MỞ ĐẦU Cơ sở lý luận đề tài Trong năm gần hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam q trình đổi thích ứng với kinh tế thị trường, góp phần khơng nhỏ việc tạo đà cho kinh tế quốc dân phát triển Tuy nhiên bên cạnh chuyển biến vượt bậc vấn đề rủi ro hệ thống NHTM Việt Nam diễn phức tạp, Ngân hàng dễ trở thành nạn nhân kinh tế thị trường khơng có biệp pháp phòng ngừa hữu hiệu, rủi ro mang lại không từ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ hay vụ lừa đảo mà bao gồm nhiều rủi ro từ thị trường rủi ro khoản, rủi ro thị trường (lãi suất, tỷ giá hối đoái v.v) Trong năm 2013 Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế đóng băng thị trường bất động sản, bất ổn thị trường tiền tệ… tác động tới ổn định hoạt động ngân hàng rủi ro tiềm ẩn bắt đầu bộc lộ, mặt khác việc mở rộng mạng lưới hoạt động tổ chức làm cho NHTM phải đối mặt nhiều với loại rủi ro hoạt động cấp độ quy mô ngày lớn Tình hình đặt việc xác định rủi ro tổng thể tiềm ẩn hệ thống Ngân hàng để xử lý kịp thời Do để thực mục tiêu phát triển, an toàn hiệu kinh doanh, việc nghiên cứu biện pháp nhằm kiểm soát hạn chế rủi ro họat động kinh doanh NHTM Việt nam vơ cần thiết Chính nhận thức vấn đề trên, đề tài “Tăng cường kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu bối cảnh nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng rủi ro xảy tìm giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro tai Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cần thiết Tổng quan nghiên cứu Cho đến có nhiều nghiên cứu rủi ro quản lý rủi ro hoạt động NHTM Tuy nhiên, nghiên cứu lại tiếp cận vấn đề khía cạnh, phạm vi đối tượng khác Phần tổng kết nghiên cứu Thứ luận án tiến sĩ “Quản trị rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam” năm 2011 tác giả Tạ Ngọc Sơn Trên sở phân tích đặc điểm hoạt động quản lý rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án đề xuất phương pháp định lượng rủi ro lãi suất độ nhạy cảm lãi suất (PVBP) giá trị tổn thất (VaR) Phương pháp có tính ưu việt phương pháp đo lường (dựa khe hở nhạy cảm lãi suất – GAP) chỗ PVBP xác định hậu rủi ro lãi suất, nhiên chưa xác định xác suất rủi ro lãi suất Phương pháp chưa áp dụng Việt Nam nguyên nhân hạn chế phần mềm quản lý hệ thống ngân hàng lõi Thứ hai luận văn thạc sĩ “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” năm 2011 tác giả Phạm Thành Trung Luận văn sâu vào phân tích thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank năm từ năm 2009 đến năm 2011 đưa hạn chế cịn tồn cơng tác quản trị rủi ro Vietcombank thời điểm Đồng thời luận văn hạn chế cịn hữu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro Vietcombank Thứ ba viết “Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Tú tạp chí tài số -2014 Bài viết đưa nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động chung theo thỏa ước quốc tế đo lường vốn chuẩn mực vốn tháng 11/2005 Ủy ban Basel II, đồng thời tác giả nêu giải pháp để nâng cao quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam xu tất yếu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu lý luận chung rủi ro cần thiết việc tăng cường kiểm soát rủi ro NHTM với việc phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm gần để từ đề xuất giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến rủi ro kiểm soát rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu rủi ro thường gặp hoạt động ngân hàng kiểm soát rủi ro mà đặc biệt rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm gần Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn là: - Thu thập, tổng hợp thông tin sở lý luận kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại - Thu thập, tổng hợp số liệu thực tế hoạt động tình hình rủi ro Vietcombank - Trên sở lý luận, số liệu thực tế tổng hợp sử dụng phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro Vietcombank, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến rủi ro nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn chia thành chương, cụ thể sau: - Chương 1: Lý luận rủi ro kiểm soát rủi ro hoạt động NHTM - Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ... đến rủi ro kiểm soát rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu rủi ro thường gặp hoạt động ngân hàng kiểm soát rủi ro mà đặc biệt rủi ro tín. .. luận rủi ro kiểm soát rủi ro hoạt động NHTM - Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro Ngân. .. thực trạng kiểm sốt rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm gần để từ đề xuất giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 4 Đối tượng