Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH- THÁNG 09/2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Huy Hoàng TP.HỒ CHÍ MINH- THÁNG 09/2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài nghiên cứu với hướng dẫn PGS.TS Trần Huy Hoàng Các nội dung đúc kết trình học tập, số liệu thực nghiệm thực trung thực, xác Đề tài chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.1 Khái niệm huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.2 Vai trò huy động vốn 1.1.3 Các hình thức huy động vốn chủ yếu NHTM 1.2 Hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các tiêu đo lường hiệu huy động nguồn vốn ngân hàng thương mại 1.3 Các nhân tố tác động đến huy động vốn ngân hàng 11 1.3.1 Nhân tố khách quan 11 1.3.2 Nhân tố chủ quan 13 1.4 Một số nghiên cứu trước liên quan đến đề tài nghiên cứu 15 Kết luận chương 20 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY MÔ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 21 2.1 Mơ hình nghiên cứu, biến giả thuyết 21 2.2 Thu thập liệu nghiên cứu 23 2.3 Xử lý số liệu nghiên cứu 24 2.3.1 Tóm tắt thống kê cho liệu nghiên cứu 25 2.3.2 Kiểm tra tính dừng chuỗi liệu có yếu tố thời gian 25 2.3.3 Mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 26 2.3.4 Kiểm định vi phạm giả định mơ hình 27 2.4 Phân tích định lượng yếu tố tác động đến huy động tiền gửi DongA Bank 28 2.4.1 Thống kê mô tả số liệu 28 2.4.2 Mơ hình hồi quy 31 2.4.3 Kiểm định giả thiết thống kê 34 2.4.4 Đánh giá kết nghiên cứu 35 Kết luận chương 39 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 40 3.1 Giới thiệu sơ lựợc Đông Á Bank 40 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 3.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 41 3.1.3 Kết hoạt động giai đoạn 2011 – 2014 42 3.1.4 Các sản phẩm dịch vụ huy động vốn Đông Á Bank 46 3.2 Thực trạng hiệu huy động nguồn vốn Đông Á Bank 46 3.2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng vốn huy động DongA Bank .46 3.2.2 Tỷ trọng nguồn huy động vốn DongA Bank .49 3.2.3 Chi phí huy động vốn 54 3.2.4 Cân đối nguốn vốn huy động cho vay 55 3.3 Đánh giá hiệu huy động vốn Đông Á Bank 61 3.3.1 Các kết đạt 61 3.3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân 62 Kết luận chương 66 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 67 4.1 Định hướng phát triển Đông Á Bank 67 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Đông Á Bank 68 4.2.1 Đa dạng hố, nâng cao tiện ích gắn liền với sản phẩm huy động vốn 68 4.2.2 Có sách lãi suất linh hoạt 71 4.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 72 4.2.4 Mở rộng mạng lưới giao dịch 73 4.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76 4.4 Các hạn chế hướng nghiên cứu 77 Kết luận chương 78 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ Hình 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền gửi ngân hàng 22 Hình 2.2: Diễn biến huy động vốn lạm phát giai đoạn 2006-2014 36 Hình 3.1: Diễn biến tình hình doanh thu tổng tài sản NHTMCP Đơng Á 42 Hình 3.2: Tình hình vốn chủ sở hữu lợi nhuận NHTMCP Đông Á 43 Hình 3.3: Diễn biến nợ xấu Đông Á Bank giai đoạn 2011-2014 44 Hình 3.4: Tình hình huy động NHTMCP Đơng Á giai đoạn 2011-2014 .46 Hình 3.5: Cơ cấu huy động theo đối tượng gửi tiền 52 | DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Giả thuyết nghiên cứu đề tài 23 Bảng 2.2: Thống kê mô tả biến nghiên cứu 28 Bảng 2.3: Tương quan biến nghiên cứu 29 Bảng 2.4: Kết kiểm định nghiệm đơn vị 30 Bảng 2.5: Kết hồi quy mơ hình 32 Bảng 2.6: Kết kiểm định giả thiết thống kê 34 Bảng 3.1: Tình hình nhân NH Đơng Á 41 Bảng 3.2: Diễn biến nợ xấu số NHTM hệ thống 45 Bảng 3.3: Quy mô huy động vốn số ngân hàng hệ thống 48 Bảng 3.4: Tình hình huy động vốn Đông Á Bank 49 Bảng 3.5: Cơ cấu huy động theo loại hình tiền gửi 51 Bảng 3.6: Chi phí huy động vốn bình qn DongA Bank giai đoạn 2011-2014 54 Bảng 3.7: Tính cân đối nguồn vốn tiền gửi huy động cho vay DongA Bank giai đoạn 2011-2014 56 Bảng 3.8: Tương quan quy mô vốn 57 Bảng 3.9: Tương quan cấu vốn 59 Bảng 3.10: Tương quan lãi suất 60 Bảng 3.11: Tương quan thu nhập chi phí 60 DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình DongAbank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á DN Doanh nghiệp DT Doanh thu NHNN Ngân hàng nhà nước NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại Seabank Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Nam Á TCTD Tổ chức tín dụng TTS Tổng tài sản TPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong VCSH Vốn chủ sở hữu VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cần thiết đề tài Ngân hàng muốn hoạt động trước hết phải có vốn Nếu nguồn vốn coi yếu tố đầu vào trình kinh doanh NHTM nguồn vốn huy động coi yếu tố đầu vào thường xuyên, chủ yếu ngân hàng Ngân hàng thực nghiệp vụ tín dụng, đầu tư chủ yếu dựa vào nguồn Với phương châm hoạt động “đi vay vay”, huy động vốn thực hoạt động chủ lực ngân hàng, thực tế, vốn chủ sở hữu ngân hàng thường nhỏ bé so với tổng nguồn vốn ngân hàng, so với nhu cầu sử dụng vốn ngân hàng, để mang lại đủ lợi nhuận cần thiết cho tồn phát triển tổ chức Là NHTM có q trình 20 năm hoạt động phát triển, NHTMCP Đông Á đạt số thành tựu lớn như: Vốn điều lệ tăng 225 lần, từ 20 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng; tổng tài sản đến cuối năm 2011 64.548 tỷ đồng; từ 03 phịng nghiệp vụ Tín dụng, Ngân quỹ Kinh doanh lên 32 phòng ban thuộc hội sở trung tâm với công ty thành viên 240 chi nhánh, phòng giao dịch, trung tâm giao dịch 24h toàn quốc, nhân tăng 7.800% từ 56 người lên 4.368 người, với gần triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp Mặc dù có bước phát triển lớn nay, NHTMCP Đông Á (DongA Bank) vị tương đối thấp hệ thống NHTM Việt Nam: vốn điều lệ đứng 20/37, thị phần cho vay đạt 1,64% toàn ngành vốn huy động tăng trưởng mạnh qua năm thị phần huy động đạt 1,88% toàn ngành Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ nay, vị thấp hạn chế phát triển DongA Bank, đặc biệt công tác huy động vốn Trước vai trò vốn huy động phát triển NHTM thực trạng hiệu huy động vốn DongA Bank, lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á’’ làm luận văn tốt nghiệp Đây đề tài nghiên cứu không cần thiết điều kiện cạnh tranh khốc liệt ngân hàng Null Hypothesis: LNFD has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:10 Sample (adjusted): 36 Included observations: 31 after adjustments Variable LNFD(-1) D(LNFD(-1)) D(LNFD(-2)) D(LNFD(-3)) D(LNFD(-4)) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Null Hypothesis: D(LNFD) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:11 Sample (adjusted): 36 Included observations: 31 after adjustments Variable D(LNFD(-1 D(LNFD(-1 D(LNFD(-2 D(LNFD(-3 C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Null Hypothesis: D(LNFD,2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD,3) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:13 Sample (adjusted): 36 Included observations: 31 after adjustments Variable D(LNFD(-1 D(LNFD(-1 D(LNFD(-2 C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000000 BIẾN GDP Null Hypothesis: LNGDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNGDP) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:13 Sample (adjusted): 36 Included observations: 35 after adjustments Variable LNGDP(-1) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNGDP,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:20 Sample (adjusted): 36 Included observations: 34 after adjustments Variable D(LNGDP(C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) BIẾN IR Null Hypothesis: LNIR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNIR) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:15 Sample (adjusted): 36 Included observations: 35 after adjustments Variable LNIR(-1) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Null Hypothesis: D(LNIR) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNIR,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:18 Sample (adjusted): 36 Included observations: 34 after adjustments Variable D(LNIR(-1 C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Phụ lục 2: Kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared Phụ lục 3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS Phụ lục 4: Kiểm định đa cộng tuyến Dependent Variable: D(CPI) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:39 Sample (adjusted): 36 Included observations: 34 after adjustments Variable LNDR D(LNFD,2) LNGDP LNIR C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Dependent Variable: LNDR Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:40 Sample (adjusted): 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(LNFD,2 LNGDP LNIR D(CPI) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Dependent Variable: D(LNFD,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:40 Sample (adjusted): 36 Included observations: 34 after adjustments Variable LNGDP LNIR D(CPI) LNDR C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Dependent Variable: LNGDP Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:41 Sample (adjusted): 36 Included observations: 34 after adjustments Variable LNIR D(CPI) LNDR D(LNFD,2) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Dependent Variable: LNIR Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:41 Sample (adjusted): 36 Included observations: 34 after adjustments Variable D(CPI) LNDR D(LNFD,2 LNGDP C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Phụ lục 5: Cơ cấu tổ chức NHTMCP Đông Á ... 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 67 4.1 Định hướng phát triển Đông Á Bank 67 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn. .. hiệu huy động vốn NHTMCP Đông Á - Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn NHTMCP Đông Á - Kết luận CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... liệt ngân hàng Việc nghiên cứu hoạt động huy động vốn, nhân tố tác động đến hoạt động huy động vốn thực trạng hiệu huy động vốn từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Đông