Quản trị rủi ro hoat động tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TRUNG THÀNH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS LÊ TRUNG THÀNH XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI Hà Nội - Năm 2014 CAM KẾT Tôi xin cam kết công trình nghiên cứu độc lập tơi đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Lê Trung Thành Các số liệu, kết trình bày luận văn xác phản ánh thực trạng đơn vị đƣợc nghiên cứu Các thông tin tham khảo sử dụng luận văn có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực luận văn Hà Nội, tháng 05 năm 2015 Học viên Nguyễn Minh Ngọc i LỜI CẢM ƠN Em xin đƣợc chân thành cảm ơn thầy giáo, TS Lê Trung Thành, giáo viên hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ em bƣớc hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, ngƣời cung cấp cho em kiến thức tảng quý báu suốt hai năm học qua Do khuôn khổ thời gian nghiên cứu có hạn nhƣ trình độ ngƣời viết cịn hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết Em mong thầy, cô giáo thơng cảm góp ý chân thành để luận văn đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Nghiên cứu đề tài với mục đích phân tích, đánh giá tình hình quản trị rủi ro hoạt động VPBank , từ đƣa giải pháp tích cực nhằm tăng cƣờng hiệu quản trị rủi ro hoạt động VPBank Luận văn sử dụng phƣơng pháp định lƣợng thông qua thu thập số liệu từ bảng điều tra vấn 200 ứng viên trƣởng phận, phòng ban nghiệp vụ, chuyên viên, cán phụ trách hoạt động quản trị rủi ro VPBank phân tích để đánh giá tác động yếu tố đến kết quản trị rủi ro hoạt động VPBank, từ đánh giá đƣợc kết quản trị rủi ro hoạt động VPBank Luận văn sở tham khảo để nhà quản trị rủi ro hoạt động VPBank đề sách quản trị rủi ro hoạt động NH Kết phân tích định tính cho thấy rủi ro hoạt động VPBank xảy nhiều nhóm nguyên nhân ngƣời gây nên đặc biệt cẩu thả, không tuẩn thủ quy định quy trình nghiệp vụ ngân hàng VPBank xây dựng đƣợc cấu trúc quản trị rủi ro tồn diện với việc phân cơng cụ thể vai trò trách nhiệm phận cấu trúc quản trị Bên cạnh đó, Ngân hàng triển khai nhiều sáng kiến ngăn chặn giảm thiểu hành vi gian lận bên bên Tuy nhiên, phối hợp đơn vị kinh doanh ban quản trị RRHĐ thiếu hiệu Kết phân tích định lƣợng cho thấy: kết quản trị rủi ro hoạt động VPBank bị tác động nhân tố : quy định, quy trình nghiệp vụ; Chính sách nhân sự; ý thức nhân viên Những nhân tố đƣợc kiểm sốt tốt kết QTRRHĐ VPBank cao Vì quản trị rủi ro hoạt động ngân hãng đƣợc xác định rõ ràng phƣơng hƣớng phát triển ngân hàng với giải pháp tổng thể tiến gần đến quy chuẩn quốc tế, ngân hàng xây dựng đƣợc chiến lƣợc quản trị rủi ro hoạt động dài hạn, giải pháp quản trị rủi ro đƣợc xác định rõ ràng,chính iii sách quản trị rủi ro hoạt động VPBank tuyên bố rõ ràng từ HÐQT vị rủi ro ngân hàng, VPBank xây dựng đƣợc danh mục RRHĐ theo nguyên nhân, tác động bên gây rủi ro hoạt động đƣợc VPBank kiểm soát tốt, kết quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng đƣợc chuyên gia đánh giá mức cao Tuy nhiên, hoạt động quản trị rủi ro hoạt động VPBank tồn hạn chế nhƣ: nhiều rủi ro xảy năm qua đặc biệt rủi ro cịn ngƣời cơng nghệ gây ra, số RRHĐ khác lại mang tính định tính, khó theo dõi phịng ngừa xác , chƣa có phối hợp chặt chẽ phận chuyên trách QLRRHÐ độc lập với đơn vị kinh doanh cuối giải pháp tài trợ rủi ro VPBank hạn chế Nguyên nhân hạn chế hệ thống văn bản,quy định quy trình nội đƣợc áp dụng tổ chức dài dòng, gây hiểu lầm Thiết kế hệ thống công nghệ thông tin chƣa an toàn, việc sử dụng user, mật chƣa quy định Nhân viên ngân hàng thiếu kinh nghiệm, thiếu trình độ, thiếu ý thức thiếu đạo đức Ngồi ra, kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, sách phát triển kinh tế xã hội phủ chƣa phát huy nhiều tác dụng thúc đẩy cố gian lận bên ngân hàng Từ kết đạt đƣợc chƣơng IV với định hƣớng chiến lƣợc phát triển VPBank giai đoạn tới, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quản trị rủi ro hoạt động VPBank bao gồm: Giải pháp quy định, quy trình hoạt động, giải pháp nguồn nhân lực, đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất cách mua bảo hiểm rủi ro hoạt động, giải pháp cơng nghệ, củng cố hồn thiện hệ thống sở liệu rủi ro tổn thất Đồng thời tác giả đề xuất số kiến nghị với Chính Phủ, Bộ, ngành có liên quan, Ngân hàng Nhà Nƣớc, Hiệp Hội ngân iv hàng nhằm hỗ trợ VPBank nói riêng NHTM nói chung việc tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động v MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH VẼ xii PHẦN GIỚI THIỆU 1.1 Về tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích câu hỏi nghiên cứu .2 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn .3 CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước .5 1.1.2 Các nghiên cứu nước .8 1.2 Cơ sở lý luận 10 1.2.1 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro hoạt động NHTM 17 1.2.3 Mơ hình ba lớp phịng vệ 21 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Quy trình nghiên cứu 26 2.2 Mơ hình nghiên cứu 27 2.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu 30 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .30 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 31 2.4 Phân tích số liệu 33 2.4.1 Phương pháp phân tích liệu thứ cấp 33 2.4.2 Phương pháp phân tích liệu sơ cấp 34 vi CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 37 3.1 Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 37 3.2 Một số rủi ro hoạt động VPBank .44 3.2.1 Rủi ro người 44 3.2.2 Rủi ro hoạt động tác động bên 52 3.2.3 Rủi ro công nghệ thông tin 53 3.2.4 Thực quản lý quy trình 55 3.3 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động VPBank .56 3.3.1 Các sách quản trị rủi ro hoạt động thực VPBank .56 3.3.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động VPBank 62 3.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro hoạt động VPBank 82 3.4.1 Kết đạt 82 3.4.2 Hạn chế tồn 84 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 85 CHƢƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG .88 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng giai đoạn tới 88 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động VPBank 92 4.2.1 Giải pháp nguồn nhân lực 92 4.2.2 Giải pháp quy định, quy trình hoạt động 94 4.2.3 Giải pháp công nghệ 96 4.2.4 Củng cố hoàn thiện hệ thống sở liệu rủi ro tổn thất 97 4.2.5 Đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất cách mua bảo hiểm rủi ro hoạt động 98 4.3 Một số kiến nghị hỗ trợ tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động VPBank 99 vii 4.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ, Bộ, ngành có liên quan 99 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước .99 4.3.3 Kiến nghị với Hiệp Hội ngân hàng 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ LỤC vii viii phạm vi bảo hiểm phụ thuộc vào khả cung cấp sản phẩm thị trƣờng; loại rủi ro, mức độ nghiêm trọng tần suất rủi ro; mức độ ảnh hƣởng đến chi phí lợi nhuận VPBank Trên sở phân tích liệu tổn thất/sự cố RRHĐ, NH định phƣơng án bảo hiểm RRHĐ phù hợp với quy mơ rủi ro xảy Những lợi ích mà loại hình mang lại đem đến cho NHTM cách thức đa dạng để khắc phục tổn thất quản trị rủi ro hoạt động 4.3 Một số kiến nghị hỗ trợ tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động VPBank 4.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ, Bộ, ngành có liên quan - Có sách cải cách khu vực ngân hàng, rà soát sửa đổi văn pháp luật, tạo điều kiện cho NHTM hoạt động tốt - Hoàn thiện văn quy phạm pháp luật dịch vụ tài chuẩn mực kế tốn ngân hàng theo hƣớng phù hợp với thơng lệ quốc tế - Mở rộng hợp tác quốc tế - Hợp tác tốt với cảnh sát quốc tế việc điều tra tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng, tội phạm ngƣời Việt Nam bỏ trốn nƣớc hay ngƣời nƣớc sang Việt Nam 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước - Ngân hàng Nhà nƣớc cần nghiên cứu sớm ban hành Quy định khung quản trị rủi ro, có Quy định QTRRHĐ cho NHTM - Ngân hàng Nhà nƣớc cần nhanh chóng dự thảo tiến hành áp dụng quy định trích lập dự phịng RRHĐ theo phƣơng pháp tiếp cận số để hồn tất q trình quản lý loại rủi ro này, đảm bảo có nguồn bù đắp xảy tổn thất RRHĐ 99 - Tăng cƣờng phối hợp Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàngNHNN NHTM nhằm thiết lập hệ thống tài ổn định - NHNN phải yêu cầu tính minh bạch báo cáo tài NHTM, điều kiện để NHTM tuân thủ nguyên tắc, kỷ luật thị trƣờng - Có thể thiết lập phận (Cục Uỷ ban) QTRRHĐ trực thuộc NHNNVN để việc QTRRHĐ đƣợc chuyên nghiệp hơn, tách biệt - Thành lập trung tâm thông tin hoạt động, tƣơng tự nhƣ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), nhằm cập nhật, lƣu trữ thông tin rủi ro hoạt động - Tổng hợp liệu ngƣời vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức khóa đào tạo quản lý rủi ro - Tiến hành xếp hạng ngân hàng 4.3.3 Kiến nghị với Hiệp Hội ngân hàng Hiệp hội cần thƣờng xuyên tổ chức chƣơng trình hội thảo, trao đổi, đào tạo quản trị rủi ro hoạt động cho thành viên hiệp hội Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cƣờng hội giao lƣu học hỏi cho ngân hàng lĩnh vực quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro hoạt động nói riêng với ngân hàng khu vực quốc tế 100 KẾT LUẬN Trên thƣ̣c tế , bên ca ̣nh quản lý rủi ro tiń du ̣ng và rủi ro thi ̣trƣờng thì quản lý RRHĐ là mô ̣t ba tru ̣ ̣t chế quản lý rủi ro tổng thể của mỗi NHTM hiê ̣n Rủi ro hoa ̣t đô ̣ng hiê ̣n hƣ̃u hầ u nhƣ tấ t cả các giao dich ̣ và hoa ̣t đô ̣ng của ngân hàng thƣơng ma ̣i (NHTM) Là NHTMCP có quy mô phát triển ngày mạnh năm gần đây, quản trị RRHĐ vấn đề quan trọng chiến lƣợc phát triển VPBank Trên sở việc khái quát lại sở lý luận rủi ro hoạt động quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại, tác giả phân tích thực trạng quản trị rủi ro hoạt động VPBank thông qua việc nhận dạng rủi ro hoạt động tồn VPBank, trình bày sách quản trị rủi ro hoạt động mà VPBank áp dụng kết mà ngân hàng đạt đƣợc từ đánh giá bảng điều tra khảo sát cán quản lý phòng nghiệp vụ, giám đốc chi nhánh, cán bộ, chuyên viên chịu trách nhiệm quản trị rủi ro hoạt động VPBank Kết cho thấy, VPBank đạt đƣợc số kết tích cực quản trị RRHĐ nhƣ : quản trị rủi ro hoạt động ngân hãng đƣợc xác định rõ ràng phƣơng hƣớng phát triển ngân hàng với giải pháp tổng thể tiến gần đến quy chuẩn quốc tế, ngân hàng xây dựng đƣợc chiến lƣợc quản trị rủi ro có quản trị rủi ro tổng thể dài hạn, giải pháp quản trị rủi ro đƣợc xác định rõ ràng, sách quản trị rủi ro hoạt động VPBank tuyên bố rõ ràng từ HÐQT vị rủi ro ngân hàng, VPBank xây dựng đƣợc danh mục RRHĐ theo nguyên nhân, cách thức phân loại rủi ro theo hậu mức độ tổn thất, kết công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng đƣợc đánh giá cao Tuy nhiên, hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng số hạn chế nhƣ : nhiều rủi ro xảy năm qua đặc biệt rủi ro cịn ngƣời cơng nghệ gây ra, số RRHĐ khác lại 101 mang tính định tính, khó theo dõi phịng ngừa xác , phận chuyên trách QLRRHÐ độc lập tồn nhƣng chƣa phát huy hết vai trò nhiệm vụ Nguyên nhân : văn bản, quy trình, quy định cịn nhiều thiếu sót, ý thức, đạo đức trình độ kinh nghiệm nhân viên cịn yếu kém, tảng cơng nghệ cịn nhiều lỗi kinh tế khó khăn gây nhiều gian lận bên ngồi Trên sở đó, tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng nhƣ giải pháp quy định, quy trình hoạt động, giải pháp nguồn nhân lực, đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất cách mua bảo hiểm rủi ro hoạt động, giải pháp công nghệ, củng cố hoàn thiện hệ thống sở liệu rủi ro tổn thất đồng thời tác giả đề xuất số kiến nghị với phủ, NHNN hiệp hội NH nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị RRHĐ ngành NH nói chung VPBank nói riêng đƣợc thuận lợi Dù đạt đƣợc số kết định nghiên cứu nhƣng luận văn không tránh khỏi số hạn chế nhƣ sai lầm Vì vậy, ngƣời viết mong nhận đƣợc ý kiến đánh giá thầy cô bạn học 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Đoàn Thị Hồng Vân , 2005 Quản trị rủi ro khủng hoảng NXB Thống Kê IFC, 2010 Cẩm nang quản trị công ty http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_co rporate_site/home Hội đồng Basel, 2004 "Hiệp định Basel II " Joel Bessis, 2012 Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng NXB Lao Động Xã Hội Nguyễn Văn Tiến , 2002 Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng Nhà xuất Thống kê Hà Nội Ngô Quang Huân cộng sự, 1998 Quản trị rủi ro NXB Giáo dục Phan Thu Hà Đàm Văn Huệ, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại NXB Kinh tế quốc dân VPBank, 2010-2013 Báo cáo thường niên Phạm Tiến Thành Dƣơng Thanh Hà, 2012 Quản trị công ty quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam www.sbv.gov.vn/portal/ 10.Võ Thị Hồng Nhi , 2014 Xây dựng mơ hình lớp bảo vệ cấu trúc quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 16, tháng 8/2014 Tiếng Anh 11 Christopher Marrison, 2002 The Fundamentals of Risk Measurement Publisher: McGraw-Hill; edition 12 Dr Yogieta S Mehra, 2011 Operational Risk Management in Indian ix Banks: Impact of Ownership and size on range of practices for implementation of Advanced Measurement Approach Money and Finance Conference February 25-26 Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai 13 Deng Mingran, Li Xiaobei and Shen Jun, 2011 Flexible Control on Operational Risk Conduction of Commercial Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management Banks 14 Liu Chao, 2005 Operations of Commercial Banks based on Operational Risk: From the Angle of Practicer Management Framework” Finance Forum PP: 20-25(In Chinese) 15 Hashagen and Jorg 2003 Framework for Managing Operational Risk White paper Basel – II closer look KPMG 16 Haubenstock, M and Hardin, 2003 Operational Risk: Regulation, Analysis and Management Prentice Hall-Financial Times 17 Holmes, 2003 Measuring Operational Risk: A Reality Check RISK 16 (1): 84– 87 18 KPMG, 2007 KPMG International 2007 19 Laviada and Ana Fernandez, 2007 Internal audit function role in operational risk management Journal of Financial Regulation and Compliance 15 (2) 143-155 20 Lopez, 2002 What is Operational Risk? Economic Letter Federal Reserve Bank of San Francisco 21 Marshall and Rosalie , 2008 Firms need to broaden risk outlook IT Week Feb 22 Medova, E A and Kyriacou, 2001 Extremes in Operational Risk Management Unpublished paper University of Cambridge 23 Peccia, 2003 Operational Risk: x Regulation, Analysis and Management London: Prentice Hall-Financial Times 24 Xiaoling Hao, 2013 Operational Risk Control of Commercial Banks based on Bayesian Network International Conference on Education Technology and Information System Website 25 http://www.VPBank.com.vn/ 26 http://finance.vietstock.vn/ 27 http://www.sbv.gov.vn/ xi PHỤ LỤC PHỤ LỤC : BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Kính chào q vị.! Tơi học viên cao học, thực đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kết quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Do đó, tơi mong quý vị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau cách chân thành cách “khoanh tròn” vào số quý vị thấy hợp lý theo quan điểm Tất thơng tin hồi đáp giúp ích cho nghiên cứu giúp công tác quản trị rủi ro VPBank hồn thiện Mọi thơng tin q vị cung cấp hồn tồn giữ bí mật sử dụng cho nghiên cứu Chân thành cảm ơn giúp đỡ quý vị! Xin quý khách vui lòng cho biết số thông tin cá nhân sau: Họ tên: ………………………………………………………………………… Tuổi: …………………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Phòng ban: Quý vị vui lòng cho biết mức độ đồng ý thân phát biểu sau liên quan đến quản trị rủi ro hoạt động VPBank Mức đánh giá chuyên gia Các yếu tố khảo sát diễn giải Hồn tồn Khơng Khơng Đồng ý Hồn đồng ý ý kiến (4) tồn khơng (2) đồng ý (1) (3) đồng ý (5) Quy chế, quy trình nghiệp vụ Tất sản phẩm dịch vụ VPBank có văn hƣớng dẫn đầy đủ 5 5 Văn quy định ban hành đồng toàn hệ thống Văn quy định nội thiết kế đầy đủ chốt kiểm soát quy trình nghiệp vụ Có hợp tác chặt chẽ phận nghiệp vụ VPBank trọng cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lƣợng cao từ đầu vào Cán nhân viên VPBank phận khác có ý thực hợp tác cao VPBank tạo môi trƣờng làm việc động, sáng tạo, thoái mái cho nhân viên Văn quy định nội đƣợc ban hành kịp thời Văn bản, quy chế quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định pháp luật Các văn hƣớng dẫn rõ ràng, hợp lý, có tƣợng hiểu lầm, chồng chéo trình thực nghiệp vụ Sản phẩm dịch vụ đƣợc thiết kế phù hợp với thực tế kinh doanh Con ngƣời VPBank có sách đãi ngộ tốt nhằm thúc đẩy nhân viên phát huy khả năng, hạn chế gian lận nội 5 5 Ít xảy trƣờng hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp VPBank Hệ thống phần cứng từ hội sở đến phòng giao dịch đại, đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc VPBank trọng đến cơng tác bảo trì bảo dƣỡng hệ thống phần cứng ngân hàng 5 5 Hệ thống sở hạ tầng kiên cố, an toàn, kịp thời khắc phục có hỏng hóc 5 Thiết kế hệ thống phù hợp, đồng bộ, kịp thời khai VPBank có sách kỷ luật thích đáng cán nhân viên khơng tn thủ quy trình nghiệp vụ, gây tổn thất tài sản uy tín ngân hàng VPBank thƣờng xuyên có chƣơng trình đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kĩ mềm cho cán nhân viên Nhân lực phận đầy đủ, bị xáo trộn Cơng nghệ thơng tin, sở hạ tầng Khi có lỗi hệ thống, VPBank khắc phục nhanh chóng, kịp thời Hệ thống bảo mật thơng tin an tồn Lỗi hệ thống xảy Hệ thống ATM đại, sai sót thác số liệu Tác động bên ngồi VPBank thƣờng xuyên cẩn trọng, cảnh giác với 5 VPBank lựa chọn kĩ đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ, để giảm thiểu sai sót 5 VPBank thƣờng dự báo, có biện pháp phịng tránh thay đổi sách CP NHNN có ảnh hƣởng đến hoạt động VPBank Cơng tác phịng chống cháy nổ, thiên tai đƣợc đảm bảo Quản trị rủi ro hoạt động VPBank có thực vai trò, chức Quản trị rủi ro hoạt động VPBank đƣợc đánh giá cao hành động phá hoại an ninh hệ thống VPBank thƣờng nhanh chóng khống chế, giải dứt điểm tin đồn thất thiệt gây ảnh hƣởng đến uy tín ngân hàng VPBank trọng an ninh nhằm hạn chế trƣờng hợp trộm cắp, phá hoại tài sản NH Kết quản trị rủi ro hoạt động VPBank Xin quý vị vui lịng đóng góp thêm ý kiến khác (nếu có) nhằm góp phần tăng cƣờng cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho VPBank ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn quý vị! KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 956 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha Correlation Deleted BN1 17.65 6.869 735 960 BN2 17.82 6.166 927 939 BN3 17.77 6.514 871 946 BN4 17.89 6.118 939 938 BN5 17.95 6.184 894 943 BN6 17.89 6.776 803 954 NHÂN TỐ QUY TRÌNH Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 893 Item Statistics Mean Std Deviation N QT1 3.90 296 300 QT2 3.56 584 300 QT3 3.79 406 300 QT4 3.31 633 300 QT5 3.75 548 300 QT6 3.79 595 300 QT7 3.83 385 300 QT8 3.37 518 300 if Item NHÂN TỐ CON NGƢỜI Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 922 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha Correlation Deleted CN1 25.46 6.068 875 901 CN2 26.39 6.325 844 905 CN3 25.45 6.081 877 901 CN4 25.54 5.747 829 905 CN5 25.60 5.839 763 912 CN6 25.27 6.734 624 921 CN7 25.35 6.958 536 926 CN8 25.26 6.870 607 922 NHÂN TỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 850 if Item Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha Correlation Deleted CNTT1 23.60 6.207 574 834 CNTT2 23.49 5.930 646 825 CNTT3 23.59 6.330 504 842 CNTT4 23.52 6.204 529 839 CNTT5 23.45 5.800 695 819 CNTT6 23.49 6.298 477 845 CNTT7 23.70 5.674 610 831 CNTT8 23.40 5.820 680 821 if Item KẾT QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 860 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha Correlation Deleted KQ2 2.91 266 778 KQ1 3.80 163 778 if Item ... vệ lớp quản trị rủi ro NHTM bao gồm: đổi tƣ quản trị rủi ro ngân hàng, chuẩn hoá khung lực cán ngân hàng, hồn thiện khn khổ pháp lý quản trị rủi ro ngân hàng, hoàn thiện máy quản trị rủi ro từ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 3.1 Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng. .. ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng, so sánh hoạt động quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng có chủ sở hữu khác nhiều nghiên cứu phân tích lý thuyết quản trị rủi ro hoạt động với nguyên