CHỌN mô HÌNH và KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN mô HÌNH (KINH tế LƯỢNG SLIDE)

Chương CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MH I Các thuộc tính mơ hình tốt •Tính tiết kiệm •Tính đồng •Tính thích hợp •Tính bền vững mặt lý thuyết •Có khả dự báo tốt II Các sai lầm thường gặp chọn mơ hình Bỏ sót biến thích hợp Giả sử mơ hình : Yi = β1 + β2X2i+ β3X3i + Ui (a) Nhưng ta lạI chọn mơ hình : Yi = α1 + α2X2i + Vi  hậu : ( b) Hậu việc bỏ sót biến : - Các ước lượng thu ước lượng chệch tham số mơ hình Các ước lượng thu ước lượng vững Phương sai ước lượng mơ hình sai (b) > mơ hình (a) Khoảng tin cậy rộng, kiểm định khơng cịn tin cậy 2 Đưa vào mơ hình biến khơng thích hợp (mơ hình thừa biến) Giả sử mơ hình : Yi = β1 + β2X2i + Ui (a) Nhưng ta lại chọn mơ hình (có thêm X3): Yi = α1 + α2X2i + α3X3i + Vi  hậu : (b) - Các ước lượng OLS ước lượng không chệch vững tham số mơ hình Phương sai ước lượng mơ hình thừa biến (b) lớn mơ hình (a) Khoảng tin cậy rộng, kiểm định khơng cịn tin cậy Chọn dạng hàm khơng  kết luận sai lầm III Phát sai lầm Phát có mặt biến khơng cần thiết Giả sử mơ hình hồi qui : Yi = β1+ β2X2i+ β3X3i+ β4X4i+ β5X5i + Ui - Nếu lý thuyết cho tất biến độc lập định Y phải giữ chúng mơ hình dù hệ số chúng khơng có ý nghĩa thống kê - Trường hợp nghi ngờ X5 biến không cần thiết  kiểm định H0 : β5 = Nếu chấp nhận H0  X5 không cần thiết - Trường hợp nghi ngờ X3 X5 biến không cần thiết  kiểm định H0 : β3= β5 = (Sử dụng kiểm định Wald) *Kiểm định Wald Xét mơ hình (U) sau : Yi = β1+ β2X2i + β3X3i+ β4X4i+ β5X5i+ Ui (U) xem mơ hình khơng hạn chế Ví dụ : Với mơ hình (U), cần kiểm định H0 : β2= β5= Áp đặt giả thiết H0 lên mô hình (U), ta có mơ hình hạn chế (R) sau : Yi = β1+ β2X2i + β4X4i+ Ui Để kiểm định H0, ta dùng kiểm định Wald (R) Các bước kiểm định Wald : - Hồi qui mơ hình (U)  thu RSSU Hồi qui mơ hình (R)  thu RSSR Tính (RSSR − RSSu ) /( dfR − dfU ) F = dfU : bậc tự (U) RSS / df U U dfR : bậc tự (R) - Nếu p (F* > F) ≤ α ⇒ bác bỏ H0, Nếu F > Fα(dfR- dfU, dfU) Ví dụ : Với mơ hình (U), kiểm định H0 : β2= β3= β4=0 Áp đặt H0 lên (U), ta có mơ hình (R): Yi = β1+ β2X2i + β2X3i+ β2X4i+ β5X5i+ Ui hay Yi = β1+ β2(X2i+X3i+X4i) + β5X5i+ Ui Đến đây, áp dụng bước kiểm định Wald cho giả thiết H0 Ví dụ : Với mơ hình (U), kiểm định H0 : β2+ β3= Thực tương tự ví dụ trên, áp đặt H0 lên (U), ta có mơ hình hạn chế (R) : Yi= β1+ β2X2i+(1- β2)X3i+ β4X4i+ β5X5i+Ui (Yi - X3i) = β1+ β2(X2i -X3i)+ β4X4i+ β5X5i+Ui * Chú ý : Trong Eviews, thủ tục kiểm định Wald viết sẵn, bạn cần gõ vào giả thiết bạn muốn kiểm định đọc kết 2 Kiểm định biến bị bỏ sót Xét mơ hình : Yi = β1 + β2Xi + Ui (*) Giả sử nghi ngờ mơ hình bỏ sót biến Z  kiểm tra cách : - Nếu có số liệu Z : + Hồi qui mơ hình Yi = β1+β2Xi+β3Zi +Ui + Kiểm định H0 : β3= Nếu bác bỏ H0 mơ hình ban đầu bỏ sót biến Z - Nếu khơng có số liệu Z : dùng kiểm định RESET Ramsey Kiểm định RESET Ramsey : Ramsey đề xuất sử dụng ˆi , Y ˆi Y làm xấp xỉ2cho Zi Bước : HồI qui mơ hình (*), thu lấy Bước : HồI qui Yi theo biến độc lập (*) ˆi Y (mô hình gọi mơ hình (new)) Bước : Kiểm định H0 : hệ số thời ˆ3 ˆ Y , Y i i Nếu bác bỏ H0  mơ hình (*) bỏ sót biến ˆ3 ˆ Yi , Yi đồng Cụ thể : - Tính Trong : (R − R ) / m F= (1 − R ) /(n − k) new new * m : số biến độc lập thêm vào mơ hình k : Số tham số mơ hình (new) - Nếu F > Fα(m,n-k) p(F) < α  bác bỏ H0 Ta có : F = 0.3888 với p = 0.684 > 5%  mơ hình ban đầu khơng bỏ sót biến IV Kiểm định phân phối chuẩn U H0 : U phân phối chuẩn Thống kê sử dụng : Jarque-Bera (JB) Ta có : JB ~ χ (2) Nên qui tắc kiểm định sau: - Tính JB - Nếu JB > χ α(2) p(JB) < α  bác bỏ H0  ... thu ước lượng chệch tham số mơ hình Các ước lượng thu ước lượng vững Phương sai ước lượng mơ hình sai (b) > mơ hình (a) Khoảng tin cậy rộng, kiểm định khơng cịn tin cậy 2 Đưa vào mơ hình biến... tục kiểm định Wald viết sẵn, bạn cần gõ vào giả thiết bạn muốn kiểm định đọc kết 2 Kiểm định biến bị bỏ sót Xét mơ hình : Yi = β1 + β2Xi + Ui (*) Giả sử nghi ngờ mơ hình bỏ sót biến Z  kiểm. .. thiết  kiểm định H0 : β5 = Nếu chấp nhận H0  X5 không cần thiết - Trường hợp nghi ngờ X3 X5 biến không cần thiết  kiểm định H0 : β3= β5 = (Sử dụng kiểm định Wald) *Kiểm định Wald Xét mơ hình