Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hoàn kiếm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒN KIẾM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒN KIẾM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HOC: TS NGUYỄN THỊ KIM OANH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm” cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Nguyễn Thị Kim Oanh Các số liệu nêu luận văn trung thực kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà LỜI CẢM ƠN Lời cho phép xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô - người giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian hai năm học cao học vừa qua trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS Nguyễn Thị Kim Oanh, người hướng dẫn khoa học bảo tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm anh, chị em đồng nghiệp quan tạo điều kiện thuận lợi, dành thời gian, công sức hỗ trợ giúp đỡ tơi nhiệt tình việc thu thập số liệu điều tra để tơi hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn đồng nghiệp tham gia khảo sát, tạo điều kiện cho tơi có sở thực tiễn để nghiên cứu hoàn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình tôi, người thân bạn bè hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thu Hà MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 27 1.3 Kinh nghiệm học hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp số Ngân hàng thương mại 31 1.3.1 Kinh nghiệm số Ngân hàng thương mại Việt Nam quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 31 1.3.2 Bài học Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 33 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Quy trình nghiên cứu 36 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu, tài liệu 36 2.2.2 Phương pháp phân tích liệu, tài liệu 38 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒN KIẾM 40 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 40 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 40 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 43 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 53 3.2.1 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 53 3.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 55 3.2.3 Thực quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 63 3.3 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 81 3.3.1 Những kết đạt 82 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế 83 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng 84 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 87 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm 87 4.1.1 Bối cảnh quốc tế nước: 87 4.1.2 Định hướng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 89 4.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 90 4.2 Các giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 91 4.2.1 Nhóm giải pháp sách, quy trình, thủ tục cho vay khách hàng doanh nghiệp 91 4.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu việc nhận diện, đo lường, giám sát rủi ro tín dụng 93 4.2.3 Nhóm giải pháp nhân 98 4.2.4 Nhóm giải pháp bổ trợ khác 99 Nâng cao công tác xử lý giải dứt điểm nợ xấu 99 4.3 Một số kiến nghị 102 4.3.1 Kiến nghị Cơ quan Nhà Nước 102 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 105 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu CBTD Cán tín dụng CNHK Chi nhánh Hồn Kiếm DPRR Dự phịng rủi ro KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHDN VVN Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại 10 PGD Phòng giao dịch 11 QLRR Quản lý rủi ro 12 QTRRTD Quản lý rủi ro tín dụng 13 RRTD Rủi ro tín dụng 14 STK Sổ tiết kiệm 15 TBV Tuyến bảo vệ 16 TCTD Tổ chức tín dụng 17 TMCP Thương mại cổ phần 18 TSBĐ Tài sản bảo đảm 19 XLRR Xử lý rủi ro 20 HĐKD Hoạt động kinh doanh i DANH MỤC CÁC BẢNG TT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Tỷ trọng tiêu tài 65 Bảng 3.7 Tỷ trọng tiêu phi tài 65 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm Số lượng KHDN Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2015-2018 Quy mô cho vay KHDN Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2018 Danh mục cho vay theo tài sản đảm bảo Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2015-2018 Danh mục cho vay KHDN theo kỳ hạn Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2019 Trọng số tiêu tài Vietinbank Hồn Kiếm Tình hình nợ q hạn Vietinbank Hồn Kiếm 2016-2019 Tỷ lệ nợ xấu cho vay KH DN Vietinbank Hoàn Kiếm 2016-2019 Trích lập dự phịng rủi ro cho vay KH DN Vietinbank Hồn Kiếm 2016-2018 Tình hình sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay KHDN Vietinbank Hoàn Kiếm 2016-2018 ii Trang 45 56 57 59 60 66 68 69 74 77 DANH MỤC CÁC HÌNH TT Hình Hình 3.1 Hình 3.2 Nội dung Cơ cấu tổ chức Vietinbank Hồn Kiếm Tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm Trang 39 43 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hình 3.3 TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồn 49 Kiếm Hình 3.4 Hình 3.5 Mơ hình tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng Mơ hình chấm điểm xếp hạng KHDN Vietinbank iii 50 64 ... trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 53 3.2.1 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công. .. nghiệp Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 89 4.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh. .. Hồn Kiếm quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nào? - Câu hỏi 2: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hồn Kiếm