăng trưởng lên phát thải carbon 11

2.2.2 Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của FDI lên phát thải carbon 14

2.2.3 Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của tiêu thụ năng lượng lên phát thải carbon 17

2.2.4 Tổng hợp các bằng chứng thực nghiệm: 19

3.1.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 23

3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 25

3.2 Phương pháp nghiên cứu 27

3.2.1 Kiểm định tính dừng 27

3.2.2 Phương pháp đồng liên kết ARDL 28

3.2.3 Phương pháp nhân quả Toda–Yamamoto 30

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32

4.1 Thống kê mô tả 32

4.2 Kiểm định tính dừng 34

4.3 Kết quả hồi quy ARDL 36

4.3.1 Lựa chọn độ trễ tối ưu 36

4.3.2 Kiểm định đường bao 38

4.3.3 Phân tích mô hình ARDL 38

4.4 Phân tích nhân quả Toda–Yamamoto 43

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 45

5.1 Các kết luận chính 45

5.2 Hàm ý chính sách 46

5.2.1 Chủ động thu hút FDI có chọn lọc 46

5.2.2 Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng hóa thạch và chuyển đổi sử dụng năng lượng tái tạo 47

5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai 48

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

Thuật ngữ Giải thích

ARDL Mô hình phân phối trễ tự hồi quy

EIA Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

OLS Phương pháp bình phương nhỏ nhất

VECM Mô hình Vectơ sai số hiệu chỉnh

Bảng 3.1: Mô tả các biến nghiên cứu 26

Bảng 4.1: Thống kê mô tả 33

Bảng 4.2: Kết quả kiểm định tính dừng truyền thống 34

Bảng 4.3: Kết quả kiểm định Zivot và Andrews 36

Bảng 4.4: Kết quả lựa chọn độ trễ tối đa 37

Bảng 4.5: Kiểm định đường bao 38

Bảng 4.6: Kết quả hồi quy ARDL(4, 2, 2, 3, 4) 39

Bảng 4.7: Kết quả kiểm định nhân quả Toda–Yamamoto 43

Hình 2.1: Mô phỏng đường cong EKC 10

Hình 4.1: Xu hướng của các biến nghiên cứu 33

Hình 4.2: Kết quả lựa chọn độ trễ tối ưu cho mô hình ARDL 37

Hình 4.3: Kết quả kiểm định tính ổn định của các hệ số hồi quy 42

Hình 4.4: Minh họa mối quan hệ nhân quả giữa các biến số 44

(CO2), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thu nhập bình quân đầu người và tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2017 Kết quả thực nghiệm chỉ ra tiêu thụ năng lượng và FDI đóng góp cùng chiều vào suy thoái môi trường tại Việt Nam Thêm nữa, giả thuyết EKC không xảy ra tại Việt Nam; chúng tôi phát hiện mối quan

hệ hình chữ U giữa phát thải CO2 và tăng trưởng kinh tế thay vì hình chữ U ngược Ngoài ra, nghiên cứu còn khám phá mối quan hệ nhân quả chạy từ FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng đến phát thải CO2 Nghiên cứu cho rằng các nhà hoạch định chính sách nên kiểm soát các tiêu chuẩn môi trường trong các dự án đầu tư nhằm cải thiện chất lượng môi trường

Từ khóa: FDI; tăng trưởng kinh tế; ô nhiễm môi trường; tiêu thụ năng lượng

(CO2) emissions, foreign direct investment (FDI), income per capita and energy consumption in Vietnam from 1986 to 2017 The empirical results indicate that energy consumption and FDI are found to be positive and signifcant contributor of environmental degradation Moreover, the EKC hypothesis does not exist in; we find

a U–shape relationship between CO2 emissions and economic growth instead of inverted U–shape In addition, the study finds causality running from FDI, economic growth and energy consumption to CO2 emissions This study suggests that policy–makers should control the environmental standards in the projects to improve environmental pollution

Keywords: FDI; economic growth; environmental pollution; energy consumption.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu chủ đề nghiên cứu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là đầu tư của công ty đa quốc gia (MNE) sang một quốc gia khác, còn được gọi là quốc gia nhận đầu tư (host country), ví dụ, bằng cách mở các nhà máy hoặc doanh nghiệp con mới (Lee, 2013) Thông thường, FDI

đi kèm với việc chuyển giao kiến thức, công nghệ và thực tiễn quản lý từ MNE sang quốc gia tiếp nhận đầu tư (Doytch và Narayan, 2016) FDI liên quan cùng chiều với tăng trưởng kinh tế thông qua một số kênh, chẳng hạn như chuyển giao công nghệ, lợi ích năng suất, hiệu ứng lan tỏa (spillover effect), và giới thiệu các quy trình và kỹ năng quản lý mới Ngoài ra, FDI có thể cung cấp tài trợ vốn trực tiếp và dẫn đến các ảnh hưởng ngoại lai tích cực (Lee, 2013) Mặc dù vậy, FDI cũng được coi là một trong những nhân tố chính dẫn đến suy thoái môi trường (Omri và cộng sự, 2014) FDI có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời đặt ra hai mối lo ngại Thứ nhất, tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn thúc đẩy bởi FDI có thể dẫn đến gánh nặng lớn hơn đối với tài nguyên và môi trường của quốc gia tiếp nhận Ngoài ra, bằng cách thu hút vốn FDI, các quốc gia đang phát triển cũng có thể kéo theo ô nhiễm, vì các tiêu chuẩn môi trường ở các quốc gia này thường thấp hơn so với các quốc gia phát triển (Kim

và Adilov, 2012) Trong những năm qua, mối quan hệ giữa FDI và hiệu ứng môi trường đã được đánh giá thường xuyên Các nghiên cứu có thể được chia thành ba loại chính: (1) giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm (pollution haven hypothesis); (2) giả thuyết lan tỏa ô nhiễm (pollution halo hypothesis); (3) đường cong Kuznets môi trường (environmental Kuznets curve–EKC)

Giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm và giả thuyết lan tỏa ô nhiễm có liên quan đến hiệu ứng môi trường của FDI, trong khi EKC tập trung vào dạng hàm (functional form) của mối quan hệ giữa phát triển kinh tế (hoặc FDI) với môi trường Giả thuyết ẩn giấu

ô nhiễm kỳ vọng FDI có liên quan cùng chiều với các ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực,

vì giả thuyết cho rằng các MNE có xu hướng định vị các hoạt động của mình ở các quốc gia có tiêu chuẩn môi trường nới lỏng hoặc thấp (Kim và Adilov, 2012) Những

quốc gia tiếp nhận này hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp FDI nếu chi phí xử lý ô nhiễm ở nước nhà (home country) cao Mặc dù vậy, các nghiên cứu về giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm lại không thuyết phục: một số nghiên cứu ủng hộ cho giả thuyết này, như Kim và Adilov (2012) và Di (2007), trong khi các nghiên cứu khác tìm thấy bằng chứng bác bỏ giả thuyết này, như Eskeland và Harrison (2003) Giả thuyết lan tỏa ô nhiễm dự kiến FDI liên quan ngược chiều với các ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực Theo giả thuyết này, MNE sử dụng công nghệ xanh hoặc sạch hơn cho quy trình sản xuất của mình ở quốc gia tiếp nhận (Zhu và cộng sự, 2016) Do công nghệ xanh hoặc sạch hơn, MNE sẽ không đặt gánh nặng lên môi trường ở quốc gia tiếp nhận Ngoài ra, các doanh nghiệp ở quốc gia tiếp nhận cũng có thể áp dụng các công nghệ xanh hoặc sạch hơn này trong quy trình sản xuất của riêng mình Một số nghiên cứu thực nghiệm cung cấp hỗ trợ cho giả thuyết lan tỏa ô nhiễm, như Eskeland và Harrison (2003), Atici (2012), và Abdouli và Hammami (2017) EKC là đường cong thể hiện mối quan

hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường Vì FDI là một nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, đường cong EKC cũng áp dụng được cho mối quan hệ giữa FDI và môi trường EKC có hình dạng chữ U ngược, cho thấy sự suy thoái môi trường được giới hạn ở một mức độ nhất định (Abdouli và Hammami, 2017) Các nghiên cứu thực nghiệm về EKC là không nhất quán Một số nghiên cứu thực sự tìm thấy đường cong dạng chữ U ngược, chẳng hạn như Fodha và Zaghdoud (2010) hay Orubu và Omotor (2011), trong khi những nghiên cứu khác tìm thấy đường cong hình chữ N, như Friedl

và Getzner (2003) Mặt khác, Wang và cộng sự (2011) lại tìm thấy đường cong hình chữ U giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng ngoại lai môi trường tiêu cực

1.2 Động cơ nghiên cứu

Ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của cả người dân lẫn chính phủ Việt Nam, đặc biệt từ khi một số vấn đề liên quan đến môi trường được phát hiện Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thế giới tự nhiên mà còn góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe và tính mạng con người Trong khu vực, Việt Nam có chung ranh giới với Trung Quốc, một điểm đen về chất lượng môi trường theo xếp hạng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Ô nhiễm

môi trường được cho xuất phát bởi 2 nguyên nhân chính: tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu năng lượng lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Duong và Trinh (2017) quan sát thấy

3 loại nhiên liệu chính đang được sử dụng trong các hoạt động kinh tế ở Việt Nam, bao gồm: than, dầu mỏ và khí đốt Đây là những loại nhiên liệu chính chịu trách nhiệm phát thải CO2 ra môi trường Zhang (2011) và Acaravci và Ozturk (2012) cho rằng bên cạnh tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường Một yếu tố điển hình trong số đó là thu hút và quản

lý các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Trong những năm gần đây, FDI là công cụ tạo ra những thay đổi tích cực trong nền kinh tế Việt Nam, như: thêm vốn đầu tư của xã hội, thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao công nghệ, cải thiện mức sống, truyền đạt kinh nghiệm quản lý, v.v Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, FDI cũng có tác động tiêu cực đến quốc gia tiếp nhận đầu tư, theo đánh giá chung của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF 2010/2011 Các ảnh hưởng không mong muốn điển hình được chỉ ra là: khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, thách thức trong phát triển doanh nghiệp nội địa, xói mòn bản sắc dân tộc, nguy cơ giảm mức sống do ô nhiễm môi trường vượt quá giới hạn cho phép

Có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FDI đến chất lượng môi trường ở các quốc gia tiếp nhận trên thế giới, chẳng hạn như Pao và Tsai (2011), Omri

và cộng sự (2014), Boluk và Mert (2015), Zhu và cộng sự (2016), Al–Mulali và cộng

sự (2015), Baek (2015), Ozturk và Acaravci (2016), Nguyen và Wongsurawat (2017), Long và cộng sự (2018), Salahuddin và cộng sự (2018), Solarin và cộng sự (2017), v.v Tuy nhiên, nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI, phát thải CO2 và tăng trưởng kinh

tế ở Việt Nam vẫn còn ít ỏi Dinh và cộng sự (2014) tìm thấy các kết quả dường như ủng hộ giả thuyết lan tỏa ô nhiễm, tức tăng thu hút FDI sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường; tuy nhiên, các tác giả không thể cung cấp bằng chứng thống kê mạnh mẽ để chứng minh quan điểm này Nghiên cứu gần đây của Phuong và Tuyen (2018) dường như là nghiên cứu đầu tiên đánh giá cùng lúc mối quan hệ giữa FDI, phát thải CO2

và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Mặc dù, các tác giả khám phá được sự hiện diện

của mẫu hình chữ U ngược giữa thu nhập đầu người và chất lượng môi trường, nhưng tương tự nghiên cứu trước đó của Dinh và cộng sự (2014), bằng chứng thống kê về ảnh hưởng của FDI lên chất lượng môi trường không được tìm thấy Tầm quan trọng của giữ gìn và bảo tồn môi trường tại Việt Nam đòi hỏi các nghiên cứu thực nghiệm nâng cao về mối quan hệ giữa các yếu tố này Đó là lý do và động cơ để tác giả thực hiện nghiên cứu này

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu nhằm đánh giá mối quan hệ giữa FDI, tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và phát thải CO2 (đo lường chất lượng môi trường) tại Việt Nam trong giai đoạn 1986–20171 Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Xác minh sự hiện diện của mối quan hệ dài hạn giữa phát thải CO2, FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng

(2) Tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ hiệu ứng môi trường mà FDI mang lại cho nền kinh tế Việt Nam

(3) Kiểm chứng sự tồn tại của mẫu hình EKC trong mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chất lượng môi trường

(4) Sau khi xác minh được quan hệ dài hạn, nghiên cứu xác minh hướng nhân quả giữa các biến số

(5) Đề xuất các giải pháp cho các nhà hoạch định chính sách nhằm cải thiện chất lượng môi trường tại Việt Nam

Vì dòng vốn FDI có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển, kể

cả Việt Nam; do đó, cần phải nằm vững sự tương tác giữa ô nhiễm môi trường, tăng trưởng kinh tế và dòng vốn FDI Sự hiểu biết này được sử dụng làm nền tảng xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp (Omri và cộng sự, 2014) Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa FDI và ảnh hưởng ngoại lai môi trường tiêu cực Các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo góc nhìn

1 Mẫu dữ liệu xuất phát từ năm 1986, lý do là dữ liệu dòng vốn FDI ròng chảy vào nền kinh tế Việt Nam mang giá trị âm trong năm 1985, nên không thể chuyển về dạng logarite tự nhiên Mặc dù, dữ liệu dòng vốn FDI ròng và tăng trưởng kinh tế có đến năm 2019, nhưng dữ liệu của phát thải CO2 hiện chỉ có đến năm

2017, tí nh tại thời điểm tác giả thực hiện nghiên cứu này (là tháng 10/2020)

sâu sắc này khi đưa ra các quyết định thu hút dòng vốn FDI cũng như hoạch định các chính sách môi trường

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Từ các mục tiêu ban đầu, nghiên cứu tiến hành giải đáp chi tiết các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

(1) Lượng phát thải CO2, FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam có quan hệ đồng liên kết với nhau hay không?

(2) FDI có tác động lên môi trường của Việt Nam hay không? Hay nói cách khác, trong bối cảnh Việt Nam, giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm hay giả thuyết lan tỏa ô nhiễm có được xác nhận hay không?

(3) Mẫu hình EKC có hiện diện trong mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chất lượng môi trường?

(4) Tiêu thụ năng lượng có tác động lên lượng phát thải CO2 của Việt Nam hay không?

(5) Có tồn tại quan hệ nhân quả giữa lượng phát thải CO2, FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam hay không? Nếu tồn tại, hướng nhân quả chạy từ đâu đến đâu?

(6) Chính phủ cần thực hiện các giải pháp gì nhằm cải thiện chất lượng môi trường tại Việt Nam?

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Nhằm thực hiện mục tiêu (1), (2) và (3), nghiên cứu áp dụng phương pháp ARDL đồng liên kết của Pesaran và cộng sự (2001) Khác với các kỹ thuật đồng liên kết truyền thống như Johansen (1998) và Johansen và Juselius (1990), phương pháp kiểm định đường bao (bound test) trong khuôn khổ ARDL có thể được thực hiện bất

kể các biến cơ sở là I(0), I(1) hay hỗn hợp giữa chúng (Pesaran và cộng sự, 2001) Bên cạnh đó, phương pháp ARDL cho phép phân tích cùng lúc hiệu ứng ngắn hạn lẫn dài hạn trong cùng một phương trình đơn Cuối cùng, để thực hiện mục tiêu (4), nghiên cứu sử dụng kiểm định Wald hiệu chỉnh, đề xuất bởi Toda và Yamamoto

(1995) nhằm khắc phục các nhược điểm trước đây của phương pháp nhân quả Granger truyền thống

1.6 Kết cấu nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành theo kết cấu sau:

(1) Chương 1 giới thiệu chủ đề, động cơ, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu (2) Chương 2 cung cấp các lý thuyết về mối quan hệ giữa FDI và chất lượng môi trường, lý thuyết về đường cong EKC cùng các nghiên cứu thực nghiệm liên quan

(3) Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu, mô tả dữ liệu cùng nguồn thu thập

(4) Chương 4 tiến hành các phân tích thực nghiệm: kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết, phân tích các hệ số hồi quy, kiểm định nhân quả Granger hiệu chỉnh

(5) Chương 5 cung cấp các kết luận cùng hàm ý chính sách

CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC BẰNG CHỨNG

THỰC NGHIỆM

Như đã đề cập trong phần mở đầu, mối quan hệ giữa FDI và ngoại lai môi trường tiêu cực (negative environmental externality) đã được nghiên cứu bằng cách kiểm định giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm hay giả thuyết lan tỏa ô nhiễm Giả thuyết đầu tiên

kỳ vọng FDI sẽ dẫn đến ngoại lai môi trường tiêu cực nhiều hơn, trong khi giả thuyết thứ hai lại kỳ vọng điều ngược lại Ngoài ra, EKC cũng được nghiên cứu nhằm thiết lập đường cong biểu thị mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, hoặc FDI, và ngoại lai môi trường tiêu cực Trong phần này, các nghiên cứu lý thuyết liên quan từng giả thuyết sẽ được đề cập chi tiết Đầu tiên, tác giả sẽ thảo luận và cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm và lan tỏa ô nhiễm, và cuối cùng là EKC

2.1 Các lý thuyết nền tảng

2.1.1 Giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm (pollution haven hypothesis)

Theo giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm, các MNE có xu hướng đặt cơ sở sản xuất của

mình ở các quốc gia có tiêu chuẩn môi trường thấp hoặc lỏng lẻo (Kim và Adilov, 2012) Điều này đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm nặng như hóa dầu, giấy và thép Xét cho cùng, nếu việc tuân thủ các yêu cầu môi trường nghiêm ngặt làm tăng chi phí hoạt động, các MNE sẽ chuyển đến quốc gia có các yêu cầu về môi trường ít nghiêm ngặt hơn, với giả định rằng các MNE luôn cố gắng tối đa hóa lợi nhuận, và chi phí di dời ít hơn so với chi phí phát sinh khi ở lại (Javorcik và Wei, 2004) Các quốc gia đang phát triển có xu hướng coi nhẹ hoặc bỏ qua các mối lo ngại về môi trường, khi sẵn sàng nới lỏng các quy định nhằm thu hút FDI (Zhu và cộng sự, 2016) Do đó, so với các quốc gia phát triển, các quốc gia đang phát triển thường có tiêu chuẩn môi trường yếu hơn và bằng cách thu hút FDI, các quốc gia này cũng có thể thu hút ô nhiễm (Kim và Adilov, 2012) Về lý thuyết, các quốc gia có tiêu chuẩn môi trường yếu kém dễ thu hút FDI, mặc dù, các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các kết quả trái ngược nhau về giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm (Javorcik và Wei, 2004) Có 3 khía cạnh quan trọng trong giả

thuyết ẩn giấu ô nhiễm Thứ nhất, như đã đề cập trước đây, việc di dời các hoạt động gây ô nhiễm từ các quốc gia có quy định môi trường nghiêm ngặt sang các quốc gia

có quy định môi trường lỏng lẻo; việc chuyển dời này cũng được khuyến khích bởi thương mại tự do toàn cầu (Aliyu, 2005) Thứ hai, việc đổ chất thải nguy hại ở các quốc gia đang phát triển được tạo ra từ các quốc gia phát triển, chẳng hạn như sản xuất năng lượng hạt nhân và công nghiệp Khía cạnh thứ ba là khai thác tràn lan các nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo ở các quốc gia đang phát triển Các nguồn tài nguyên này được các MNE sử dụng trong quá trình sản xuất để sản xuất, chẳng hạn như dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ Các khía cạnh này rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách khi đưa ra quyết định về chính sách môi trường (Aliyu, 2005)

2.1.2 Giả thuyết lan tỏa ô nhiễm (pollution halo hypothesis)

Giả thuyết lan tỏa ô nhiễm cho rằng sự gia tăng hấp thụ FDI không nhất thiết phải đi kèm với sự gia tăng ô nhiễm, vì các MNE cũng có thể sử dụng các công nghệ xanh hoặc sạch hơn, hoặc áp dụng cách thức kinh doanh thân thiện với môi trường hơn (Kim và Adilov, 2012) Điều này cũng có thể nâng cao nhận thức về môi trường

ở các quốc gia tiếp nhận (Zhu và cộng sự, 2016) Kim và Adilov (2012) đưa ra một

số lý do tại sao giả thuyết lan tỏa ô nhiễm có thể tồn tại Thứ nhất, các quốc gia tiếp nhận có thể đặt ra các tiêu chuẩn môi trường cao hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài so với các tiêu chuẩn môi trường cho các doanh nghiệp trong nước Hơn nữa, các MNE có thể thận trọng hơn vì chưa chắc chắn về các quy định môi trường của quốc gia tiếp nhận, và để tránh vi phạm các quy định môi trường, các MNE tạo ra ít

ô nhiễm hơn so với các doanh nghiệp trong nước Một lời giải thích khả thi cho giả thuyết lan tỏa ô nhiễm cũng có thể là các MNE có thể tiếp cận với các phương pháp sản xuất ít ô nhiễm hơn so với các doanh nghiệp địa phương Ngoài ra, các MNE có thể cảm thấy áp lực hơn trong việc sử dụng các công nghệ xanh ở các quốc gia tiếp nhận để ngăn chặn hậu quả tiềm năng lên môi trường (Kim và Adilov, 2012) Mặc

dù, giả thuyết lân tỏa ô nhiễm có vẻ trái ngược với giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm, Kim

và Adilov (2012) tìm thấy sự ủng hộ cho cả 2 giả thuyết cùng lúc, và kết luận rằng 2

giả thuyết không hề trái ngược nhau Điều này có thể hợp lý, vì giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm tập trung vào cách doanh nghiệp hoạt động khi được đặt tại một quốc gia, chứ không phải tại sao doanh nghiệp này lại đặt trụ sở tại một quốc gia cụ thể; giả thuyết lan tỏa ô nhiễm tập trung vào vế sau (Zarsky, 1999) Nhiều nghiên cứu khác cũng ủng hộ giả thuyết lan tỏa ô nhiễm Eskeland và Harrison (2003) nhận thấy các MNE

ít gây ô nhiễm hơn các doanh nghiệp địa phương ở các quốc gia đang phát triển Minh chứng là các tác giả phát hiện các doanh nghiệp nước ngoài tiêu thụ năng lượng hiệu quả hơn đáng kể, và sử dụng các loại năng lượng sạch hơn

2.1.3 Đường cong môi trường Kuznets (environmental Kuznets curve)

Giả thuyết EKC thể hiện mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường (Abdouli và Hammami, 2017) Do FDI gắn liền với tăng trưởng kinh tế (Lee, 2013), mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường có thể chịu ảnh hưởng bởi FDI Ví

dụ, ở Malaysia, các hình thức hủy hoại môi trường, như phát thải khí nhà kính, phá rừng và mất đa dạng sinh học, được thúc đẩy bởi sự gia tăng các hoạt động kinh tế trong thập kỷ qua FDI ngày càng trở thành một yếu tố đóng góp đáng kể vào các

hình thức này (Hitam và Borhan, 2012) Theo giả thuyết EKC, mối quan hệ tăng trưởng (hoặc FDI)–chất lượng môi trường có dạng đường cong hình chữ U ngược Nói cách khác, sự phát triển kinh tế của một quốc gia làm tăng mức độ suy thoái môi trường của quốc gia này, tuy nhiên, mức độ suy thoái môi trường giảm sau khi đạt đến một mức tăng trưởng nhất định (Abdouli và Hammami, 2017) Abdouli và Hammami (2017) cho rằng không cần các chính sách can thiệp liên quan đến vấn đề môi trường, vì tăng trưởng kinh tế có thể giải quyết các vấn đề này (Fodha và Zaghdoud, 2010) Cole (2004) xem xét mức độ giải thích EKC bằng giả thuyết ẩn giấu và lan tỏa ô nhiễm Giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm dự kiến việc di dời các MNE đến các quốc gia có quy định môi trường ít nghiêm ngặt hơn, điều này sẽ dẫn đến ô nhiễm nhiều hơn ở các quốc gia tiếp nhận (Cole, 2004) Tuy nhiên, theo giả thuyết lan tỏa ô nhiễm, FDI làm giảm các yếu tố ngoại tác môi trường tiêu cực, điều này có thể làm

xu hướng (của mẫu hình EKC) đi xuống sau “điểm chuyển tiếp” (turning point) Do

đó, giả thuyết ẩn giấu và lan tỏa ô nhiễm có thể liên quan đến EKC

Về mặt lý thuyết, đường cong hình chữ U ngược có thể được giải thích bằng 3 khía cạnh: (1) hiệu ứng quy mô (scale effects), (2) hiệu ứng thành phần (composition effects), và (3) hiệu ứng công nghệ (technology effects) (Grossman và Krueger, 1993) Hiệu ứng quy mô bao gồm hai loại áp lực môi trường: tăng đầu vào và tăng chất thải liên quan Vật liệu và tài nguyên thiên nhiên (đầu vào) là cần thiết để tạo ra đầu ra, sẽ dẫn đến phát triển kinh tế Việc sử dụng tài nguyên ngày càng tăng có tác động làm cạn kiệt Đồng thời, sản lượng nhiều hơn đi kèm với nhiều chất thải và khí thải hơn, làm tăng suy thoái môi trường dưới dạng hiệu ứng ô nhiễm (Orubu và Omotor, 2011) Điều này được thể hiện trong hình bên dưới

Nguồn: Kaika và Zervas (2013)

Hì nh 2.1: Mô phỏng đường cong EKC

Hiệu ứng thành phần đề cập đến thành phần của các hoạt động sản xuất tạo ra sản lượng của một quốc gia Các giai đoạn phổ biến mà nền kinh tế trải qua trong quá trình phát triển kinh tế là từ nông nghiệp tự cung tự cấp–ít gây ô nhiễm hơn–sang các phương pháp sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều năng lượng hơn, sang sản xuất nhẹ–là các hoạt động gây ô nhiễm hơn Khi nền kinh tế chuyển sang giai đoạn công nghiệp nặng, cường độ ô nhiễm sẽ cao nhất và điều này sẽ giảm xuống khi nền kinh

tế chuyển sang hướng công nghệ cao và các ngành công nghiệp dựa trên tri thức và dịch vụ Do đó, trong các giai đoạn đầu của phát triển kinh tế, hiệu ứng thành phần

có khả năng đặt gánh nặng lên môi trường, trong khi lại giảm tác động trong các giai đoạn sau của phát triển kinh tế (Orubu và Omotor, 2011) Các giai đoạn phát triển kinh tế trước đó có thể liên quan đến giả thuyết ẩn giấu ô nhiễm, trong khi các giai đoạn sau có thể liên quan đến giả thuyết lan tỏa ô nhiễm Hiệu ứng công nghệ xảy ra khi thực trạng công nghệ của nền kinh tế được cải thiện Cải tiến công nghệ, ví dụ: những cải tiến trong quy trình sản xuất, thường dẫn đến ít ô nhiễm hơn, ví dụ: bằng cách giảm sử dụng các nguyên liệu đầu vào có yếu tố dầu mỏ Do đó, các hiệu ứng công nghệ liên quan đến các yếu tố đầu vào cần thiết cho đầu ra sản xuất và thâm dụng còn lại của sản xuất (Orubu và Omotor, 2011) Các hiệu ứng công nghệ này có thể liên quan đến giả thuyết lan tỏa ô nhiễm Giả thuyết EKC đã được kiểm chứng trong một số nghiên cứu (Cole, 2004)

2.2 Các bằng chứng thực nghiệm liên quan tác động của FDI, tăng trưởng kinh

tế và tiêu thụ năng lượng lên phát thải carbon

2.2.1 Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của tăng trưởng lên phát thải carbon

Tăng trưởng kinh tế là sự mở rộng quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong một thời kỳ cụ thể Để chính xác, ước tính phải loại bỏ ảnh hưởng của lạm phát Tăng trưởng hoặc phát triển kinh tế tạo ra nhiều lợi thế hơn cho các tổ chức và quốc gia nói chung Do đó, giá cổ phiếu tăng mang lại cho các doanh nghiệp nguồn lực để duy trì hoạt động kinh doanh Các doanh nghiệp đóng góp và ký hợp đồng với nhiều lao động hơn, và do đó tạo ra cơ hội việc làm nhiều hơn cũng như mức lương tăng lên Tuy vậy, khi thu nhập của quốc gia được cải thiện, điều này thường đi kèm với những hậu quả như phát thải carbon Điều này làm cho việc am hiểu tường tận mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lượng khí thải carbon là rất quan trọng Theo Han và cộng

sự (2018), xác định mối quan hệ giữa phát thải carbon và tăng trưởng kinh tế giúp cung cấp các hiểu biết sâu sắc về mối liên hệ giữa các hoạt động của con người và sinh thái tự nhiên, từ đó giúp xây dựng các chính sách làm giảm khí nhà kính Mối

quan hệ giữa ô nhiễm môi trường và tăng trưởng kinh tế có thể được mô tả bằng giả thuyết EKC (đường cong môi trường Kuznets), do Kuznets (1960) đề xuất Kuznets (1960) tiết lộ rằng ô nhiễm môi trường quan hệ cùng chiều với tăng trưởng kinh tế Khi mức thu nhập tăng lên, và khi tăng đến một mức cụ thể, tại thời điểm xác định, CO2 bắt đầu giảm Từ đó, hình thành mẫu hình chữ U ngược giữa ô nhiễm môi trường

và tăng trưởng kinh tế

Begum và cộng sự (2015) xem xét tác động của tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và gia tăng dân số lên phát thải CO2 ở Malaysia trong giai đoạn 1970–

1980 Các tác giả sử dụng các phương pháp kinh tế lượng như kiểm định đường bao ARDL Kết quả chỉ ra khi lượng khí thải carbon giảm, tăng trưởng kinh tế tăng lên Nhưng một lần nữa, từ năm 1980 đến năm 2009, lượng khí thải carbon tăng bất thường khi tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cùng lúc Kết quả cũng chỉ ra rằng cả tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế đều có tác động cùng chiều trong dài hạn lên lượng khí thải carbon Begum và cộng sự (2015) đề xuất sử dụng các đổi mới carbon thấp (low–carbon innovations) như năng lượng xanh để giảm lượng khí thải carbon, giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững Kasman và Duman (2015) điều tra mối liên

hệ nhân quả giữa tiêu thụ năng lượng, tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa, phát thải carbon

và độ mở thương mại cho nhóm các quốc gia EU trong giai đoạn 1992–2010 Các tác giả thực hiện kiểm định nhân quả, kiểm định nghiệm đơn vị, phương pháp đồng liên kết cho dữ liệu bảng Theo kết quả nghiên cứu, bằng chứng của giả thuyết EKC được

hỗ trợ Điều này chứng tỏ rằng có mối tương quan hình chữ U ngược giữa ô nhiễm môi trường và tăng trưởng kinh tế đối với các quốc gia được chọn Salahuddin và cộng sự (2017) xem xét kỹ lưỡng các tác động thực nghiệm của tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện năng, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và phát triển tài chính đối với phát thải carbon dioxide (CO2) ở Kuwait, bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian trong giai đoạn 1980–2013 Các tác giả sử dụng phương pháp kiểm định đường bao ARDL;

và báo cáo tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện năng và FDI kích thích phát thải CO2 ở Kuwait Các kết quả từ VECM cho thấy FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ điện năng tác động nhân quả Granger lên phát thải CO2 Từ các kết quả này, nghiên cứu

cho rằng cần giảm lượng khí thải carbon bằng cách tăng cường giữ lại carbon hiện tại

và sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió Cai và cộng sự (2018) khám phá mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ năng lượng tái tạo, tăng trưởng kinh tế và phát thải carbon Các tác giả sử dụng kiểm định đường bao ARDL kết hợp điểm gãy cấu trúc để điều tra đồng liên kết và quan hệ nhân quả đối với các quốc gia G7 Kết quả kiểm định quan hệ nhân quả cho thấy việc sử dụng năng lượng tái tạo tác động nhân quả lên GDP thực bình quân đầu người cho các quốc gia như Canada, Đức và Mỹ; và phát thải CO2 gây ra tác động Granger lên việc sử dụng năng lượng tái tạo tại Đức Cai và cộng sự (2018) cũng tiết lộ các phát hiện của họ có ý nghĩa chính sách quan trọng đối với các quốc gia G7, hướng đến cách tiếp cận sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm lượng khí thải CO2 Các tác giả cũng kết luận rằng năng lượng sạch có khả năng thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng kinh tế và quản lý môi trường ở các quốc gia G7 và các nền kinh tế đang nổi

Isik và cộng sự (2018), trong cuộc thăm dò khác, quan sát mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng, ô nhiễm môi trường, đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc, khi xem xét ở cấp độ tỉnh thành Các tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích bảng không đồng nhất, bao gồm ước tính OLS động (DOLS), OLS hiệu chỉnh hoàn toàn (FMOLS) Các tác giả thực hiện kiểm định Granger cho bảng không đồng nhất, theo

đề xuất của Dumitrescu và Hurlin (2012) Phát hiện cho thấy lượng khí thải carbon, GDP, cấu trúc tiêu thụ năng lượng và đô thị hóa có mối tương quan cân bằng trong dài hạn Phát hiện cho thấy thêm rằng GDP và tiêu thụ năng lượng có tác động đáng

kể đến phát thải carbon ở tất cả các tỉnh thành Tuy nhiên, đô thị hóa có ảnh hưởng đáng kể đến lượng khí thải carbon bên trong quốc gia và các khu vực phát triển trung bình Koçak và Şarkgüneşi (2018) điều tra tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với phát thải carbon ở Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 1974–2013 Sử dụng kiểm định nhân quả bootstrap, kiểm định đồng liên kết có điểm gãy cấu trúc, và ước tính OLS, nghiên cứu nhắc lại tăng trưởng kinh tế giảm lượng khí thải CO2 Khobai và

Le Roux (2017) kiểm tra các mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng, phát thải carbon dioxide, tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại và đô thị hóa ở Nam Phi từ năm 1971

đến năm 2013 Dựa vào kết quả kiểm định đồng liên kết Johansen và mô hình vectơ sai số hiệu chỉnh VECM, quan hệ nhân quả Granger, nghiên cứu chỉ ra tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa các biến số, và có mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa tiêu thụ năng lượng và GDP trong dài hạn Nghiên cứu của các tác giả cho rằng chính phủ Nam Phi nên áp đặt các chính sách năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Phuong và Tuyen (2018) điều tra mối quan hệ nhân quả giữa phát thải CO2, FDI và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1986–2015 Các kết quả thực nghiệm cung cấp bằng chứng thống kê mạnh mẽ rằng, về tổng thể, tồn tại mối quan hệ hình chữ U ngược giữa thu nhập bình quân đầu người và suy thoái môi trường

ở Việt Nam, ủng hộ giả thuyết EKC Điểm chuyển tiếp của GDP bình quân đầu người

là khoảng 3145 USD/năm Phuong và Tuyen (2018) đề xuất các nhà hoạch định chính sách nên kiểm soát các tiêu chuẩn môi trường trong các dự án để cải thiện ô nhiễm môi trường và thu hút FDI ổn định cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững trong dài hạn Ssali và cộng sự (2019) đánh giá tác động của tăng trưởng kinh tế, FDI và tiêu thụ năng lượng lên phát thải CO2 tại 6 quốc gia châu Phi cận Sahara trong giai đoạn 1980–2014 Thông qua các kiểm định tính dừng, kiểm định phụ thuộc chéo, kiểm định đồng liên kết và mô hình ARDL cho dữ liệu bảng, nghiên cứu phát hiện tăng trưởng kinh tế tăng 1% làm tăng phát thải CO2 16% và bình phương tăng trưởng kinh

tế tăng 1% làm giảm phát thải CO2 46% Các tác động cùng chiều và ngược chiều của GDP và bình phương của GDP ủng hộ lý thuyết EKC Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, Ssali và cộng sự (2019) đề xuất chính phủ của các quốc gia này cần phải xây dựng các quy định chặt chẽ hơn, có giải pháp tăng GDP để giảm thiểu CO2 bằng cách sử dụng công nghệ sinh thái, chẳng hạn như thu giữ carbon, để tái sinh và duy trì một môi trường xanh

2.2.2 Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của FDI lên phát thải carbon

Mối liên hệ giữa dòng vốn FDI và phát thải CO2 được thảo luận rộng rãi trong các tài liệu liên quan đến hành vi môi trường Mối liên hệ này gây ra cuộc tranh luận giữa các học giả và các nhà hoạch định chính sách về tác động cùng chiều và ngược chiều của cả hai biến số Sự thật của vấn đề là dòng vốn FDI có khả năng cung cấp

vốn trực tiếp cho đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế bằng các phương thức chuyển giao kiến thức, chuyển giao công nghệ và tác động lan tỏa để nâng cao sản xuất (Lee, 2013; Ning và Wang, 2017) Mặt khác, FDI còn đi kèm với phát thải carbon, đặc biệt

là ở các khu vực có chính sách và quy định ít chặt chẽ hơn Jain (2016) tuyên bố rằng

có rất nhiều xác nhận khuyến nghị rằng thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, các MNE có xu hướng chuyển ô nhiễm sang các quốc gia đang phát triển, nơi các biện pháp kiểm soát sinh thái thiếu thấu đáo, trái ngược với các quốc gia phát triển, nơi các chính sách sinh thái cực kỳ nghiêm ngặt FDI có thể gây ra nhiều phát sinh hơn ở các quốc gia tiếp nhận (Li và cộng sự, 2018) Tác động cụ thể của FDI lên phát thải khí nhà kính cũng là một chủ đề được thảo luận trong các tài liệu hiện có (Rafindadi

và cộng sự, 2018)

Salahuddin và cộng sự (2017) phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện năng và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lên lượng khí thải carbon dioxide (CO2) ở Kuwait, bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian trong giai đoạn 1980–

2013 Sử dụng phương pháp ARDL, báo cáo cho thấy FDI thúc đẩy phát thải CO2 Kết quả khác từ mô hình VECM cho thấy FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ điện năng ảnh hưởng nhân quả Granger lên phát thải CO2 Bekhet và cộng sự (2017) điều tra các mối quan hệ nhân quả động giữa phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon của các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trong giai đoạn 1980–2011 Khi sử dụng mô hình ARDL, nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ dài hạn và mối quan hệ nhân quả giữa các biến ở tất cả các quốc gia, ngoại trừ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE); ở UAE, Oman

và Kuwait, mối quan hệ nhân quả một chiều từ phát triển tài chính đến phát thải carbon được tìm thấy Trong nghiên cứu khác, Tang và Tan (2015) xem xét mối liên

hệ giữa phát thải carbon, tiêu thụ năng lượng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ năm 1976 đến năm 2009 Các tác giả sử dụng kiểm định đồng liên kết và quan hệ nhân quả Granger Nghiên cứu tìm thấy sự hiện diện của trạng thái cân bằng dài hạn giữa các biến Các phát hiện khác cho thấy có sự tồn tại của mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa phát thải carbon và thu nhập, cũng như giữa

FDI và phát thải carbon Tang và Tan (2015) chỉ ra việc sử dụng năng lượng, FDI và GDP là các yếu tố chính gây phát thải carbon ở Việt Nam Ngoài ra, các tác giả cũng cho rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài là rất quan trọng trong việc giảm thiểu phát thải carbon thông qua việc chuyển giao công nghệ sạch

Koçak và Şarkgüneşi (2018) sử dụng kiểm định đồng liên kết có điểm gãy cấu trúc và kiểm tra nhân quả và công cụ ước tính OLS để điều tra tác động tiềm năng của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên phát thải carbon ở Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 1974–2013 Kết quả chỉ ra tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa FDI, GDP, tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng FDI có tác động cùng chiều lên lượng khí thải carbon và mối quan hệ nhân quả giữa 2 biến là hai chiều Sarkodie và Strezov (2019) xem xét tác động đáng kể của dòng vốn FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng lên lượng khí thải carbon từ năm 1982 đến năm

2016, khi xem xét Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Indonesia và Nam Phi, vốn là các quốc gia phát thải CO2 hàng đầu ở các nền kinh tế mới nổi Sarkodie và Strezov (2019) phát hiện tác động cùng chiều đáng kể của tiêu thụ năng lượng lên lượng khí thải carbon dioxide Ngoài ra, phát hiện của các tác giả cho thấy dòng vốn FDI có thể thúc đẩy chuyển giao công nghệ sinh thái, cải thiện lao động và quản lý thân thiện với môi trường ở các nền kinh tế mới nổi Một nghiên cứu khác của Ojewumi và Akinlo (2017) điều tra các mối quan hệ động giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường ở châu Phi cận Sahara (SSA) Nghiên cứu sử dụng các phương pháp vectơ sai số hiệu chỉnh (PVEC) và vectơ tự hồi quy cho dữ liệu bảng (PVAR) Các tác giả chỉ ra tồn tại mối quan hệ động, thể hiện rõ ràng giữa tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài và lượng khí thải carbon Các tác giả khuyến cáo rằng các chính phủ châu Phi cận Sahara nên cân bằng giữa các chính sách phù hợp với việc bảo vệ môi trường

Behera và Dash (2017) khám phá mối quan hệ hai chiều giữa đô thị hóa, tiêu thụ năng lượng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát thải carbon tại 17 quốc gia trong khu vực Nam và Đông Nam Á (SSEA) trong giai đoạn 1980–2012 Khi sử dụng phương pháp đồng liên kết Pedroni, các tác giả nhận thấy cả tiêu thụ năng lượng từ

nhiên liệu hóa thạch, tiêu thụ năng lượng sơ cấp và FDI đều ảnh hưởng đáng kể đến phát thải carbon ở khu vực SSEA Sung và cộng sự (2018) điều tra cách thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ảnh hưởng đến mức độ phát thải carbon của Trung Quốc Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng trong giai đoạn 2002–2015 cho 28 ngành công nghiệp ở Trung Quốc Dựa trên các phát hiện thực nghiệm, các tác giả báo cáo rằng FDI là yếu tố ảnh hưởng cùng chiều với chất lượng môi trường ở Trung Quốc Điều này chứng tỏ FDI làm giảm cường độ phát thải carbon Ssali và cộng sự (2019) khám phá mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường, tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 6 quốc gia châu Phi cận Sahara trong giai đoạn 34 năm (1980–2014) Bằng cách áp dụng mô hình ARDL cho dữ liệu bảng (PARDL), nghiên cứu phát hiện mối quan hệ cùng chiều đáng kể cùng mối quan hệ nhân quả một chiều

từ CO2 đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong dài hạn, nhưng không có mối quan hệ nhân quả nào trong ngắn hạn

2.2.3 Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của tiêu thụ năng lượng lên phát thải carbon

Mối quan hệ giữa phát thải CO2 và tiêu thụ năng lượng là một trong những cuộc tranh luận sôi nổi trong các tài liệu về môi trường–năng lượng kể từ hai thập kỷ qua Alshehry và Belloumi (2015) xem xét mối liên hệ nhân quả giữa chi phí năng lượng, các hoạt động kinh tế và sử dụng năng lượng ở Ả Rập Saudi Phát hiện của nghiên cứu cho thấy mối quan hệ nhân quả một chiều trong dài hạn chạy từ tiêu thụ năng lượng đến phát triển tài chính và phát thải CO2 Các tác giả cũng phát hiện mối quan

hệ nhân quả hai chiều giữa phát thải CO2 và phát triển tài chính, và mối quan hệ nhân quả một chiều dài hạn chạy từ chi phí năng lượng đến tăng trưởng kinh tế và phát thải CO2, và nhân quả một chiều ngắn hạn chạy từ phát thải CO2 đến sử dụng năng lượng

và từ chi phí năng lượng đến phát thải CO2 Tại Tunisia, Ben Jebli và Belloumi (2017)

sử dụng phương pháp ARDL và kiểm định nhân quả Granger; phát hiện mối quan hệ nhân quả ngắn hạn hai chiều giữa vận tải biển và phát thải CO2, và mối quan hệ nhân quả ngắn hạn một chiều chạy từ GDP thực, năng lượng tái tạo có thể đốt cháy (burnable renewable), vận chuyển đường sắt đến phát thải CO2; và các ước tính dài

hạn cho thấy GDP thực góp phần giảm thiểu phát thải CO2, trong khi năng lượng tái tạo có thể đốt cháy, giao thông đường biển và đường sắt thúc đẩy phát thải CO2 Một nghiên cứu của Mirza và Kanwal (2017) chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa việc sử dụng năng lượng, tăng trưởng kinh tế và phát thải CO2 trong cả dài hạn và ngắn hạn

Heidari và cộng sự (2015) áp dụng mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn (PSTR)

để điều tra mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát thải CO2 và tiêu thụ năng lượng

ở 5 quốc gia ASEAN Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ năng lượng làm tăng phát thải CO2 Mirza và Kanwal (2017) kiểm tra sự tồn tại của mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm môi trường ở Pakistan Sử dụng mô

hình ARDL để kiểm tra đồng liên kết dài hạn; và sự tồn tại của quan hệ nhân quả Granger được xác minh dựa vào mô hình VECM, các tác giả chỉ ra tồn tại quan hệ nhân quả hai chiều giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon Dựa vào kết quả của mình, Mirza và Kanwal (2017) đề xuất rằng chính phủ Pakistan nên tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Isik và cộng sự (2018) cho thấy mối tương quan cân bằng dài hạn giữa phát thải carbon, GDP, cấu trúc tiêu thụ năng lượng và đô thị hóa Nghiên cứu cũng tiết lộ GDP và tiêu thụ năng lượng có tác động đáng kể đến phát thải carbon ở tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc Ahmad và cộng sự (2018) sử dụng mô hình ARDL để kiểm tra tác động của tiêu thụ năng lượng, tổng dân số và tăng trưởng kinh tế lên lượng khí thải carbon trong giai đoạn 1971–2013 ở Trung Quốc Các tác giả tìm thấy mối liên hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế và lượng khí thải carbon Khi sử dụng kiểm định nhân quả Granger, các tác giả nhận thấy sự tồn tại của quan hệ nhân quả một chiều từ tăng trưởng kinh tế sang lượng khí thải carbon Kết quả cuối cùng cho thấy, việc sử dụng năng lượng và tăng trưởng kinh tế có tiềm năng lớn thúc đẩy phát thải carbon trong dài hạn Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng chính phủ nên quan tâm đến việc thúc đẩy năng lượng bền vững để phát triển kinh tế và cuộc sống trường tồn Một nghiên cứu khác của Balcilar và cộng sự (2018) khám phá mối liên hệ giữa tiêu thụ năng lượng, tăng trưởng kinh tế và phát thải carbon dioxide ở các quốc gia

G7 Các tác giả sử dụng phương pháp phân rã lịch sử; và các phát hiện của nghiên cứu cung cấp bằng chứng ủng hộ các quốc gia như Canada, Ý, Nhật Bản và Mỹ cần giảm thiểu các hoạt động kinh tế gây phát thải CO2, bằng cách hạn chế sử dụng năng lượng không tái tạo Nhưng mặt khác, kết quả của Balcilar và cộng sự (2018) cho thấy sự mâu thuẫn trong giả thuyết EKC, khi phát hiện tăng trưởng kinh tế không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, giả thuyết EKC không có hiện diện tại Đức và Anh Topcu và Payne (2018) ước tính mối liên hệ giữa thương mại và tiêu thụ năng lượng ở các quốc gia OECD, giai đoạn 1990–2015 Các tác giả áp dụng cấu trúc bảng với sự chấp thuận về tính không đồng nhất và phụ thuộc chéo Nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của thương mại lên tiêu thụ năng lượng thể hiện mẫu hình hình chữ U ngược, hàm ý tác động của phát thải carbon lên tiêu thụ năng lượng nhiều hơn là tăng trưởng kinh tế Behera và Dash (2017) xem xét mối quan hệ qua lại giữa đô thị hóa, tiêu thụ năng lượng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát thải carbon của 17 quốc gia

ở khu vực Nam và Đông Nam Á (SSEA) trong giai đoạn 1980–2012 Các tác giả sử dụng đồng liên kết Pedroni, và kết quả cho thấy cả tiêu thụ năng lượng sơ cấp và tiêu thụ năng lượng nhiên liệu hóa thạch đều làm tăng đáng kể lượng phát thải carbon ở khu vực SSEA

2.2.4 Tổng hợp các bằng chứng thực nghiệm:

Tăng trưởng kinh tế

Dòng vốn FDI

Tiêu thụ năng lượng

Đường cong EKC

Hầu hết các tài liệu hiện có về nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường thường tập trung các biến số xác định gồm: tăng trưởng kinh tế (Kasman và Duman, 2015; Koçak và Şarkgüneşi, 2018; Phuong và Tuyen, 2018; Ssali và cộng sự, 2019; Al–Mulali và cộng sự, 2015; Ang, 2008; Kareem và cộng sự, 2012; Ozturk và Al–Mulali, 2015; Minh, 2020); dòng vốn FDI (Sung và cộng sự, 2018; Atici, 2012; Zhu

và cộng sự, 2016; Abdouli và Hammami, 2017; Salahuddin và cộng sự, 2017; Tang

và Tan, 2015; Koçak và Şarkgüneşi, 2018; Ojewumi và Akinlo, 2017; Behera và Dash, 2017; Sung và cộng sự, 2018; Ssali và cộng sự, 2019); tiêu thụ năng lượng (Heidari và cộng sự, 2015; Mirza và Kanwal, 2017; Isik và cộng sự, 2018; Ahmad và cộng sự, 2018; Balcilar và cộng sự, 2018; Behera và Dash, 2017) Bảng 2.1 tổng hợp một số bằng chứng thực nghiệm gần đây, nhằm cung cấp các góc nhìn sâu sắc về vai trò của các nhân tố (tiếp nhận FDI, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng) lên phát thải CO2 Tại Việt Nam, các nghiên cứu liên quan chủ đề phát thải CO2 được thực hiện từ khá sớm; tuy nhiên, các bằng chứng thực nghiệm vẫn còn hỗn hợp Chẳng hạn, Dinh và cộng sự (2014) tìm thấy các kết quả có vẻ ủng hộ giả thuyết lan tỏa ô nhiễm, tức tăng thu hút FDI sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường; tuy nhiên, các tác giả không thể cung cấp bằng chứng thống kê mạnh mẽ để chứng minh quan điểm này Nghiên cứu của Phuong và Tuyen (2018) mặc dù tìm thấy mẫu hình chữ U ngược trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát thải CO2, ủng hộ các phát hiện gần đây của Kasman và Duman (2015), Koçak và Şarkgüneşi (2018), Phuong và Tuyen (2018), Ssali và cộng sự (2019); tuy nhiên, lại không tìm thấy bằng chứng tác động của FDI lên phát thải CO2 tại Việt Nam Mặt khác, nghiên cứu gần đây của Minh (2020) lại phát hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và ô nhiễm môi trường

có hình chữ U thuận, thay vì U ngược như Phuong và Tuyen (2018) Xuất phát từ sự thiếu nhất quán trong các phát hiện thực nghiệm trước đây tại Việt Nam, nghiên cứu tiến hành nhằm làm rõ mối quan hệ giữa FDI, tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng

và phát thải CO2 tại Việt Nam