Bài thuyết trình nhóm xây dựng danh mục đầu tư

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ NHÓM I MỤC TIÊU ĐẦU TƯ  Xây dựng danh mục đầu tư đa dạng an toàn mang lại lợi nhuận danh mục cổ phiểu mà lớp chọn với vốn đầu tư tỉ đồng  Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016 II CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ  Đầu tư 100% vào cổ phiếu  Danh mục đầu tư phần lớn cổ phiếu có giá trị, an tồn, thêm vào số cổ phiếu có sức tăng trưởng ngắn hạn, theo biến động trường để có hội kiếm lời III CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Thực chiến lược đầu tư thụ động:  Danh mục hình thành sở phân bổ tài sản  Mức độ đa dạng hóa kết hợp với sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro trung bình  Nắm bắt thông tin thị trường, kỹ thuật dự báo để lựa chọn cổ phiếu, thời điểm mua vào, bán cổ phiếu danh mục IV LỰA CHỌN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ A, Phân tích chứng khốn  Danh mục đầu tư lựa chọn mơt số chứng khoán danh mục chứng khoán: VNM, NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS  Chỉ số VNINDEX thời gian 20-8 đến 20-9:  Chạy excel ta thu kết quả: Nhận xét:  Trong giai đoạn từ 20/8 đến 20/9, mã cổ phiếu DHG, NT2, KSB, BIC, GAS thấp mức sinh lời VNINDEX có mức sinh lời âm, BIC thấp nhất,VNM HPG có mức sinh lời cao VNINDEX  So sánh với độ lệch trung bình thị trường, tất cổ phiếu có độ lệch chuẩn cao Đặc biệt cổ phiếu BIC, mức sinh lời thấp độ lệch chuẩn lại cao  Ta có ma trận phương sai-hiệp phương sai kết cho ta thấy mối tương tác thuận hay ngược chiều cặp chứng khoán  Hệ số tương quan cặp cổ phiếu: Hệ số tương quan cặp cổ phiếu nằm mức từ -1 đến 1, nhỏ, dao động quanh mức 0, chứng tỏ chứng khoán dao động (hay ngược chiều) B, Lựa chọn chứng khốn Sau bàn bạc thống nhất, nhóm định chọn mã chứng khoán cho danh mục minh Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS Lý do: • Dựa vào số liệu phân tích ta thấy mã kết hợp với danh mục • Theo mục tiêu đầu tư: nhóm lựa chọn nhóm cổ phiếu an tồn ( VNM, DHG, NT2) kết hợp với cổ phiếu khác theo biến động thị trường.(GAS)  Trong hai tuần đầu tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu bluechips, có VNM, vậy, nhóm kì vọng giá cổ phiếu VNM tăng lên khối ngoại có động thái mua trở lại  Từ 26-28/9 diễn hội nghị OPEC, mang lại hội rủi ro cho chứng khốn ngành dầu khí  Ngành nhiệt điện khí có khả tăng trưởng thủy điện gặp khó khăn vấn đề thời tiết cầu điện ngày tăng  Với kỳ vọng nới room ngoại cho cổ phiếu ngành dược, nhóm kỳ vọng giá DHG tăng lên Theo mục tiêu đầu : nhóm định hướng dành vốn đầu tư 40% cho VNM, 20% cho DHG, 25% cho GAS 15% cho NT2 V ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Cổ phiếu Ngày Giá mở cửa Khối lượng mua Tổng giá trị Tỷ trọng  Sau trình phân tíchmua đánh giá, nhóm định lựa chọn danh mục đầu tư với tỷ lệ cổ (cổ phiếu) cổ phiếu phiếu sau: thời điểm mua  Ta có bảng kết kinh doanh danh mục cổ phiếu tính theo giá đóng cửa ngày VNM 21/9 136.000 6000 816.000.000 41,86% 28/10/2016 là:  NT2 21/9 35.000 10.000 350.000.000 Vậy tổng số lãi từ hoạt động đầu tư danh mục gồm cổ phiếu là: 17,96% GAS Cổ phiếu 21/9Khối lượng 65.600 Giá mua 7000 Giá bán 459.200.000 Chênh lệch 23,56% Lãi(lỗ) 43.800.000 DHG + 24.000.000 – 24.300.000 = 43.500.000đ giá 23/9 108.000 3000 324.000.000 16.62% Tổng VNM     6.000   136.000 1.949.200.000 143.300 7.300 100% 43.800.000 GAS 10.000 65.600 68.000 2.400 24.000.000 NT2 7.000 35.000 35.000 0 DHG 3.000 108.000 99.900 -8.100 -24.300.000 Đánh giá Hoạt động đầu tư thu lợi nhuận có tỷ suất sinh lời 2,23% do:  VNM GAS có gia tăng giá, chiếm tỉ trọng lớn danh mục nên thu lãi nhiều  NT2 hịa vốn  Chỉ có DHG bị lỗ,nhưng DHG chiếm tỷ trọng 16.62% nên làm giảm phần lãi danh mục THANK YOU! ...I MỤC TIÊU ĐẦU TƯ  Xây dựng danh mục đầu tư đa dạng an toàn mang lại lợi nhuận danh mục cổ phiểu mà lớp chọn với vốn đầu tư tỉ đồng  Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016... phiếu, thời điểm mua vào, bán cổ phiếu danh mục IV LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ A, Phân tích chứng khốn  Danh mục đầu tư lựa chọn mơt số chứng khốn danh mục chứng khoán: VNM, NT2, DHG,HPG, KSB,... nhất, nhóm định chọn mã chứng khoán cho danh mục minh Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS Lý do: • Dựa vào số liệu phân tích ta thấy mã kết hợp với danh mục • Theo mục tiêu đầu tư: nhóm lựa chọn nhóm cổ