Quản trị rủi ro hoat động tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TRUNG THÀNH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS LÊ TRUNG THÀNH XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI Hà Nội - Năm 2014 CAM KẾT Tôi xin cam kết công trình nghiên cứu độc lập tơi đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Lê Trung Thành Các số liệu, kết trình bày luận văn xác phản ánh thực trạng đơn vị đƣợc nghiên cứu Các thông tin tham khảo sử dụng luận văn có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực luận văn Hà Nội, tháng 05 năm 2015 Học viên Nguyễn Minh Ngọc i LỜI CẢM ƠN Em xin đƣợc chân thành cảm ơn thầy giáo, TS Lê Trung Thành, giáo viên hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ em bƣớc hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, ngƣời cung cấp cho em kiến thức tảng quý báu suốt hai năm học qua Do khuôn khổ thời gian nghiên cứu có hạn nhƣ trình độ ngƣời viết cịn hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết Em mong thầy, cô giáo thơng cảm góp ý chân thành để luận văn đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Nghiên cứu đề tài với mục đích phân tích, đánh giá tình hình quản trị rủi ro hoạt động VPBank , từ đƣa giải pháp tích cực nhằm tăng cƣờng hiệu quản trị rủi ro hoạt động VPBank Luận văn sử dụng phƣơng pháp định lƣợng thông qua thu thập số liệu từ bảng điều tra vấn 200 ứng viên trƣởng phận, phòng ban nghiệp vụ, chuyên viên, cán phụ trách hoạt động quản trị rủi ro VPBank phân tích để đánh giá tác động yếu tố đến kết quản trị rủi ro hoạt động VPBank, từ đánh giá đƣợc kết quản trị rủi ro hoạt động VPBank Luận văn sở tham khảo để nhà quản trị rủi ro hoạt động VPBank đề sách quản trị rủi ro hoạt động NH Kết phân tích định tính cho thấy rủi ro hoạt động VPBank xảy nhiều nhóm nguyên nhân ngƣời gây nên đặc biệt cẩu thả, không tuẩn thủ quy định quy trình nghiệp vụ ngân hàng VPBank xây dựng đƣợc cấu trúc quản trị rủi ro tồn diện với việc phân cơng cụ thể vai trò trách nhiệm phận cấu trúc quản trị Bên cạnh đó, Ngân hàng triển khai nhiều sáng kiến ngăn chặn giảm thiểu hành vi gian lận bên bên Tuy nhiên, phối hợp đơn vị kinh doanh ban quản trị RRHĐ thiếu hiệu Kết phân tích định lƣợng cho thấy: kết quản trị rủi ro hoạt động VPBank bị tác động nhân tố : quy định, quy trình nghiệp vụ; Chính sách nhân sự; ý thức nhân viên Những nhân tố đƣợc kiểm sốt tốt kết QTRRHĐ VPBank cao Vì quản trị rủi ro hoạt động ngân hãng đƣợc xác định rõ ràng phƣơng hƣớng phát triển ngân hàng với giải pháp tổng thể tiến gần đến quy chuẩn quốc tế, ngân hàng xây dựng đƣợc chiến lƣợc quản trị rủi ro hoạt động dài hạn, giải pháp quản trị rủi ro đƣợc xác định rõ ràng,chính iii sách quản trị rủi ro hoạt động VPBank tuyên bố rõ ràng từ HÐQT vị rủi ro ngân hàng, VPBank xây dựng đƣợc danh mục RRHĐ theo nguyên nhân, tác động bên gây rủi ro hoạt động đƣợc VPBank kiểm soát tốt, kết quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng đƣợc chuyên gia đánh giá mức cao Tuy nhiên, hoạt động quản trị rủi ro hoạt động VPBank tồn hạn chế nhƣ: nhiều rủi ro xảy năm qua đặc biệt rủi ro cịn ngƣời cơng nghệ gây ra, số RRHĐ khác lại mang tính định tính, khó theo dõi phịng ngừa xác , chƣa có phối hợp chặt chẽ phận chuyên trách QLRRHÐ độc lập với đơn vị kinh doanh cuối giải pháp tài trợ rủi ro VPBank hạn chế Nguyên nhân hạn chế hệ thống văn bản,quy định quy trình nội đƣợc áp dụng tổ chức dài dòng, gây hiểu lầm Thiết kế hệ thống công nghệ thông tin chƣa an toàn, việc sử dụng user, mật chƣa quy định Nhân viên ngân hàng thiếu kinh nghiệm, thiếu trình độ, thiếu ý thức thiếu đạo đức Ngồi ra, kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, sách phát triển kinh tế xã hội phủ chƣa phát huy nhiều tác dụng thúc đẩy cố gian lận bên ngân hàng Từ kết đạt đƣợc chƣơng IV với định hƣớng chiến lƣợc phát triển VPBank giai đoạn tới, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quản trị rủi ro hoạt động VPBank bao gồm: Giải pháp quy định, quy trình hoạt động, giải pháp nguồn nhân lực, đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất cách mua bảo hiểm rủi ro hoạt động, giải pháp cơng nghệ, củng cố hồn thiện hệ thống sở liệu rủi ro tổn thất Đồng thời tác giả đề xuất số kiến nghị với Chính Phủ, Bộ, ngành có liên quan, Ngân hàng Nhà Nƣớc, Hiệp Hội ngân iv hàng nhằm hỗ trợ VPBank nói riêng NHTM nói chung việc tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động v MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH VẼ xii PHẦN GIỚI THIỆU 1.1 Về tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích câu hỏi nghiên cứu .2 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn .3 CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước .5 1.1.2 Các nghiên cứu nước .8 1.2 Cơ sở lý luận 10 1.2.1 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro hoạt động NHTM 17 1.2.3 Mơ hình ba lớp phịng vệ 21 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Quy trình nghiên cứu 26 2.2 Mơ hình nghiên cứu 27 2.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu 30 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .30 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 31 2.4 Phân tích số liệu 33 2.4.1 Phương pháp phân tích liệu thứ cấp 33 2.4.2 Phương pháp phân tích liệu sơ cấp 34 vi CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 37 3.1 Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 37 3.2 Một số rủi ro hoạt động VPBank .44 3.2.1 Rủi ro người 44 3.2.2 Rủi ro hoạt động tác động bên 52 3.2.3 Rủi ro công nghệ thông tin 53 3.2.4 Thực quản lý quy trình 55 3.3 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động VPBank .56 3.3.1 Các sách quản trị rủi ro hoạt động thực VPBank .56 3.3.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động VPBank 62 3.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro hoạt động VPBank 82 3.4.1 Kết đạt 82 3.4.2 Hạn chế tồn 84 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 85 CHƢƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG .88 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng giai đoạn tới 88 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động VPBank 92 4.2.1 Giải pháp nguồn nhân lực 92 4.2.2 Giải pháp quy định, quy trình hoạt động 94 4.2.3 Giải pháp công nghệ 96 4.2.4 Củng cố hoàn thiện hệ thống sở liệu rủi ro tổn thất 97 4.2.5 Đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất cách mua bảo hiểm rủi ro hoạt động 98 4.3 Một số kiến nghị hỗ trợ tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động VPBank 99 vii 4.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ, Bộ, ngành có liên quan 99 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước .99 4.3.3 Kiến nghị với Hiệp Hội ngân hàng 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ LỤC vii viii ... vệ lớp quản trị rủi ro NHTM bao gồm: đổi tƣ quản trị rủi ro ngân hàng, chuẩn hoá khung lực cán ngân hàng, hồn thiện khn khổ pháp lý quản trị rủi ro ngân hàng, hoàn thiện máy quản trị rủi ro từ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 37 3.1 Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 37 3.2 Một số rủi. .. ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng, so sánh hoạt động quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng có chủ sở hữu khác nhiều nghiên cứu phân tích lý thuyết quản trị rủi ro hoạt động với nguyên