Yếu tố ảnh huởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ HUỆ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ HUỆ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Luận văn phân tích yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2015 Phương pháp ước lượng GMM hệ thống theo đề xuất Arellano Bover (1995) sử dụng để kiểm định sử ảnh hưởng yếu tố vĩ mô yếu tố vi mô đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Kết cho thấy nợ xấu chịu ảnh hưởng các yếu tố vĩ mô yếu tố nội thuộc ngân hàng Trong đó, nợ xấu kỳ trước, cấu trúc vốn tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tác động chiều đến nợ xấu Trong quy mô vốn, khả sinh lợi, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng kinh tế tương quan âm với nợ xấu Ngoài ra, luận văn tìm thấy mối tương quan thuận lãi suất cho vay nợ xấu chưa khơng có ý nghĩa thống kê Từ khóa: Nợ xấu, yếu tố vi mô, yếu tố vĩ mô, GMM, ngân hàng ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày tháng 10 năm 2016 Phạm Thị Mỹ Huệ iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tình hướng dẫn, bảo, lời khuyên bổ ích q báu Cơ suốt q trình nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP.HCM truyền đạt cho nhiều kiến thức hữu ích suốt hai năm học cao học vừa qua Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC ẢN IỂU vii DANH MỤC H NH V viii CHƢƠN 1: IỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn CHƢƠN 2: LÝ THUYẾT VÀ CÁC N HIÊN CỨU THỰC N HIỆM VỀ NỢ XẤU CỦA N ÂN HÀN THƢƠN MẠI 2.1 Nợ xấu lý thuyết nguyên nhân gây nợ xấu 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.2 Phân loại nợ xấu 10 2.1.3 Lý thuyết nguyên nhân gây nợ xấu 13 2.2 Yếu tố tác động đến nợ xấu 14 2.2.1 Yếu tố vĩ mô 14 2.2.2 Yếu tố vi mô 16 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm 19 2.3.1 Các nghiên cứu giới 19 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 25 Kết luận chương 29 v CHƢƠN 3: PHƢƠN PHÁ 3.1 Mơ hình nghiên cứu 3.2 Các biến nghiên cứu 3.2.1 Biến phụ thuộc 3.2.2 Các biến độc lập 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.5 Quy trình nghiên cứu Kết luận chương CHƢƠN 4: KẾT QUẢ N H 4.1 Thống kê mô tả 4.2 Kết mơ hình nghiên cứu 4.2.1 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 4.2.2 Kiểm định giả thiết hồi quy mơ hình nghiên cứu 4.2.3 So sánh mơ hình Pooled OLS, FEM REM 4.2.4 Ước lượng mơ hình theo phương pháp GMM 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu Kết luận chương CHƢƠN 5: KÊT LUẬN VÀ 5.1 Kết luận 5.2 Một số khuyến nghị 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu đƣợc đề Kết luận chương TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NHTM NHNN NHTMCP ACB AnBinh Bank TCB NamA Bank NCB VPBank HDBank MB VIB Saigonbank Sacombank PG Bank Eximbank Vietcombank Vietinbank BIDV SHB Orient Bank GDP BCBS IAS VAMC POOLED OLS FEM REM GMM vii DANH MỤC ẢN Bảng 1.1: Kết xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng theo hình thức giai đoạn 2012-2015 Bảng 2.1: Quy định phân loại nợ trích lập dự phịng số nước giới Bảng 2.2: Bảng thống kê biến sử dụng Bảng 3.1: Bảng tóm tắt biến mơ hình dấu kỳ vọng Bảng 4.1 : Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình Bảng 4.2: Kết phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu Bảng 4.3: Kết kiểm định số VIF Bảng 4.4: Kết kiểm định White Bảng 4.5: Kết kiểm định Wooldridge Bảng 4.6: Kết phân tích hồi quy theo Pooled OLS Bảng 4.7: Kết phân tích hồi quy theo FEM Bảng 4.8: Kết phân tích hồi quy theo REM Bảng 4.9: Kết kiểm định Hausman Bảng 4.10: Bảng tổng hợp kết ước lượng theo Pooled OLS, FEM REM Bảng 4.11: Kết phân tích hồi quy theo GMM 65 PHỤ LỤC DỮ LIỆU MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  Dữ liệu biến vĩ mơ mơ hình Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Dữ liệu biến nội thuộc ngân hàng Ngân Năm hàng 2008 2009 2010 2011 ACB 2012 2013 2014 2015 66 Ngân Năm hàng 2008 2009 2010 2011 AnBinh Bank 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 TCB 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 Nam A 2011 Bank 2012 2013 2014 2015 67 Ngân Năm hàng 2008 2009 2010 2011 NCB 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 VPBank 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 HDBank 2012 2013 2014 2015 68 Ngân Năm hàng 2008 2009 2010 2011 MB 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 VIB 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 Saigonbank 2012 2013 2014 2015 69 Ngân Năm hàng 2008 2009 2010 2011 Sacombank 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 PG Bank 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 Eximbank 2012 2013 2014 2015 70 Ngân Năm hàng 2008 2009 2010 Vietcom 2011 bank 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 Vietin 2011 bank 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 BIDV 2012 2013 2014 2015 71 Ngân Năm hàng 2008 2009 2010 2011 SHB 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 Orient 2011 Bank 2012 2013 2014 2015 72 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY  Thống kê mô tả  Ma trận tƣơng quan  Kết hồi quy theo Pooled OLS: 73  Kết hồi quy theo FEM:  Kết hồi quy theo REM: 74  Kết kiểm định Hausman:  Kết hồi quy theo GMM ... (i) Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam mức độ ảnh hưởng yếu tố đến nợ xấu NHTM Việt Nam (ii) Các yếu tố nội NHTM Việt Nam ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam mức độ ảnh hưởng yếu. .. ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? để nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam Thông qua nghiên cứu thực nghiệm xác định yếu tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam, ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ HUỆ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH