Hoàn thiện hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam qua nghiên cứu điển hình tại chi nhánh sở giao dịch (tt)

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG, HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG Error! Bookmark not defined 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2 Rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.4 Nhận dạng rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.5 Tác động rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3 Hệ thống phát cảnh báo báo sớm rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụngError! Bookmark not 1.3.2 Vai trò hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụngError! Bookmark no 1.3.3 Cấu trúc hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.Error! Bookmark not d 1.3.4 Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm xây dựng hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.4.1 Kinh nghiệm từ tổ chức nước Error! Bookmark not defined 1.4.2 Kinh nghiệm từ tổ chức nước Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH.Error! Bookmark not def 1.5 Tổng quan hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.5.1 Quá trình thành lập phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.5.2 Hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.6 Thực trạng tín áp dụng hệ thống phát cánh báo sớm rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch.Error! Bookmark 1.6.1 Kết hoạt động kinh doanh Sở Giao DịchError! Bookmark not defined 1.6.2 Thực trạng áp dụng hệ thống phát cánh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao DịchError! Bookmar 1.6.3 Đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao DịchError! Bookma CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch Error! Bookmark not defined 3.1.1 Định hướng phát triển chung Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hướng phát triển chất lượng tín dụng Sở Giao Dịch.Error! Bookmark not d 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam.Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện máy tổ chứcError! Bookmark not defined 3.2.2 Nhóm giải pháp quy trình, quy định Error! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị với NH TMCP Ngoại thương Việt NamError! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT NH : Ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam KH : Khách hàng SGD : CN : Chi nhánh TSC : Trụ sở RRTD : Rủi ro tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước CBTD : Cán tín dụng CBKH : Cán khách hàng PH&CBS RRTD : Phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng PKH : Phịng khách hàng PQLN : Quản lý nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở Giao Dịch DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hệ thống xếp hạng nội Citibank Error! Bookmark not defined Bảng 1.2: Chỉ tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng European Central Bank Error! Bookmark not defined Bảng 1.3: Các tiêu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng NH TMCP Công Thương Việt Nam Error! Bookmark not defined Bảng 2.1: Trọng số chấm điểm doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp tiềm Error! Bookmark not defined Bảng 2.2: Trọng số chấm điểm doanh nghiệp siêu nhỏError! Bookmark not defined Bảng 2.3: Xếp hạng tín dụng Vietcombank Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Kết huy động vốn SGD từ 2013-2016Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động SGD Error! Bookmark not defined Bảng 2.6: Tình hình hoạt động bảo lãnh SGD Error! Bookmark not defined Bảng 2.7: Hoạt động toán xuất SGD Error! Bookmark not defined Bảng 2.8: Hoạt động toán nhập SGD Error! Bookmark not defined Bảng 2.9: Kết kinh doanh từ năm 2013-2016 SGDError! Bookmark not defined Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ SGD theo loại hình khách hàngError! Bookmark not defined Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn SGD Error! Bookmark not defined Bảng 2.12: Cơ cấu dư nợ theo tỷ lệ tài sản bảo đảm SGDError! Bookmark not defined Bảng 2.13: Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng SGDError! Bookmark not defined Bảng 3.1: Trọng số tính điểm tài theo loại báo cáo tài kháchhàng doanh nghiệp thông thường doanh nghiệp tiềm năngError! Bookmark not defined Bảng 3.2: Trọng số tính điểm tài theo loại báo cáo tài kháchhàngdoanh nghiệp vừa nhỏ Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Kết huy động vốn SGD từ 2019-2016Error! Bookmark not defined TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -o0o - LƢU XUÂN TRƢỜNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HOÀNG THỊ LAN HƢƠNG Hà Nội - 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Nguồn vốn tín dụng Ngân hàng ngày đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển Nền kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng cao nhu cầu vồn kinh tế lớn Khi nhu cầu vốn kinh tế tăng lên thành phần tham gia sản xuất kinh doanh đa dạng đồng nghĩa với rủi ro NH tăng theo, tạo nên áp lực không nhỏ với hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Với danh mục khách hàng đa dạng đòi hỏi NH phải tiến hành sàng lọc phân loại thông tin đầu vào để có tranh tổng quan danh mục khách hàng, nhận diện sớm khách hàng tiềm ẩn rủi ro từ đưa định hướng khách hàng Việc xây dựng không ngừng nghiên cứu, cải tiến, mở rộng hệ thống cảnh báo sớm cần thiết để NH phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng để có đánh giá xác khách hàng, cải thiện chất lượng tín dụng NH điều quan trọng Đánh giá tầm quan trọng Hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam dần hoàn thiện hệ thống nhằm đạt mục đích tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu Chính tơi chọn đề tài “Hồn thiện hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam qua nghiên cứu điển hình chi nhánh Sở Giao Dịch” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn Thạc sĩ Ngồi phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục, bảng biểu, tài liệu tham khảo, luận văn chia thành chương: Chương 1: Tổng quan rủi ro tín dụng, hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – nghiên cứu điển hình Chi nhánh Sở Giao Dịch Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch Chƣơng 1: Tổng quan rủi ro tín dụng, hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Trong chương này, tác giả trình bày khái qt tín dụng, rủi ro hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng  Tín dụng ngân hàng: Tín dụng ngân hàng hiểu Ngân hàng chuyển nhượng cam kết chuyển nhượng cho khách hàng quyền sử dụng vốn ngân hàng  Đặc trưng tín dụng ngân hàng:Đặc trưng tín dụng ngân hàng bao gồm đặc trưng: Thứ nhất, có hồn trả thời gian xác định; thứ hai: giá trị hoàn trả phải lớn giá trị lúc vay; thứ ba hoạt động tín dụng ngân hàng ln chứa đựng rủi ro; thứ tư: hoạt động tín dụng dựa ngun tắc có bảo đảm  Vai trị tín dụng ngân hàng: Tín dụng NH đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế, tín dụng ngân hàng tạo nguồn vốn hỗ trợ cho trình sản xuất, tín dụng ngân hàng tích tụ thúc đẩy việc sử dụng vốn có hiệu quả, tín dụng ngân hàng góp phần giải mâu thuẫn chu kỳ thu nhập chu kỳ tiêu dùng, tín dụng ngân hàng tạo điều kiện mở rộng phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại  Phân loại tín dụng ngân hàng: Các hình thức cấp tín dụng cho khách hàng đa dạng, Ngân hàng thường phân loại tín dụng theo số tiêu chí sau: - Căn vào thời gian: tín dụng chia làm 03 loại: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn - Căn vào biện pháp bảo đảm: Tín dụng có bảo đảm tài sản cấp tín dụng khơng bảo đảm tài sản - Căn vào đối tượng khác hàng: Tín dụng khách hàng pháp nhân tín dụng khách hàng thể nhân - Căn vào quy mô khách hàng: Tín dụng DN lớn, Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, tín dụng ñối với cá nhân hộ gia đình Rủi ro tín dụng  Khái niệm rủi ro tín dụng: Có nhiều cách định nghĩa, tựu chung lại: Rủi ro tín dụng tổn thất có khả xảy NH khách hàng khơng có khả thực khơng có khả thực đẩy đủ thời hạn nghĩa vụ  Ngun nhân rủi ro tín dụng:Có nhiều ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thơng thường, người ta phân rủi ro tín dụng dựa yếu tố từ thành phần tham gia vào trình cấp tín dụng - Nguyên nhân từ phía ngân hàng: Thứ nhất: hững thơng tin phục vụ q trình định cấp tín dụng khơng đầy đủ, thứ hai: cán thiếu đạo đức và/hoặc chuyên môn nghiệp vụ kém, thứ ba: công tác kiểm tra kiểm tra nội thiếu chặt chẽ, thứ tư: thiếu giám sát quản lý sau cho vay - Nguyên nhân từ phía khách hàng: Khách hàng sủ dụng vốn sai mục đích, khả quản lý kinh doanh kém, tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, khách hàng thiếu thiện chí việc trả nợ vay - Ngun nhân từ mơi trường bên ngồi: Mơi trường kinh tế không ổn định, môi trường pháp lý thay đổi  Phân loại rủi ro tín dụng:Dựa tiêu chí khác có phương thức phân loại rủi ro tín dụng khác nhau, cách thức phân loại RRTD phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu - Căn vào mức độ tổn thất: rủi ro ứ động vốn rủi ro vốn - Căn theo đối tượng sử dụng vốn, rủi ro chia làm 03 loại: Rủi ro khách hàng cá thể, rủi ro khách hàng công ty, tổ chức kinh tế, định chế tài chính, rủi ro quốc gia hay khu vực địa lý - Căn vào tính tổng thể rủi ro, rủi ro chia làm 02 loại: Rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Căn vào giai đoạn phát sinh rủi ro:Rủi ro trước cho vay, rủi ro cho vay, rủi ro sau cho vay  Nhận dạng rủi ro tín dụng: Nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng cụ thểvà nhận dạng rủi ro danh mục khách hàng  Tác động rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ổn định ngân hàng thông qua: Giảm lợi nhuận ngân hàng, giảm khả khoản ngân hàng, giảm độ tín nhiệm ngân hàng Hệ thống phát cảnh báo báo sớm rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại  Khái niệm: Hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng hệ thống Tổ chức tín dụng xây dựng để phát cảnh báo sớm rủi ro khoản tín dụng, áp dụng cho khách hàng cụ thể  Vai trò hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng áp dụng với mục đích khác đối tượng khác - Đối với khách hàng chưa có quan hệ tín dụng: sàng lọc khách hàng có rủi ro cao trước tiến hành bước q trình thẩm định cấp tín dụng - Đối với khác hàng có quan hệ tín dụng: phát rủi ro để có biện pháp điều chỉnh tín dụng  Cấu trúc hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: ngân hàng xây dựng hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro dựa đặc trưng NH đặc thù KH Tuy nhiên, hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thường bao gồm cấu phần: cấu phần thứ máy tổ chức hệ thống, cấu phân thứ hai quy trình thực giám sát tuân thủ hệ thống, cấu phần thứ ba hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cấu phần thứ tư phận hỗ trợ hệ thống  Quy trình, quy định thực giám sát tuân thủ hệ thống - Quy định hướng dẫn thực hiện: văn nhằm hướng dẫn phương thức thực hiện, chức nhiệm vụ trách nhiệm phịng ban qua trình vận hành - Quy trình thực hiện: Là trình tự cơng việc thực q trình rà sốt đánh giá nhằm phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụn Q trình thực thường xuyên liên tục trước, sau giải ngân để kịp thời phát rủi ro tiềm ẩn  Hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: tập hợp tiêu để xác định rủi ro giai đoạn tiềm ẩn phát sinh NH cập nhật thông tin liên quan đến khách hàng hệ thống tiêu (các thông tin cần cập xây dựng cho nhóm khách hàng để phù hợp với đặc điểm khách hàng) từ xác định rủi ro tiềm ẩn khách hàng  Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Mức độ hồn thiện hệ thống phát cảnh báo rủi ro tín dụng đánh giá qua tiêu chí sau: - Mức độ hoàn thiện máy tổ chức thực hiện: Được đánh giá qua hai tiêu chất lượng cán tham gia hệ thống mức độ tinh gọn hệ thống - Mức độ cụ thể chặt chẽ quy trình vận hành hệ thống: Hệ thống vận hành ổn định, đạt yêu cầu mặt thời gian hay không phụ thuộc lớn vào liên hệ phận, phận thực chức hỗ trợ phận khác điều kiện cần để hệ thống phát huy tác dụng - Chất lượng hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Hiệu hệ thống phụ thuộc lớn vào chất lượng hệ thống tiêu: Các tiêu chi tiết chất lượng cảnh báo sát với thực tế khách hàng - Mức độ hỗ trợ phận hỗ trợ: Hệ thống CNTT đại, thuận tiện với người dùng , kho liệu khách hàng đầy đủ tiền để để trình cập nhật phân tích thơng tin nhánh chóng xác  Hiệu hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Để đánh giá hiệu hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cần so sánh chi phí vận hành hệ thống để đưa cảnh báo kết hệ thống mang lại NH Chi phí hoạt động gồm chi phí xây dựng hệ thống, chi phí vận hành hệ thống chi phí khác Kết hệ thống đánh giá qua tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng Kinh nghiệm xây dựng hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng  Kinh nghiệm từ tổ chức nước ngồi: Ví dụ hệ thống Citibank Hệ thống tiêu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng Trung ương châu Âu  Kinh nghiệm từ tổ chức nước: Kinh nghiệm từ hệ thống tiêu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Vietinbank) Chƣơng 2: Thực trạng hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Qua nghiên cứu điển hình chi nhánh Sở giao dịch Tổng quan hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam  Quá trình thành lập phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập thức vào hoạt động ngày 01/4/1963 Sau nửa kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam  Hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: - Bộ máy tổ chức hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Bộ máy tổ chức thực hai cấp Trụ sở Chi nhánh Trong chi nhánh chịu trách nhiệm tác nghiệp trực tiếp Trụ sở rà sốt khách hàng vượt thẩm quyền chi nhánh Thực theo mơ hình quản lý phân tán - Quy trình vận hành hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Q trình đánh giá rà soát rủi ro khách hàng thực thường xuyên liên tục trước, sau cấp tín dụng - Hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Việc phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Vietcombank thực thơng qua Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống xếp hạng tín dụng nội sử dụng để làm sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng sách dự phịng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động tình hình thực tế NH Thực trạng tín áp dụng hệ thống phát cánh báo sớm rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch  Kết hoạt động kinh doanh Sở Giao Dịch - Hoạt động huy động vốn: Huy động vốn Chi nhánh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao ổn định Nhờ mở rộng hợp tác với doanh nghiệp lớn, tổng công ty Nhà nước, Chi nhánh có nguồn huy động vốn đầu vào chủ yếu không kỳ hạn với chi phí thấp - Hoạt động Bảo lãnh: Hoạt động bảo lãnh hoạt động có rủi ro thấp lợi nhuận mang lại ổn định SGD tập trung tăng cường hoạt động bảo lãnh làm gia tăng lợi nhuận từ phi tín dụng làm gia tăng lợi ích khác cho SGD - Hoạt động tốn xuất nhập khẩu: Mặc dù phải đối mặt“với sức ép cạnh tranh ngày gia tăng từ NHTM khác SGD ln trì tốc độ tăng trưởng thị phần lĩnh vực toán quốc tế dựa vào mạnh hàng đầu toán quốc tế mạng lưới”NH đại lý rộng khắp toàn cầu Vietcombank - Lợi nhuận: Với nỗ lực tâm toàn hệ thống, Vietcombank đạt kết ấn tượng việc thực mục tiêu đề ra, nhiều năm liền SGD đạt kết kinh doanh khả quan, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm gần 30%/năm  Thực trạng áp dụng hệ thống phát cánh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch - Bộ máy tổ chức hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Xây dựng máy phòng ban, cán tham gia theo theo quy chuẩn Vietcombank - Quy trình, quy định thực giám sát tuân thủ hệ thống: Quy trình thực hệ thống PH&CBS RRTD TSC ban hành áp dụng toàn hệ thống CN phòng ban, SGD nghiêm túc thực từ tiếp cận khách hàng - Hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: SGD rà sốt rủi ro KH thơng qua việc thực chấm điểm KH hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo Quyết định số 418/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 30/05/2014 Vietcombank  Đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch - Kết đạt Vềbộ máy tổ chức thực hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Xây dựng mơ hình Vietcombank,khơng ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, phải xây dựng chiến lược cụ thể xây dựng nguồn nhân lực chất lượng Quy trình vận hành hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng:SGD nghiêm túc thực theo quy trình quản lý rủi ro tín dụng, chủ động cơng tác rà soát đánh giá rủi ro KH Hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội phát huy tác dụng phân loại, đánh giá khách hàng cảnh báo rủi ro khách hàng có chưa có quan hệ tín dụng soát đánh giá cảnh báo rủi ro khách hàng có quan hệ tín dụng Kết hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Trong năm qua, với cố gắng với việc áp dụng nghiêm túc vả chủ động hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, SGD đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng kiểm soát rủi ro hiệu (tỷ lệ nợ xấu giảm) - Hạn chế nguyên nhân Hạn chế Thứ nhất: Chất lượng cán tham gia vận hành: CBKH chưa chủ động tìm hiểu, cập nhật thay đổi hoạt động kinh doanh KH, lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát rủi ro - Thứ hai: Quy định, Quy trình vận hành:chưa phát huy tính chủ động sáng tạo công tác phát sớm rủi ro dừng lại thực quy trình Cơng tác thu thập thơng tin khách hàng cịn nhiều bất cập, việc thu thập thông tin nhiều thời gian Khi thẩm định cấp giới hạn tín dụng, khoản tín dụng chưa sát với thực tế khách hàng Kiểm tra giám sát sau cho vay nhiều hạn chế CBKH tập trung vào đánh giá KH giai đoạn thẩm định cấp tín dụng Thứ ba:Nội dung hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro Đối với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: Hệ thống đánh giá nhiều tiêu định tính phụ thuộc vào ý chí chủ quan cấp độ đánh giá Hệ thống xếp hạng tín dụng xây dựng chưa gắn với đặc điểm kinh tế địa phương, lĩnh vực đầu tư Hạn chế lớn việc chấm điểm dựa báo cáo tài KH số liệu báo cáo tài mang tính lịch sử, khơng cón tính kịp thời NH chưa xây dựng hệ thống tiêu theo dõi cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Thứ tư: Tăng trưởng tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng: Chất lượng tín dụng VCB chi phối áp lực tiêu kinh doanh hội sở giao cho chi nhánh, phòng giao dịch áp lực từ đối thủ cạnh tranh (lãi suất, hạn mức, hình thức bảođảm ) Nguyên nhân  Nguyên nhân từ phía NH - Đối với Bộ máy tổ chức hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Thứ nhất: trình độ thu thập thông tin CBTD chưa cao, thiếu kênh thông tin phục vụ công tác thu thập thông tin Thứ hai: phối hợp cung cấp thông tin phòng ban, phận để xử lý hồ sơ khách hàng chưa đầy đủ kịp thời Thứ ba: CBTD chủ yếu dựa vào báo cáo tài KH, phương án khách hàng tự đề ra, dẫn đến việc định khơng xác - Đối với nội dung thực hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Cơng tác kiểm tra sau cho vay lỏng lẻo chưa bám sát khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cịn số điểm yếu xuất phát từ nguyên nhân sau: Hệ thống tiêu đánh tập trung chủ yếu vào tiêu mang tính chất thay đổi khác hàng Hệ thống tiêu thiếu tiêu mang tính chất định lượng  Nguyên nhân từ phía khác hàng: - Khơng có phương án, dự án kinh doanh khả thi - Việc thực chế độ kế toán thống kê DN chưa nghiêm túc - “Một số khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, khơng nỗ lực sử dụng vốn vay có hiệu quả; KH thiếu thiện chí cung cấp thơng tin” - Khơng đủ tài sản chấp hợp pháp Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch Định hƣớng phát triển tín dụng NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch  Định hướng phát triển chung: Sở Giao Dịch tiếp tục phương châm“Tăng tốc Hiệu - Bền vững”, “quan điểm đạo điều hành “Đổi - Kỷ cương - Trách nhiệm”.“Theo đó, định hướng chủ đạo chiều sâu, lấy chất lượng hiệu làm trọng tâm, nỗ lực tất mảng hoạt động kinh doanh để thực thắng lợi hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, hướng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế”  Định hướng phát triển chất lượng tín dụng: Trong năm trước cạnh tranh ngày gay gắt TCTD nước SGD tiếp tục đạt mục tiêu chí sau: - Hoạt động tín dụng trì tăng trưởng tín dụng mức 10%-15%, tỷ lệ nợ xấu đặt mục tiêu trì 1% - Tiếp tục đẩy mạnh hồn thiện cơng tác chuẩn bị triển khai mơ hình tín dụng hồn thiện Sau hồn thiện mơ hình hoạt động, cơng tác tín dụng tiến hành chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Basel II Hoạt động tín dụng tập trung vào phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng dịch vụ làm lợi chiến lược phát triển SGD Giải pháp hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch  Nhóm giải pháp hồn thiện máy tổ chức: Kết hợp nâng cao chất lương nguồn nhân lực hoàn thiện máy tổ chức theo hướng tách biệt chức bán hàng quản lý rủi ro cán khách hàng  Nhóm giải pháp Quy trình, quy định thực giám sát tuân thủ hệ thống: Thực phân định rõ chức nhiệm vụ phòng hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng  Nhóm giải pháp hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Hồn thiện hệ thống tiêu xếp hạng tín dụng nội theo hướng gia tăng tỷ trọng thông tin tài khách hàng kiểm tốn độc lập bổ sung tiêu định lượng để đánh giá tình hình tài khách hàng  Nhóm giải pháp phận hỗ trợ: Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin việc hỗ trợ Hệ thống xếp hạng, phát triển tiêu định lượng nhờ sử dụng chương trình phần mềm kết nối với hệ thống NH cốt lõi Kiến nghị  Kiến nghị với NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Xây dựng kho liệu khách hàng: Hệ thống thông tin cần đáp ứng yêu cầu sau: Hệ thống thơng tin tín dụng phải tổ chức thành mạng lưới thống từ trung ương đến sở Tồn thơng tin tín dụng KH quan hệ, khách hàng hữu tập hợp lưu trữ Một phận chuyên trách thành lập nhằm đảm nhận việc thu thập phân tích thơng tin, cập nhật hàng ngày thơng tin KH có quan hệ với NH Đối với ngành cụ thể, cần có thơng tin phân tích cấu ngành - Xây dựng hệ thống tiêu phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Tác giả kiến nghị xây dựng hệ thống tiêu phát cảnh bảo sớm rủi ro NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Nâng cấp sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thơng tin:VCB đại hố cơng nghệ NH Hội sở chi nhánh đồng để đảm bảo kết nối thông tin xây dựng mạng giao dịch trực tuyến tồn quốc đảm bảo Hội sở trung tâm đầu não lưu trữ xử lý thơng tin điều hành kinh doanh, tạo điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm dịch vụNH điện tử - VCB xây dựng dựa vào ứng dụng chương trình phần mềm tự động thực phân loại KH, định hạng rủi ro tín dụng KH tổ chức kinh tế để làm sở cho việc định cho vay - VCB hoàn thiện hệ thống lưu trữ liệu phục vụ cho cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng DN  Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước - Xây dựng kho liệu thông tin doanh nghiệp: Thành lập tổ chức cung cấp thông tin công khai minh bạch, hỗ trợ NH công tác thẩm định khách hàng qua hỗ trợ tích cực kiểm sốt nợ xấu tồn hệ thống NH phù hợp với định hướng NH nhà nước - Ban hành đồng hoàn chỉnh khung pháp lý tài chính: Cần ban hành đồng hồn chỉnh khung pháp lý tài chính, tăng cường chế tài việc hạch toán kế toán doanh nghiệp Kết luận: Việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cần thiết để phát triển tín dụng an tồn hiệu Ngân hàng“cần phải khơng ngừng nghiên cứu, cải tiến, mở rộng mô hệ thống phát cánh bảo sớm rủi ro tín dụng để có đánh giá xác khách hàng, từ cải thiện chất lượng tín dụng NH điều quan trọng Từ kết đạt được, Vietcombank Sở Giao Dịch cần phát huy mạnh vốn có mình, bên cạnh cần khắc phục hạn chế khó khăn cịn tồn để hoạt động tín dụng đạt mục tiêu độ tăng trưởng đảm bảo yêu cầu chất” lượng tín dụng  ... pháp hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch Chƣơng 1: Tổng quan rủi ro tín dụng, hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín. .. ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao DịchError! Bookmar 1.6.3 Đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống phát cảnh báo sớm rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại thương Việt Nam. .. VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH.Error! Bookmark not def 1.5 Tổng quan hệ thống phát cảnh