(Luận văn thạc sĩ) phân tích các nhân tố tác động đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  DƯƠNG TRỌNG ĐOÀN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Tháng 11/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  DƯƠNG TRỌNG ĐOÀN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG TP Hồ Chí Minh, Tháng 11/2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Số liệu đưa luận văn trung thực Được thu thập từ nguồn đáng tin cậy, công bố tạp chí, website hợp pháp công trình nghiên cứu công bố Các giải pháp kiến nghị cá nhân rút từ trình nghiên cứu lý luận thực tiễn TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Dương Trọng Đoàn ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN LI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lợi nhuận ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận ngân hàng thương mại 1.1.2 Sự cần thiết phải gia tăng lợi nhuận NHTM 1.1.2.1 Vai trò lợi nhuận NHTM người lao động 1.1.2.2 Vai trò lợi nhuận NHTM nhà nước 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá lợi nhuận ngân hàng thương mại iii 1.2 Tổng hợp nghiên cứu trước nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Nghiên cứu nước 10 1.2.2 Nghieân cứu Việt Nam 16 1.3 Giả thuyết mô hình nghiên cứu 17 1.3.1 Giả thuyết nghiên cứu: 17 1.3.2 Mô hình nghiên cứu 17 1.3.3 Phương trình hồi quy 18 1.4 Phương pháp nghiên cứu 22 1.4.1 Kieåm định đa cộng tuyến 22 1.4.2 Kiểm định Durbin-Watson 22 1.4.3 Phân tích hồi quy 22 1.4.4 Kiểm định ANOVA 23 Kết luận chương 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 24 2.1 Lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam 24 2.1.1 Đánh giá số tiêu tài NHTM Việt Nam 24 2.1.1.1 Tổng tài sản 24 2.1.1.2 Vốn điều lệ 25 2.1.1.3 Vốn chủ sở hữu 28 2.1.1.4 Tăng trưởng tín dụng 29 2.1.1.5 Huy động vốn 31 2.1.1.6 Thanh khoaûn 32 2.1.1.7 Chi phí hoạt động 34 iv 2.1.1.8 Nợ xấu 35 2.1.1.9 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 37 2.1.2 Tình hình tăng trưởng lợi nhuận NHTM Việt Nam 39 2.1.2.1 Lợi nhuận 39 2.1.2.2 Chỉ tiêu ROA 41 2.1.2.3 Chæ tieâu ROE 43 2.1.2.4 Chỉ tiêu NIM 45 2.2 Kiểm định nhân tố tác động đến lợi nhuận NHTM Việt Nam 47 2.2.1 Dữ liệu 47 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 48 2.2.3 Kết nghiên cứu 48 2.2.3.1 Hoài quy với ROE 48 2.2.3.2 Hồi quy với ROA 50 2.2.3.3 Hồi quy với NIM 52 2.2.4 Tóm tắt kết nghiên cứu 54 Kết luận chương 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG LI NHUẬN CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 56 3.1 3.2 Định hướng phát triển NHTM Việt Nam đến năm 2025 56 Các giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận cho NHTM Việt Nam 57 3.2.1 Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 57 3.2.1.1 Đối với ngân hàng nhà nước 58 3.2.1.2 Đối với ngân hàng thương mại 58 3.2.2 Giải triệt để vấn đề nợ xấu 59 3.2.2.1 Về phía Ngân hàng Nhà nước: 60 v 3.2.2.2 Về phía ngân hàng thương mại 60 3.2.3 Tăng cường hiệu hoạt động huy động vốn 61 3.2.4 Quản trị tốt khoản 62 3.2.5 Đẩy mạnh tiến trình M&A ngân hàng 63 3.2.6 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng 65 3.2.7 Không ngừng mở rộng quy mô 65 3.2.8 Cô cấu lại tài sản nợ tài sản có 66 3.2.9 Rủi ro đạo đức cần quan tâm mức 66 3.3 Một số giải pháp ổn định vó mô, minh bạch hệ thống ngân hàng 68 Kết luận chương 73 KẾT LUẬN CHUNG 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Tài liệu nước 75 Tài liệu nước 75 Website 77 vi DANH MỤC VIẾT TẮT - DPRR : Dự phòng rủi ro - GDP : Tổng thu nhập quốc dân - KPMG : nhà cung cấp dịch vụ nghề nghiệp lớn giới - NH : Ngân hàng - NHNN : Ngân hàng nhà nước - NHTM : Ngân hàng thương mại - NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước - NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần - TCTD : Tổ chức tín dụng vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng 34 Biểu đồ 2.2: Chi phí hoạt động ngân hàng Việt Nam 35 Biểu đồ 2.3 : Tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2012 39 Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng nợ xấu hệ thống ngân hàng giai đoạn 2008-2012 39 Biểu đồ 2.5 :Lợi nhuận sau thuế ngân hàng năm 2012 44 Biểu đồ 2.6: ROA NHTM nhà nước (giai đoạn 2005-2012) 45 Biểu đồ 2.7: ROA NHTM cổ phần giai đoạn 2005-2012 45 Biểu đồ 2.8: ROA 15 ngân hàng giai đoạn 2005-2012 46 Biểu đồ 2.9: ROE NHTM nhà nước (giai đoạn 2005-2012) 47 Biểu đồ 2.10: ROE NHTM cổ phần giai đoạn 2005-2012 47 Biểu đồ 2.11: ROE 15 ngân hàng giai đoạn 2005-2012 48 Biểu đồ 2.12: NIM NHTM nhà nước giai đoạn 2005-2012 48 Biểu đồ 2.13 : NIM NHTM cổ phần giai đoạn 2005-2012 49 Biểu đồ 2.14 : NIM 15 NHTM giai đoạn 2005-2012 49 viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bả n g 1.1: Thố n g kê cá c h tính cá c biế n 20 Bảng 2.1 : Tốc độ gia tăng tổng tài sản 15 ngân hàng 25 Bảng 2.2 : Tốc độ gia tăng vốn điều lệ 15 ngân hàng 26 Bảng 2.3 : Tốc độ gia tăng vốn chủ sở hữu 15 ngân hàng 29 Bảng 2.4 : Tốc độ tăng trưởng tín dụng 15 ngân hàng 30 Bảng 2.5 : Tốc độ gia tăng vốn huy động 15 ngân hàng 35 Bảng 2.6 : Tốc độ gia tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 38 Bảng 2.7: Tốc độ gia tăng lợi nhuận sau thuế 40 Bảng 2.8: Thống kê mẫu nghiên cứu 47 Bảng 2.9: Hồi quy biến với ROE 49 Bảng 2.10: Phân tích hồi quy biến với ROA 51 Bảng 2.11: Phân tích hồi quy biến với NIM 53 PHỤ LỤC 20: HỒI QUY 11 BIẾN VỚI ROA b Model Summary Std Error of the Model R R Square 681 a Adjusted R Square 463 Estimate 338 Durbin-Watson 00368 2.217 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 001 11 000 Residual 001 47 000 Total 001 58 Sig 3.691 001 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) a Std Error -.004 023 X2_CAPITAL 030 029 X3_LOAN 006 Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.168 867 193 1.038 305 329 3.040 004 198 1.394 170 565 1.769 -.024 014 -.247 -1.770 083 588 1.701 X5_LIQUID 020 007 382 2.660 011 555 1.803 X6_COST -.023 108 -.030 -.213 833 586 1.707 X7_PROVILOAN -.026 013 -.243 -1.953 057 738 1.355 X8_TAX 054 054 120 1.006 320 803 1.245 X9_GDP 070 100 081 697 489 835 1.197 X10_INF 004 011 043 358 722 778 1.286 X11_MCAP 039 014 376 2.739 009 605 1.652 LOG_SIZE 003 002 248 1.396 169 363 2.755 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: ROA PHỤ LỤC 21: HỒI QUY 10 BIẾN VỚI ROA b Model Summary Std Error of the Model R R Square 680 a Adjusted R Square 463 Estimate 351 Durbin-Watson 00364 2.218 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X5_LIQUID, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 001 10 000 Residual 001 48 000 Total 001 58 F Sig 4.138 000 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X5_LIQUID, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA Coefficients Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B (Constant) a Std Error -.005 023 X2_CAPITAL 029 028 X3_LOAN 006 Beta t Sig Tolerance VIF -.199 843 190 1.035 306 331 3.023 004 194 1.392 170 577 1.734 -.025 014 -.249 -1.812 076 592 1.689 020 007 393 2.967 005 639 1.566 -.027 013 -.250 -2.094 042 788 1.269 X8_TAX 053 053 117 997 324 816 1.225 X9_GDP 073 098 085 747 459 856 1.168 X10_INF 004 011 042 349 729 781 1.280 X11_MCAP 040 014 384 2.920 005 648 1.543 LOG_SIZE 003 002 252 1.446 155 368 2.715 X4_DEPOSIT X5_LIQUID X7_PROVILOAN a Dependent Variable: ROA PHỤ LỤC 22: HỒI QUY BIẾN VỚI ROA b Model Summary Std Error of the Model R R Square 679 a Adjusted R Square 462 Estimate 363 Durbin-Watson 00361 2.218 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 001 000 Residual 001 49 000 Total 001 58 F Sig 4.668 000 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA Coefficients Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B (Constant) a Std Error -.003 022 X2_CAPITAL 028 028 X3_LOAN 005 Beta t Sig Tolerance VIF -.143 887 182 1.006 320 337 2.966 004 185 1.364 179 596 1.678 -.026 013 -.263 -2.012 050 644 1.552 021 007 400 3.089 003 655 1.526 -.026 012 -.242 -2.084 042 814 1.228 X8_TAX 053 053 117 1.004 320 816 1.225 X9_GDP 070 097 082 730 469 861 1.162 X11_MCAP 039 013 374 2.939 005 678 1.475 LOG_SIZE 003 002 258 1.498 140 372 2.691 X4_DEPOSIT X5_LIQUID X7_PROVILOAN a Dependent Variable: ROA PHỤ LỤC 23: HỒI QUY BIẾN VỚI ROA b Model Summary Std Error of the Model R R Square 675 a Adjusted R Square 456 Estimate 369 Durbin-Watson 00359 2.197 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 001 000 Residual 001 50 000 Total 001 58 F Sig 5.233 000 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA Coefficients Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B (Constant) a Std Error -.002 022 X2_CAPITAL 029 028 X3_LOAN 005 Beta t Sig Tolerance VIF -.072 943 187 1.039 304 338 2.962 004 169 1.269 210 612 1.635 -.025 013 -.249 -1.934 059 659 1.517 020 007 394 3.063 004 658 1.520 -.025 012 -.230 -2.010 050 831 1.204 X8_TAX 048 052 106 923 361 830 1.205 X11_MCAP 037 013 354 2.861 006 713 1.402 LOG_SIZE 003 002 269 1.577 121 375 2.670 X4_DEPOSIT X5_LIQUID X7_PROVILOAN a Dependent Variable: ROA PHỤ LỤC 24: HỒI QUY BIẾN VỚI ROA b Model Summary Std Error of the Model R R Square 668 a Adjusted R Square 446 Estimate 370 Durbin-Watson 00359 2.235 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 001 000 Residual 001 51 000 Total 001 58 F Sig 5.877 000 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA Coefficients Model a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 000 022 X2_CAPITAL 026 027 X3_LOAN 004 Beta t Sig Tolerance VIF -.033 974 170 952 346 341 2.932 004 154 1.162 251 622 1.608 -.026 013 -.258 -2.017 049 663 1.507 020 007 396 3.082 003 658 1.520 -.022 012 -.208 -1.862 068 869 1.151 X11_MCAP 033 012 323 2.717 009 770 1.299 LOG_SIZE 003 002 278 1.638 108 376 2.661 X4_DEPOSIT X5_LIQUID X7_PROVILOAN a Dependent Variable: ROA PHỤ LỤC 25: HỒI QUY BIẾN VỚI ROA b Model Summary Std Error of the Model R R Square 661 a Adjusted R Square 437 Estimate 372 Durbin-Watson 00358 2.192 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: ROA b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 001 000 Residual 001 52 000 Total 001 58 Sig 6.717 000 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: ROA Coefficients Model a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 016 013 X3_LOAN 005 004 -.031 Beta t Sig Tolerance VIF 1.295 201 188 1.482 144 673 1.487 011 -.316 -2.820 007 861 1.161 021 007 399 3.114 003 659 1.519 -.022 012 -.207 -1.854 069 869 1.151 X11_MCAP 032 012 308 2.616 012 784 1.276 LOG_SIZE 002 001 163 1.371 176 770 1.299 X4_DEPOSIT X5_LIQUID X7_PROVILOAN a Dependent Variable: ROA PHỤ LỤC 26: HỒI QUY BIẾN VỚI ROA b Model Summary Std Error of the Model R R Square 645 a Adjusted R Square 416 Estimate 361 Durbin-Watson 00361 2.194 a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X7_PROVILOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: ROA b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 000 000 Residual 001 53 000 Total 001 58 F Sig 7.560 000 a a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X7_PROVILOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: ROA Coefficients a Standardize Model Unstandardized d Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 026 011 X3_LOAN 007 003 -.026 X4_DEPOSIT X5_LIQUID X7_PROVILOAN X11_MCAP a Dependent Variable: ROA Beta t Sig Tolerance VIF 2.467 017 244 2.011 049 749 1.335 011 -.268 -2.495 016 957 1.045 020 007 399 3.084 003 659 1.519 -.021 012 -.198 -1.765 083 871 1.148 028 012 274 2.361 022 820 1.220 PHỤ LỤC 27: HỒI QUY 11 BIẾN VỚI NIM b Model Summary Std Error of the Model R R Square 827 a Adjusted R Square 683 Estimate 609 Durbin-Watson 00547 2.157 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: NIM b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 003 11 000 Residual 001 47 000 Total 004 58 Sig 9.214 000 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: NIM Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) a Std Error -.022 035 X2_CAPITAL 069 043 X3_LOAN 009 Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.643 523 233 1.631 110 329 3.040 006 166 1.524 134 565 1.769 -.042 020 -.218 -2.040 047 588 1.701 X5_LIQUID 021 011 214 1.939 059 555 1.803 X6_COST 816 161 545 5.078 000 586 1.707 X7_PROVILOAN 014 020 069 722 474 738 1.355 X8_TAX 318 080 363 3.958 000 803 1.245 X9_GDP 306 149 185 2.060 045 835 1.197 X10_INF 035 017 199 2.138 038 778 1.286 X11_MCAP 031 021 153 1.448 154 605 1.652 LOG_SIZE 004 003 185 1.358 181 363 2.755 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: NIM PHỤ LỤC 28: HỒI QUY 10 BIẾN VỚI NIM b Model Summary Std Error of the Model R R Square 824 a Adjusted R Square 680 Estimate 613 Durbin-Watson 00544 2.088 a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: NIM b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 003 10 000 Residual 001 48 000 Total 004 58 F Sig 10.185 000 a a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: NIM Coefficients Model a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B (Constant) Std Error -.022 034 X2_CAPITAL 070 042 X3_LOAN 010 Beta t Sig Tolerance VIF -.630 531 236 1.660 103 329 3.038 006 178 1.653 105 577 1.733 -.042 020 -.222 -2.081 043 589 1.698 X5_LIQUID 020 011 206 1.884 066 561 1.784 X6_COST 845 155 564 5.460 000 625 1.600 X8_TAX 329 079 374 4.175 000 830 1.205 X9_GDP 326 145 197 2.242 030 865 1.157 X10_INF 037 016 210 2.293 026 798 1.253 X11_MCAP 036 020 179 1.809 077 684 1.462 LOG_SIZE 004 003 188 1.390 171 363 2.752 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: NIM PHỤ LỤC 29: HỒI QUY BIẾN VỚI NIM b Model Summary Std Error of the Model R R Square 817 a Adjusted R Square 667 Estimate 606 Durbin-Watson 00550 2.030 a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, X6_COST, X2_CAPITAL, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 003 000 Residual 001 49 000 Total 004 58 F Sig 10.894 000 a a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, X6_COST, X2_CAPITAL, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model a B Std Error (Constant) 015 022 X2_CAPITAL 031 032 X3_LOAN 014 Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 662 511 105 976 334 591 1.692 005 245 2.526 015 724 1.382 -.046 020 -.238 -2.227 031 596 1.677 X5_LIQUID 020 011 200 1.813 076 561 1.781 X6_COST 820 155 547 5.284 000 634 1.578 X8_TAX 339 079 386 4.282 000 837 1.195 X9_GDP 342 146 207 2.341 023 870 1.149 X10_INF 040 016 223 2.431 019 807 1.239 X11_MCAP 031 020 153 1.560 125 709 1.409 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: NIM PHỤ LỤC 30: HỒI QUY BIẾN VỚI NIM b Model Summary Std Error of the Model R R Square 813 a Adjusted R Square 660 Estimate 606 Durbin-Watson 00549 2.030 a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, X6_COST, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 003 000 Residual 002 50 000 Total 004 58 F Sig 12.149 000 a a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, X6_COST, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM Coefficients Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 028 018 X3_LOAN 013 005 -.057 X5_LIQUID Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 1.547 128 234 2.432 019 733 1.364 017 -.298 -3.423 001 896 1.117 021 011 214 1.966 055 572 1.748 X6_COST 853 151 570 5.640 000 666 1.502 X8_TAX 322 077 367 4.171 000 878 1.138 X9_GDP 341 146 206 2.330 024 870 1.149 X10_INF 035 016 198 2.249 029 876 1.141 X11_MCAP 030 020 151 1.543 129 710 1.409 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: NIM PHỤ LỤC 31: HỒI QUY BIẾN VỚI NIM b Model Summary Std Error of the Model R R Square 803 a Adjusted R Square 644 Estimate 595 Durbin-Watson 00557 2.012 a Predictors: (Constant), X10_INF, X6_COST, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 003 000 Residual 002 51 000 Total 004 58 Sig 13.187 000 a a Predictors: (Constant), X10_INF, X6_COST, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM Coefficients Model a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 034 018 X3_LOAN 014 005 -.055 X5_LIQUID Beta t Sig Tolerance VIF 1.902 063 256 2.652 011 750 1.334 017 -.290 -3.288 002 899 1.112 025 011 255 2.386 021 609 1.643 X6_COST 811 151 542 5.380 000 688 1.453 X8_TAX 296 076 337 3.877 000 922 1.084 X9_GDP 287 144 174 1.997 051 921 1.085 X10_INF 031 016 175 1.991 052 902 1.109 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: NIM PHỤ LỤC 32: HỒI QUY BIẾN VỚI NIM b Model Summary Std Error of the Model R R Square 785 a Adjusted R Square 616 Estimate 572 Durbin-Watson 00572 1.955 a Predictors: (Constant), X9_GDP, X8_TAX, X3_LOAN, X4_DEPOSIT, X6_COST, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 003 000 Residual 002 52 000 Total 004 58 F Sig 13.931 000 a a Predictors: (Constant), X9_GDP, X8_TAX, X3_LOAN, X4_DEPOSIT, X6_COST, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM Coefficients Model a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 043 018 X3_LOAN 013 005 -.062 X5_LIQUID Beta t Sig Tolerance VIF 2.425 019 230 2.340 023 763 1.310 017 -.326 -3.681 001 940 1.064 027 011 273 2.493 016 613 1.631 X6_COST 833 155 556 5.385 000 692 1.446 X8_TAX 317 078 361 4.074 000 940 1.064 X9_GDP 293 148 177 1.977 053 922 1.085 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: NIM PHỤ LỤC 33: HỒI QUY BIẾN VỚI NIM b Model Summary Std Error of the Model R R Square 767 a Adjusted R Square 588 Estimate 549 Durbin-Watson 00588 1.774 a Predictors: (Constant), X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X3_LOAN, X6_COST b Dependent Variable: NIM b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 003 001 Residual 002 53 000 Total 004 58 F Sig 15.106 000 a a Predictors: (Constant), X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X3_LOAN, X6_COST b Dependent Variable: NIM Coefficients Model a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 055 017 X3_LOAN 011 006 -.058 X5_LIQUID Beta t Sig Tolerance VIF 3.244 002 203 2.033 047 778 1.285 017 -.300 -3.338 002 960 1.041 023 011 230 2.086 042 638 1.566 X6_COST 804 158 537 5.085 000 698 1.433 X8_TAX 314 080 358 3.939 000 940 1.064 X4_DEPOSIT a Dependent Variable: NIM PHỤ LỤC 34: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NGHIÊN CỨU STT Mã ký hiệu VCB NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam CTG NH TMCP Công Thương Việt Nam BID NH TMCP ðầu Tư Phát triển Việt Nam AGB NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam SHB NH TMCP Sài gòn – Hà nội(SHB) MSB NH TMCP Hàng Hải STB NH TMCP Sài Gòn Thương Tín EAB NH TMCP ðơng Á EIB NH TMCP Xuất Nhập Khẩu(Eximbank) 10 ACB NH TMCP Á Châu 11 TCB Kỹ thương(TECHCOMBANK) 12 MBB NH TMCP Quân ñội (MB) 13 SEA NH TMCP ðông Nam Á(SeAbank) 14 ABB NH TMCP An Bình (ABB) 15 NVB NH TMCP Nam Việt Tên Ngân hàng ... thương mại Vậy nhân tố định lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam? Mức độ tác động nhân tố lên lợi nhuận ngân hàng thương mại nào? Cần giải pháp để gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng thương mại? ... luận văn có kết cấu chương Chương 1: Tổng quan lợi nhuận ngân hàng thương mại nhân tố tác động lên lợi nhuận ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng nhân tố tác động lên lợi nhuận ngân hàng thương. .. trên, tác giả nghiên cứu đề tài: ? ?Phân tích nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? Đối tượng phạm vi nghiên cứu: • Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân