Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp tại công ty tài chính FE CREDIT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THÙY TRANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH FE CREDIT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI DIỆU ANH TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng phân thành bốn nhóm nhân tố lớn là: Đặc điểm nhân học, lực người vay, đặc điểm khoản vay quan hệ tín dụng Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, trọng đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Đề tài sử dụng liệu sơ cấp với mẫu khảo sát gồm 1.676 hồ sơ khách hàng vay vốn tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit giai đoạn từ tháng 02/2012 đến hết tháng 06/2016 Tác giả tiến hành phân tích thống kê mơ tả, phân tích tương quan, kiểm tra tượng đa cộng tuyến mơ hình Ngoải ra, nghiên cứu vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để phân tích thảo luận kết hồi quy nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng, xu hướng ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ khách hàng Kết nghiên cứu cho thấy tất biến số độc lập đưa vào mơ hình có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, biến có tác động ngược chiều đến khả trả nợ bao gồm: Giới tính, tuổi, nghề nghiệp, quy mơ khoản vay, lãi suất, quan hệ tín dụng; Các biến cịn lại bao gồm: Hơn nhân, tình trạng nhà ở, thu nhập, thời gian làm việc có tác động tương quan thuận chiều đến khả trả nợ khách hàng Mức độ ảnh hưởng biến đến khả trả nợ theo thứ tự sau: Tình trạng nhà ở, quan hệ tín dụng, nghề nghiệp, giới tính, thu nhập, hôn nhân, lãi suất, quy mô khoản vay, tuổi, thời gian làm việc Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đưa khuyến nghị đề xuất số sách nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Công ty Tài Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Bùi Diệu Anh tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn cho tơi suốt trình thực đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tơi thực luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp ln ủng hộ, cho lời khuyên lời động viên đáng q để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu LỜI CAM ĐOAN Tơi Trần Thị Thùy Trang, học viên lớp cao học CH17A, trường Đại học Ngân hàng TPHCM, niên khóa 2015-2017 Tơi có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học viết ra, luận văn chưa trình để nộp lấy học vị thạc sĩ trường Đại học Kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước có nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày tháng Người cam đoan Trần Thị Thùy Trang năm MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Thu thập liệu công cụ xử lý liệu 1.6.2 Phương pháp thống kê mô tả 1.6.3 Phương pháp ma trận hệ số tương quan 1.6.4 Phương pháp ước lượng 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH 2.1.1 Cơng ty Tài 2.1.1.1 Khái niệm Cơng ty Tài 2.1.1.2 Đặc điểm Cơng ty Tài 2.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài 2.1.2.1 Đặc trưng cho vay tiêu dùng 2.1.2.2 Cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài 10 2.1.2.3 Rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp 12 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.2.1 Đặc điểm nhân học 14 2.2.2 Năng lực khách hàng 14 2.2.3 Đặc điểm khoản vay 16 2.2.4 Quan hệ tín dụng 17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU 19 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 19 3.1.1 Mơ hình kinh tế lượng tổng quát 19 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 23 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 24 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 26 3.3.2 Phân tích tương quan 26 3.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến 26 3.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic 27 3.3.4.1 Độ phù hợp mơ hình 27 3.3.4.2 Kiểm định ý nghĩa hệ số 27 3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 28 3.4 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 37 4.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC 40 4.2.1 Kiểm định hệ số hồi quy 41 4.2.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 41 4.2.3 Kiểm định tính xác mơ hình nghiên cứu 42 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY 43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 KHUYẾN NGHỊ 50 5.2.1 Đối với nhóm tác động chiều 50 5.2.2 Đối với nhóm tác động ngược chiều 51 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 TNHH MTV : FE CREDIT : TPHCM HĐTD HĐLĐ NHTM HGĐ TCTD QHTD CMND NXB ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng từ nghiên cứu trước .17 Bảng 3.1 Bảng mô tả đo lường biến sử dụng mơ hình nghiên cứu 22 Bảng 3.2 Bảng giả thuyết kết biến 24 Bảng 3.3 Thống kê mô tả biến định lượng 28 Bảng 4.1 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 38 Bảng 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 39 Bảng 4.3 Kết hồi quy Binary Logistic nghiên cứu 40 Bảng 4.4 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 41 Bảng 4.5 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 41 Bảng 4.6 Kiểm định Hosmer and Lemeshow Test 42 Bảng 4.7 Kiểm định tính xác mơ hình 42 Bảng 4.8 Ước lượng khả hoàn trả nợ vay nhân tố 44 iii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu dự kiến 21 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình bước thực phân tích nghiên cứu .25 Hình 3.3 Biểu đồ cấu độ tuổi 29 Hình 3.4 Biểu đồ cấu thời gian làm việc 30 Hình 3.5 Biểu đồ cấu thu nhập 31 Hình 3.6 Biểu đồ cấu khoản vay 31 Hình 3.7 Biểu đồ cấu lãi suất 32 Hình 3.8 Biểu đồ thể khả trả nợ 33 Hình 3.9 Biểu đồ thể giới tính 34 Hình 3.10 Biểu đồ thể tình trạng nhân 34 Hình 3.11 Biểu đồ thể nghề nghiệp 35 Hình 3.12 Biểu đồ thể tình trạng nhà 35 Hình 3.13 Biểu đồ thể Quan hệ tín dụng 36 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sau khủng hoảng tài giới năm 2007 đến nay, kinh tế Thế giới Việt Nam dần hồi phục có dấu hiệu tăng trưởng tốt Với hồi phục kinh tế, nhu cầu nâng cao chất lượng sống người dân theo mà hồi phục, từ đó, nhu cầu nguồn vốn vay tiêu dùng cá nhân tăng lên Mảng cho vay tiêu dùng cá nhân tín chấp Việt Nam có từ lâu, nhiên, khoảng năm gần phát triển mạnh mẽ Hiện nay, Việt Nam có 16 cơng ty tài (theo số liệu cập nhật đến 30/06/2016 trang web thức NHNN VN) Các Cơng ty Tài đa số thành lập vào năm 2007-2008, gặp phải khủng hoảng tài giới nên đến gần đẩy mạnh cạnh tranh ngày nhiều với tham gia Ngân hàng Thương mại, Cơng ty Tài từ nhà đầu tư nước ngồi Hiện nay, Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), lên điển hình loại hình Cơng ty Tài tham gia vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng tín chấp thành công Mảng kinh doanh cho vay tiêu dùng tín chấp đem lại nguồn lợi lớn cho công ty nhà đầu tư, đặc biệt FE Credit đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng năm vừa qua Có thể nói mảng đầu tư tiềm sau hoạt động Ngân hàng khơng cịn đem lại nhiều lợi nhuận thời kì trước Tuy nhiên, lợi nhuận kèm với rủi ro việc cho vay Cơng ty Tài khơng đảm bảo tài sản chấp, nên việc kiểm soát, quản trị rủi ro Tổ chức Tài cho vay tiêu dùng ln đặt lên hàng đầu Để quản trị kiểm soát rủi ro cho vay tín chấp cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng Nhận thấy tầm quan trọng từ kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức học, chọn đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cơng ty tài FE Credit" làm đề tài nghiên cứu https://www.sbv.gov.vn/ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit" cần thiết lý sau: Thứ nhất, hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp ngày sôi động hoạt động cho vay Cơng ty Tài địi hỏi giấy tờ hơn, thủ tục dễ dàng, đơn giản vay Ngân hàng, đặc biệt không cần tài sản đảm bảo nên thu hút nhiều đối tượng khách hàng với tầng lớp khác nhau, phân khúc khách hàng Cơng ty Tài rộng so với Ngân hàng Với kinh tế dần hồi phục ngày phát triển nay, nhu cầu tiêu dùng người dân lớn, nên hoạt động đã, tương lai mảng hoạt động nhiều tiềm phát triển thị trường tài Việt Nam Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn nay, hầu hết Cơng ty Tài FE Credit chưa có hệ thống chấm điểm tín dụng công cụ cụ thể để hỗ trợ cho thẩm định viên đánh giá khả trả nợ khách hàng vay vốn tiêu dùng, mà phân loại nhóm khách hàng có đặc điểm sử dụng tỉ lệ trả nợ nhóm để đánh giá cho thấy việc đánh giá khả trả nợ giản đơn, thiếu sở khoa học Vì việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá (định tính định lượng) phù hợp yêu cầu cần thiết Tuy nhiên, trước cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, từ sở nhân viên thẩm định đánh giá khách hàng cách nhanh chóng hiệu đến định cho vay Thứ ba, hầu hết hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài khơng có tài sản đảm bảo, nên rủi ro cho vay lớn Tuy nhiên, tác giả nhận thấy đề tài nghiên cứu trước Việt Nam chủ yếu nghiên cứu, đánh giá khả trả nợ khách hàng lĩnh vực cho vay Ngân hàng, chưa tìm thấy đề tài đề cập trọng đến việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cá nhân Cơng ty Tài Vì khoảng trống nghiên cứu mà đề tài mong muốn hoàn thiện bổ sung phương diện lý luận thực tiễn công ty tài FE Credit HONNHAN Valid Độc thân/ Góa/ Li dị Đã kết Total Valid Ngành nghề khác Công nhân Total TTNHAO Valid Thuê nhà Nhà chủ sở hữu/ người thân Total Valid Khơng có khoản vay Đang có khoản vay Total PHỤ LỤC MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Correlations KNTRANO Pearson Correlation Sig (2-tailed) GTINH N Pearson Correlation Sig (2-tailed) TUOI N Pearson Correlation Sig (2-tailed) HONNHAN N Pearson Correlation Sig (2-tailed) NNGHIEP N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TGIANLV Pearson Correlation Sig (2-tailed) TNHAP N Pearson Correlation Sig (2-tailed) TTNHAO N Pearson Correlation Sig (2-tailed) KVAY N Pearson Correlation Sig (2-tailed) LSUAT N Pearson Correlation Sig (2-tailed) QHTD N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Logistic Regression Unweighted Casesa Selected Cases Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Original Value Không trả nợ Trả nợ Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Step KNTRANO Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is ,500 Variables in the Equation Step Constant Variables not in the Equation Step Variables Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step -2 Log likelihood 1184,201a a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Hosmer and Lemeshow Test Step Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test Step 1 10 Observed Step KNTRANO Overall Percentage a The cut value is ,500 Variables in the Equation Step 1a GTINH TUOI HONNHAN NNGHIEP TGIANLV TNHAP TTNHAO KVAY LSUAT QHTD Constant a Variable(s) entered on step 1: GTINH, TUOI, HONNHAN, NNGHIEP, TGIANLV, TNHAP, TTNHAO, KVAY, LSUAT, QHTD ... tiễn cơng ty tài FE Credit 3 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu tổng quát Xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit, từ... nợ khách hàng cá nhân, trọng đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Đề tài sử dụng liệu sơ cấp với mẫu khảo sát gồm 1.676 hồ sơ khách hàng vay vốn tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit. .. cho vay tiêu dùng tín chấp mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Mẫu nghiên cứu liệu từ khách hàng cá nhân có giao dịch tín dụng Cơng ty Tài FE Credit