Rủi ro tín dụng trong HĐ ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết.. Đặc điểm:.[r]
(1)BÀI
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
(2)1 KHÁI QUÁT RRTD 1.1 Khái niệm:
Rủi ro tín dụng HĐ ngân hàng khả xảy tổn thất khách hàng không thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết.
1.2 Đặc điểm:
- Đây loại RR đặc thù nhất, lớn thường xuyên KD ngân hàng (vì HĐ TD NH trọng tâm)
- Ln tiềm ẩn suốt q trình trước, sau cho vay
(3)- Dư nợ cho vay chiếm tới 70 - 90% tổng TSC NH
- Dơ nợ cho vay có tính lỏng thấp TSC có khác, chúng khó chuyển hóa thành tiền trước đến hạn
- Nhóm khách hành vay đa dạng, phức tạp, khó kiểm sốt, sẵn sàng chấp nhận RR cao tiền vay
Câu hỏi: Tại RRTD NH lại nghiêm trọng? 1.3 Tác động RRTD đến NH:
Căn mức độ vi phạm cam kết KH, nếu:
a/ Người vay khơng hồn trả nợ vay hạn:
Câu hỏi: Đến hạn, KH không trả đc nợ gốc hạn,
(4)- Kế hoạch sử dụng vốn bị ảnh hưởng (cam kết hạn mức tín dụng, cam kết cho vay ) Có thể phải tăng chi phí vay hay phải huy động vốn bổ sung với lãi suất cao
- Bị động khâu lập kế hoạch sử dụng vốn Có thể dẫn đến bị đọng vốn
- Cản trở việc hoàn trả người gửi tiền
b/ Người vay khơng có khả hồn trả nợ vay (một phần hay toàn bộ):
- Giảm kết KD NH
- Nếu mức cao làm giảm VTC NH
(5)1.4 Nguyễn nhân dẫn đến RRTD:
Ngun nhân khách quan từ mơi trường bên ngồi
Nguyên nhân RRTD
(6)A/ Ngun nhân khách quan từ mơi trường bên ngồi:
1 Nguyên nhân bất khả kháng:
- Thiên tai (bão, lụt, hạn hán, hỏa hoạn, động đất)
- Tập quán người tiêu dùng thay đổi (ví dụ, người chuyển từ xe đạp sang máy)
- Thay đổi công nghệ, kỹ thuật ngành nghề
- Chiến tranh, biểu tình, đình cơng, dân biến
2 Thông tin bất cân xứng:
(7)Ví dụ, KH người biết rõ ràng họ có trung thực vay hay khơng, hay họ có thơng tin đầy đủ dự án so với NH
Sự tồn thông tin bất cân xứng dẫn đến lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức
(8)Ví dụ, người liều lĩnh hay có động lừa đảo thường
(9)Rủi ro đạo đức (moral hazard) phát sinh sau giao dịch thực hiện: NH gặp rủi ro KH sử dụng vốn vào HĐ khác khơng mong đợi, HĐ khiến cho khoản vay khơng hoàn trả
(10)Môi trường kinh tế:
- Kinh tế hưng thịnh có ảnh hưởng đến khả trả nợ người vay?
- Kinh tế suy thối có ảnh hưởng đến khả trả nợ người vay?
- Sự liên thông thị trưiờng nước với tghị trường quốc tế
Câu hỏi: Nếu kinh tế giới phục hội tăng trưởng tác
động đến chất lượng TD NHTM VN?
Câu hỏi: Thiểu phát hay lạm phát ảnh hưởng
(11)Chính sách nhà nước:
Câu hỏi: Năm 2011, VN đột ngột thực sách tiền tệ
thắt chặt hà khắc, hỏi tác động đến chất lượng TD NHTM VN?
Câu hỏi: VN phá giá VND 9,3% tác động đến hoạt động TD NH?
Câu hỏi: Việc hạn chế cho vay phi SX tác động
đến hoạt động TD NH?
Câu hỏi: Việc quy định trần LS huy động 14% tác động
thế đến hoạt động TD NH?
(12)B Nguyên nhân từ phía KH:
Đây xem nguyên nhân gây RR cho NH
Đối với KH cá nhân:
Do nguồn trả nợ chủ yếu từ thu nhập người vay, nên nguyên nhân gây nên ổn định thu nhập người vay dẫn tới khả khơng trả nợ Ví dụ,
- Thất nghiệp
- Sự cố bất thường: Chết, ốm đau, tai nạn, bị người khác lừa, li dị, thua
- Xác định sai thu nhập
(13)Đối với khách hàng DN:
- Giả thị trường biến động
- Thay đổi thị hiếu người tiêu dùng - Chất lượng sản phẩm không cạnh tranh - Rủi ro tài (thua lỗ)
- Chủ tâm lừa đảo
C Nguyên nhân từ thân NH:
- Chính sách tín dụng đề cao lợi nhuận
- Chính sách tín dụng tập trung (vùng, ngành)
(14)- Khơng tn thủ quy trình trước, sau cho vay
- Cán tín dụng vi phạm đạo đức kinh doanh, thông đồng với khách hàng
- Năng lực cán tín dụng, cán thẩm định yếu - Lãnh đạo ngân hàng có hành vi trục lợi
(15)2 PHÂN TÍCH TÍN DỤNG
Khái niệm: Phân tích TD q trình đánh giá KH điều kiện vay vốn hồn trả nợ vay, sở định cho vay giám sát khoản vay NH
Mục đích phân tích TD:
- Hạn chế thông tin bất cân xứng
- Đánh giá thực trạng rủi ro khách hàng - Xác định nhu cầu vay khách hàng
- Đưa QĐ xác việc có cho vay hay khơng Các mơ hình phân tích TD:
(16)2.1 Mơ hình định tính
Khi nhận đơn xin vay, cán TD cần đặt câu hỏi:
1 Người xin vay tín nhiệm Anh biết họ ntn?
2 HĐ tín dụng có ký kết cách đắn hợp lệ,
nhằm bảo vệ NH? người xin vay có khả hồn trả nợ vay mà khơng cần đến sức ép nào?
3 Nếu không trả nợ, liệu NH thu hồi nợ tài sản
hay thu nhập người vay cách nhanh chóng với chi phí rủi ro thấp?
(17)Câu 1: Người xin vay có tín nhiệm?
Tín nhiệm = Thiện chí
trả nợ
Tiêu chí -
6C
1 Character
2 Capacity 3 Cash
(18)1 Character - Tư cách người vay:
- Có mục đích TD rõ ràng, có thiện chí nghiêm chỉnh trả nợ - Tỏ thái độ trách nhiệm việc sử dụng vốn vay, trả lời
các câu hỏi trung thực - Phù hợp với CSTD NH
(19)2 Capacity - Năng lực pháp lý người vay:
- Nếu KH cá nhân, phải có:
(i) lực PL dân (quyền nghĩa vụ dân theo PL); (ii) lực hành vi dân (khả hành vi xác lập,
thực quyền nghĩa vụ dân sự) - Nếu KH tổ chức, phải:
(i) thành lập hợp pháp; (ii) có cấu tổ chức chặt chẽ;
(iii) có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác chịu trách nhiệm tài sản đó;
(20)3 Cash - Thu nhập người vay:
Người vay có khả tạo đủ tiền để trả nợ? Khả tạo tiền người vay để trả nợ:
(i) luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập (ii) bán lý tài sản
(iii) phát hành CK nợ hay CK vốn
Bất kỳ nguồn thu từ ba khả sử dụng để trả nợ vay cho ngân hàng