Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN HỊA PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2020 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN HỊA PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS Võ Xuân Vinh TP.Hồ Chí Minh – Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN o0o-Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, nghiên cứu cách khoa học, độc lập nghiêm túc hướng dẫn GS.TS Võ Xuân Vinh Số liệu luận văn trung thực, nội dung kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình thời điểm TP HCM, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả Nguyễn Văn Hòa ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC HÌNH .vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii Tóm tắt đề tài viii Chương 1: Giới thiệu đề tài 1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tiếp cận Kết cấu luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 2: Sơ lược LienVietPostBank rủi ro hoạt động tín dụng LienVietPostBank Đồng Tháp 2.1 Giới thiệu sơ lược LienVietPostBank 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng 12 2.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 16 2.3 Xác định rủi ro hoạt động tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 16 iii Chương 3: Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 18 3.1 Cơ sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 18 3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 18 3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 18 3.1.3 Bản chất rủi ro tín dụng 19 3.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến RRTD 20 3.1.5 Tác động RRTD 25 3.1.6 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 27 3.1.7 Các tiêu phản ánh nợ xấu bao gồm: 27 3.1.8 Các biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 28 3.1.9 Các quy định liên quan đến phịng, ngừa rủi ro tín dụng Việt Nam 29 3.1.10 Đo lường rủi ro tín dụng 31 3.2 Tổng quan nghiên cứu qua rủi ro tín dụng……………………… 36 3.3 Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu 43 3.3.1 Nghiên cứu định lượng 43 3.3.2 Nghiên cứu định tính 46 3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 46 Chương 4: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 47 4.1 Phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 47 4.1.1 Kết phân tích định tính 47 4.1.2 Phân tích định lượng 51 iv 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đồng Tháp sau: 56 Chương 5: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 58 5.1 Các giải pháp 58 5.2 Kiến nghị 64 5.2.1 Kiến nghị hội sở LienVietPostBank 64 5.2.2 Kiến nghị LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 65 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 66 Phụ lục 68 Danh mục tài liệu tham khảo 74 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh năm 2019 Bảng 2: Bảng tổng hợp doanh số cho vay (2017-2019) 12 Bảng 3: Bảng cấu cho vay phân theo thời hạn vay (2017 – 2019) 13 Bảng 4: Bảng cấu cho vay phân theo ngành kinh tế (2017 – 2019) 14 Bảng 5: Bảng cấu cho vay phân theo nhóm nợ (2017 – 2019) 15 Bảng 6: Tóm tắt cá nghiên cứu học thuật nước nước 36 Bảng 7: Diễn giải biến độc lập sử dụng mơ hình 43 Bảng 8: Cơ cấu mẫu theo thời hạn vay 51 Bảng 9: Cơ cấu mẫu theo mục đích vay 51 Bảng 10: Cơ cấu mẫu theo nhóm nợ 52 Bảng 11: Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm người vay 52 Bảng 12: Cơ cấu mẫu theo vốn tự có tham gia 53 Bảng 13: Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ vốn vay/tài sản bảo đảm 53 Bảng 14: Cơ cẫu mẫu theo sử dụng vốn 53 Bảng 15: Cơ cấu mẫu chia theo kinh nghiệm làm việc cán tín dụng 54 Bảng 16: Cơ cấu chia theo số lần kiểm tra mục đích sử dụng vốn 54 Bảng 17: đo lường độ xác dự báo 55 Bảng 18: kết phân tích hồi quy 55 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đồng Tháp vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng CN ĐT Chi nhánh Đồng Tháp NHTMCPNN Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước QLRR Quản lý rủi ro CSH Chủ sở hữu ROE Tỷ số lợi nhuận ròng trến vốn chủ sở hữu GDP Tổng sản phẩm quốc nội LienVietPostBank Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt TSĐB Tài sản đảm bảo CN Chi nhánh viii Tóm tắt đề tài Đối với NHTM hoạt động tín dụng quan trọng chiếm tỷ trọng lớn doanh thu ngân hàng, phát sinh rủi ro tín dụng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh uy tín ngân hàng Đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) nói chung Chi nhánh Đồng Tháp nói riêng triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng.Trong sản phẩm tín dụng mang lại nhiều rủi ro nhất, đề tài chọn thực Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đồng Tháp, sở triển khai khảo sát nghiên cứu 150 khách hàng vay vốn LienVietPostBank Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2019 Mục tiêu tiến hành phân tích thực trạng rủi ro tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2019 đồng thời đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Đồng Tháp Dựa phân tích định tính Định lượng: Sử dụng mơ hình Binary Logistic phần mềm SPSS Kết nghiên cứu cho thấy tác động tới rủi ro tín dụng LienVietPostBank Đồng Tháp yếu tố như: Mục đích vay, kinh nghiệm cán tín dụng, tài sản đảm bảo, kiểm tra sau vay, khả tài người vay Từ Khóa: Rủi ro tín dụng ngân hàng English For commercial banks, credit activities are important and account for a large proportion in the bank's revenue, when credit risk arises, it will greatly affect the business and reputation of the bank For Lien Viet Post Bank (LienVietPostBank) in general and Dong Thap Branch in particular are implementing many products and services for customers In which, credit products bring the most risks, because The topic was selected to analyze the factors affecting credit risks at Lien Viet Post Bank Dong Thap branch, on the basis of conducting a survey of 150 customers in LienVietPostBank Dong Thap in 2017 – 2019 62 toán khoản vay, cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp + Yêu cầu khách hàng chuyển giao dịch tài khoản Techcombank để quan sát theo dõi tình hình kinh doanh khách hàng có thay đổi bất thường không Đây cách giám sát từ xa + Khi có thay đổi nhân quản chuyển giao hồ sơ từ cán tín dụng sang cán tín dụng khác , cần quy định cụ thể trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao Có thể quy định việc lập sổ nhật ký tín dụng lần phát vay, thu nợ, biến động tài sản đảm bảo, tình hình kinh doanh tài để đảm bảo liên tục, thuận tiện việc theo dõi chuyển giao hồ sơ cán tín dụng Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề sau cho vay Định kỳ hàng tháng, cán tín dụng phải báo cáo tình trạng khách hàng vay, tình trạng tài sản đảm bảo, tình hình phát vay, thu nợ kỳ khách hàng vay phụ trách cho Trưởng phịng Tín dụng, Phịng Quản lý Tín dụng Ban Quản trị Rủi ro Nếu nghi ngờ có dấu hiệu rủi ro cho khoản vay, cấp thẩm quyền phải trao đổi với cán tín dụng phụ trách trực tiếp gặp khách hàng để xác minh thêm Trách nhiệm người phụ trách phận tín dụng đơn vị, chi nhánh Techcombank phải giám sát thường xuyên danh mục cho vay đơn vị mình, hiểu rõ khách hàng vay chủ yếu kiểm tra cơng việc thực cán tín dụng thuộc cấp Phân tích đầy đủ kịp thời hoạt động tín dụng đơn vị hệ thống đánh giá tổng thể danh mục tín dụng toàn ngân hàng Để làm điều này, địi hỏi chất lượng hệ thống báo cáo tín dụng, mức độ cập nhật thông tin yêu cầu nghiêm ngặt trách nhiệm báo cáo, giải trình cấp có liên quan Chi nhánh Phòng giao dịch Định kỳ hàng quý, đánh giá lại chất lượng hoạt động tín dụng đơn vị ngân hàng Từ kết đánh giá đơn vị, Ban Giám đốc ngân hàng thực điều chỉnh sách tín dụng thay đổi cách thức giám sát đơn vị thấy cần thiết 63 Thành lập phận chuyên nghiên cứu môi trường kinh doanh, ngành nghề, cập nhật thông tin kinh tế - xã hội cung cấp kịp thời cho Ban Quản trị Rủi ro để cảnh báo cho đơn vị hạn chế cho vay, ngưng cho vay lĩnh vực có xu hướng an tồn tập trung thu hịi nợ khoản vay lĩnh vực Phối hợp hiệu tra NHNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội kiểm soát nội LienVietPostbank Thanh tra Ngân hàng có thẩm quyền thực hoạt động theo quy định pháp luật ngân hàng pháp luật tra, kiểm tra Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm việc chấp hành quy định có liên quan đến công tác tra giám sát tổ chức tín dụng Theo đó, việc sau phải thực hiện: + Chấp hành định tra + Cung cấp thông tin để phục vụ giám sát từ xa + Cung cấp hồ sơ tài liệu để phục vụ yêu cầu đoàn tra chỗ + Phối hợp trình tra, kiểm tra như: tạo điều kiện phương tiện làm việc, trao đổi vấn đề cần thiết phát sinh + Tổ chức tiếp nhận tiếp thu kết luận, kiến nghị đoàn tra + Tổ chức đạo, tiếp thu nghiêm túc kiến nghị Thanh tra Ngân hàng + Báo cáo Thanh tra Ngân hàng kết hoạt động kiểm toán nội định kỳ theo quy định Ngân hàng Nhà nước (đây nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động giám sát tra, đặc biệt tra chỗ) + Tổ chức kiểm toán nội làm đầu mối việc phối kết hợp với đoàn tra, kiểm tra Ngân hàng Nhà nước, có việc cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu cần thiết khác phục vụ đoàn tra đề cập Tổ chưc kiểm toán nội đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo tổ chức tín dụng triển khai cơng việc liên quan đến tiếp thu kết luận, kiến nghị, tổ chức xử lý báo cáo kết lên Thanh tra Ngân hàng Nhà nước + Tổ chức kiểm tốn nội khơng phải cánh tay kéo dài Thanh tra Ngân hàng, lại có vai trị gần tổ chức tra nội tổ 64 chức tín dụng, đó, tổ chức kiểm tra kiểm tốn nội làm tốt vai trò, chức nhiệm vụ theo quy định pháp luật quy định nội tổ chức tín dụng góp phần lớn vào ổn định phát triển tổ chức tín dụng mục tiêu khơng khác với mục tiêu Thanh tra Ngân hàng + Thanh tra NHNN, kiểm tốn độc lập sử dụng kết kiểm toán nội làm tư liệu tham khảo để đánh giá tính tuân thủ hiệu hoạt động LienVietPostBank + Dựa kết kiểm toán độc lập, tra ngân hàng, kiểm toán nội xem xét kiến nghị khắc phục tồn tại, yếu hệ thống kiểm soát ngân hàng, triển khai thực kiểm tra đào sâu thêm khắc phục yếu kém, hạn chế tái diễn sai phạm giám sát,đánh giá việc thực biện pháp khắc phục 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị hội sở LienVietPostBank Cập nhật kiến thức quản trị rủi ro đại: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng đại cho giới quản lý người chuyên trách hội sở chính, chi nhánh phịng giao dịch ngân hàng, qua sàng lọc nhà quản lý điều hành cao cấp ngân hàng Hội sở cần thiết mời tổ chức tài quốc tế có uy tín cử chun gia đào tạo lĩnh vực ngân hàng Hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng: Hồn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng từ Hội sở đến chi nhánh, với phân cấp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phận, đồng thời xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng, sách phân bổ tín dụng, sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tư với đa dạng hóa sản phẩm nhằm phân tán rủi ro… Củng cố hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng, thực việc quản lý liệu tập trung, đảm bảo có sẵn thơng tin cho nhà quản trị đưa định cho vay 65 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng, rà sốt, chỉnh sửa hồn thiện quy trình nội Tập trung thu thập, cập nhật thông tin khách hàng kịp thời xác; phân tích rủi ro phương án vay, đưa rủi ro dự kiến, khả kiểm soát ngân hàng kịch xử lý tình xấu xảy Xây dựng quy trình tiêu chuẩn thẩm định thích hợp cho loại dự án khác Công tác thẩm định tài sản, dự án, lực tài khách hàng địi hỏi kỹ phân tích, đánh giá, trình độ chun mơn cán tín dụng cao, đó, ngân hàng cần trọng đến cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo có đủ lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp để thực hoạt động nghiệp vụ; có chế ủy quyền, quy định trách nhiệm cán phụ trách tác nghiệp rõ ràng Xây dựng lộ trình quản trị theo tiêu chuẩn Basel: Thiết kế lộ trình hợp lý để Lienvietpostbank áp dụng phương thức quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn Basel I, II chuẩn mực Basel III BCBS ngày 12/9/2010 đưa bối cảnh khủng hoảng tài diễn phạm vi toàn cầu năm 2007 - 2010, nhằm bổ sung, khắc phục hạn chế Basel II, chủ yếu quản lý khoản, yêu cầu vốn đệm theo chu kỳ kinh tế, giới hạn tỷ lệ địn bẩy vốn Basel III có hiệu lực từ năm 2013 thực theo lộ trình đến hết năm 2018, sau thực đầy đủ kể từ ngày 1/1/2019 5.2.2 Kiến nghị LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng: Tn thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng quy định đảm bảo an tồn hoạt động cấp tín dụng Lienvietpostbank, quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn cho vay, tỷ lệ khả chi trả, tỷ lệ cấp tín dụng Trong đó, tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu khơng dùng để xác định khả tài ngân hàng việc tốn khoản nợ có thời hạn, mà thước đo dùng để bảo vệ người gửi tiền trước rủi ro ngân hàng tăng tính ổn định, hiệu hệ thống tài 66 Đây xem biện pháp hạn chế rủi ro có ý nghĩa quan trọng, khơng bảo đảm an tồn hoạt động Lienvietpostbank, mà cịn đảm bảo an tồn cho hệ thống toán, nâng cao sức cạnh tranh Lienvietpostbank Sử dụng biện pháp bảo đảm tín dụng, hạn chế cho vay tín chấp: Bảo đảm tín dụng công cụ quan trọng để hạn chế rủi ro cho ngân hàng Các biện pháp bảo đảm tín dụng hữu hiệu sử dụng tài sản chấp, cầm cố có bảo lãnh bên thứ ba Trong trường hợp khách hàng khơng hồn trả vốn vay lãi, ngân hàng bán tài sản bảo đảm bù đắp cho tổn thất vay gây nên Ngân hàng cần quan tâm tới khâu định giá tài sản cách chuẩn xác đảm bảo đầy đủ tính pháp lý tài sản sau Quốc hội thông qua nghị xử lý nợ xấu Với tài sản chấp, Ngân hàng cần kiểm tra xem việc sử dụng tài sản có hợp lý, cam kết hay không Với đảm bảo bảo lãnh, nội dung giám sát người bảo lãnh giống khách hàng vay (tuy nhiên phần lớn giám sát gián tiếp thông qua thông tin thu thập được) 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đồng Tháp trình (chương 4) cho thấy mục tiêu nghiên cứu đạt Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khác, nghiên cứu tồn số hạn chế sau đây: Một là, mẫu nghiên cứu chọn phương pháp lấy mẫu thuận tiện kết hợp định mức cho đối tượng lãnh đạo, nhân viên phận thẩm định, kinh doanh tín dụng nhân viên kiểm tra kiểm sốt nội Vì thế, tính đại diện mẫu nghiên cứu cho tổng thể nghiên cứu chưa cao ý nghĩa thực tiễn kết nghiên cứu có tính phổ qt Hai là, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu Vì thế, chưa kiểm định quan hệ tương tác 67 nhân tố ảnh hưởng, số nghiên cứu chứng minh có mối quan hệ nhân tố Ba là, mô hình nghiên cứu kiểm định tỉnh Đồng Tháp đối tượng lãnh đạo, nhân viên phận thẩm định, kinh doanh tín dụng nhân viên kiểm tra kiểm sốt nội chưa có so sánh, đối chiếu với kết nghiên cứu địa bàn khác nên tính tổng qt hóa kết nghiên cứu chưa cao Vì hạn chế trên, nghiên cứu lặp lại cần kiểm định cho đối cho đối tượng khảo sát khác nhiều địa phương, đồng thời áp dụng phương pháp chọn mẫu nghiên cứu có tính đại diện cao để nâng cao tính tổng quát hóa kết nghiên cứu Cao sử dụng kỹ thuật xử lý liệu cho phép phân tích tồn diện tính chất mức độ ảnh hưởng nhân tố 68 Phụ lục Phụ lục 1: Kết hồi quy Block 1: Method = Enter Bảng kiểm định phù hợp tổng quát mơ hình Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 51.409 000 Block 51.409 000 Model 51.409 000 Bảng kiểm định phù hợp mơ hình Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square a 92.997 290 469 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Bảng đo lường độ xác dự báo a Classification Table Observed Predicted KHANANGTRANO KHONG TRA Percentage TRA DUOC NO Correct DUOC NO Step KHONG TRA DUOC NO KHANANGTRANO TRA DUOC NO 15 13 53.6 120 98.4 Overall Percentage 90.0 a The cut value is 500 Bảng kết hồi quy Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) MDV 1.716 815 4.433 035 5.562 KNV 129 199 423 515 1.138 KNCB -.362 175 4.251 039 696 TSDB 3.328 1.156 8.283 004 27.877 SDV 341 1.098 096 756 1.406 KTSV 478 189 6.424 011 1.613 KNTC 2.393 1.171 4.181 041 10.950 -3.332 1.243 7.186 007 036 Constant a Variable(s) entered on step 1: MDV, KNV, KNCB, TSDB, SDV, KTSV, KNTC 69 Biểu đồ 1: Biểu đồ thể chênh lệch giá trị biến phụ thuộc theo dự báo mơ hình thực tế Step number: Observed Groups and Predicted Probabilities 20 + + I I I TI F I TI R 15 + T+ E I TI Q I TI U I T TTI E 10 + TTTT+ N I T TTTTI C I T T TTTTI Y I T T T T TTTTI + T T T T TTTT+ I K T T T T TT TTTTTTI I KK K K T T T T T TTTT TTTTTTTTTTTTTTKTI I KT K KK K KK K K T T T K K T T TT K K TTTKTTKTTTTKTKTKTTTTKTI Predicted -+ -+ -+ -+ -+ -+ + -+ -+ -Prob: Group: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Predicted Probability is of Membership for TRA DUOC NO The Cut Value is 50 Symbols: K - KHONG TRA DUOC NO T - TRA DUOC NO Each Symbol Represents 1.25 Cases 70 PHỤ LỤC 2: BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT VẾ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI LIENVIETPOSTBANK – CN ĐT Kính thưa Anh/Chị, tơi tên NGUYỄN VĂN HÒA học viên cao học trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài nghiên cứu “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đồng Tháp” Rất mong Anh/Chị tranh thủ thời gian điền vào BẢNG KHẢO SÁT Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai, tất câu trả lời có giá trị ý kiến Anh/Chị tuyệt đối giữ bí mật Nếu Anh/Chị muốn tham khảo kết nghiên cứu, tơi cung cấp cho Anh/Chị lúc hồn thành công tác bảo vệ luận văn Trân trọng cám ơn! Câu hỏi gạn lọc: Công việc Anh/Chị có liên quan đến lĩnh vực sau đây:  Quản trị điều hành  Phụ trách kinh doanh tín dụng  Trực tiếp thẩm định cho vay  Kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội  Khác (vui lòng ghi rõ): Anh/Chị xin cho biết kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng:  Dưới năm  Từ – năm  Từ – 10 năm  Trên 10 năm Cách trả lời: Anh/Chị chọn ô tương ứng với mức độ đồng ý Anh/Chị ý khảo sát 1.Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 71 Mục đích vay Khách hàng vay tiêu dùng thường xảy rủi ro tín dụng Mục đích vay có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Khi vay vốn khơng cần phải có mục đích rõ ràng Kinh nghiệm ngành nghề khách hàng Kinh nghiệm hoạt động khách hàng nghề có ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh khách hàng Số năm kinh nghiệm hoạt động nghề ảnh hưởng đến định cho vay Kinh nghiệm hoạt động ngành nghề khách hàng khả trả nợ khách hàng không ảnh hưởng với Sử dụng vốn Mục đích sử dụng vốn khơng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Phương án sử dụng vốn cán tín dụng vẻ cho khách hàng Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng không ảnh hưởng Tài sản đảm bảo Các khoản vay tín chấp thường xảy rủi ro tín dụng Cần đẩy mạnh cho vay có tài sản đẩm bảo Có tài sản đảm bảo cho thấy khả trả nợ khách hàng đưa định cho vay hợp lý Trình độ kinh nghiệm cán tín dụng Nhân viên tín dụng (NVTD) đáp ứng đầy đủ yêu cầu lực trình độ chuyên môn Đạo dức nghề nghiệp NVTD đánh giá theo dõi chặt chẽ Trả lời 5 5 5 NVTD có kinh nghiệm lâu năm thường sai lầm thẩm định cho vay để xảy RRTD NVTD thường xuyên nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ Kiểm tra sau vay Việc kiểm tra sau vay tác động đến ý thức trả nợ khách hàng Thường xuyên kiểm tra định kỳ hạn chế nợ hạn Kiểm tra sau vay sớm phát khoản vay có dấu hiệu rủi ro 72 Khả tài 5 Khả tài khách hàng ảnh hưởng đến khả thành công phương án vay Khả tài đảm bảo khả trả nợ Vốn tự có phương án ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Yếu tố bên ngồi Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất không bán được, không trả nợ vay ngân hàng Hoạt động giám sát, quản lý NHNN hiệu Sự thay đổi sách kinh tế, pháp luật Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt Cạnh tranh tổ chức tín dụng chưa thực lành mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay Yếu tố khác: Ngoài yếu tố theo anh/chị cịn có yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, vui lịng viết bên cho biết mức độ đồng ý tương ứng Xin chân thành cảm ơn đóng góp Anh/Chị cho đề tài! Anh/Chị muốn tham khảo kết nghiên cứu, vui lòng để lại email:………………… 73 Danh sách chuyên gia khảo sát: STT Họ tên Chức vụ Nơi công tác Nguyễn Văn Tài Giám đốc PGD Sa Đéc Nguyễn Minh Đức Chuyên viên tín dụng PGD Sa Đéc Bùi Văn Đạt Chuyên viên tín dụng PGD Sa Đéc Nguyễn Văn Chiến Giám Đốc PGD Châu Thành Nguyễn Sơn Lâm Chuyên viên tín dụng PGD Châu Thành Phạm Hồng Phúc Chuyên viên tín dụng PGD Châu Thành Nguyễn Việt Khánh P.Giám Đốc phụ trách PGD Lai Vung Nguyễn Hồng Xuân Chuyên viên tín dụng PGD Lai Vung Trần Trung Tín Chuyên viên tín dụng PGD Lai Vung 10 Nguyễn Chí Tâm Giám Đốc PGD Lấp Vị 11 Nguyễn Thành Lộc Chun viên tín dụng PGD Lấp Vị 12 Trần Ngọc Phố Chuyên viên tín dụng PGD Lấp Vị 13 Trần Cơng Tấn Chun Viên tín dụng P Khách Hàng CN ĐT 14 Huỳnh Văn Tình Tổ Trưởng KH cá nhân P Khách Hàng CN ĐT 15 Trần Hải Dương Trưởng Phòng P Khách Hàng CN ĐT 16 Bùi Thanh Tải Chuyên Viên tín dụng P Khách Hàng CN ĐT 17 Bùi Kim Sinh Chuyên Viên tín dụng P Khách Hàng CN ĐT 18 Lê Bá Vũ Định P.Giám Đốc phụ trách PGD Thanh Bình 19 Nguyễn Kim Ngân Chun viên tín dụng PGD Thanh Bình 20 Nguyễn Quốc Vỹ Chun viên tín dụng PGD Thanh Bình 21 Bùi Văn An Giám Đốc PGD Tam Nông 22 Nguyễn Phát Hưng Chun viên tín dụng PGD Tam Nơng 23 Nguyễn Thanh Tú Chun viên tín dụng PGD Tam Nơng 24 Lê Văn Hậu Giám Đốc PGD Tân Hồng 25 Phan Văn Mộng Chuyên viên tín dụng PGD Tân Hồng 26 Hồ Nguyễn Chí Thắng Giám Đốc PGD Hồng Ngự 27 Dương Quốc Khánh Chuyên viên tín dụng PGD Hồng Ngự 28 Nguyễn Thị Tuyết Giao Chuyên viên tín dụng PGD Hồng Ngự 29 Lê Hùng Kha P.Giám đốc phụ trách PGD Tháp Mười 30 Trần Văn Tiến Chuyên viên tín dụng PGD Tháp Mười 31 Nguyễn Sơn Ca Chuyên viên tín dụng PGD Tháp Mười 32 Lê Trung Hiếu Chuyên viên tín dụng PGD Tháp Mười Kết khảo sát: 80 – 85% ý kiến chọn nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng là: Mục đích vay, Kinh nghiệm cán tín dụng, Tài sản đảm bảo, Kiểm tra sau vay, Khả tài Ngồi cịn có thêm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Kiểm sốt nội chưa chặt chẻ, Khả đầu tư khách hàng Sự thay đổi sách kinh tế, pháp luật 74 Danh mục tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tiếng Việt Lê Thị Thu Diềm Diệp Thanh Tùng, 2018 Tác động cấu cho vay đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học Trường Đại Học Trà Vinh, số 31, trang 1-9 Nguyễn Hồng Hà (2017) Ứng dụng chuẩn Basel II vào quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam: Trường hợp Lienvietpostbank < http://tapchicongthuong.vn/baiviet/ung-dung-chuan-basel-ii-vao-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-nhtm-viet-namtruong-hop-lienvietpostbank-51149.htm> Nguyễn Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo, 2016 Tác động vốn ngân hàng đến khả sinh lời rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, số 27, trang 25-44 Nguyễn Minh Kiều, 2012 Quản trị rủi ro tài TP Hồ Chí Minh: NXB Tài Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Hữu Thạch, 2015 Các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng- chứng thực nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học Trường Đại Học An Giang, số 1, trang 27-39 Nguyễn Thanh Dương, 2013 Phân tích rủi ro hoạt động ngân hàng Tạp chí phát triển hội nhập, số 9, trang 29-39 Nguyễn Thị Kim Anh, 2018 Tác động vốn ngân hàng đến khả sinh lời rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí khoa học Trường Đại Học An Giang, số 19, trang 59-66 Nguyễn Thị Kim Nhung cộng (2017) Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Minh Kiều, 2015 Ảnh hưởng yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, số 26, trang 49-63 75 Nguyễn Thị Thu Hiền Phạm Đình Tuấn, 2014 Các nhân tố tác động đến dự phịng rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, số 284, trang 63-80 Phan Đình Khôi Nguyễn Việt Thành, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 19, trang 104-111 Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị ngân hàng TP Hồ Chi Minh: Nhà xuất Lao động xã hội Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38-41 Võ Xuân Vinh Phạm Hồng Vinh, 2017 Rủi ro khoản rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, số 28(1), trang 4563 Danh mục tài liệu tiếng Anh Donald R Hodgman, 2014 Credit Risk and Credit Rationing The Quarterly Journal of Economics, 74: 258-278 Edward I Altman and Anthony Saunders, 1998 Credit risk measurement: Developments over the last 20 years Journal of Banking & Finance, 21: 17211742 E P Davis, 1993 Bank Credit Risk [pdf] Available at: [Accessed 24 July 2019] Funda Yurdakul, 2014 Macroeconomic Modelling Of Credit Risk For Banks Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109: 784 – 793 Jonathan N Crook, David B Edelman and Lyn C Thomas, 2007 Recent developments in consumer credit risk assessment European Journal of Operational Research, 183: 1447–1465 Nor Hayati Ahmad and Mohamed Ariff, 2007 Multi-country study of bank credit risk determinants International Journal of Banking and Finance, 5: 135-152 76 Norlida Abdul Manaba, Ng Yen Theng and Rohani Md-Rus, 2015 The Determinants of Credit Risk in Malaysia Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172: 301-308 Saurina Jesus and Jimenez Gabriel, 2006 Credit ycles, Credit Risk, and Prudential Regulation International Journal of Central Banking, 2: 65-98 ... rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Đồng Tháp" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện. .. 4: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng Tháp 47 4.1 Phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng LienVietPostBank chi nhánh Đồng. .. phục vụ khách hàng. Trong sản phẩm tín dụng mang lại nhiều rủi ro nhất, đề tài chọn thực Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đồng Tháp, sở triển