Quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân việt nam – chi nhánh hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ DIỆU LY QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ DIỆU LY QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ NHUNG Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Diệu Ly LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập Trường Đại Học Kinh Tế nghiên cứu đề tài NCB Hà Nội, nhà trường NCB Hà Nội tạo điều kiện để nghiên cứu học tập, phát huy hết khả nghiên cứu Vì vậy, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Tất Thầy, Cô Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức đến với cách chân thành trọn đạo suốt thời gian học tập Trường Đại Học Kinh Tế Xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh Tế, đặc biệt Phòng đào tạo sau đại học tất cán Phòng tạo điều kiện thuận lợi thời gian, trang thiết bị học tập môi trường học tập tiện nghi đầy đủ Xin cám ơn Lãnh đạo NCB Hà Nội tạo điều kiện thời gian điều kiện làm việc cập nhật thông tin, số liệu, khảo sát viết thời gian làm luận văn Đặc biệt chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Nhung tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, người thân, người giúp đỡ động viên kịp thời thời gian học tập nghiên cứu Đại học Kinh tế Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Diệu Ly MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH iii LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUVÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI ROCHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu nước 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân NHTM 10 1.2.1 Cho vay khách hàng cá nhân NHTM 10 1.2.2 Quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 26 TÓM TẮT CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 36 2.1 Thiết kế nghiên cứu 36 2.1.1 Nội dung nghiên cứu .36 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 39 2.2.3 Tổng hợp phân tích thơng tin .40 2.2.4 Hệ thống tiêu phân tích .41 TÓM TẮT CHƢƠNG 44 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂNCHI NHÁNH HÀ NỘI 45 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quốc Dân 45 3.1.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quốc Dân– Chi nhánh Hà Nội 45 3.1.2 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2015-2017 47 3.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 51 3.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 51 3.2.2 Sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 51 3.3 Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 56 3.3.1 Tổ chức thực quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội .56 3.3.2 Chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 69 3.3 Đánh giá chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội .81 3.3.1.Những mặt đạt 81 3.3.2.Hạn chế nguyên nhân 86 TÓM TẮT CHƢƠNG 94 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI ROCHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN- CHI NHÁNH HÀ NỘI 95 4.1 Định hướng quản trị rủi ro phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 95 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 96 4.2.1 Xây dựng chất lượng phê duyệt cho vay 96 4.2.2 Xây dựng hồn thiện thắt chặt sách nhận tài sản đảm bảo NCB 99 4.2.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo Basel II 99 4.2.4 Ổn định nâng cấp hệ thống thông tin quản lý liệu: .100 4.2.5 Tăng cường cơng tác giám sát tín dụng sau cho vay 100 4.2.6 Cơng tác kiểm sốt rủi ro sau cho vay: quy trình, thu hồi nợ 102 4.2.7 Các biện pháp chuyển giao rủi ro: bảo hiểm, bán nợ cần đẩy mạnh 102 4.2.8 Các giải pháp vấn đề nhân 103 4.3 Kiến nghị 104 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước .104 4.3.2 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân .106 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .113 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBNV Cán nhân viên CV Cho vay ECB Ngân hàng Trung ương Châu Âu HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HMTD Hạn mức tín dụng KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp 10 NCB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân 11 NHNN Ngân hàng nhà nước 12 NHTM Ngân hàng thương mại 13 NHTW Ngân hàng trung ương 14 QHKH Quan hệ khách hàng 15 QTRR Quản trị rủi ro 16 TD Tín dụng 17 TMCP Thương mại cổ phần 18 TSĐB Tài sản đảm bảo i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 13 Bảng 3.13 14 Bảng 3.14 Nợ xấu Chi nhánh giai đoạn 2015 – 2018 Kết kinh doanh NCB Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích dư nợ theo kỳ hạn vay qua năm tỷ trọng tương ứng giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích tỷ trọng dư nợ theo loại hình khách hàng NCB Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích nhóm nợ khách hàng tỷ lệ nợ xấu NCB Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích dư nợ tín dụng cá nhân số lượng khách hàng cá nhân NCB Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 Xếp loại TSĐB tỷ lệ cho vay TSĐB NCB So sánh mô hình QTRR TD KHCN NCB, Sacombank VIB Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi kinh nghiệm cán Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi quy định NCB Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi mức độ kiểm sốt rủi ro q trình thẩm định Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi kiểm soát rủi ro nội Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi việc kiểm sốt rủi ro sau giải ngân Bảng phân tích dư nợ tín dụng cá nhân nợ xấu NCB Hà Nội ii Số trang 48 49 49 50 52 63 71 73 74 75 77 78 80 81 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH Số STT Biểu đồ Biểu đồ3.1 Biểu đồ3.2 Biểu đồ3.3 Biểu đồ3.4 Biểu đồ3.5 Biểu đồ3.6 Mơ hình QTRR Ngân hàng TMCP Quốc Dân 57 Biểu đồ3.7 Quy trình cấp tín dụng NCB 58 Biểu đồ3.8 Sơ đồ thẩm quyền phê duyệt tín dụng NCB 60 Biểu đồ3.9 Quy trình QTRR TD NCB 61 10 Biểu đồ3.10 Sơ đồ quy trình xử lý rủi ro NCB 67 11 Biểu đồ3.11 Nợ xấu theo kỳ hạn vay năm 2018 79 12 Biểu đồ3.12 Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh giai đoạn 2015 – 2018 81 Nội dung Mơ hình tổ chức NCB chi nhánh Hà Nội Phân tích dư nợ KHCN NCB Hà Nội theo thời hạn giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích dư nợ KHCN NCB Hà Nội theo sản phẩm giai đoạn 2015 – 2018 Cơ cấu dư nợ KHCN theo sản phẩm giai đoạn 2015 – 2018 Dư nợ NCB Hà Nội theo TSĐB giai đoạn 2015 – 2018 trang 47 53 54 55 56 Hình 13 Hình 1.1 Quy trình QTRR cho vay NHTM 21 14 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 37 16 Hình 3.1 Mơ hình QTRR cho vay KHCN chi nhánh NCB 81 iii nợ xấu thực Mỹ sau nhiều quốc gia khác áp dụng Chứng khoán hóa q trình chuyển khoản cho vay thành chứng khốn giao dịch thị trường Hoạt động chứng khốn hóa biến tài sản khơng có tính chất giao dịch thành cơng cụ có tính khoản cao thị trường thứ cấp Phát triển thị trường mua bán nợ giải pháp quan trọng giúp ngân hàng xử lý khoản nợ xấu cách triệt để Các giải pháp phát triển thị trường mua bán nợ liên quan đến việc phát triển thị trường chứng khốn hỗ trợ hoạt động cơng ty mua bán nợ Đẩy mạnh việc tra tín dụng NHTM để rà sốt hồ sơ tín dụng để rà soát rủi ro sau cho vay đánh giá mức độ quy trình QTRR cho vayđang áp dụng NHTM, nhận diện hồ sơ tín dụng xấu để hướng dẫn NHTM xử lý kịp thời Nâng cao hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng, tăng tính kết nối kịp thời thơng tin tín dụng NHTM Hiện nay, Trung tâm tín dụng thuộc NHNN Việt Nam (CIC) tổ chức thực công tác thu thập thông tin khách hàng có quan hệ với tất NHTM cung cấp cho NHTM Trên thực tế, thông tin cần thiết để xác định lịch sử quan hệ tín dụng, mức độ tín nhiệm, thơng tin tài sản chế chấp chưa đủ, đồng thời trung tâm thơng tin tín dụng CIC cập nhật tình hình nhóm nợ, lịch sử trả nợ khách hàng tháng lần không đủ liệu cung cấp thông tin cho NHTM việc định cho vay Do đó, đề nghị NHNN cần có quy định bắt buộc với việc cập nhật thơng tin tín dụng NHTM gửi sang CIC tối thiểu tuần lần, yêu cầu tất NHTM nước gửi báo cáo đẩy đủ kịp thời liệu thơng tin tín dụng bao gồm thông tin người vay, BCTC khách hàng, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo…vào hệ thống thơng tin tín dụng để hỗ trợ cho NHTM việc phân tích, đánh giá, theo dõi khách hàng Nghị định 10/2010/NĐ-CP mở đường cho xu hướng xã hội hóa hoạt động thơng tin tín dụng Và NHNN cấp phép thành lập Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân, đến trung tâm 105 giai đoạn lập kho liệu, chưa thực cung cấp thơng tin cho NHTM Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng: nâng cao chất lượng phân tích phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn, hoạt động tín dụng hoạt động NHTM; xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng QTRR cho vaytrong nội NHTM Tăng cường công tác tra, kiểm tra NHNN NHTM có nợ xấu cao Bên cạnh tăng cường đội ngũ tra nâng cao chất lượng tra cán tra Quản lý xử lý nghiêm khắc cán tra tiêu cực công tác tra kiểm tra Cần chế tài để NHTM đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel 2, nâng cao chất lượng hiệu việc Xếp hạng tín dụng Ngân hàng Nhà nước CIC nên phát huy vai trị quyền hạn ; đó, tập trung vào vấn đề sau: Ban hành quy định, hướng dẫn lịch trình việc xây dựng, kiểm định phê duyệt hệ thống Xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn Bassel II; Giám sát có hệ thống chuẩn mực việc xây dựng áp dụng hệ thống Xếp hạng tín dụng NHTM đề cao tính minh bạch, khoa học quán; Có biện pháp hỗ trợ kỹ thuật cụ thể cho NHTM, thông qua chương trình hợp tác, đào tạo với tổ chức có nhiều kinh nghiệm; Phát triển CIC theo hướng tổ chức Xếp hạng tín dụngđộc lập, có hệ thống Xếp hạng tín dụngkhoa học theo chuẩn mực để cung cấp sản phẩm Xếp hạng tín dụngcó chất lượng cao Cập nhật kịp thời kho thơng tin tín dụng CIC để NHTM có đầy đủ liệu phục vụ cơng tác Xếp hạng tín dụngkhách hàng 4.3.2 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân Kiến nghị NCB Hội sở triển khai biện pháp xử lý theo hướng giải pháp nêu phần trên, đặt trọng tâm trước tiên vào số nội dung sau: a) Cần ban hành sản phẩm theo hướng đa dạng hóa sản phẩm: Trong xu cạnh tranh ngày cao ngân hàng không ngừng đa dạng sản phẩm để gia tăng thị phần thị trường bán lẻ Ngân hàngNCB không 106 ngoại lệ phải thiết kế tạo sản phẩm để đảm bảo tối đa nhu cầu khách hàng Các ngân hàng có chi nhánh hoạt động rộng khắp nước, nên việc áp dụng quy định chung thống cho tất vùng miền đất nước hạn chế cạnh tranh với sản phẩm Ngân hàng bạn, việc kiểm sốt rủi ro tín dụng bị hạn chế nhu cầu khách hàng, mức sống tâm lý khách hàng vùng khác Vì vậy, NCB cần tạo gói sản phẩm theo phân khúc khách hàng định, theo mục đích vay, đối tượng, vùng miền, thời gian giải ngân, biện pháp TSBĐ bổ sung Tùy theo phân khúc, gói sản phẩm NCB phải thực “thiết,kế may đo”, “đóng gói sản phẩm” dựa nghiên cứu nhằm giải nhu cầu vay vốn chi tiết đến mục đích vay nhỏ khách hàng Trên sở đó, sản phẩm sách ban hành cần kèm với gói ưu đãi lãi suất, ưu việt,riêng cho đối tượng khách hàng so với quy định chung Điều theo tinh thần Tổng Giám đốc NCB phát biểu họp tổng kết cuối năm 2017 định hướng phát triển cho vay KHCN, “NCB cần phát triển,đa dạng hóa sản phẩm, xu hướng tất yếu nhằm nâng cao lực ngân hàng gia tăng thị phần Mỗi sản phẩm NCB trình kết hợp nguồn lực có, nghiên cứu xu hướng,của thị trường nhu cầu thật khách hàng Theo đó, lợi NCB là,sự thỏa mãn cho nhu cầu của,khách hàng để tạo gắn kết với Với bề dày 22 năm phát triển tảng xây dựng kĩ lưỡng, NCB tiếp tục mang đến cho khách hàng,những sản phẩm dịch vụ tối ưu, đáp ứng với xu thế, nhu cầu thị trường” Tuy nhiên, với gói sản phẩm đa dạng hóa cần phải có sách kiểm sốt rủi ro tối đa kèm điều kiện khách hàng áp dụng, mục đích vay cụ thể, phân khúc địa bàn khách hàng, b) Yêu cầu QTRR theo sản phẩm xây dựng sách sản phẩm: - QTRR sách sản phẩm ban hành cần kiểm định trước rủi ro hoạt động tung thị trường cần phải đảm bảo tiêu chí sản phẩm phù hợp với quy định NCB, pháp luật tình hình khả thi sản phẩm ban hành lợi nhuận, doanh thu, tiêu nợ hạn cho phép 107 - Khi ban hành quy trình cung cấp sản phẩm đảm bảo nguyên tắc: + Phòng sản phẩm khối KHCN đề xuất báo cáo ban hành sản phẩm + Tổng Giám đốc phê duyệt ban hành sản phẩm Phòng QTRR thị trường đánh giá rủi ro, hình thức quản lý rủi ro xác định cụ thể kế hoạch thử nghiệm sản phẩm Khi thức ban hành sách sản phẩm cần phải truyển thông, đào tạo nội dung sản phẩm, ưu nhược điểm sản phẩm cách kiểm sốt rủi ro theo sách sản phẩm biện pháp thực kiểm soát rủi ro sản phẩm ban hành c) Xây dựng mơ hình kiểm sốt trước giải ngân tập trung Mơ hình nay, phận kiểm sốt tính tuân thủ hồ sơ trước giải ngân phận tác nghiệp tín dụng ngồi chi nhánh Tuy chức riêng biệt có vai trị quan trọng việc hạn chế rủi ro cho vay cho NCB như: đánh giá lại tính chân thực hơ sơ, đối chiếu hồ sơ khách hàng cung cấp với nhằm nhận diện yếu tố giả mạo, hay đánh giá điều kiện phê duyệt tín dụng điều kiện theo quy định sản phẩm chi nhánh áp dụng quy trình đầy đủ phê duyệt tín dụng chưa, đánh giá lại mục đích vay vốn xem hồ sơ chứng từ cung cấp có phù hợp với phương án vay không, hay TSBĐ xếp loại cho vay tỷ lệ không? Nhưng thực tế, phận lại thuộc chi nhánh chịu kiểm sốt chi nhánh, đơi bị ép tiến độ giải ngân cho khách hàng mà quy trình thực theo chức bị lơ hay có đạo riêng từ giám đốc yêu cầu giải ngân hồ sơ chưa đủ, thiếu theo quy định Vì vậy, để đảm bảo độc lập khâu kiểm sốt tính tn thủ hồ sơ trước giải ngân hạn chế phần rủi ro cho NCB NCB hội sở cần xây dựng mơ hình kiểm soát giải ngân tập trung Hội sở, vừa tiết kiệm nguồn lực nhân vừa kiểm soát rủi ro cho NCB d) Xây dựng lại hệ thống phê duyệt hạn mức xử lý rủi ro Quy trình xử lý rủi ro NCB hạn mức phê duyệt xử lý rủi ro đượ Hội đồng quản trị ban hành gồm Hội đồng quản trị, hội đồng xử lý rủi ro, ủy ban xử lý 108 rủi ro chuyên gia phê duyệt xử lý rủi ro Tuy nhiên, thẩm quyền định xử lý rủi ro từ cấp Hội đồng xử lý rủi ro trở lên có quyền định, cấp cịn lại có thẩm quyền giảm lãi suất, phí phạt khoản tín dụng sẩy rủi ro Tuy chuyển lên cấp Hội đồng xử lý rủi ro đảm bảo an toàn khâu định xử lý lại làm cồng kềnh máy gây ách tắc khâu vận hành, làm tồn đọng hồ sơ cần xứ gấp mà hạn mức nhỏ Vì vậy, NCB cần xây dựng lại thẩm quyền phê duyệt hạn mức xử lý rủi ro phân bổ mức hạn mức định đến cấp Ủy ban xử lý rủi ro chuyên gia phê duyệt xử lý rủi ro Khi phân cấp xử lý hạn mức rủi ro cho vay cần quan tâm đến số yếu tố đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế sở khả trả nợ khách hàng, rủi ro cho vay ngành, lĩnh vực kinh tế, khoản vay theo sản phẩm, hình thức bảo đảm sở rủi ro cho vay tương ứng sản phẩm, hình thức bảo đảm NCB phải theo dõi, kiểm soát rủi ro cho vay cho vay NCB Hà Nội thời kỳ Chiến lược quản lý rủi ro quan tâm đế tỷ lệ nợ xấu bao nhiêu, nợ xấu theo đối tượng khách hàng, ngành lĩnh vực cụ thể bao,nhiêu, sở xác định chi phí bù đắp rủi ro cho vay nào, định giá vay theo mức độ rủi ro cho vay theo khách hàng theo chế nào? Khi thực đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro cho vay cần phải đánh giá kết phân loại nợ khoản cấp tín dụng biến động khoảng thời gian, tỷ lệ trích lập dự phịng chi phí trích lập dự phịng có phù hợp với dư nợ nhóm nợ theo quy định pháp luật khơng, kiểm sốt dư nợ hạn thực tế để phù hợp với tiêu NCB giao xuống đảm bảo không tỷ lệ nợ hạn theo quy định pháp luật định hướng NCB thời kỳ.NCB phải quy định rõ vai trò trách nhiệm cá nhân, phận thực theo dõi, kiểm soát rủi ro cho vay , thực phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro, sử dụng dự phịng rủi ro để xử lý rủi ro cho vay, đánh giá,theo dõi rủi ro cho vay khoản vay 109 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội Ngoài giải pháp chi tiết đề phần trên, kiến nghị NCB Hà Nội cần thực trước tiên biện pháp sau: - Chỉ đạo thống cán toàn chi nhánh tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng với KHCN NCB, thẩm định cho vay người việc, - Xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro cho vay độc lập, gia tang kiểm soát chéo phận để đảm bảo giám thiểu rủi ro cho vay - Tập trung đẩy mạnh kiểm soát sau để nhận diện rủi ro kịp thời - Phân loại nợ trích lập dự phịng đầy đủ - Đẩy mạnh sách bảo hiểm dự phòng rủi ro cho vay rủi ro cho vay áp dụng cho toàn khách hàng - Đẩy mạnh đào tạo nâng cao lực cán xây dựng lộ trình thăng tiến cho cán chi nhánh để có chế giữ chân nhân tài - Đẩy mạnh hoàn thiện khắc phục lỗi hồ sơ báo cáo kiểm soát sau cho vay Ban kiểm toán nội để hạn chế rủi ro - Tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu KHCN hữu chi nhánh để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức an tồn 110 KẾT LUẬN Trong tình hình phát triển kinh tế nay, Ngân hàng có vai trò quan trọng, kênh điều phối dòng tiền, mạch máu quan trọng ảnh hưởng lớn đế vận hành hiệu kinh Trong đó, việc QTRR CV có vai trị ngày quan trọng hơn, giúp phân phối dòng tiền đến nơi cần đến, đến nơi tạo hiệu đổ tiền gây dự án gây thất Mặc dù NCB nói chung chi nhánh NCB - Hà Nội đời hoạt động 22 năm qua hệ thống quy trình QTRR CV cá nhân chi nhánh cịn nhiều mẻ Vì việc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao lực công tác QTRR CV KHCN đề tài vừa có tính cấp thiết vừa có tính lâu dài, bối cảnh định hướng NHBL ngày coi trọng Qua trình nghiên cứu tình hình hoạt động QTRR CV Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Hà Nội, cộng với hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Thị Nhung, giúp đỡ lãnh đạo, cán nhân viên NCB Hà Nội nỗ lực thân tác giả nhằm tìm hiểu từ quy định, quy trình, báo cáo nội thực tế hoạt động NCB Hà Nội trình làm việc, kết hợp với phân tích báo chí tài liệu liên quan, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, Luận văn khái quát hệ thống lý luận cho vay KHC, RRTD, RRCV, QTRR CV KHCN vai trò QTRR CV KHCN NHTM Thứ hai, Luận văn sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động QTRR CV NCB Hà Nội, qua đưa nhận xét, đánh giá thành công hạn chế công tácQTRR CV KHCN NCB Hà Nội Thứ ba,trên sở đánh giá thực trạng, Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống QTRR CV KHCN đưa giải pháp áp dụng NCB chi nhánh Hà Nội kiến nghị với quan nhà nước, hội sở NCB nhằm đẩy mạnh xây dựng hệ thống QTRR CV hữu hiệu đảm bảo an toàn hoạt động Cho vay KHCN 111 Mặc dù có nhiều cố gắng, luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý thầy, giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến nội dung nghiên cứu luận văn 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Ara Hosna cộng sự, 2009 Quản trị rủi ro khả sinh lợi Ngân hàng thương mại Thụy Điển Lê Thị Huyền Diệu, 2010 Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn tiến sĩ Học viện Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng TCTD Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi TT02 phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng TCTD Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2016 Thông tư39/2016/TT-NHNNngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2018 Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định hệ thống kiểm soát nội NHTM Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân, 2019 Quy trình tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân, 2019.Quy chế tố chức máy hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân chi nhánh Hà Nội, 2019.Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, 2016, 2017 2018 10 Peter rose, 2001, Quản trị ngân hàng thương mại (Người dịch Phan Thị Thu Hà, 2009) Hà Nội: Nhà xuất trường Đại học Kinh tế quốc dân 11 Hoàng Thị Mai Phương, 2015.Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân NHTM CP Quân Đội Luận văn thạc sỹ,trường Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Quốc hội, 2017 Luật tổ chức tín dụng 13 Tạ Thị Phương Thủy, 2015.Quản trị rủi ro tín dụng NHTM CP Quân Đội Luận văn thạc sỹ,trường Đại học Kinh tế Quốc dân 113 II Các Website 14 http://btc.edu.vn 15 https://ncb-bank.vn 16 https://sbv.gov.vn 17 https://tapchitaichinh.vn 18 https://Wikipedia.com 114 PHỤ LỤC 01 MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤNMỨC ĐỘ TUÂN THỦ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAYCỦA CÁN BỘ NCB HÀ NỘI I Nhóm câu hỏi kinh nghiệm cơng tác tín dụng Câu Thời gian anh/ chị hoạt động lĩnh vực tín dụng A Dưới năm B – năm C – năm D Trên năm Câu Anh chị làm tín dụng NCB thời gian A Dưới năm B – năm C – năm D Trên năm II Nhóm câu hỏi quy định NCB Câu Theo quy định NCB, có bước thực thẩm định khách hàng? A B C D Câu Hạn mức cho vay KHCN tối đa mà Giám đốc chi nhánh NCB tự A Từ 500 triệu đồng trở xuống B Từ tỷ đồng trở xuống C Từ tỷ đồng trở xuống D Từ tỷ đồng trở xuống Câu Thời gian thẩm định tối đa sản phẩm cho vay KHCN từ lúc nhận hồ sơ đến định trả lời cho khách hàng việc có cho vay khơng theo quy định NCB A ngày làm việc B ngày làm việc C ngày D ngày Câu NCB có sản phẩm cho vay KHCN A B C D.9 Câu NCB cho vay hạn mức tối đa KHCN A tỷ B 10 tỷ C 20 tỷ D 50 tỷ III Nhóm câu hỏi mức độ kiểm sốt rủi ro trình thẩm định Câu Nếu anh chị thiếu chưa hoàn thành tiêu KPI cho vay, thời gian q cịn lại ít, anh chị có đồng ý đẩy nhanh thẩm định khách hàng cách đơn giản không không ảnh hưởng đến chất lượng trình thẩm định? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức : Đồng ý C Mức : Không đồng ý D Mức : Không đồng ý Câu Nếu tài sản khách hàng tốt, tài khách hàng rõ ràng mục đích vay tiền khách hàng chưa rõ ràng anh chị có thực cho vay khách hàng không A Mức 1: Rất đồng ý B Mức : Đồng ý C Mức : Không đồng ý D Mức : Không đồng ý Câu 10 Nếu khách hàng có nguồn thu mục đích rõ ràng, dễ thẩm định không cung cấp hồ sơ theo quy định NCB để chứng minh anh chị có bỏ bớt hồ sơ theo quy định ngân hàng không? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức : Đồng ý C Mức : Không đồng ý D Mức : Không đồng ý IV Nhóm câu hỏi kiểm sốt rủi ro nội Câu 11 Anh chị có rà sốt lại hồ sơ mà đồng nghiệp mang qua cho không? A Mức 1: Không không kiểm tra B Mức 2: Tơi có kiểm tra lỗi tả C Mức 3: Tơi có kiểm tra lỗi tả, thẩm quyền văn D Mức 4: Tơi có kiểm tra lại theo quy định NCB, theo quy định nhà nước, làm rõ tính thật giả hồ sơ Câu 12 Anh chị thường dùng nhiều thời gian để rà soát kỹ hồ sơ đồng nghiệp mang đến? A Mức 1: Tôi thường kiểm tra qua B Mức 2: Tơi có kiểm tra lại kỹ C Mức 3: Tơi có dành nhiều thời gian kiểm tra hồ sơ D Mức 4: Tôi thường kiểm tra đến hết thấy hết xử lý Câu 13 Nếu đồng nghiệp nhờ anh chị đẩy nhanh tiến trình kịp thời gian hoàn thành KPI anh chị có giúp đỡ khơng? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức 2: Đồng ý C Mức 3: Không đồng ý D Mức 4: Không đồng ý Câu 14 Anh chị có hay kiểm tra, thẩm định chéo khách hàng đồng nghiệp mang không? A Mức 1: Không B Mức 2: Hiếm C Mức 3: Thường xuyên D Mức 4: Luôn Câu 15 Anh chị có thường xuyên cho đồng nghiệp nợ hồ sơ cần giải ngân gấp cho khách hàng không A Mức 1: Luôn B Mức 2: Thường xuyên C Mức 3: Hiếm D Mức 4: Khơng V Nhóm câu hỏi việc kiểm soát rủi ro sau giải ngân Câu 16 Anh chị nhắc nợ khách hàng phát sinh nợ xấu thuộc quản lý lâu lần? A Mức 1: Hiếm nhắc có nhắc khách hàng không trả B Mức 2: – lần / tháng C Mức 3: – lần/ tháng D Mức 4: Trên lần/ tháng Câu 17 Nếu khách hàng chậm nợ nhờ anh chị đóng hộ trả lại sau anh chị có hỗ trợ khách hàng khoản vay nhỏ không? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức 2: Đồng ý C Mức 3: Không đồng ý D Mức 4: Không đồng ý Câu 18 Sau cho vay anh chị thực kiểm tra sau cho vay khách hàng? A Mức 1: Đến khách hàng gọi thực xong B Mức Khoảng 1-2 tháng sau tùy vào mục đích vay C Mức 3: Khoảng 10-15 ngày tùy vào mục đích vay D Mức 4: Ngay vừa cho vay xong Câu 19 Anh chị có liên lạc lại với khách hàng cho vay để hỏi thăm tình hình khơng? A Mức 1: Không B Mức 2: Hiếm C Mức 3: Thường xuyên D Mức 4: Luôn Câu 20 Bao lâu anh chị thực thẩm định lại tài sản mà khách hàng chấp? A Mức 1: Bao có biến động mà biết B Mức 2: năm C Mức 3: tháng D Mức 4: tháng ... rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội .56 3.3.2 Chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội ... lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội Chương 4:Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi rocho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh. .. THIỆN QUẢN TRỊ RỦI ROCHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN- CHI NHÁNH HÀ NỘI 95 4.1 Định hướng quản trị rủi ro phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc