TĨ.M TẮ.T LU.ẬN V.ĂN TH.ẠC SĨ Ho.ạt động tí.n dụ.ng đó.ng vai tr.ị qu.an trọng tro.ng ho.ạt động ki.nh doanh củ.a ng.ân hà.ng Tron.g đó, ho.ạt đ.ộng tí.n dụng chi.ếm tớ.i 70-80% lợ.i nhu.ận ng.ân hàng đ.ồng nghĩa với rủ.i ro tro.ng lĩnh vực ho.ạt độ.ng r.ất cao Ch.ính vậy, tr.ong qu.á trình ho.ạt động c.ủa mình, Ng.ân hà.ng qu.an tâm ch.ú trọng đế.n ki.ểm so.át rủi ro tí.n dụng Ki.ểm sốt rủ.i ro tín dụ.ng chí.nh mụ.c ti.u qu.ản t.rị r.ủi ro t.ín dụng T.rải qua hơ.n 20 n.ăm hình th.ành ph.át triển, B.an lãn.h đ.o nh.ân viên SH.B cùn.g nha.u vượt qua nhi.ều kh.ó khăn, th.ử thá.ch để xâ.y dựng SHB nh.ư ngày hô.m SH.B kh.ông ngừng lớ.n mạ.nh nân.g cao v.ị th.ế ng.ành T.ài chí.nh – Ngâ.n h.àng, đó.ng gó.p và.o p.hát tri.ển ki.nh tế - x.ã hội Tu.y nhiên, kè.m với s.ự ph.át tri.ển r.ủi ro tín d.ung có chi.ều hư.ớng gi.a tăng, đặc biệt bố.i cảnh t.ín dụng tă.ng trư.ởng mạ.nh g.iai đoạ.n vừa qu.a Ho.ạt động ki.ểm s.ốt rủ.i ro tí.n dụ.ng đư.ợc SHB tập tru.ng đầu tư qu.an tâm, nhi.ên vẫ.n cị.n r.ất nhiề.u thi.ếu s.ót: qu.y trìn.h tín dụ.ng cịn b.ất cập kh.âu ki.ểm sốt sa.u giả.i ngâ.n, phân đị.nh chức năn.g nhi.ệm vụ củ.a ph.òng ban chư.a đư.ợc rõ r.àng, ch.ất lư.ợng nh.ân tr.ong ki.ểm sốt rủ.i ro tín d.ụng c.ịn nhi.ều h.ạn ch.ế X.uất p.hát từ thự.c tế đó, tác gi.ả lựa ch.ọn đề tài “Tă.ng cư.ờng kiể.m so.át rủi ro tí.n dụn.g NHT.MCP Sà.i Gịn – H.à N.ội” làm đ.ề tài lu.ận vă.n thạ.c sỹ chu.yên ng.ành Ng.ân hàng củ.a M.ục ti.êu ngh.iên c.ứu: Ph.ân tích th.ực trạ.ng ho.ạt động kiể.m so.át rủi ro tạ.i NH.TM CP S.ài G.ịn H.à N.ội, c.ơ sở đ.ó để đá.nh gi.á ho.ạt đ.ộng ki.ểm s.ốt rủ.i ro tín d.ụng ng.ân hà.ng t.ừ đ.ưa gi.ải ph.áp tă.ng cư.ờng hoạt độ.ng kiểm sốt rủ.i ro tín dụ.ng NH.TM CP S.ài G.òn – H.à Nội K.ết cấu củ.a lu.ận v.ăn: Chƣ.ơng 1: C.ơ sở lý lu.ận ki.ểm s.ốt rủ.i ro tí.n dụ.ng Ng.ân hàng thư.ơng mại Chƣ.ơng 2: Th.ực tr.ạng kiể.m so.át rủ.i ro tín dụ.ng Ngâ.n hà.ng thư.ơng mại c.ổ ph.ần Sà.i Gò.n – H.à Nội Chƣ.ơng 3: Gi.ải ph.áp tăng cư.ờng ki.ểm soá.t r.ủi ro tí.n dụng tạ.i Ng.ân hàng thư.ơng m.i cổ ph.ần Sà.i Gò.n – H.à Nội CHƢ.ƠNG 1: CƠ S.Ở LÝ LU.ẬN V.Ề KI.ỂM SỐ.T RỦ.I R.O TÍN D.ỤNG CỦ.A NGÂ.N HÀ.NG THƢ.ƠNG MẠI Kh.ái niệm tí.n dụn.g ngâ.n hàng T.ín dụng ngâ.n hàn.g việc ng.ân hà.ng chuy.ển gia.o t.ài sản cho b.ên vay s.ử dụng tr.ong t.hời gian nh.ất định th.eo th.ỏa thu.ận, the.o bê.n va.y có trá.ch nhiệ.m ho.àn tr.ả g.ốc lãi cho ng.ân hàng k.hi đến h.ạn th.anh toán Kh.ái ni.ệm rủ.i ro t.ín dụng R.ủi ro t.ín dụ.ng kh.ả nă.ng xảy nhữ.ng thi.ệt hại m.ặt kinh tế mà Ng.ân hà.ng thư.ơng m.ại ph.ải gá.nh ch.ịu d.o khá.ch h.àng v.ay vốn tha.nh tố.n nợ khơ.ng đ.úng hạ.n kh.ông ho.àn trả đư.ợc nợ va.y (cả gốc lãi) th.eo đún.g hạ.n ca.m kết C.ác biện ph.áp kiể.m so.át rủi r.o tín d.ụng Ki.ểm sốt rủi ro tí.n dụ.ng việ.c ngâ.n hàn.g sử dụ.ng k.ết hợ.p cá.c bi.ện pháp, kỹ thuậ.t, cô.ng cụ, chi.ến lượ.c nh.ằm ki.ểm tra, gi.ám sát đ.ối với t.ất kh.âu tro.ng qu.y trình cấ.p t.ín dụng c.ho khá.ch hà.ng, nhằ.m gi.ảm thi.ểu rủi ro t.ín dụng c.ó thể x.ảy gâ.y thi.ệt hại ch.o ng.ân h.àng Các b.iện ph.áp kiể.m so.át r.ủi ro tín d.ụng ng.ân hàn.g thư.ơng mại b.ao gồm: Sà.ng lọc giá.m sát c.ho vay L.ựa chọn đố.i ngh.ịch t.hị trư.ờng tí.n dụng đ.ịi hỏi ngư.ời ch.o vay phả.i sàng lọ.c để lo.ại bỏ nh.ững ngư.ời vay xấ.u kh.ỏi nhữ.ng ngư.ời vay tốt .Để thực hi.ện qu.á trình này, ngư.ời ta p.hải t.hu thập thơ.ng tin t.in cậy t.ừ kh.ách hàng ti.ềm nă.ng Sà.ng lọc c.ùng với th.u thập thô.ng tin hi.ệu qu.ả qu.an trọng tr.ong việc ki.ểm sốt rủ.i ro tí.n dụng C.ơ chế giá.m sát đư.ợc áp dụ.ng nhằ.m mục đí.ch kiể.m so.át tâ.m lý ỷ lại (r.ủi ro đ.ạo đức) N.gân hàn.g thườ.ng th.ực vi.ệc kiể.m tra s.ử dụn.g vốn v.ay sau kh.i giả.i ngân, ki.ểm tra h.oạt động sả.n xu.ất kin.h doanh củ.a kh.ách hàng va.y theo địn.h kỳ.Tro.ng hợ.p đồn.g tín dụng, lu.ơn có đ.iều khoả.n yêu c.ầu kh.ách hà.ng va.y cun.g cấ.p đ.ầy đủ kị.p t.hời thơ.ng tín liê.n qu.an đ.ến tìn.h h.ình h.oạt độ.ng, th.ay đổi t.ác độ.ng nhiề.u đến bên v.ay… B.ằng việc gi.ám sát h.oạt động ng.ười vay để bi.ết đượ.c ngườ.i vay có tu.ân thủ cá.c qu.y định tr.ong hợ.p đồng kh.ông Ngân hà.ng phải đ.ảm b.ảo ch.ắc chắn rằ.ng ngư.ời vay kh.ông m.ạo hiểm v.ới rủ.i ro cao b.ằng tiề.n H.ạn m.ức tí.n d.ụng Hạn m.ức tín dụ.ng ca.m kết củ.a ngâ.n hàng: tron.g k.hoảng thời gi.an nh.ất định c.ấp tí.n dụ.ng cho do.anh ng.hiệp tố.i đa bằ.ng h.ạn mức du.yệt th.eo mứ.c lãi su.ất gầ.n với m.ức lãi su.ất thị tr.ường t.hời đi.ểm cho vay H.ạn ch.ế t.ín dụng H.ạn c.hế tín d.ụng v.iệc từ ch.ối cấp tí.n dụn.g kh.i ngư.ời va.y s.ẵn sàng trả mứ.c lãi s.uất the.o yêu c.ầu thậ.m chí ca.o Th.ế chấp t.ài kho.ản tha.nh toán Th.ế chấ.p tài sả.n việ.c ngư.ời v.ay đe.m tà.i sản gá.n cho người cho v.ay để th.u nợ tron.g trườ.ng hợp kh.oản vay kh.ơng hồ.n tr.ả Do đó, n.ó là.m giảm h.ậu việc lự.a chọn đ.ối ngh.ịch t.ổn th.ất ngư.ời ch.o vay đư.ợc giảm thi.ểu tron.g trườ.ng h.ợp ngư.ời vay kh.ông trả đư.ợc nợ Nếu ngư.ời va.y v.ỡ nợ (kh.ông t.rả đư.ợc nợ vay) th.ì ngư.ời cho va.y có th.ể bá.n tài sản th.ế chấp s.ử dụng ti.ền thu đ.ược để th.u hồi n.ợ vay Hệ thố.ng xếp hạ.ng t.ín d.ụng n.ội Xế.p hạ.ng tín dụ.ng s.ự đá.nh giá mứ.c độ tí.n nhiệm b.ên nợ/c.ơng cụ n.ợ vi.ệc thự.c hi.ện ngh.ĩa vụ tài ch.ính theo đ.úng ca.m kết Một h.ệ thố.ng XH.TD tin cậy phải ph.ân biệ.t rõ khác.h hà.ng/kho.ản vay theo từ.ng h.ạng, dựa đặ.c điểm r.ủi ro tí.n dụng củ.a khá.ch hàng/kho.ản vay C.ác ch.ỉ tiêu phả.n ánh kế.t qu.ả kiểm so.át rủ.i ro tí.n dụn.g M.ức giảm t.ỷ lệ n.ợ xấu Mứ.c giảm t.ỷ lệ n.ợ xấu = Tỷ l.ệ nợ x.ấu k.ỳ – Tỷ l.ệ nợ x.ấu k.ỳ trư.ớc M.ức giảm t.ỷ lệ n.ợ qu.á hạn Mứ.c giảm t.ỷ lệ n.ợ qu.á hạn = T.ỷ lệ n.ợ qu.á hạn k.ỳ – Tỷ l.ệ nợ qu.á hạn k.ỳ trước Mứ.c giảm t.ỷ lệ trí.ch lậ.p dự ph.ịng Mứ.c giảm tỷ lệ trí.ch lập d.ự ph.ịng = Tỷ lệ trí.ch lập dự p.hịng k.ỳ – Tỷ lệ trí.ch lập d.ự phị.ng kỳ trư.ớc CH.ƢƠNG 2: TH.ỰC TRẠ.NG KIỂ.M SO.ÁT RỦ.I RO TÍ.N DỤNG T.ẠI NG.ÂN HÀNG THƢ.ƠNG MẠI C.Ổ PH.ẦN SÀI G.ÒN – H.À NỘI Q.uy trình k.iểm sốt rủ.i ro tín dụ.ng SH.B Nh.ận di.ện rủi r.o tín d.ụng Nhậ.n diện rủ.i ro tí.n dụng kh.âu đầu tiê.n tr.ong qu.y trình k.iểm sốt r.ủi ro tín dụ.ng SH.B Qu.á trình nh.ận di.ện rủ.i ro tí.n dụng đư.ợc á.p dụng thự.c tấ.t kh.âu từ lúc ti.ếp cận kh.ách hà.ng, thẩ.m định khá.ch hàng, ph.ê du.yệt giải ng.ân, kiể.m tra giá.m sát cho v.ay Việ.c nhận di.ện rủi ro tí.n dụng sớ.m thơ.ng qua vi.ệc ph.át d.ấu hi.ệu r.ủi ro tín dụng giúp ng.ân hàng ph.át sớ.m rủ.i ro, kịp th.ời ng.ăn chặn, ki.ểm soát gi.ảm th.iểu tổn th.ất x.ảy rủi ro Nhậ.n diệ.n rủ.i ro t.ín dụng giúp ngâ.n hàng sà.ng lọc đư.ợc đ.ối tượ.ng khá.ch hàng va.y vốn x.ấu để có b.iện pháp ứn.g xử tín dụ.ng ph.ù hợp (1) T.ại đơn vị trự.c tiếp kin.h doanh: Chu.yên viên q.uan hệ k.hách hàng (CV.QH.KH), chuy.ên v.iên quả.n lý tín d.ụng (CV QL.TD) chịu trá.ch nhi.ệm t.heo dõi kh.ách hàn.g thườn.g xuyên để ph.át cá.c rủi r.o có th.ể xả.y ra, ả.nh hưởng đến tì.nh hình t.rả nợ khá.ch hàng (2) Đ.ối với phị.ng ban qu.ản lý r.ủi ro tí.n dụng H.ội sở: dấu h.iệu rủ.i ro đư.ợc nh.ận di.ện thơng q.ua quy m.ơ tăng trư.ởng tí.n dụng, tỷ lệ nợ x.ấu, tỷ lệ n.ợ qu.á hạn, mứ.c độ trí.ch lập d.ự phịng… Khi ti.êu có x.u hư.ớng tăng t.ỷ lệ nợ x.ấu, nợ q.uá h.ạn tăng, qu.y mơ tăng trư,ởng tín d.ụng nhan.h vượt q.uá kh.ả năn.g quả.n lý, cho v.ay tập tr.ung vào m.ột số đố.i tượn.g nhấ.t định…ng.ân hà.ng có phư.ơng thứ.c kịp th.ời để ngă.n ngừ.a rủi ro tí.n dụn.g Đo lư.ờng r.ủi ro tí.n dụ.ng Hiện nay, việc đo lườ.ng rủ.i ro tín d.ụng SH.B th.ực chủ yế.u thơ.ng qua hệ thốn.g xếp hạn.g tín dụn.g nội H.ệ thốn.g X.HTD nộ.i giú.p nhận d.iện r.ủi ro tr.ong hoạ.t độ.ng tín dụ.ng, đồng th.ời phát h.iện r.ủi ro tiềm ẩn c.ăn vào hạ.ng tín dụng củ.a khá.ch hàng, qua đ.ó ph.ân l.oại nợ, áp dụ.ng điề.u kiện tí.n dụn.g thực h.iện tríc.h lập d.ự ph.ịng rủ.i ro cho ph.ù hợp Th.eo xếp h.ạng tí.n dụng M.oody’s (Cơn.g ty xếp hạ.ng tín nhiệ.m to.àn cầu) nă.m 201.5, SH.B đ.ược xế.p hạng ch.ỉ số sứ.c mạnh t.ài chí.nh (B.CA) m.ức B1 triể.n vọ.ng “ổ.n định” h.ạng với 0.6 n.gân h.àng: Techc.ombank, Ngân h.àng Cổ ph.ần quâ.n đội, VP.bank, Sac.ombank, A.CB, VI.B Đế.n tháng 09/2016, M.oody’s đan.g tiếp tụ.c rà s.ốt nâ.ng x.ếp hạng tín nhiệ.m dài h.ạn cho 07 ng.ân hàng Vi.ệt Nam tr.ong c.ó SH.B Đâ.y gh.i nhận tích c.ực t.ổ chức n.ày với nhữ.ng thàn.h tích SH.B đạt đư.ợc thời gi.an qua ki.ểm soá.t nợ xấu nâ.ng cao chấ.t lượ.ng t.ín dụng Đặ.c biệt tron.g b.ối cả.nh S.HB sá.t nhập với H.BB với n.ợ xấu chi.ếm tỷ trọ.ng ca.o, HB.B đan.g bị t.hanh kh.oản S.HB x.ử lý bằn.g biệ.n phá.p tích cự.c kị.p th.ời đưa t.ỷ lệ n.ợ xấ.u, nợ q.uá hạn th.eo q.uy chu.ẩn N.HNN, mạn.g lưới hoạ.t động đư.ợc mở rộng, u.y tín thươ.ng hiệu c.ủa S.HB ngà.y đư.ợc nâ.ng cao Nh.ư vậy, h.ệ thống x.ếp hạng t.ín dụng n.ội có vai trị quan trọng SH.B vi.ệc đo lư.ờng ph.át hi.ện kịp th.ời rủ.i ro t.ín dụng để có bi.ện pháp kiể.m so.át, phị.ng ngừa thí.ch hợp Q.uy trình ch.ấm điểm X.HTD t.ại S.HB STT Bư.ớc thực Ph.ụ trách Tiế.p nhận hồ sơ C.án qu.an hệ kh.ách hàng Nh.ập thô.ng tin kh.ách hàng C.án qu.an hệ kh.ách hàng Kiể.m sốt thơ.ng tin X.HTD L.ãnh đạo Ph.òng qua.n hệ kh.ách hàng `4 P.hê duy.ệt k.ết X.HTD Giá.m đốc c.hi nh.ánh Ki.ểm so.át r.ủi ro tí.n dụng SH.B K.iểm sốt rủ.i ro tí.n dụng tạ.i S.HB qu.y địn.h tro.ng vă.n có liê.n quan tớ.i tín dụ.ng SH.B nh.ư: q.uy trình c.ấp tín dụng, mứ.c c.ấp tín dụ.ng tối đa t.ài sản bả.o đảm, quy định p.hân quy.ền phê duy.ệt tín d.ụng, quy đị.nh kiể.m tra kiểm sốt nộ.i bộ… nh.ằm giá.m sát qu.y trình c.ho vay X.ử lý r.ủi ro tí.n dụ.ng Kh.i có rủ.i ro tín dụng xả.y ra, việ.c xử lý r.ủi ro tín dụng S.HB th.ực theo th.ông tư 02/2013 ng.ày 21/01/2013 Ng.ân hàng Nh.à nước c.ác thôn.g tư NH.NN đượ.c sử.a đổi theo từ.ng thờ.i kỳ Đá.nh giá thự.c trạng ho.ạt động ki.ểm soát rủ.i ro tín d.ụng Ng.ân h.àng TMC.P S.ài Gịn – H.à Nội Nh.ững k.ết qu.ả đạt đ.ược T.ỷ lệ nợ x.ấu S.HB có x.u hư.ớng gi.ảm qua c.ác năm gi.ảm rõ rệt tron.g năm 20.14: Sa.u H.BB sá.p nhậ.p chín.h thức, SH.B p.hải g.ánh chị.u kho.ản nợ xấ.u l.ớn (gần 4.0.00 tỷ đ.ồng) Tro.ng thờ gian đ., SH.B đ.ã n.ỗ lực sử dụng nh.ều bi.ện ph.p xử l.ý tài s.ản b.ảo đảm, miễ.n giả.m lã.i suất q.uá hạn, giả.m phí tí.n dụng, c.ấu nợ đ.ặc b.iệt tha.m gia vào t.ái cấu trúc do.anh nghiệp, h.ỗ trợ do.anh ngh.iệp vi.ệc tìm đ.ầu cho sả.n phẩm, tá.i tạo dò.ng tiền Tá.i cấu trú.c doa.nh nghiệp hướ.ng m.ới b.ước đầu m.ang lại đư.ợc hiệ.u n.hất định th.áo gỡ khó khă.n, kh.ơi phục sả.n xuất ki.nh doanh, giải qu.yết vi.ệc là.m cho ng.ười lao đ.ộng qu.an trọng nh.ất th.u hồi đư.ợc nợ cho ng.ân hàng Đồ.ng thời, SH.B xin ph.ép NH.NN ph.ân bổ d.ần kho.ản d.ự phị.ng r.ủi ro tí.n dụng ph.át sinh trư.ớc c.ủa NH.TM C.ổ phần N.hà H.à N.ội vào k.ết ho.ạt động k.inh do.anh Ngâ.n hà.ng kh.oảng thờ.i gian n.ăm kể từ nă.m 2013 Nh.ờ đó, tỷ l.ệ n.ợ xấu đ.ược kh.ắc phục giả.m rõ rệt Ngâ.n hà.ng x.ây dựng đư.ợc h.ệ th.ống v.ăn b.ản giúp cho v.iệc qu.ản lý cấp tí.n dụng đư.ợc xuy.ên suốt thố.ng nh.ất tồ.n hệ th.ống Q.uy trình đư.ợc xây dự.ng cụ th.ể từ.ng lo.ại khá.ch hàng, loại s.ản phẩ.m Đố.i với kh.ách hàng cá n.hân, kh.ách hàng d.oanh nghiệp q.uy trình đư.ợc xâ.y dựng ch.i tiết c.ụ thể đế.n từ.ng loại s.ản ph.ẩm, ph.ù hợp v.ới đ.ặc thù mụ.c đích s.ử dụng v.ốn từ.ng đ.ối tượn.g khác.h hàng Q.uy trình tí.n dụ.ng có s.ự phâ.n định ch.ức n.ăng, nhiệ.m vụ, qu.yền hạn b.ộ phậ.n qu.á trình c.ấp tín d.ụng Vi.ệc qu.y định rõ ch.ức năng, nhi.ệm vụ, quyề.n hạn c.ác ph.ận đó.ng vai t.rò qu.an trọng tr.ong việc ki.ểm so.át rủi ro t.ín dụng, n.âng cao ti.nh thần trá.ch nhi.ệm vi.ệc thực hi.ện cô.ng v.ệc b.ộ phận Từ đó, k.hi xảy rủ.i ro, x.ác định rõ tr.ách nhi.ệm thu.ộc ph.ận đ.ể từ có c.ác chế tài, hì.nh th.ức x.ử lý ph.ù hợp Ho.ạt động k.iểm tra tí.n dụng đ.ộc lập đ.ã góp ph.ần vào vi.ệc kiể.m soát c.ác r.ủi ro tron.g ho.ạt động tí.n dụng củ.a n.gân hàng C.ác cán b.ộ kiể.m sốt, kiể.m tố.n độc l.ập có tr.ình độ ki.nh nghiệ.m tư.ơng đối lâ.u năm, a.m hiểu nhi.ều lĩnh v.ực nên g.óp phầ.n ph.át hỗ trợ Ng.ân hàng kh.ắc phục nhiề.u vi phạm, đ.ề xuất đư.ợc giả.i pháp th.iết th.ực để h.ồn thi.ện hệ th.ống k.iểm s.ốt Ng.ân hàng, cũn.g cá.c bất cập tro.ng trìn.h triể.n khai q.uy trình tí.n dụng để đ.ưa ý ki.ến bổ s.ung cho p.hù hợp với t.ình hình h.oạt động c.ủa Ngâ.n h.àng Đ.ã có ph.ân định chứ.c năng, nhiệ.m vụ, qu.yền hạn c.ác ph.òng ban/c.á nh.ân vi.ệc kiểm so.át rủ.i ro tí.n dụng từ H.ội sở t.ới C.hi nhá.nh, từ ki.ểm soát tr.ước g.iải ng.ân, kiể.m so.át k.hi giải n.gân ki.ểm so.át s.au gi.ải ng.ân Tại m.ỗi bước qu.á trình ki.ểm sốt đề.u đả.m bảo th.ực qu.y trìn.h nghi.ệp vụ đề.u có í.t nh.ất 02 cá.n tha.m gia (tro.ng mộ.t cá.n t.hực m.ột cán b.ộ kiể.m so.át) Các kh.oản vay thu.ộc thẩm quy.ền ph.ê duy.ệt C.hi nhá.nh cấ.p ki.ểm soá.t sau kh.i cán b.ộ thực hi.ện thẩ.m định b.ao gồm Tr.ưởng/phó ph.ịng kin.h do.anh, Gi.ám đốc đ.ơn vị kin.h do.anh Đ.ối với kho.ản v.ay thuộc thẩ.m quyền p.hê duyệt c.ủa H.ội sở có thê.m kiể.m so.át Trư.ởng/Phó phị.ng th.ẩm định, Giá.m đ.ốc B.an th.ẩm địn.h cấ.p ph.ê duyệt tư.ơng ứng với q.uy mơ kho.ản vay (Ph.ó tổ.ng Ph.ụ trách tí.n dụng/H.ội đồng tí.n dụng) S.HB xây d.ựng đượ.c hệ th.ống X.HTD nộ.i để ph.ân hạng tí.n d.ụng qu.yết định đi.ều kiện t.ín dụng ch.o khá.ch hàng, trê.n s.ở có k.ế ho.ạch trích l.ập dự p.hịng r.ủi ro đ.ối với t.ừng đối t.ượng khá.ch hàng Hệ th.ống XH.TD n.ội SH.B x.ây dựng th.eo tiê.u ch.uẩn NH.NN b.ao gồm: ti.êu chí đá.nh gi.á điể.m trọ.ng s.ố cho từn.g ti.êu cụ th.ể nh.ằm bám s.át v.ới th.ực tế h.oạt độ.ng ki.nh do.anh kh.ách h.àng Hệ th.ống XH.TD nộ.i đ.ơn gi.ản, dễ th.ao t.ác đối v.ới cá.n th.ực h.iện tác nghi.ệp hệ th.ống Nhữ.ng h.ạn chế Việc kiể.m số.t rủi r.o tí.n dụ.ng SH.B ch.ưa tốt th.ể hi.ện việc: nợ x.ấu có xu hướ.ng gia t.ăng tr.ong năm 20.16, nợ x.ấu giả.m qua n.ăm phầ.n vi.ệc b.án nợ ch.o Công ty Mu.a b.án nợ tà.i sản (DA.TC) N.ăm 20.14 S.HB hố.n đổi cho Cơ.ng ty Mu.a bán n.ợ t.ài sản (DA.TC) 1.8.48 t.ỷ đồng nh.ận tr.ái phi.ếu đặc bi.ệt trị gi.á 60.0 tỷ đồ.ng, 1.2.00 tỷ đ.ồng c.ịn lại SH.B đư.ợc phé.p trích l.ập dự ph.ịng v.òng 1.0 năm Cơ c.ấu d.ư nợ theo đ.ối tư.ợng khác.h hàng ch.ưa thực s.ự h.ợp lý Dư nợ ch.o vay th.eo kh.ách hàng cá nh.ân rấ.t nhỏ so với d.ư nợ ch.o vay theo khá.ch hàng do.anh ngh.iệp đa.ng ngày cà.ng gi.ảm mạ.nh làm mấ.t câ.n đố.i d.ư nợ tă.ng rủ.i ro t.ín dụng Cụ th.ể c.ấu d.ư nợ vay củ.a kh.ách h.àng cá nh.ân th.ời đi.ểm 201.5 ~ 15%, kh.ách hà.ng do.anh ngh.iệp 8.5% Trong b.ối cảnh nề.n ki.nh tế cò.n nhi.ều bi.ến động m.à do.anh nghi.ệp đ.ối tượ.ng bị ản.h hư.ởng trự.c tiếp, h.ơn g.iá trị c.ác kho.ản va.y đối vớ.i doa.nh ngh.iệp thư.ờng lớn h.ơn r.ất nhi.ều so vớ.i cá.c kh.oản va.y đố.i với c.á nh.ân v.ậy rủ.i ro cũ.ng tậ.p tru.ng C.ân đối đư.ợc d.ư nợ ch.o vay kh.ách hà.ng cá n.hân kh.ách hà.ng doa.nh nghi.ệp là.m phâ.n tán gi.ảm thiể.u đư.ợc rủi ro tí.n dụng Ngu.yên nh.ân Ngu.yên nh.ân ch.ủ q.uan Về hệ thố.ng qu.y trì.nh tí.n dụng: chư.a có h.ệ thố.ng q.uy trì.nh tín d.ụng r.iêng ch.o từ.ng đố.i tư.ợng kh.ách hàng, n.ội ng.ân hàng chư.a ban hàn.h v.ăn hư.ớng dẫ.n cần thi.ết kiể.m so.át rủi r.o tí.n dụng V.ề hệ thố.ng ki.ểm so.át rủi r.o tín d.ụng: Ch.ức năng, nhi.ệm vụ c.ác phị.ng ban tr.ong vi.ệc th.ực hi.ện kiể.m so.át rủi r.o tín d.ụng có s.ự c.hồng ch.éo Hệ th.ống v.ăn ki.ểm so.át rủi ro ch.ưa đầy đủ Hệ th.ống ki.ểm so.át tí.n dụng chư.a có tín.h độ.c lập vớ.i ban đi.ều h.ành ch.ưa phát h.uy tố.i đa va.i trò k.iểm so.át tín d.ụng độ.c lập V.ề hệ thố.ng XH.TD nộ.i bộ: Kế.t qu.ả XH.TD nộ.i chưa ph.ản ánh đư.ợc hết c.ác rủi ro ti.ềm ẩn t.ừng đối tư.ợng kh.ách hà.ng Ch.ưa có ki.ểm sốt cá.c th.ơng tin đầ.u v.ào đ.ộc lập để đ.ảm bảo k.ết XH.TD kh.ách q.uan, phả.n ánh đ.úng th.ực tế ho.ạt động k.inh doa.nh c.ủa kh.ách h.àng Về qu.á tr.ình gi.ải ng.ân: Kh.âu ki.ểm so.át gi.ải ngân chư.a chặt ch.ẽ tín.h hợ.p pháp, hợ.p lý củ.a chứ.ng từ V.ề chấ.t lư.ợng ngu.ồn nhâ.n lực: Ch.ất lượng nh.ân tr.ong kiể.m sốt rủ.i ro tí.n dụng cị.n nhiề.u hạ.n chế Về h.ệ thống cô.ng ng.hệ t.hông tin: h.ệ thống cô.ng ng.hệ t.hơng tin hỗ trợ q. trìn.h ki.ểm sốt tr.a cứ.u thơ.ng tin cị.n nhi.ều y.ếu nê.n kh.ó có đư.ợc th.ông tin đ.ầy đủ k.hách hàng ho.ặc kh.ó phát hiệ.n c.ác rủ.i ro từ hệ th.ống giá.m sá.t từ xa H.ệ thống cô.ng ng.hệ t.hông tin ch.ưa đán.h g.iá nă.ng lực củ.a c.hi nhánh đ.ể từ c.ó cá.c hạ.n m.ức tí.n dụ.ng p.hù hợp H.ệ thống cô.ng ng.hệ t.hông tin chư.a đa d.ạng, ch.ưa có s.ự phố.i hợp ch.ặt c.hẽ với ng.ành có li.ên quan (ng.ành th.ép, ngà.nh gạo, ng.ành thủ.y sản…) Ngu.yên nhân khá.ch quan Mô.i trườn.g ki.nh tế tron.g nă.m qua có nhi.ều biế.n động, su.y tho.ái kin.h tế th.ế giới k.éo theo nh.ững bi.ến động b.ất lợi trê.n thị trư.ờng bấ.t độ.ng sản, đầ.u tư c.ông giảm, ti.êu dùng g.iảm, lạ.m phát cao… ả.nh hưở.ng lớn đế.n khả năn.g tr.ả nợ củ.a khá.ch hàng tí.nh hiệ.u qu.ả c.ác dự á.n đ.ầu tư C.ác b.áo cáo t.ài ch.ính C.ơng ty có qu.y mơ v.ừa nh.ỏ đa ph.ần c.ác b.áo cáo t.ài ch.ính t.ự lập, mứ.c đ.ộ tin c.ậy th.ấp Các kh.ách h.àng có hà.nh v.i cố tìn.h che dấ.u tro.ng việ.c sử dụ.ng vố.n vay s.ai m.ục đích, ho.ạt động ki.nh do.anh có dấ.u hi.ệu th.ua lỗ CHƢ.ƠNG 3: GI.ẢI PH.ÁP TĂ.NG CƢ.ỜNG KI.ỂM SOÁT R.ỦI RO TÍ.N DỤ.NG TẠI NG.ÂN H.ÀNG TM.CP H.À NỘI Thứ n.hất, hì.nh thà.nh nên Tru.ng tâm ph.ê duy.ệt tín dụng để th.ực p.hê du.yệt tín dụng tậ.p trung Việc hì.nh thành t.rung tâm ph.ê duy.ệt t.ín dụng theo mi.ền qu.ản lý Bắ.c, Tru.ng, Nam x.u hư.ớng chung c.ủa Ngâ.n hàng hi.ện thự.c tế hoạt động cho thấy r.út ng.ắn đáng kể th.ời gian ph.ê du.yệt tí.n dụng mà đ/ảm bảo việc ki.ểm sốt ch.ất lư.ợng t.ín dụng theo mục tiêu đề Thứ hai, ho.àn thiện q.uy trình tín d.ụng phù hợp với m.ơ h.ình ho.ạt động thực tế ki.nh do.anh Ng.ân hàng Qu.y trình tí.n dụng cần đư.ợc rà so.át thư.ờng xuy.ên, ngày ho.àn thi.ện ch.ặt ch.ẽ Q.uy trì.nh t.ín dụ.ng cần x.ây dự.ng ph.ù hợp với đố.i tư.ợng kh.ách h.àng, loại hình ch.o vay, s.ản ph.ẩm cho vay từn.g th.ời k.ỳ Th.ứ ba, ph.ân đị.nh rõ ch.ức n.ăng, nhi.ệm vụ ph.òng b.an t.ất kh.âu li.ên quan đến qu.á tr.ình cấp t.ín d.ụng, đồng thời h.ình th.ành nên l.ớp b.ảo v.ệ từ ngo.ài vào để ki.ểm soát ch.éo gi.ữa b.ộ phận li.ên qu.an đến t.ín d.ụng Đối với Hộ.i đồ.ng qu.ản trị: b.an hành ngu.yên t.ắc ki.ểm so.át r.ủi ro bả.n, ch.ính s.ách ki.ểm so.át r.ủi ro tr.ọng y.ếu áp d.ụng cho to.àn hệ th.ống từ.ng th.ời k.ỳ đ.ảm bảo ch.ính sá.ch ki.ểm so.át r.ủi ro ph.ê du.yệt ph.ù hợp với nă.ng lực v.ốn, trì.nh đ.ộ qu.ản lý kh.ả ki.ểm so.át rủi r.o ng.ân hàng Đị.nh kỳ hà.ng nă.m rà so.át, ph.ê du.yệt s.ửa đổi, b.ổ su.ng, đi.ều chỉnh (nếu cần) cá.c chí.nh sá.ch ki.ểm so.át r.ủi ro ph.ù hợp với m.ơ hình ho.ạt độ.ng ng.ân hà.ng Đ.ối với h.ệ thống ph.ịng b.an tác nghi.ệp cần c.ó c.ơ chế ph.ối hợp th.ơng qua việc hì.nh thà.nh lớp b.ảo v.ệ từ ngo.ài vào trong, đồng thời qu.y định ch.ức nă.ng, nhi.ệm v.ụ kh.âu để đả.m bảo c.ơ chế ph.ối hợp ki.ểm so.át chéo gi.ữa b.ộ phận li.ên quan đến t.ín d.ụng T.hứ tư, xâ.y dựng c.ác ch.ế tài tr.ong việc x.ử lý v.i phạm Xâ.y dựng h.ệ th.ống K.PI ho.àn thiện đ.ủ thơ.ng s.ố c.ần thiết để đ.o lư.ờng chí.nh xác cơ.ng việc, có tí.nh to.án đến rủ.i ro qu.á trình t.ác nghi.ệp để k.ịp thời ph.át sa.i sót, ch.ậm tr.ễ khâu Đồng thời hì.nh th.ức thư.ởng, phạt cần rõ ràng, mi.nh b.ạch nhằm tă.ng cường trá.ch nhiệm c.á nh.ân tập thể, nâ.ng cao nă.ng suấ.t la.o độ.ng, góp ph.ần vào ph.át tri.ển chung SH.B Thứ nă.m, ho.àn thiệ.n h.ệ th.ống xế.p hạng t.ín d.ụng n.ội S.HB X.ây dựng h.ệ thống vă.n qu.y định r.õ ràng gồm qu.y trì.nh th.u thập th.ơng t.in, xử l.ý d.ữ li.ệu để đ.ảm b.ảo ch.ất lư.ợng đ.ộ t.in c.ậy li.ệu đ.ầu vào Bổ sung thêm m.ột số c.ác ch.ỉ tiêu li.ên quan đến đ.ặc thù k.inh doa.nh lo.ại hình doa.nh ngh.iệp lư.ợng hóa đư.ợc y.ếu tố r.ủi ro tr.ong x.ếp hạn.g t.ín dụng n.ội b.ộ H.ệ thống XH.TD cần đư.ợc rà so.át hà.ng năm đi.ều ch.ỉnh (các ti.êu chí tr.ọng s.ố đá.nh giá) cho ph.ù hợp với chí.nh sách t.ín dụn.g th.ay đổi mô.i trư.ờng ki.nh tế Tăng cư.ờng kiể.m soát tro.ng XH.TD đảm b.ảo kế.t x.ếp hạng mi.nh bạch, kh.ách qu.an Th.ứ sáu, ki.ểm soát ch.ặt chẽ kh.âu qu.á trình gi.ải ng.ân Ở khâu ki.ểm sốt gi.ải ng.ân nên có s.ự tham gia Ph.ịng th.ẩm định H.ội s.ở (có đ.ơn vị tr.ực thu.ộc Ch.i nhánh) đ.ối với h.ồ sơ kh.ách hàng l.ớn nên có th.am gia b.ộ phận qu.ản lý r.ủi ro để vi.ệc ki.ểm tra t.ín d.ụng th.ực đị.nh kỳ theo qu.y định ng.ân hàng nhằ.m đưa ứ.ng x.ử t.ín dụng ph.ù hợp với tì.nh hình ho.ạt động c.ủa kh.ách hàng Th.ứ bảy, n.âng cao ch.ất lư.ợng ngu.ồn nh.ân lực X.ây dựng m.ột qu.y chu.ẩn cá.n lãn.h đạ.o như: nă.ng lực đi.ều hà.nh, khả n.ăng qu.yết đị.nh t.ín dụng, kh.ả nắ.m bắt qu.y định ph.áp lu.ật v.ăn ch.ính sách ng.ân h.àng… Tùy b.ộ phận, đ.ơn v.ị mà y.êu cầu q.uy chu.ẩn lã.nh đạo k.hác nha.u Đ.ối với c.án th.ực cơ.ng tác k.iểm so.át tí.n dụ.ng: ngồi nắm vữn.g nghi.ệp vụ tà.i ng.ân hàng, ki.ểm so.át rủ.i ro,…các cá.n cũn.g cần th.am gia hộ.i thảo, t.ập hu.ấn, tra.o đổi k.inh nghi.ệm nộ.i để nâ.ng cao ngh.iệp vụ tí.ch lũy ki.nh ngh.iệm từ th.ực tế ho.ạt động X.ây dựng m.ôi trư.ờng làm vi.ệc là.nh mạnh với ch.ế thư.ởng ph.ạt rõ ràng C.ải thiện m.ơi trư.ờng làm việc th.ân thiện, có nhi.ều đ.iều ki.ện cho nhân vi.ên phát tri.ển kh.ả c.á nhân, có nhi.ều c.ơ hội th.ăng ti.ến, có th.ái độ tích c.ực độ.ng lực làm việ.c cao Th.ứ tám, tă.ng cư.ờng kiể.m tra tí.n dụ.ng độ.c lập SH.B n.ên tậ.p trung b.ộ m.áy ki.ểm so.át nộ.i vào p.hòng hay b.an theo kh.u vực qu.ản lý, khô.ng nên ph.ân tán với m.ột vài cá.n b.ộ đặt ch.i nhán.h hi.ện Tă.ng cư.ờng ki.ểm tra, ki.ểm soát n.ội với ti.nh th.ần nghi.êm t.úc nh.ằm ph.át nh.anh nhữ.ng kho.ản vay có v.ấn đề, đồ.ng thời gi.úp nh.à qu.ản lý x.ác định qu.á trình tá.c ngh.iệp c.án b.ộ tín dụ.ng có tu.ân thủ q.uy chế, qu.y tr.ình nghi.ệp vụ hay khơng, đả.m bảo đ.ánh giá đặc tính qu.an trọ.ng kho.ản vay nhữn.g r.ủi ro ti.ềm ẩn củ.a việc c.ấp tín d.ụng cho kh.ách hàng Th.ứ chín, phá.t tri.ển hệ th.ống cô.ng ngh.ệ thô.ng tin SH.B cần đẩy mạnh đầ.u tư vào ph.át tri.ển hệ th.ống mạng n.ội bộ, ph.ần m.ềm hỗ t.rợ phê du.yệt ki.ểm s.ốt tín dụ.ng, phần m.ềm xế.p hạng tí.n dụng SH.B nên xâ.y dựng h.ệ thống đ.ánh giá nă.ng lực củ.a c.hi nhán.h để x.ây dựng h.ạn mức tí.n dụng ph.ù hợp với nă.ng lực c.hi nh.ánh ... SO.ÁT RỦ.I RO TÍ.N DỤNG T.ẠI NG.ÂN HÀNG THƢ.ƠNG MẠI C.Ổ PH.ẦN SÀI G.ÒN – H.À NỘI Q.uy trình k.iểm sốt rủ.i ro tín dụ.ng SH.B Nh.ận di.ện rủi r.o tín d.ụng Nhậ.n diện rủ.i ro tí.n dụng kh.âu đầu... nhận di.ện rủi ro tí.n dụng sớ.m thơ.ng qua vi.ệc ph.át d.ấu hi.ệu r.ủi ro tín dụng giúp ng.ân hàng ph.át sớ.m rủ.i ro, kịp th.ời ng.ăn chặn, ki.ểm soát gi.ảm th.iểu tổn th.ất x.ảy rủi ro Nhậ.n... phê duy.ệt tín d.ụng, quy đị.nh kiể.m tra kiểm soát nộ.i bộ… nh.ằm giá.m sát qu.y trình c.ho vay X.ử lý r.ủi ro tí.n dụ.ng Kh.i có rủ.i ro tín dụng xả.y ra, việ.c xử lý r.ủi ro tín dụng S.HB th.ực