Đang tải... (xem toàn văn)
Như vậy, nội dung của basel 2 bắt buộc các ngân hàng thương mại hoạt động một cách minh bạch hơn, đảm bảo hơn trong việc việc phòng ngừa các rủi ro; từ đó, hy vọng giảm thiểu được rủi ro[r]
(1)VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Basel gì? Đặc điểm basel gì? Ưu điểm basel so với basel 1 nào? Những thắc mắc bạn giải đáp qua viết sau VnDoc, tìm hiểu nhé!
Basel gì?
Quá trình đời hiệp ước hòa vốn basel gì? Điểm basel gì?
Khái niệm “ba trụ cột” basel gì?
Nguyên tắc hoạt động rà soát giám sát basel gì? Ưu điểm basel gì?
1 Quá trình đời hiệp ước hịa vốn basel gì?
Năm 1974, Uỷ ban Basel giám sát ngân hàng (Basel Committee on
Banking supervision – BCBS) thành lập nhóm ngân hàng Trung ương quan giám sát 10 nước phát triển (G10) thành phố Basel – Thụy Sỹ Mục đích nhằm tìm cách ngăn chặn sụp đổ đồng loạt ngân hàng vào thập niên 80
Hiện nay, thành viên BCBS gồm đại diện ngân hàng trung ương
quan giám sát hoạt động ngân hàng nước: Đức, Anh, Bỉ, Hoa Kỳ, Hà Lan, Canada, Nhật, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Sỹ, Luxembourg; Ủy ban tổ chức họp năm lần
Hội đồng thư ký BCBS gồm 15 thành viên nhà giám sát hoạt
động ngân hàng chuyên nghiệp biệt phái tạm thời từ tổ chức tài thành viên Ủy ban Basel tiểu ban trực thuộc sẵn sàng đưa tư vấn cho quan giám sát hoạt động ngân hàng tất nước
BCBS khơng có quan giám sát kết luận Ủy ban
này tính ràng buộc pháp lý Thay vào đó, BCBS xây dựng công bố tiêu chuẩn hướng dẫn giám sát hoạt động ngân hàng
Năm 1988, Ủy ban ban hành hệ thống đo lường đo lường vốn rủi ro tín
dụng Hệ thống cung cấp khung đo lường rủi ro tín dụng với tiêu chuẩn an toàn vốn tối thiểu 8% Văn gọi Hiệp ước vốn Basel (Basel 1) áp dụng cho nước G10 từ năm 1992, song sau phổ biến hầu hết quốc gia có ngân hàng hoạt động quốc tế
Năm 1996, Basel I bổ sung nhiều điểm mới, có thêm rủi ro
thị trường ( sửa đổi thực thi chậm vào ngày 1/1/1998)
Tháng 6/1999, BCBS đề xuất khung Hiệp ước vốn với chương trình
tư vấn lần thứ (CP1) Tháng 1/2001, chương trình tư vấn lần (CP2) Tháng 4, chương trình tư vấn lần (CP3)
Ngày 26/6/2004, phiên Hiệp ước vốn (Basel 2) ban hành
có hiệu lực từ tháng 1/2007 Basel thực theo lộ trình đến hết năm 2009, sau thực đầy đủ từ năm 2010
2 Điểm basel gì?
Mục tiêu Basel gì? Có thể thấy, basel đời với mục tiêu
(2)VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nâng cao chất lượng đảm bảo ổn định hệ thống ngân hàng quốc tế
Tạo lập trì sân chơi bình đẳng cho ngân hàng quốc tế Đây mục tiêu chủ chốt Basel
Đẩy mạnh việc chấp nhận thông lệ nghiêm ngặt việc việc quản
lý rủi ro Đây mục tiêu basel 2, đâu hiệu chuyển dần từ chế điều tiết dựa tỷ lệ hướng đến chế điều tiết dựa nhiều vào số liệu nội bộ, thơng lệ mơ hình
3 Khái niệm “ba trụ cột” basel gì?
Trụ cột thứ nhất: Liên quan đến việc trì tỷ lệ vốn bắt buộc Theo đó, tỷ
lệ vốn bắt buộc tối thiểu basel 8% Tuy nhiên, rủi ro tính tốn dựa yếu tố mà ngân hàng phải đối mặt rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành rủi ro thị trường So với basel 1, cách tính chi phí rủi ro tín dụng có thay đổi lớn, cách tính rủi ro thị trường có thay đổi nhỏ, cịn rủi ro vận hành phiên hoàn toàn Trọng số rủi ro Basel bao gồm nhiều mức (dao động từ 0%-150% hơn) nhạy cảm với xếp hạng
Trụ cột thứ 2: Liên quan tới việc hoạch định sách ngân hàng Basel
2 cung cấp cơng cụ hoạch định sách tốt so với basel Đồng thời cung cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt rủi ro chiến lược, rủi ro hệ thống, rủi ro khoản,…được hiệp ước tổng hợp lại với thuật ngữ “residual risk” (rủi ro lại)
Trụ cột thứ 3: Các ngân hàng cần công khai thông tin theo nguyên tắc thị
trường Basel đưa danh sách yêu cầu buộc ngân hàng phải công khai thông tin Các thông tin yêu cầu công khai như: thông tin cấu vốn, mức độ đầy đủ vốn, đánh giá ngân hàng rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành, rủi ro thị trường,…
Như vậy, nội dung basel bắt buộc ngân hàng thương mại hoạt động cách minh bạch hơn, đảm bảo việc việc phịng ngừa rủi ro; từ đó, hy vọng giảm thiểu rủi ro giúp thị trường tài hoạt động ổn định
4 Nguyên tắc hoạt động rà soát giám sát basel gì?
Basel nhấn mạnh nguyên tắc sau:
Dựa theo danh mục rủi ro, ngân hàng cần phải có quy trình đánh giá
mức độ đầy đủ vốn nội bộ; đồng thời, phải xây dựng chiến lược đắn để trì mức vốn
Các giám sát viên nên rà soát đánh giá việc xác định mức độ vốn nội
chiến lược ngân hàng, khả giám sát đảm bảo việc tuân thủ tỉ lệ vốn tối thiểu; đồng thời thực số hành động giám sát phù hợp giám sát viên khơng hài lịng với kết quy trình
Giám sát viên khuyến nghị đến ngân hàng cần phải trì mức vốn cao
hơn mức tối thiểu theo quy định
Giám sát viên nên can thiệp từ giai đoạn đầu nhằm đảm bảo mức vốn
(3)VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 5 Ưu điểm basel gì?
So với basel 1, basel có ưu điểm vượt trội sau đây:
Về cấu trúc nội dung: Basel tập trung vào giải pháp quản lý rủi
ro “yêu cầu vốn tối thiểu” Trong đó, Basel lại tập trung nhiều vào phương pháp nội ngân hàng, thực đánh giá hoạt động tra, giám sát kỷ luật dựa nguyên tắc thị trường Vì vậy, làm gia tăng quyền lực nhà quản lý quốc gia, họ cần phải đánh giá đủ vốn ngân hàng dựa đặc điểm rủi ro
Về tính linh động ứng dụng: Basel quy định chung với chọn lựa
cho tất ngân hàng Basel có tính linh hoạt với danh sách bao gồm phương pháp, biện pháp khuyến khích để nhà quản lý quốc gia ngân hàng lựa chọn phụ thuộc vào tình hình thực tế
Về tính nhạy cảm với rủi ro: Basel I đo lường rủi ro sơ Basel nhạy
cảm rủi ro thông qua độ nhạy cảm yêu cầu vốn gia tăng mức độ rủi ro bắt buộc công khai chi tiết độ nhạy cảm rủi ro sách rủi ro
Về trọng số rủi ro: Basel quy định trọng số rủi ro từ – 100% ưu đãi
hơn với nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) Basel quy định từ – 150% khơng có đặc quyền cho quốc gia
Về kỹ thuật giảm rủi ro tín dụng: Basel thừa nhận kỹ thuật giảm thiểu
rủi ro tốt so với basel Basel đưa nhiều kỹ thuật hỗ trợ, đảm bảo, lập mạng lưới vị thế, , phái sinh tín dụng,…
VnDoc,