Ảnh hưởng của covid 19 đến hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam – msb giải pháp quản trị rủi r

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIỀU NGA ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – MSB GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIỀU NGA ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – MSB GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO Chuyên ngành: Tài - Ngân Hàng (Tài Chính) Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Kiều Nga học viên lớp Tài Chính, Khóa 28, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Ảnh hường Covid-19 đến hoạt động ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- MSBGiải pháp quản trị rủi ro”.(Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn Thầy PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trong viết có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2020 Học viên thực NGUYỄN THỊ KIỀU NGA MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TÓM TẮT - ABSTRACT Chương Giới thiệu đề tài 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 2- Khung lý thuyết rủi ro quản trị rủi ro 2.1 Cơ sở lý luận rủi ro quản trị rủi ro 2.1.1 Khái niệm rủi ro quản trị rủi ro 2.1.2 Rủi ro doanh nghiệp rủi ro tài 11 2.1.3 Phân loại rủi ro hệ thống ngân hàng 15 2.1.4 Những nghiên cứu trước 25 2.2 Tình hình QTRR hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 27 2.2.1 Mơ hình ba tuyến phịng thủ 27 2.2.2 Hiệp ước Basel 28 Tóm tắt chương 31 Chương Ảnh hưởng Covid-19 đến hoạt động ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam - MSB 32 3.1Ảnh hưởng covid-19 đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 32 3.2 Ảnh hưởng Covid-19 đến hoạt động ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam 40 3.2.1 Giới thiệu ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - MSB 40 3.2.1.1 Lịch sử hình thành 40 3.2.1.2 Sơ đồ tổ chức 40 3.2.1.3 Tầm nhìn sứ mệnh 41 3.2.2 Ảnh hưởng Covid-19 đến tình hình hoạt động MSB 42 3.2.2.1 Ảnh hưởng Covid-19 đến kết kinh doanh MSB 44 3.2.2.2 Ảnh hưởng Covid-19 đến tình hình hoạt động MSB 47 Tóm tắt chương 53 Chương Đề xuất giải pháp 54 4.1 Nhóm giải pháp 54 4.1.1 Giải pháp dành cho nhóm khách hàng tiền gửi 55 4.1.2 Giải pháp dành cho nhóm vay 58 4.2 Nhóm giải pháp tương lai 60 4.2.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo nợ sớm 60 4.2.2 Phát triển kênh online, xem ngân hàng số chiến lược 61 Tóm tắt chương 67 Kết luận kiến nghị 68 Tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS DN MSB NHTM NHNN nCoV QTRR RRTD TMCP VNĐ VN WHO Bất động sản Covid-19 Doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Corona Quản trị rủi ro Rủi ro tín dụng Thương mại cổ phần Việt Nam đồng Việt Nam Tổ chức y tế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các gói tín dụng ưu đãi lãi suất NHTM Việt Nam………….34 Bảng 3.2: Trích dẫn từ bảng báo cáo tài Quí I.2019 so sánh với tiêu 44 Bảng 3.3: Trích dẫn từ bảng báo cáo tài Quí I.2020 so sánh với tiêu 45 Bảng 3.4: Trích dẫn từ bảng báo cáo tài Quí II.2020 so sánh với tiêu 47 Bảng 3.5: Thống kê số lượng bút tốn bình qn tính giao dịch viên MSB … 48 Bàng 4.1: Tỷ trọng loại kỳ hạn tiết kiệm khách hàng MSB… 57 Bảng 4.2: Thống kê lượng khách hàng giao dịch qua hình thức MSB 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Biểu đồ thể khó khăn doanh nghiệp gặp phải ảnh hưởng Covid-19 Hình 2.1: Các loại rủi ro Hình 2.2: Rủi ro doanh nghiệp 12 Hình 2.3: Các loại rủi ro 24 Hình 2.4: Mơ hình “3 tuyến phịng thủ” 28 Hình 3.1: Biểu đồ tăng trưởng tín dụng q I kinh tế VN qua năm 33 Hình 3.2: Ước tính doanh nghiệp giảm sút doanh thu ảnh hưởng Covid -19…… 35 Hình 3.3: Biểu đồ thể nợ xấu quí I NHTM Việt Nam 36 Hình 3.4: Biểu đồ thể nợ xấu quí II NHTM Việt Nam 38 Hình 3.5: Gánh nặng lớn doanh nghiệp tác động Covid-19 39 Hình 3.6 Sơ đồ tổ chức MSB 41 Hình 3.7 Kết kinh doanh năm năm gần MSB 43 TĨM TẮT Trước tình hình dịch Covid-19 lây lan diện rộng toàn cầu Mục đích nghiên cứu phân tích đánh giá ảnh hưởng nCoV đến tình hình kinh tế xã hội Thế giới Việt Nam Cơn đại dịch xảy bao lâu, hậu để lại kinh tế giới cần thời gian để lấy lại đà tăng trưởng Bài viết phân tích tác động đến tình hình hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung ngân hàng Hàng Hải Việt Nam-MSB nói riêng Theo phân tích từ tác giả nghiên cứu có năm tác động tới hệ thống ngân hàng MSB bao gồm : dư nợ tín dụng giảm, nợ xấu tăng;số dư tiền gửi cá nhân tổ chức giảm;giao dịch online điện tử tăng làm cho ngân hàng tốn nhiều chi phí đầu tư cho hệ thống; tăng rủi ro khoản hệ thống; ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển tương lai Từ đưa giải pháp chiến lược giúp ngân hàng Hàng Hải Việt Nam-MSB cải thiện hoạt động mang lại hiệu giai đoạn khó khăn Do thời gian nghiên cứu giai đoạn nCoV diễn tháng nên khoảng trống nghiên cứu liệu thu thập ít, chưa tổng hợp đầy đủ xác tác động từ nCoV đến tình hình kinh tế xã hội giới, Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng MSB nói riêng TỪ KHĨA: Covid-19, MSB 35,862,851 244,575 Hơn 5000 Tổng cộng 978,300 3000 - 5000 0.30% 244,575 733,725 1.50% 1,222,875 Doanh 500 nghiệp 1000 269,033 562,523 269,033 611,438 538,065 276,370 273,924 44% 12,697,520 0.30% 1.20% 0.90% 0.33% 0.30% 0.66% 1,222,875 269,033 1000 - 3000 913,080 856,013 913,080 856,013 31.15% 2,853,375 0.56% 300 456,540 3000- 5000 0.14% 244,575 114,135 1000-2000 0.70% 100 -200 570,675 1000 0.91% 538,065 741,878 500 1.54% Dưới 100 1,255,485 300 2.10% 1,141,350 25,395,040 1,712,025 100 - 200 1.40% 1,141,350 Hơn 5000 Cá nhân 1,141,350 Dưới 100 57,068 57,068 16% 9,579,188 0.33% 538,065 0.69% 1,467,450 0.33% 220,118 0.75% 1,956,600 0.66% 171,203 0.34% 195,660 0.34% 195,660 1.50% 1,467,450 3.50% 570,675 1.12% 856,013 1.05% 0.00% 570,675 1.12% 1.05% 570,675 1.40% 114,135 1.40% 570,675 0 0 12% 8,425,609 0.66% 1.80% 0.27% 611,438 2.40% 0.21% 538,065 0.24% 440,235 0.24% 538,065 1.80% 2,873,756 0.70% 570,675 1.05% 570,675 0.07% 570,675 0.70% 0.07% 570,675 0.70% 570,675 0.14% 0.70% 570,675 57,068 0 81,525,008 10% 4,377,893 0.00% 244,575 0.00% 538,065 0.75% 220,118 0.00% 244,575 0.66% 0.54% 146,745 0.66% 244,575 3.52% 0.70% 171,203 0.70% 0.70% 627,743 0.00% 171,203 0.70% 856,013 0.70% 0.00% 171,203 0.70% 684,810 0 0 48,915 5% 4,671,383 0.30% 0.66% 489,150 0.27% 0.30% 0.00% 0.18% 464,693 0.30% 244,575 0.00% 0.21% 0.00% 570,675 0.77% 570,675 0.21% 570,675 1.05% 0.07% 570,675 0.21% 570,675 0.84% 570,675 57,068 0 0 0 6% 2,665,868 0.00% 0.60% 0.00% 244,575 0.00% 0.06% 244,575 0.57% 220,118 0.30% 0.00% 244,575 0.00% 570,675 0.70% 0.70% 285,338 0.70% 114,135 0.00% 0.70% 114,135 0.70% 0.70% 570,675 0 97,830 0 3% 3,244,695 0.00% 0.00% 220,118 0.30% 0.00% 0.30% 244,575 0.27% 0.00% 122,288 0.30% 220,118 0.70% 0.00% 114,135 0.35% 570,675 0.14% 570,675 0.00% 0.14% 570,675 0.07% 228,270 0.70% 285,338 4% 0.00% 0.27% 0.12% 0.00% 0.30% 0.00% 0.15% 0.27% 0.00% 0.14% 0.70% 0.70% 0.00% 0.70% 0.28% 0.35% Phân Kỳ hạn tháng Kỳ hạn tháng Kỳ hạn tháng Kỳ hạn 12 tháng Kỳ hạn 13 tháng Kỳ hạn 18 tháng Kỳ hạn 24 tháng Kỳ hạn 36 tháng loại Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ khách Số tiền gửi Tổng tiền Tổng tiền Tổng tiền Tổng tiền Tổng tiền Tổng tiền Tổng tiền Tổng tiền trọng(%) trọng(%) trọng(%) trọng(%) trọng(%) trọng(%) trọng(%) trọng(%) hàng 57 Bảng 4.1 Tỷ trọng loại kỳ hạn tiết kiệm khách hàng MSB Đơn vị tính: triệu đồng (Nguồn: Bộ phận phát triển sản phẩm – MSB) 58 Trong bảng 4.1, tỷ trọng khách hàng có kỳ hạn gửi trung dài hạn khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp thấp so với kỳ hạn ngắn hạn, đặc biệt kỳ hạn từ tháng trở lênvà số tiền gửi từ 500 triệu trở lên, cụ thể tổng số tiền tiết kiệm có kỳ hạn tháng chiếm 44%, tháng chiếm 16%, tháng chiếm 12%, 12 tháng chiếm 10%, 13 tháng chiếm 5%, 18 tháng chiếm 6%, 24 tháng chiếm 3% 36 tháng chiếm 4% tổng lượng tiền gửi MSB thời điểm tháng 3.2020 81,000 tỷ đồng Vì MSB cần tiến hành chương trình thu hút khách hàng sau : Tăng lãi suất cho nhóm khách hàng có kỳ hạn gửi dài hạn từ tháng đến 36 tháng với số tiền từ 300 triệu trở lên mức tăng dao động từ 0,5 đến 1,5%/ năm Mức tăng dựa vào thời hạn gửi tiết kiệm khơng vào lượng tiền gửi hút lượng tiền gửi dài hạn Chương trình quà tặng dành cho khách hàng giới thiệu khách hàng tham gia sản phẩm nhằm thu hút quan tâm từ khách hàng nhiệt tình giới thiệu người quen, đồng nghiệp gửi tiết kiệm MSB Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng thân thiết, có thời gian gửi tháng có gói vay ưu đãi tổng hạn mức mà khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trung dài hạn MSB 4.1.2 Giải pháp dành cho khách hàng vay Để giảm thiểu thiệt hại rủi ro tín dụng Covid-19, MSB cần phải xây dựng chế hệ thống phòng vệ, xây dựng sở liệu tính tốn độ nhạy yếu tố tác động Ngoài biện pháp hỗ trợ khách hàng miễn, giảm lãi; cấu nợ; thiết kế gói sản phẩm phù hợp đối tượng khách hàng Mức độ ảnh hưởng từ rủi ro phụ thuộc vào dự đoán biện pháp để ứng phó Cơng việc địi hỏi phân tích, tổng hợp chi tiết, đánh giá, giám sát tiến trình thực rút kinh nghiệm từ thiên tai, dịch bệnh, ngành nghề bị tác động quan tâm sâu sắc từ nhà quản trị ngân hàng có hệ thống hồn chỉnh từ khâu sở hiệu, phân tích độ nhạy từ yếu tố tác động đến ngân hàng MSB cần có định vị rủi ro, phân bổ nhân theo dõi, cần có phận nghiên cứu, phân tích dấu hiệu xuất thị trường, đưa biện pháp kịp thời có rủi 59 ro xảy Trong rủi ro bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rủi ro hoạt động rủi ro thị trường khó nhận dạng phịng ngừa nằm ngồi dự đốn, xảy lường trước Covid-19 tác động đến hành vi tiêu dùng người dân, dẫn đến phá sản hàng loạt DN, ngành nghề thuộc kinh tế làm gãy đổ hệ thống ngân hàng Cụ thể dành cho ngắn hạn, MSB bơm thẳng trực tiếp vào DN tiềm nhóm ngành nghề bị tác động từ đại dịch Chi tiết dành cho ngành nghề : Nhóm khách hàng có nguồn thu từ gia cơng Nhóm khách hàng có nguồn thu từ cho thuê bất động sản Nhóm khách hàng đến từ du lịch, dịch vụ vận chuyển… MSB cần xây dựng sách cho vay danh mục có tài sản đảm bảo, giảm lãi vay, phương án trả nợ dành cho nhóm : Miễn, giảm lãi vay Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho đối tượng bị giảm nguồn thu Giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh Các gói tín dụng hỗ trợ cho khách hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề gặp khó khăn ảnh hưởng từ nCoV Trong trung dài hạn đón đầu sóng mới, từ tháng 8/2020 hiệp định thương mại tự Việt Nam EU (EVFTA) Hiệp Định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thức có hiệu lực giúp cho ngành nghề Việt Nam tự thương mại với nước Châu Âu, xóa bỏ hàng rào thuế quan, cạnh tranh với hàng hóa từ Trung Quốc, Thái Lan …Vì MSB mạnh dạn đầu tư nguồn vốn sách ưu đãi cho ngành nghề hưởng lợi từ hiệp định ngành nông, thủy sản, dệt may, gia dày, logistic MSB cần phát triển gói sản phẩm cho vay dành cho đối tượng riêng biệt mà có lợi kinh doanh mùa dịch công ty hoạt động sản xuất lĩnh vực y tế, thuốc men, đồ dùng thiết yếu… tăng hạn mức cho vay lên 85% đối tượng để bơm vốn cho ngành hoạt động hiệu phù hợp với tình hình thực tế mùa Covid 60 Mở hạn mức thấu chi, dự phòng dựa dư nợ 30% lại tài sản đảm bảo mà khách hàng chấp ngân hàng để chờ lúc thị trường hồi phục trở lại có nguồn vốn để bắt tay vào việc kinh doanh 4.2 Nhóm giải pháp dành cho tương lai 4.2.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo nợ sớm: Emergency Warning System Đây hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, giúp nhân viên quản lý chi nhánh ngân hàng phát cảnh báo trường hợp chuyển nhóm nợ để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Với hệ thống này, ngân hàng sàng lọc danh sách, phân loại thông tin khách hàng với số lượng liệu data lớn EWS giúp nhà quản lý ngân hàng nhìn thấy dư nợ khách hàng theo phân khúc khách hàng, theo mức độ cảnh báo cụ thể danh mục khách hàng tiềm ẩn Qua đó, họ đánh giá khách hàng có rủi ro chuyển nhóm, thời điểm chuyển nhóm, từ chủ động xây dựng kế hoạch tài phù hợp với đối tượng khách hàng EWS giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian để phát sớm khách hàng có rủi ro suy giảm khả trả nợ vòng tháng tới, từ có phương án hỗ trợ khách hàng gia tăng điều kiện tài sản bảo đảm, hay giảm dư nợ tín dụng, hạn chế thấp nguy vỡ nợ khách hàng Từ đó, giảm thiểu rủi ro quản lý tín dụng, giảm thiểu thiệt hại đảm bảo doanh thu, lợi nhuận ngân hàng Hệ thống xử lý liệu dựa kho liệu ngân hàng, hệ thống xếp hạng tín dụng nội hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Từ đó, hệ thống lọc danh mục khoản tín dụng cần kiểm tra Sau đó, tiến hành điều tra thông tin kinh doanh khách hàng nguồn thông tin đáng tin cậy khác bên ngồi để đưa mức độ cảnh báo xác Hiện có VCB Vietinbank xây dựng thành cơng hệ thống EWS EWS địi hỏi sử dụng cơng nghệ tiên tiến với kinh phí cao địi hỏi phải thực đồng bộ, xuyên suốt cho hệ thống ngân hàng, cần phải có đầy đủ liệu kho hệ thống doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng nội hệ thống quản lý rủi ro, thời gian lâu cho việc hoàn thiện 61 MSB cần triển khai thực hệ thống Emergency Warning System để nhận diện dấu hiệu phát sinh nợ hạn để có sách hỗ trợ kịp thời, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng MSB Các bước để thực EWS MSB sau : Bước một, thu thập data liệu, bao gồm phân loại khách hàng cá nhân doanh nghiệp, phân loại theo ngành nghề hoạt động, lĩnh vực hoạt động đối tượng khách hàng Hệ thống đồng thông qua kho liệu ngân hàng MSB, hệ thống xếp hạng tín dụng nội hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Bước hai, phân tích số cảnh báo sớm rủi ro thông qua nguyên nhân gây vỡ nợ khách hàng : triển vọng kinh doanh, tình hình tài chính, khả toán, tài sản đảm bảo, số thất nghiệp, GPD, tỷ giá, xuất nhập khẩu, biến động bất lợi thị trường…Đồng thời tăng cường sử dụng tiêu tính tự động tỷ lệ sử dụng hạn mức, số ngày hạn, độ biến động dịng tiền… nhằm tăng tính hiệu quả, bảo đảm số liệu cập nhật theo thời gian thực Bước ba, hệ thống cài đặt sẵn số biện pháp hỗ trợ phù hợp, tương ứng với mức độ rủi ro khách hàng Giúp MSB chủ động việc xây dựng kế hoạch tài cho khách hàng thông qua kết phân tích từ hệ thống 4.2.2 Phát triển kênh online, xem ngân hàng số chiến lược Hiện sản phẩm NHTM Việt Nam thực giao dịch online, thực bước khởi đầu Ngân hàng số dựa vào công nghệ phân tích liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa…chủ yếu thực qua internet, điện thoại di động sau thực mạng xã hội facebook, Amazon, google Vì ngân hàng số giúp giao dịch diễn thuận tiện, nhanh chóng, an tồn tiết kiệm chi phí, giúp khách hàng có trải nghiệm vượt trội so với giao dịch ngân hàng truyền thống 62 Bảng 4.2 Thống kê lượng khách hàng giao dịch qua hình thức MSB Năm 2000 2015 2019 Hình thức giao dịch Giao dịch quầy Thao tác ATM Thao tác Web Thao tác App Giao dịch quầy Thao tác ATM Thao tác Web Thao tác App Giao dịch quầy Thao tác ATM Thao tác Web Thao tác App SL giao dịch theo ngày SL giao dịch theo tuần SL giao dịch theo tháng 14,796 81,378 325,512 25,000 175,000 700,000 0 0 0 12,056 66,308 265,232 19,000 133,000 532,000 921,429 6,450,000 25,800,000 0 9,864 54,252 217,008 10,000 70,000 280,000 430,000 1,720,000 6,880,000 3,225,000 22,575,000 90,300,000 (Nguồn: Bộ phận phát triển sản phẩm - MSB) Kết từ bảng 4.2 thấy dịch chuyền từ lượng khách hàng giao dịch truyền thống ATM quầy giao dịch sang giao dịch ngân hàng điện tử Trong năm 2000 khách hàng chủ yếu giao dịch phịng giao dịch ATM, sau có dịch chuyển sang tăng tỷ trọng giao dịch web năm 2015 cải tiến thông qua giao dịch App ứng dụng ngân hàng MSB vào năm 2020 Khách hàng hạn chế giao dịch quầy vào năm 2015 giảm thể thông qua bảng 3.3 khách hàng khơng muốn đến giao dịch quầy hạn chế lây nhiễm vi rút nCoV 63 Hiện MSB NHTM khác Việt Nam phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử để chuyên trách thực giao dịch theo lệnh tạo từ khách hàng Ngân hàng thực giao dịch hình thức trực tuyến thơng qua Ebanking bao gồm Ineternet banking Mobile banking, dịch vụ có tính chuyển tiền, tốn, tra cứu số dư tài khoản thơng qua máy tính thiết bị điện thoại Tuy nhiên, với phát triển không ngừng từ công nghệ, để bắt kịp với nhịp chung giới ngân hàng cạnh tranh nước MSB nên thành lập ngân hàng số, nhằm hỗ trợ khách hàng không cần đến phòng giao dịch hay chi nhánh ngân hàng mà chủ động thực giao dịch lúc, nơi Với ngân hàng số này, khách hàng thực giao dịch App website với tính như: Chuyển tiền nước chuyển tiền quốc tế, tham gia gửi tiền tiết kiệm online với lãi suất cao lãi suất giao dịch quầy, tốn hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình kỹ thuật số, lập hồ sơ vay vốn, mở thẻ tín dụng,tham gia dịch vụ gia tăng khác ngân hàng sản phẩm đầu tư, bảo hiểm… Vào tháng 11/2018 Cục toán NHNN có hội thào với nội dung : Kỷ nguyên ngân hàng số thời đại 4.0 với đầy đủ NHTM VN tham dự với đại diện công ty FinTech Các bên thống cần đẩy mạnh kỷ nguyên ngân hàng số NHNN tạo hành lang pháp lý cho NHTM hoạt động có tham gia liên kết cơng ty FinTech Để bước thực điều MSB cần hồn thiện yếu tố sau nhằm hạn chế rủi ro hoạt động MSB: Đề xuất phát triển mơ hình auto banking : Auto banking mơ hình tự động 100%, hoạt động 24/7 có đội ngũ bảo vệ riêng, khách hàng thực hầu hết giao dịch giống đến phịng giao dịch bình thường buồng máy tự động ngân hàng Khách hàng thực chức nhận tiền báo có máy ATM, rút tiền hạn mức lớn, chuyển khoản liên ngân hàng, tốn hóa đơn, nợ vay…Trong khoảng thời gian 2012, 64 nhiều ngân hàng đưa mơ hình vào vận hành hoạt động Tuy nhiên chưa thật thu hút khách hàng quy mơ cịn nhỏ tính Hiện Đông Á VP bank xây dựng thành công mơ hình này, xem bước tiến lớn lĩnh vực công nghệ ngân hàng Việt Nam Nâng cấp hệ thống core banking : Việc nâng cấp core banking internet banking điều kiện tiên trình hoạt động ngân hàng Hệ thống cần hoạt động nhanh, ổn định an toàn giúp ngân hàng hạn chế rủi ro hoạt động Hệ thống core banking giúp phận dịch vụ khách hàng, điển hình giao dịch viên kiểm soát viên thao tác nghiệp vụ hình rút gọn, xử lý thao tác nhanh chóng giao dịch nhằm rút ngắn thời gian chờ khách hàng thực giao dịch quầy Ngồi core banking cịn hỗ trợ cảnh báo, nhắc nhở giao dịch viên việc theo dõi thông tin khách hàng danh sách khách hàng đến hạn sổ tiết kiệm, chứng minh thư khách hàng hết hạn…giúp phịng tránh sai sót q trình quản lý liệu Nâng cấp core banking giúp bảo mật thơng tin khách hàng, phịng tránh đánh liệu hỗ trợ đồng giao diện ngân hàng số trình duyệt thiết bị điện tử Xây dựng tổng đài riêng, băng thông cho ngân hàng số: Cần xây dựng hệ thống, nhân để phục vụ cho mảng call center, chăm sóc khách hàng 24/7 nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc xử lý kịp thời tình cấp bách từ phía khách hàng giao dịch Kể từ năm 2010 NHTM Việt Nam có hệ thống call center, nhiên dịch vụ có phí cước gọi hệ thống chưa chuyên nghiệp việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng nên dường không thu hút quan tâm từ phía khách hàng mảng dịch vụ MSB có hệ thống call center miễn phí gọi cần nâng cấp phần mềm, hệ thống để khách hàng kết nối với tổng đài xuyên suốt Khuyến khích khách hàng tham gia ngân hàng số, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, xây dựng chương trình khuyến : 65 MSB cần triển khai giới thiệu, quảng cáo dịch vụ, chương trình khuyến để khách hàng quan tâm, ưu chuộng ngân hàng số Đây dịng sản phẩm vừa mang đến tiện ích cho khách hàng, vừa giúp ngân hàng tiết kiệm nhân phục vụ giao dịch quầy Dựa nhóm giải pháp dành cho ngắn hạn dài hạn mà tác giả phận Phát triển sản phẩm MSB bàn bạc, thảo luận để giúp MSB cấu lại nhân sự, cấu hoạt động, tinh giảm chi phí gia tăng phát triển sản phẩm, tăng trưởng doanh thu mùa dịch lẫn sau dịch kết thúc Sản phẩm dịch vụ chủ lực để MSB NHTM tập trung để phát triển giai đoạn ngân hàng số giao dịch online liên kết ví điện tử Ngân hàng số giúp khách hàng thực tất giao dịch, hoạt động tốn online mà khơng cần đến chi nhánh hay phịng giao dịch khơng cần dùng tiền mặt để tốn cho hóa đơn Ngân hàng hình thành tảng cơng nghệ số hóa Với giao diện App ứng dụng Website tương ứng, người dùng sử dụng thiết bị kết nối internet để thực giao dịch tương tự ngân hàng Để đẩy mạnh việc sử dụng App giao dịch việc liên kết ví điện tử giúp khách hàng thực giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn, giúp kiểm sốt biến động tài khoản thông qua truy vấn số dư tài khoản Mặc dù đại dịch bùng phát giai đoạn tiềm lực MSB giai đoạn kiểm soát tốt chi phí, doanh thu để vượt qua thời kỳ khó khăn phân tích chi tiết chương Theo nhận định tác giả nhóm giải pháp dành cho ngắn hạn dài hạn tiếp tục trì cải tiến nhận định từ King : Phân tích từ King (2012), ngân hàng khơng tự cải tiến ngân hàng bị đào thải cạnh tranh đối thủ khách hàng rời bỏ bạn để đến với nơi tiên tiến tiện ích hiệu từ công nghệ mang đến cho họ King (2018) nhận định rằng, ngân hàng bạn muốn tồn qua giai đoạn độ khoảng 10 năm tới, cách tái định nghĩa lại tổ chức, tái xây dựng lực bàn giao sản phẩm/ dịch vụ cốt lõi, nâng cao chất lượng đội 66 ngũ, tái cấu xung quanh sơ đồ tổ chức hoàn toàn thay đổi với tốc độ nhanh tưởng tượng bạn 67 TĨM TẮT CHƯƠNG Tác giả đề xuất nhóm giải pháp để giảm thiểu thiệt hại đại dịch gây ảnh hưởng Trong : Nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp để giảm thiểu rủi ro hoạt động rủi ro tín dụng MSB Dành cho khách hàng gửi tiết kiệm: theo phân tích tác giả số tiền gửi tỷ trọng khách hàng gửi trung dài hạn thấp, gây ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng nên cần tập trung đẩy mạnh nhóm tiết kiệm trung dài hạn thơng qua sách ưu đãi Dành cho nhân MSB : cần cấu xem xét lại thu nhập nhân viên để ổn định nhân đảm bảo mức sống tối thiểu nhân viên Dành cho khách hàng vay: hỗ trợ việc giảm lãi, cấu nợ, tăng cường gói tín dụng để hỗ trợ đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch Bên cạnh việc đón đầu hội kinh doanh dành cho nhóm khách hàng có lợi giai đoạn liên quan đến y tế, thuốc men, kinh doanh trang…hoặc khách hàng hoạt động nhóm ngành nghề có hội tăng trưởng nhanh sau đại dịch Việc gia tăng hạn mức tín dụng lên 85% MSB cân nhắc ban hành Nhóm giải pháp dành cho tương lai : MSB cần có cơng cụ để giúp MSB giữ vững vị tiếp tục phát triển tương lai, hịa nhập với tài tồn cầu : Cần có hệ thống cảnh báo nợ sớm để đánh giá khả suy giảm tài khách hàng vịng tháng tới để có biện pháp để hỗ trợ khách hàng tốt đảm bảo tỷ lệ nợ xấu nguồn vốn cho ngân hàng Đề xuất phát triển mô hình auto banking, nâng cấp hệ thống core banking, xây dựng tổng đài riêng, băng thông cho ngân hàng số : để đảm bảo hoạt động, vận hành giao dịch khách hàng không bị gián đoạn dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Xem ngân hàng số chiến lược phát triển tương lai 68 KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH Ngân hàng hệ thống huyết mạch, định thành bại kinh tế nên có rủi ro xảy ravà tác động đến hệ thống ngân hàng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế quốc gia Vì thế, việc quản lý phịng ngừa rủi ro khơng cịn mối quan tâm nhà quản trị ngân hàng mà quan tâm, hỗ trợ, định hướng từ Ngân hàng Nhà nước Chính Phủ Những phát đề tài nhằm giúp MSB tiếp tục tăng trưởng tín dụng ngắn hạn; đẩy mạnh nguồn vốn huy động trung dài hạn; định hướng phát triển tương lai bao gồm nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp dành cho tại: bao gồm giải pháp dành cho tiết kiện trung dài hạn; giải pháp dành cho tín dụng Để thực hiệu quả, phải vẽ chân dung khách hàng để có sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng Nhóm giải pháp dành cho tương lai: bao gồm phát triển hệ thống cảnh báo nợ sớm xem ngân hàng số chiến lược Bên cạnh đóng góp tích cực đề tài nghiên cứu có hạn chế định sau: Thời gian liệu nghiên cứu đề tài lúc đại dịch diễn tháng nên liệu thu thập liệu có độ trễ nên chưa thống kê đánh giá hết tác động tiêu cực từ Covid-19 đến kinh tế hệ thống ngân hàng Hiện tác động Covid-19 đến ngành nghề chưa Chính phủ quan tâm tháo gỡ cách nhanh chóng hiệu Các NHTM VN nói chung MSB nói riêng cần định hướng chi tiết cụ thể ngành nghề cần hỗ trợ ngắn hạn, trung hạn dài hạn để đẩy nhanh tín dụng cho ngành gặp khó khăn; sách Nhà nước cịn hạn chế việc định hướng cho ngân hàng Hiện nay, chưa có đạo cho NHTM để có hướng ổn định giai đoạn đại dịch bùng phát tăng trưởng sau đại dịch để hệ thống ngân hàng kinh tế xem móng quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội quốc gia Trong thời gian tới, để NHTM VN chuyển đổi dần sang ngân hàng số, bắt nhịp với tiến công nghệ theo cải tiến hệ thống ngân hàng giới Ở Việt Nam, cần có nghiên cứu ngân hàng số, bước triển khai, quy trình thực hiện…để hướng dẫn cho NH bước thực 69 có kế hoạch chi tiết cho định hướng ngân hàng số tương lai Bên cạnh hỗ trợ từ NHNN Chính phủ Việt Nam ban hành hành lang pháp lý cho việc triển khai ngân hàng số TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng việt Chance, D M., & Brooks, R ,2015 An Introduction to derivatives and risk management Dịch từ tiếng Anh Người dịch giảng viên khoa Tài Chính trường Đại học Kinh tế TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh King, B ,2018 Bank 4.0-43 Ngân hàng số: Giao dịch nơi, không ngân hàng Dịch từ tiếng Anh Người dịch Quỳnh Ca, 2020 Hà Nội: Nhà xuất Thông tin truyền thông King, B ,2012 Bank 3.0 - Tương lai ngân hàng kỷ nguyên số Dịch từ tiếng anh Người dịch Nguyễn Phương Lan, 2017 Hà Nội: Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc Dân Kỳ Ngọc, 2020 Tín dụng quí I tăng mức thấp sáu năm Tạp chí Forbes Việt Nam [online] [Ngày truy cập: 10 tháng 06 năm 2020] Nguyễn Văn Tiến, 2005 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng.Xuất lần thứ hai Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Huy Hoài, 2019 Tầm quan trọng kiểm toán nội quản trị rủi ro doanh nghiệp Tạp chí Tài Theo Tạp chí Tài kỳ tháng 4/2019.[online] [Ngày truy cập: 20 tháng 06 năm 2020] Phạm Hồng Chương, 2020 Tác động Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 274, trang 7-8 Danh mục tài liệu tiếng anh Dionne, G (2013) Risk management: History, definition, and critique Risk Management and Insurance Review, 16(2), 147-166 [online] [ Accessed 10 july 2020] Giese, J., & Haldane, A (2020) COVID-19 and the financial system: a tale of two crises Oxford Review of Economic Policy, 36(Supplement_1), S200-S214 Available at: < https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S200/5899021> [Accessed 20 Oct 2020] Hull, J C (2012) Risk management and financial Instituations.[e-book].United States: John Wiley & Sons, Inc., Available at: [Accessed 10 June 2020] Kanchu, T., & Kumar, M M ,2013 Risk management in banking sector–an empirical study International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 2(2), 145-153, p.146-147 [online] [Accessed 10 June 2020] Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q (2020) Financial markets under the global pandemic of COVID-19 Finance Research Letters, 101528 [online] [Accessed 02 August 2020] Willett, A H (1951) The economic theory of risk and insurance University of Pennsylvania Press [online] [Accessed 02 August 2020] ... nội r? ??i ro ngành nghề Danh mục đầu tư r? ??i ro tập trung R? ??i ro hoạt động R? ??i ro chiến lược R? ??i ro tài trợ R? ??i ro trị R? ??i ro pháp lý R? ??i ro lãi suất R? ??i ro khoản R? ??i ro ngoại hối Phòng ngừa r? ??i ro... chung ngân hàng có tất r? ??i ro r? ??i ro tín dụng r? ??i ro thị trường r? ??i ro hoạt động? ?? 24 R? ??i ro phi tài R? ??i ro tài R? ??i ro thị trường R? ??i ro tín dụng R? ??i ro quầy tính tiền r? ??i ro từ người vay R? ??i ro... thuyết r? ??i ro quản trị r? ??i ro 2.1 Cơ sở lý luận r? ??i ro quản trị r? ??i ro 2.1.1 Khái niệm r? ??i ro quản trị r? ??i ro 2.1.2 R? ??i ro doanh nghiệp r? ??i ro tài 11 2.1.3 Phân loại r? ??i ro hệ