Thảo luận TMU kinh tế lượng đề tài hiện tượng tự tương quan cách khắc phục và vận dụng của nó

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Thực hiện: Nhóm 10 Nhóm trưởng: Lê Xuân Hồng Phúc Mã lớp học phần: 2102AMAT0411 Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hiên Hà Nội, tháng 04 năm 2021 Trường Đại học Thương Mại Nhóm: 10 Lớp HP: 2102AMAT0411 Mơn: Kinh tế lượng BIÊN BẢN PHÂN CÔNG - ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN ST T Họ tên Nhiệm vụ Nguyễn Tú Oanh Word Trần Thị Kim Oanh Tài liệu Lê Xuân Hồng Phúc Tài liệu Chu Mai Phương Thuyết trình Lã Thị Anh Phương Tài liệu Lê Thị Bích Phương Powerpoint Nguyễn Thị Thu Phương Tài liệu Nguyễn Thị Thu Phương Tài liệu Đàm Thị Phượng Tài liệu 10 Đánh giá Ghi Chữ ký nhóm trưởng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Một giả thuyết mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển khơng có tự tương quan hay tương quan chuỗi nhiễu U i hàm hồi quy tổng thể Nhưng thực tế tượng có xảy hay khơng? Ngun nhân tượng gì? Nếu có tượng tự tương quan liệu có áp dụng phương pháp bình phương nhỏ hay khơng? Làm để biết tượng xảy ra? Cách khắc phục nào? Đó loạt câu hỏi mà nhóm chúng tơi giải đề tài Áp dụng vào thực tế, Việt Nam đà hội nhập phát triển, người ngày quan tâm Chỉ số GDP tổng sản phầm nội địa , giá thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ định thời kì định theo hai tiêu chí sau: đầu tư FDI xuất Chính thế, với tổng hợp số liệu số GDP, FDI, xuất giai đoạn 20002019, nhóm chúng tơi thực nghiên cứu phụ thuộc yếu tố I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Khái niệm tự tương quan: Hiện tượng tự tương quan xảy khi: Cov * Lược đồ hồi quy bậc 1, AR(1) ( autoregressive ) P: hệ số tự tương quan bậc : sai số ngẫu nhiên thoả mãn giả thiết MHHQ tuyến tính cổ điển * Lược đồ hồi quy bậc p, AR(p) 1.2 Nguyên nhân của tự tương quan - Do quán tính: Nét bật hầu hết chuỗi thời gian kinh tế quán tính - Do tượng mạng nhện Mạng nhện tượng biến phụ thuộc thời kỳ t phụ thuộc vào biến độc lập hoặc số thời kỳ trước biến khác - Do ảnh hưởng trễ Trễ tượng biến phụ thuộc thời kỳ t phụ thuộc vào biến thời kỳ t-1 biến khác - Do xử lý số liệu - Do việc lập sai mơ hình: khơng đưa đủ biến vào mơ hình hoặc chọn dạng hàm sai 1.3 Hậu của tự tương quan - ước lượng tuyến tính, khơng chệch không còn ước lượng hiệu - ước lượng chệch thường thấp giá trị thực phương sai => Giá trị thống kê T phóng đại lên nhiều lần so với giá trị thực => Khoảng tin cậy kết kiểm định ý nghĩa 1.4 Các phương pháp phát 1.4.1 Phương pháp đồ thị - Phần dư ước lượng sai số ngẫu nhiên => xem xét trưc quan cho thơng tin hữu ích tính tự tương quan - Vẽ đồ thị phần dư : +, Nếu đồ thị gần đường thẳng nằm ngang => coi mơ hình khơng có tượng tự tương quan +, Nếu đồ thị có xu hướng lên => mơ hình có tự tương quan dương sai số ngẫu nhiên +, Nếu đồ thị có xu hướng xuống => mơ hình có tự tương quan âm sai số ngẫu nhiên 1.4.2 Kiểm định d ( Durbin-Waston) Là phương pháp kiểm định có ý nghĩa để phát tương quan chuỗi kiểm địn d Thống kê định nghĩa: Vì sai khác nên ta có: ) Trong đó: Là hệ số tương quan bậc mẫu ước lượng Vì Nếu dấu hiệu tự tương quan âm cao Nếu dấu hiệu khơng có tự tương quan Nếu dấu hiệu tự tương quan dương cao Quy tắc định 1 (2) (3) (4) : có tự tương quan dương : khơng có kết : khơng có tự tương quan : khơng có kết : có tự tương quan âm Chú ý: (5) - Các giá trị: tính sẵn phụ thuộc mức ý nghĩa , kích thước mẫu n số biến giải thích có mơ hình( ) -Kiểm định Durbin-Waston đáng tin cậy +, Kiểm định tự tương quan bậc +, Mô hình khơng có biến độc lập biến trễ biến phụ thuộc +, Mơ hình có hệ số chặn 1.4.3 Kiểm định Durbin h Trong trường hợp mơ hình có biến độc lập biến trễ biến phụ thuộc ta sử dụng kiểm định Durbin h để thay cho kiểm đinh Durbin-Waston Xét mơ hình tự hồi quy Bước 1: Hồi quy mơ hình (7.1) thu Bước 2: Kiểm định cặp giả thuyết : Mô hình khơng có tự tương quan : Mơ hình có tự tương quan Tiêu chuẩn kiểm định chọn là: Nếu bác bỏ kết luận mơ hình có tượng tự tương quan 1.4.4 Kiểm định BG (Breush-Godfrey) Kiểm định thường dùng để xem xét mơ hình hồi quy có tự tương quan bậc cao hay khơng Xét mơ hình: Giả sử rằng: Trong đó: thỏa mãn giả thiết OLS Bước 1: Hồi quy hình gốc để thu phần dư Bước 2: Ước lượng mơ hình sau phương pháp OLS => Ước lượng mơ hình thu Bước 3: Kiểm định giả thuyết : : Tồn hệ số => : khơng có tự tương quan bất kỳ bậc : tồn tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định 1.5 Cách khắc phục: 1.5.1 Trường hợp biết cấu trúc tự tương quan Xét mơ hình: (7.2) Giả sử thỏa mãn lược đồ tự hồi quy bậc nhất: = Trong | α(5%) nên chấp nhận H0 bác bỏ H1 →không còn tượng tự tương quan bậc 25  Kiểm định tự tương quan bậc Vớii α=5% ta cần kiểm định ↔ Ta có mơ hình kiểm định BG sau Theo mơ hình kiểm định ta có p-value=0,5231 > α(5%) nên chấp nhận H0 bác bỏ H1 →không còn tượng tự tương quan bậc 26 2.4.2 Ước lượng ρ dựa thống kê d Sau chạy mơ hình hồi quy ta thu giá trị thống kê d=0,550145 Suy Xét mô hình Nếu mơ hình (1.1) Lấy (1.1) – ρ(1.2) ta Trong đó: 27 Để tính giá trị ta sử dụng eview thao tác: genr gdp1=gdp-0.7249275*gdp(-1) genr fdi1=fdi-0.7249275*fdi(-1) genr xk1=xk-0.7249275*xk(-1) (chú ý: Các giá trị GDP1, FDI1, XK1 giá trị Sau tính, ta thu bảng sau Ước lượng mơ hình với biến GDP1, FDI1, XK1 28 Với α=5%, n=19; k’=k-1=2 ta có dL=1.074,dU =1.536 29 Ta có khoảng dL dU 4-dU 4-dL 1.074 1.536 2.464 2.926 (2) (3) (4) (5)  Theo mơ hình hồi quy ta có d = 1.44569 khoảng (2) → khơng có kết luận tự tương quan Tiến hành kiểm định BG để thấy kết khắc phục tự tương quan mơ hình  Kiểm định tự tương quan bậc với α=5% ta cần kiểm định 30 ↔ Ta có mơ hình kiểm định BG sau 31 Theo mơ hình kiểm định ta có p-value=0,2619 > α(5%) nên chấp nhận H0 bác bỏ H1 →không còn tượng tự tương quan bậc  Kiểm định tự tương quan bậc Vớii α=5% ta cần kiểm định  ↔ Ta có mơ hình kiểm định BG sau Theo mơ hình kiểm định ta có p-value=0.4784 > α (5%) nên chấp nhận H0 bác bỏ H1 →không còn tượng tự tương quan bậc Ta thấy kiểm định BG cho biết mơ hình sai phân tổng qt khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: 32 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cre: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/50/fdi.htm Giáo trình kinh tế lượng _HẾT_ 34 ... phụ thuộc yếu tố I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Khái niệm tự tương quan: Hiện tượng tự tương quan xảy khi: Cov * Lược đồ hồi quy bậc 1, AR(1) ( autoregressive ) P: hệ số tự tương quan bậc : sai số... ước lượng tuyến tính khơng chệch tốt Vậy liệu tìm ước lượng khơng chệch tốt hay không? Làm để phát tượng tự tương quan xảy cách khắc phục nào? Sau tìm hiểu biện pháp khắc phục gặp tượng tự tương. .. khơng có tự tương quan Nếu dấu hiệu tự tương quan dương cao Quy tắc định 1 (2) (3) (4) : có tự tương quan dương : khơng có kết : khơng có tự tương quan : khơng có kết : có tự tương quan âm Chú ý: