Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại cổ phần an bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐINH THÀNH LONG HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ********* ĐINH THÀNH LONG HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học : TS LÊ VĂN HẢI Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : ĐINH THÀNH LONG Sinh ngày : 06 / / 1974 ; Tại : Bình Định Hiện cơng tác tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Bình Phước Là học viên Cao học khóa 16 Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Mã số học viên : 020116140119 Cam đoan đề tài luận văn: “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình” thực Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn: TS Lê Văn Hải Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu soạn thảo Tôi không chép từ viết công bố mà khơng trích dẫn nguồn gốc Nếu có vi phạm nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng năm 2016 Người cam đoan ĐINH THÀNH LONG - ii - LỜI CẢM ƠN Để thực đề tài này, tác giả nhận hướng dẫn mặt khoa học TS Lê Văn Hải ; Sự trợ giúp số liệu, nghiệp vụ chuyên môn từ anh, chị Phòng Pháp lý & Tuân thủ, Phòng Quản lý Rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Lê Văn Hải - Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh ; Ban Giám Đốc quý đồng nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bình Phước nơi tác giả làm việc giúp đỡ nhiệt tình để luận văn sớm hồn thành Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Quý thầy cô thuộc Khoa Sau Đại học Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh người truyền thụ kiến thức cho tác giả Cảm ơn gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ quý báu thời gian cho tác giả trình học tập thực đề tài Trân trọng cảm ơn - iii - TÓM TẮT LUẬN VĂN Hệ thống XHTD nội quy trình đánh giá khả thực cam kết tài khách hàng/nhóm khách hàng ngân hàng, nhằm đánh giá đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng khách hàng xác định thông qua thang điểm, ma trận, thông tin tài phi tài để lượng hóa mức độ tín nhiệm Rủi ro hoạt động tín dụng nói tất yếu khơng thể tách rời trình hoạt động kinh doanh NHTM Rủi ro tín dụng gây tổn thất mặt kinh tế loại hình rủi ro nào, tính chất lây lan theo phản ứng dây chuyền Tín dụng tiêu dùng ngày đóng vai trị quan trọng kinh tế nước ta, bên cạnh thúc đẩy sách vĩ mơ kích cầu tiêu dùng, cịn làm tăng lợi nhuận cho NHTM Tuy nhiên, với việc tăng trưởng tín dụng tiêu dùng năm gần mức “quá nóng” để lại khoản nợ xấu có khả bị vốn ngân hàng, để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, cơng cụ quản lý hữu hiệu hệ thống NHTM sử dụng XHTD nội công cụ để đánh giá chấm điểm tín dụng khách hàng giao dịch trước, sau cho vay ABBANK xây dựng hệ thống XHTD nội dành cho khách hàng giao dịch tín dụng Tuy nhiên, đến hệ thống XHTD nội cho KHCN vay tiêu dùng nhiều bất cập tiêu chí chấm điểm, quan điểm chuyên gia cho điểm kết XHTD chưa phản ảnh hết thực trạng khách hàng, việc áp dụng kết xếp hạng để làm sở cấp tín dụng chưa có tính khả thi cao Việc nghiên cứu tìm phương pháp để XHTD KHCN vay tiêu dùng ABBANK từ cần thiết, nhắm góp phần nâng cao chất lượng XHTD nói riêng nâng cao lực quản trị rủi ro nói chung Đó lý mà tác giả muốn thực đề tài :“Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP An Bình” - iv - MỤC LỤC Trang Trên hệ thống XHTDNB nội nay, hạng khách hàng chia thành 10 hạng hỗ trợ định cho vay 22 (Nguồn : BIDV) 22 - Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) 52 - Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) .52 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mô hình đánh giá khơng nghiêm trọng (Gujrati, 2003) 53 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá không nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 55 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá không nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 56 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá khơng nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 58 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá khơng nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 60 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mô hình đánh giá khơng nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 61 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá không nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 63 VIF biến độc lập QH2, QH1 lớn 10 nên mơ hình có khả bị đa cộng tuyến nghiêm trọng, đặc biệt biến QH2 QH1 (Gujrati, 2003) 65 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá không nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 66 VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá khơng nghiệm trọng (Gujrati, 2003) 68 -v- 11 Nguyễn Sỹ Cứ, 2013 Vai trò Xếp hạng tín nhiệm kinh tế thị trườngvàhộinhậpquốctếởViệtNam.< http://crvietnam.com/tabid/229/post/154/Vai-tro-cua-Xep-hang-tin-nhiem-trongnen-kinh-te-thi-truong-va-hoi-nhap-quoc-te-o-Viet-Nam.aspx> [Cập nhật ngày : 26 tháng 08 năm 2016] 90 - vi - DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết ước lượng hàm điểm số Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeir 10 Bảng 2.2 Bảng xếp hạng KHCN Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeir 11 Bảng 2.3 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeir 11 Bảng 2.4 Tỷ trọng tiêu đánh giá mơ hình điểm số FICO 13 Bảng 2.5 Hệ thống định mức tín nhiệm Moody’s S&P 14 Bảng 2.6 Ký hiệu XHTD sử dụng cho nợ ngắn hạn 14 Bảng 2.7 Chỉ tiêu chấm điểm cá nhân E&Y 16 Bảng 2.8 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân E&Y 19 Bảng 2.9 Bảng chấm điểm XHTD cho KHCN BIDV 21 Bảng 2.10 Bảng xếp loại TSĐB theo điểm số đạt BIDV 21 Bảng 2.11 Ma trận định cấp tín dụng BIDV 22 Bảng 2.12 Bảng phân hạng dự kiến hỗ trợ định cho vay 22 Bảng 2.13 Bảng phân loại KHCN theo mục đích vay thời gian quan hệ với Sacombank 23 Bảng 2.14 Bảng tổng hợp điểm nhóm tiêu theo tỷ trọng Sacombank 24 Bảng 2.15 Bảng xác định rủi ro nguồn trả nợ Sacombank 25 Bảng 2.16 Bảng tổng hợp điểm nhóm tiêu Sacombank 25 Bảng 2.17 Bảng tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietcombank .25 - vii - Bảng 2.18 Bảng hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Vietcombank 27 Bảng 3.1 Số liệu sơ tình hình tài năm 2013 – 2015 32 Bảng 3.2 Tình hình kinh doanh của ABBANK năm 2013 – 2015 33 Bảng 3.3 Bảng cấu dư nợ theo kỳ hạn ABBANK 34 Bảng 3.4 Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ KHCN năm 2015 35 Bảng 3.5 Bảng phân loại mức XHTD cho khách hàng 37 Bảng 3.6 Bảng hệ số rủi ro sản phẩm tín dụng cá nhân 40 Bảng 3.7 Bảng tỷ trọng điểm KHCN 43 Bảng 3.8 Bảng hệ số rủi ro sản phẩm tín dụng cá nhân Sacombank 43 Bảng 3.9 Bảng đánh giá tỷ trọng xếp hạng TSĐB 44 Bảng 3.10 Bảng ma trận kết xếp hạng đánh giá TSĐB 45 Bảng 4.1 Sản phẩm tín dụng tỷ trọng dư nợ theo mục đích vay 51 Bảng 4.2 Bảng quy ước ký hiệu nhóm tiêu thân nhân KHCN 52 Bảng 4.3 Quy ước ký hiệu nhóm tiêu khả trả nợ 52 Bảng 4.4 Quy ước ký hiệu nhóm tiêu quan hệ với ABBANK 53 - viii - DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Quy trình XHTD Biểu đồ 3.1 Tình hình hoạt động ABBANK từ năm 2013 – 2015 .33 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng ABBANK năm 2013 – 2015 34 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2015 35 Biểu đồ 3.4 Quy trình chấm điểm XHTD nội KHCN vay tiêu dùng ABBANK 39 nhân thọ (ABB người thụ -100- hưởng) so với dư nợ Tên tiêu Loại hình quan công tác Triển vọng phát triển doanh nghiệp người vay công tác Thời gian làm lĩnh vực chuyên môn -101- Thời gian làm công việc Rủi ro nghề nghiệp (thất nghiệp, tai nạn nghề nghiệp …) Tính chất cơng việc Hình thức tốn lương thu nhập khác Hình thức hợp đồng lao động Đánh giá uy tín người vay doanh nghiệp Quan hệ khách hàng cá nhân tổ chức khác -102- Tổng thu nhập hàng tháng người vay người đồng trả nợ Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng người vay Tỷ lệ thu nhập ròng ổn định số tiền phải trả kỳ (gốc+lãi) theo kế hoạch trả nợ áp dụng với gốc trả định kỳ Tỷ lệ nguồn trả nợ tổng số tiền phải trả (gốc + lãi) áp dụng với gốc trả cuối kỳ Đánh giá cán tín dụng khả trả nợ khách hàng Tổng thu nhập người thân có khả trả nợ thay Tình hình trả nợ gốc lãi với tổ chức tín dụng khác 12 tháng qua -103- (từ thời điểm đánh giá) Phần III : Nhóm tiêu quan hệ với ABBANK Tên tiêu Số lần cấu lại nợ chuyển NQH ABB 12 tháng qua Tỷ trọng nợ cấu lại /Tổng dư nợ thời điểm đánh giá Tình hình nợ hạn ABB dư nợ Tình hình trả nợ KH theo lịchsau điều chỉnh Tỷ trọng tiền gửi TK ABB bq so với dư nợ bq tháng qua Sử dụng dịch vụ khách ABB Thời gian quan hệ với ABB -104- PHỤ LỤC : BẢNG SỐ LIỆU XẾP HẠNG 150 KHCN VAY TIÊU DÙNG CỦA ABBANK Bảng :Từ tiêu KN1 đến tiêu KN17 Stt Scoring KN1 78.75 75.50 0.50 2.00 82.25 0.50 52.50 73.75 1.50 0.50 76.75 90.00 2.00 1.50 77.50 75.50 0.50 2.00 10 78.50 0.50 11 12 52.50 73.75 1.50 0.50 13 14 76.75 88.75 2.00 1.50 15 78.75 0.50 16 17 78.00 95.00 2.00 2.00 18 19 74.00 62.00 1.50 1.00 20 78.75 0.50 21 22 75.50 79.25 2.00 0.50 23 24 52.50 73.75 1.50 0.50 25 26 76.75 88.75 2.00 1.50 27 81.25 1.00 28 29 77.50 75.50 0.50 2.00 30 31 82.25 52.50 0.50 1.50 32 73.75 0.50 33 34 76.75 92.50 2.00 1.50 35 81.25 1.00 -105- 36 37 77.50 73.00 0.50 2.00 38 39 81.25 95.00 1.00 2.00 40 41 74.00 83.50 1.50 0.50 42 55.00 1.50 43 44 73.75 76.75 0.50 2.00 45 46 90.25 92.25 1.50 2.00 47 74.00 1.50 48 49 83.50 52.50 0.50 1.50 50 51 73.75 76.75 0.50 2.00 52 53 88.75 67.75 1.50 0.50 54 85.75 1.00 55 56 86.25 84.25 1.50 0.50 57 58 67.50 83.50 0.50 0.50 59 52.50 1.50 60 61 73.75 75.75 0.50 2.00 62 63 87.50 94.75 1.50 0.50 64 65 85.75 82.50 1.00 1.50 66 81.25 1.00 67 68 77.25 52.50 0.50 1.50 69 70 73.75 76.75 0.50 2.00 71 89.00 1.50 72 73 67.75 85.75 0.50 1.00 74 75 87.75 81.25 1.50 1.00 76 77 82.25 52.50 0.50 1.50 78 70.00 0.50 79 80 76.75 88.75 2.00 1.50 81 82 67.75 85.75 0.50 1.00 83 92.50 1.50 84 83.50 0.50 -106- 85 86 52.50 73.75 1.50 0.50 87 88 76.75 92.50 2.00 1.50 89 90 69.00 85.75 0.50 1.00 91 89.00 1.50 92 93 48.50 73.75 1.50 0.50 94 95 76.75 92.50 2.00 1.50 96 67.75 0.50 97 98 85.75 86.25 1.00 1.50 99 100 95.00 74.00 2.00 1.50 101 102 83.50 52.50 0.50 1.50 103 73.75 0.50 104 105 76.75 88.75 2.00 1.50 106 107 67.75 85.75 0.50 1.00 108 86.25 1.50 109 110 84.25 67.50 0.50 0.50 111 112 83.50 52.50 0.50 1.50 113 114 73.75 75.75 0.50 2.00 115 87.50 1.50 116 117 94.75 85.75 0.50 1.00 118 119 82.50 81.25 1.50 1.00 120 77.25 0.50 121 122 52.50 73.75 1.50 0.50 123 124 76.75 89.00 2.00 1.50 125 126 82.25 52.50 0.50 1.50 127 73.75 0.50 128 129 76.75 90.00 2.00 1.50 130 131 77.50 75.50 0.50 2.00 132 78.50 0.50 133 134 52.50 73.75 1.50 0.50 -107- 135 136 76.75 88.75 2.00 1.50 137 138 78.75 78.00 0.50 2.00 139 140 95.00 74.00 2.00 1.50 141 62.00 1.00 142 143 78.75 75.50 0.50 2.00 144 145 79.25 52.50 0.50 1.50 146 73.75 0.50 147 148 76.75 88.75 2.00 1.50 149 150 62.00 78.75 1.00 0.50 Bảng :Từ tiêu NT1 đến tiêu QH7 Stt Scoring NT1 NT2 78.75 75.50 11.25 3.75 15.00 11.25 82.25 52.50 11.25 11.25 7.50 15.00 73.75 7.50 11.25 76.75 90.00 15.00 15.00 15.00 15.00 77.50 75.50 11.25 3.75 15.00 11.25 10 11 78.50 52.50 11.25 11.25 7.50 15.00 12 73.75 7.50 11.25 13 14 76.75 88.75 15.00 15.00 15.00 15.00 15 16 78.75 78.00 11.25 3.75 15.00 11.25 17 95.00 11.25 7.50 18 19 74.00 62.00 11.25 7.50 15.00 11.25 20 78.75 15.00 15.00 21 75.50 15.00 15.00 22 79.25 11.25 15.00 23 24 52.50 73.75 3.75 11.25 11.25 7.50 25 26 76.75 88.75 11.25 7.50 15.00 11.25 27 28 81.25 77.50 15.00 15.00 15.00 15.00 29 75.50 11.25 15.00 -108- 30 31 82.25 52.50 3.75 11.25 11.25 7.50 32 33 73.75 76.75 11.25 7.50 15.00 11.25 34 35 92.50 81.25 15.00 15.00 15.00 15.00 36 77.50 11.25 15.00 37 38 73.00 81.25 3.75 11.25 11.25 7.50 39 40 95.00 74.00 11.25 7.50 15.00 11.25 41 83.50 15.00 15.00 42 43 55.00 73.75 15.00 11.25 15.00 15.00 44 45 76.75 90.25 0.00 11.25 11.25 7.50 46 47 92.25 74.00 11.25 7.50 15.00 11.25 48 83.50 15.00 15.00 49 50 52.50 73.75 15.00 11.25 15.00 15.00 51 52 76.75 88.75 3.75 11.25 11.25 7.50 53 67.75 11.25 15.00 54 55 85.75 86.25 7.50 15.00 11.25 15.00 56 57 84.25 67.50 15.00 11.25 15.00 15.00 58 59 83.50 52.50 3.75 11.25 11.25 7.50 60 73.75 11.25 15.00 61 62 75.75 87.50 7.50 15.00 11.25 11.25 63 64 94.75 85.75 15.00 11.25 15.00 15.00 65 82.50 3.75 11.25 66 67 81.25 77.25 11.25 11.25 7.50 15.00 68 69 52.50 73.75 7.50 15.00 11.25 15.00 70 71 76.75 89.00 15.00 11.25 15.00 15.00 72 67.75 3.75 11.25 73 74 85.75 87.75 11.25 11.25 7.50 15.00 75 76 81.25 82.25 7.50 7.50 11.25 7.50 77 52.50 11.25 15.00 78 70.00 11.25 7.50 -109- 79 80 76.75 88.75 3.75 11.25 11.25 7.50 81 82 67.75 85.75 11.25 7.50 15.00 11.25 83 84 92.50 83.50 15.00 15.00 15.00 15.00 85 52.50 11.25 15.00 86 87 73.75 76.75 3.75 11.25 11.25 7.50 88 89 92.50 69.00 11.25 7.50 15.00 11.25 90 85.75 15.00 15.00 91 92 89.00 48.50 15.00 11.25 15.00 15.00 93 94 73.75 76.75 3.75 11.25 11.25 7.50 95 96 92.50 67.75 11.25 7.50 15.00 11.25 97 85.75 15.00 15.00 98 99 86.25 95.00 15.00 15.00 3.75 15.00 100 101 74.00 83.50 15.00 15.00 11.25 15.00 102 52.50 15.00 15.00 103 104 73.75 76.75 11.25 3.75 15.00 11.25 105 106 88.75 67.75 11.25 11.25 7.50 15.00 107 108 85.75 86.25 7.50 15.00 11.25 15.00 109 84.25 15.00 15.00 110 111 67.50 83.50 11.25 3.75 15.00 11.25 112 113 52.50 73.75 11.25 11.25 7.50 15.00 114 75.75 7.50 11.25 115 116 87.50 94.75 15.00 15.00 11.25 15.00 117 118 85.75 82.50 11.25 3.75 15.00 11.25 119 120 81.25 77.25 11.25 11.25 7.50 15.00 121 52.50 7.50 11.25 122 123 73.75 76.75 15.00 15.00 15.00 15.00 124 125 89.00 82.25 11.25 11.25 15.00 7.50 126 52.50 11.25 15.00 127 128 73.75 76.75 7.50 15.00 11.25 15.00 -110- 129 130 90.00 77.50 15.00 11.25 15.00 15.00 131 132 75.50 78.50 3.75 11.25 11.25 7.50 133 134 52.50 73.75 11.25 7.50 15.00 11.25 135 76.75 15.00 15.00 136 137 88.75 78.75 15.00 11.25 15.00 15.00 138 139 78.00 95.00 3.75 11.25 11.25 7.50 140 74.00 11.25 15.00 141 142 62.00 78.75 7.50 15.00 11.25 15.00 143 144 75.50 79.25 15.00 11.25 15.00 15.00 145 146 52.50 73.75 3.75 11.25 11.25 7.50 147 76.75 11.25 15.00 148 149 88.75 62.00 7.50 7.50 11.25 11.25 150 78.75 15.00 15.00 _ ... tài :? ?Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP An Bình? ?? - iv - MỤC LỤC Trang Trên hệ thống XHTDNB nội nay, hạng khách hàng chia thành 10 hạng. .. học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Mã số học viên : 020116140119 Cam đoan đề tài luận văn: ? ?Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình? ??... HỌC VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH 2.1 Tổng quan nghiên cứu xếp hạng tín dụng nội 2.1.1 Khái niệm, đối tượng vai trị xếp hạng tín dụng nội 2.1.1.1 Khái niệm - Theo quan điểm