Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 145 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
145
Dung lượng
302,41 KB
Nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH HỒI ĐỨC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP BIÊN HỊA LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH HOÀI ĐỨC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HỊA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒNG NGỌC TIẾN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017, hạn chế tìm ngun nhân thực trạng, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp định phương pháp định lượng, phương pháp định tính chủ đạo Những kết bật đề tài: Từ sở lý thuyết thực tiễn liên quan đến chất lượng tín dụng NHTM, tác giả vận dụng vào để phân tích đánh giá chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hịa; ngồi đề tài cịn sử dụng thêm phân tích định lượng để bổ sung, tăng tính khách quan cho quan điểm, phân tích đánh giá Kết nghiên cứu có giá trị tham khảo cho nhà quản lý việc sử dụng giải pháp phù hợp với điều kiện địa bàn ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hịa nói riêng cho chi nhánh NHTM nói chung Kết nghiên cứu góp phần bổ sung, hồn thiện nội dung nâng cao chất lượng tín dụng NHTM Đề tài nghiên cứu chủ yếu sâu vào phân tích, đánh giá vấn đề chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa, nhiên giải pháp kiến nghị có ý nghĩa thực tế cấp thiết quan quản lý, hay NHTM khác Với thực trạng chất lượng tín dụng, hạn chế nguyên nhân phân tích với giải pháp đề xuất, tác giả mong muốn đề tài nghiên cứu vận dụng mang lại lợi ích thực tiễn, thành cơng bền vững cho hệ thống Vietinbank nơi cơng tác LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả luận văn Trịnh Hồi Đức LỜI CẢM ƠN Để có kiến thức q báu giúp tơi hồn thành đề tài luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hịa” tơi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tơi cho khóa học cao học chúng tơi Xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Hoàng Ngọc Tiến, người nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Khoa Sau Đại Học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành thủ tục liên quan đến luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hịa tạo điều kiện thuận lợi, chia sẻ thông tin giá trị giúp cho tơi hồn thành chương trình học luận văn tốt nghiệp Và xin chân thành cảm ơn quý khách hàng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hịa giúp cho tơi hồn thành phiếu khảo sát, để có liệu nghiên cứu cho đề tài Xin trân trọng cảm ơn người thân gia đình bạn bè động viên, tạo điều kiện tốt để tơi chun tâm vào nghiên cứu hồn thành Luận văn TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Hoài Đức MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG BÌA TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTM .10 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 10 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 10 1.1.2 Phân loại tín dụng, hình thức tín dụng ngân hàng 11 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 14 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 15 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 15 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng NHTM 16 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 21 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM 26 1.3.1 Kinh nghiệm từ NHTM nước 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 33 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 33 2.1.1 Khái quát chung điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên địa bàn tỉnh Đồng Nai 33 2.1.2 Sự hình thành – phát triển Vietinbank Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, máy hoạt động Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa 35 2.1.4 Tình hình HĐKD Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017 38 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 42 2.2.1 Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng qua tiêu định lượng 42 2.2.2 Đánh giá KH chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa 52 2.2.3 Đánh giá chung 56 TÓM TẮT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 .65 3.1.1 Định hướng phát triển chung cho hoạt động Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa 65 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa 66 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 68 3.2.1 Về sách tín dụng 68 3.2.2 Về quy trình tín dụng 70 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ cán tác nghiệp đội ngũ kiểm tra kiểm soát 73 3.2.4 Về công tác tổ chức .74 3.2.5 Một số giải pháp khác 77 3.3 KIẾN NGHỊ 77 3.3.1 Kiến nghị với Vietinbank 77 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý cấp tỉnh, thành phố .78 3.3.3 Kiến nghị với NHNN 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN .82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Reliability Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha Items 0.696 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Items 0.634 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0.658 Items Item-Total Statistics Cronbach's Alpha 0.605 - Mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên, thang đo đủ điều kiện - Các biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation ≥ 0.3, ngoại trừ biến KTPL1 với Corrected Item – Total Correlation = 0.169 MTTN2 với Corrected Item – Total Correlation = 0.294 - Tác giả xem xét biến KTPL1 MTTN2 cột Cronbach's Alpha if Item Deleted đánh giá hệ số biến với hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation Từ bảng kết 4.1 thấy biến Cronbach's Alpha if Item Deleted lớn hệ số Cronbach’s Alpha Corrected Item – Total Correlation < 0.3, thỏa điều kiện bị loại Như tác giả loại biến KTPL1 MTTN2 để tăng độ tin cậy thang đo Các thang đo đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 1.1 Kiểm định thang đo biến độc lập Kiểm định KMO Barlett’s phân tích nhân tố cho thấy sig = 0.000 < 0.05 (rất nhỏ, gần 0) hệ số KMO cao (0.637 > 0.5) nên phân tích EFA sử dụng cho nghiên cứu phù hợp - Chi-bình phương kiểm định Balltet 3,627 với mức ý nghĩa sig = 0.000 hệ số KMO = 0.637, biến quan sát có tương quan với xét tổng thể, kết EFA phù hợp với liệu nghiên cứu - Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) = 71.293% ≥ 50% cho thấy mơ hình EFA phù hợp Coi biến thiên 100% trị số thể nhân tố trích đọng 71.293% bị thất 28.707% biến quan sát - Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) hay gọi trọng số nhân tố Với kích thước mẫu 228, mức trọng số nhân tố để biến quan sát có ý nghĩa thống kê 0.5 Như biến quan sát (ngoại trừ biến KTPL1 MTTN2 loại từ bước phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha) giữ lại với số nhân tố lớn 0.5 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa từ 11 yếu tố, sau phân tích nhân tố khám phá cịn 11 yếu tố với 34 biến quan sát KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Sphericity Total Variance Explained Com pone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa KTPL3 KTPL4 KTPL2 NLPC2 NLPC4 NLPC1 NLPC3 QTTD2 QTTD1 QTTD3 NLKD3 NLKD2 NLKD1 NLKD4 MTTN3 MTTN4 MTTN1 CSTD1 CSTD2 CSTD3 MTCT2 MTCT3 MTCT1 PCDD3 PCDD2 PCDD1 TBCN3 TBCN2 TBCN1 CTTC1 CTTC2 CTTC3 CTTC4 TTTD1 1.2 Kiểm định thang đo biến phụ thuộc Thang đo chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa sau thực kiểm định có sig = 0.000, KMO 0.742, tổng phương sai trích = 53.89%; hệ số tải nhân tố biến quan sát > 0.5; phân tích EFA đạt yêu cầu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component CLTD1 CLTD3 CLTD4 CLTD2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations Pearson Correlation CSTD Sig (2tailed) N Pearson Correlation QTTD Sig (2tailed) N Pearson Correlation CTTC Sig (2tailed) N Pearson Correlation NLPC Sig (2tailed) N Pearson Correlation TTTD Sig (2tailed) N Pearson TBCN Correlation Sig (2- tailed) N Pearson Correlation PCDD Sig (2tailed) N Pearson NLKD Correlation Sig (2- tailed) N Pearson Correlation KTPL Sig (2tailed) N Pearson Correlation MTCT Sig (2tailed) N Pearson Correlation MTTN Sig (2tailed) N Pearson Correlation CLTD Sig (2tailed) N Kết phân tích tương quan Pearson cho thấy biến độc lập có tương quan chặt chẽ với biến phụ thuộc (các giá trị Sig < 5%) hầu hết biến độc lập tương quan với nhau, ngoại trừ số cặp biến X1 – X3 với Sig = 0,018 X5 – X9 với Sig = 0.037 Như biến đưa vào phân tích hồi quy PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb a Predictors: (Constant), MTTN, CTTC, TTTD, MTCT, NLKD, PCDD, TBCN, NLPC, QTTD, CSTD, KTPL Model R 767 a Model Summaryb Model R 767 a Predictors: (Constant), MTTN, CTTC, TTTD, MTCT, NLKD, PCDD, TBCN, NLPC, QTTD, CSTD, KTPL b Dependent Variable: CLTD ANOVAb Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), MTTN, CTTC, TTTD, MTCT, NLKD, PCDD, TBCN, NLPC, QTTD, CSTD, KTPL b Dependent Variable: CLTD - R Square (R bình phương) = 0.588 Ajusted R Square (R bình phương hiệu chỉnh) = 0.567; nghĩa biến độc lập ảnh hưởng tới 56.7% biến phụ thuộc, lại biến chưa đưa vào sai số ngẫu nhiên xảy chọn mẫu (hay mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tập liệu mức 56.7%) - Durbin-Watson 1.238 nghĩa biến khơng có tượng tự tương quan với Như liệu thu thập tốt a - Kiểm định F: Mục đích kiểm định F bảng ANOVA để kiểm tra xem mơ hình hồi quy tuyến tính có suy rộng áp dụng cho tổng thể hay không Cụ thể trường hợp này, giá trị sig kiểm định F 0.001 < 0.05 Như vậy, mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tổng thể Coefficientsa Model (Constant) CSTD QTTD CTTC NLPC TTTD TBCN PCDD NLKD KTPL MTCT MTTN a Dependent Variable: CLTD - Có thể thấy với mức ý nghĩa Sig < 0.05 tìm biến có tác động dương lên biến phụ thuộc CSTD, QTTD, CTT, NLPC, PCDD, NLKD KTPL cụ thể Quy trình tín dụng có ảnh hưởng mạnh đến chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa (β2 = 0.375), Năng lực phẩm chất nhân (β4 = 1.171), Cơng tác tổ chức (β3 = 1.333), Chính sách tín dụng (β1 = 0.129), Phẩm chất đạo đức KH (β7=0.116), Năng lực kinh doanh KH (β8=0.082) cuối Môi trường kinh tế pháp lý (β9=0.011)), Các biến khác bị loại mức ý nghĩa Sig q cao (lớn 0,05), khơng có ý nghĩa thống kê ... chức tín dụng Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH HỒI ĐỨC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU. .. việc nâng cao chất lượng tín dụng Đề tài ? ?Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh KCN Biên Hịa” tác giả trình bày cụ thể sở lý luận chất