Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại vietcombank chi nhánh bắc ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG CUNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG CUNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH MINH THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ người hướng dẫn khoa học Những thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc, số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực khách quan Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Hoàng Cung ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng/khoa chức thuộc Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, thầy, cô giáo tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Thanh Minh tận tình dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu đề tài thạc sỹ Tôi xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo tập thể cán viên chức Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh giúp đỡ cung cấp tài liệu hỗ trợ trình tác giả thu thập số liệu, bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ để tơi hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Hoàng Cung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC CÁC HỘP ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, chức đặc trưng tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.3 Quản lý rủi ro tín dụng 13 1.1.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng…………………………………… 17 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng 17 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 21 1.2.1 Kinh nghiệm giới 21 1.2.2 Kinh nghiệm nước 25 iv 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Vietcombank Bắc Ninh 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 30 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 31 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 31 2.3.1 Chỉ tiêu nghiên cứu theo nhóm nợ 31 2.3.2 Chỉ tiêu nghiên cứu theo tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 32 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK BẮC NINH 37 3.1 Khái quát trình hình thành phát triển Vietcombank Bắc Ninh 37 3.1.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển 37 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank giai đoạn 2013 - 2017 41 3.2 Quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017 46 3.2.1 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng 46 3.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh 49 3.2.3 Kết hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Bắc Ninh 66 3.3 Phân tích yếu tố tác động đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Bắc Ninh 70 3.3.1 Yếu tố bên 70 3.3.2 Yếu tố bên 72 3.4 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Bắc Ninh 73 v 3.4.1 Kết đạt trình quản lý rủi ro tín dụng 73 3.4.2 Hạn chế trình quản lý rủi ro tín dụng 755 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý rủi ro tín dụng 76 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK BẮC NINH 79 4.1 Định hướng, mục tiêu phát triển Vietcombank Bắc Ninh 79 4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Vietcombank Bắc Ninh tới 2020 79 4.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Bắc Ninh tới 2020 81 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Bắc Ninh 82 4.2.1 Nâng cao lực tổ chức quản lý rủi ro tín dụng phân cấp quản lý 82 4.2.2 Nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng 85 4.2.3 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 88 4.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sau vay 89 4.2.5 Nâng cao hiệu công tác xử lý rủi ro tín dụng phát sinh 900 4.2.6 Kiểm soát thẩm định chặt chẽ tài sản đảm bảo 92 4.3 Khuyến nghị Vietcombank 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHNN QLRRTD CBTD Ngân hàng Nhà nước Quản lý rủi ro tín dung Cán tín dụng MB Military Commercial Joint Stock Bank NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại QLRR Quản lý rủi ro TMCP Thương mại cổ phần vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Thống kê nguồn nhân lực Vietcombank Bắc Ninh 40 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017 42 Bảng 3.3 Hoạt động tín dụng Vietcombank Bắc Ninh 47 Bảng 3.4 Tỷ lệ trích lập dự phòng Vietcombank 64 Bảng 3.5 Rủi ro tín dụng Vietcombank Bắc Ninh 67 Bảng 3.6 Chỉ tiêu xác định rủi ro tín dụng Vietcombank Bắc Ninh 68 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu máy quản lý Vietcombank Bắc Ninh 39 Sơ đồ 3.2 Cơ cấu tín dung theo kỳ hạn Vietcombank Bắc Ninh 47 Sơ đồ 3.3 Cơ cấu tín dung theo khách hàng Vietcombank Bắc Ninh 48 Sơ đồ 3.4 Cơ cấu tín dung theo TSĐB Vietcombank Bắc Ninh 49 Sơ đồ 3.5 Quy trình quản lý cấp tín dụng Vietcombank Bắc Ninh 54 ... dụng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Tuy nhiên, công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng nói chung quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp nói riêng Vietcombank. .. thực tiễn rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Bắc Ninh - Phân... dụng Vietcombank Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017 46 3.2.1 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng 46 3.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh