ƯỚC LƯỢNG HÀM CUNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP

ƯỚC LƯỢNG HÀM CUNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ 5.1 Đánh giá tổng quan nghiên cứu Để tìm hiểu nhân tố ảng hưởng đến định cung ứng tín dụng NH ước lượng hàm cung tín dụng cho DNTN hệ thống NH, tiến hành thu thập số liệu nhận định thực tế từ 13 tổng số 28 NH hoạt động địa bàn TP Cần Thơ với 121 hợp đồng tín dụng thực NH với KH DN thuộc thành phần kinh tế tư nhân họ Trong nghiên cứu này, tỷ lệ NH Quốc doanh quốc doanh xấp xỉ với NH quốc doanh chiếm 53,85% 46,15% lại NHTMCP Số liệu số hợp đồng tin dụng loại NH cung cấp thể bảng số liệu sau: Bảng 5.1 Cơ cấu hợp đồng tín dụng theo loại hình ngân hàng Loại Ngân hàng Số hợp đồng tín dụng (n = Tỷ lệ (%) 121) NH Quốc doanh 55 45,5 NH quốc doanh 66 54,5 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Các hợp đồng tín dụng ký kết NH đối tượng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân: với loại hình doanh nghiệp tư nhân công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm đa số Bảng 5.2 Cơ cấu hợp đồng tín dụng theo loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Số hợp đồng tín dụng (n = 121) Tỷ lệ (%) Doanh nghiệp tư nhân 46 38,0 Công ty cổ phần (CTCP) 21 17,4 Công ty TNHH 44 36,4 Khác 10 8,2 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Bảng số liệu cho thấy hai loại hình doanh nghiệp tư nhân công ty cổ phần thường phát sinh nhu cầu vốn cho công việc kinh doanh mình, nói khách hàng thường xuyên NH số khách hàng (KH) doanh nghiệp Các cơng ty cổ phần có số tỷ lệ vay vốn NH gần phân nửa so với hai loại giải thích loại doanh nghiệp giải phần nhu cầu vốn họ qua thông thị trường chứng khốn Ngồi ra, loại hình doanh nghiệp khác có phát sinh nhu cầu liên hệ vay vốn NH Nếu Các doanh nghiệp phân loại theo qui mô sau: Mức giá trị tài sản Qui mô Dưới tỷ Từ đến 10 tỷ Trên 10 tỷ Nhỏ Vừa Lớn doanh nghiệp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nhiều doanh nghiệp nhỏ Nếu cộng dồn tỷ lệ số hợp đồng tín dụng theo qui mơ doanh nghiệp, ta thấy doanh nghiệp vừa nhỏ có nhu cầu vay vốn lên đến 66,9% Bảng 5.3 Cơ cấu HĐTD theo qui mô doanh nghiệp Qui mô doanh nghiệp Số hợp đồng tín dụng (n = 121) Tỷ lệ (%) Nhỏ 62 51,2 Vừa 19 15,7 Lớn 40 33,1 Bên cạnh chúng tơi tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh thường phát sinh nhu cầu vốn nhất: Bảng 5.4 Cơ cấu HĐTD theo lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp Nhóm ngành nghề kinh doanh Số hợp đồng tín dụng (n = 121) Tỷ lệ (%) Nông nghiệp, lâm nghiệp,thủy sản 30 24,8 Công nghiệp, xây dụng 24 19,8 Thương mại, dịch vụ 67 55,4 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Ta dễ dàng nhận thấy doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành Thương mại, dịch vụ doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vốn nhiều nhất, chiếm đa số nhu cầu với 55,4% số hợp đồng tín dụng điều tra Hai nhóm ngành nghề lại phát sinh nhu cầu tương đối ngang với khoảng 20% số hợp đồng Thực tế mối liên hệ tương đối chặt chẽ việc phát sinh nhu cầu cần huy động vốn doanh nghiệp việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh DN Nhiều chuyên gia nhận định số lượng doanh nghiệp đặng ký kinh doanh với quy mô vừa nhỏ ngày nhiều lĩnh vực kinh doanh lưa chọn nhiều lĩnh vực thương mại, dịch vụ; lĩnh vực kinh doanh địi hỏi vốn đầu tư ban đầu khơng cần phải có số vốn lưu động qua cao Lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với số vốn ban đầu tương đối nhà kinh doanh, bên cạnh đó, việc vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động tương đối dễ dàng hơn, ngày nhiều DN tham gia kinh doanh lĩnh vực này, từ làm phát sinh nhu cầu vốn nhiều Nhu cầu tín dụng doanh nghiệp tập trung vào khoản vay có thời hạn trung bình năm chiếm đa số (69,4%) hợp đồng tín dụng điều tra (tương đương với chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp) Có khoảng 19,8% số hợp đồng tín dụng có thời hạn năm phần cịn lại chiếm 80,2% khoảng tín dụng trung dài hạn, bao gồm khoảng tín dụng kéo dài 12 tháng nói Bảng 5.5 Thời hạn hợp đồng tín dụng Thời hạn Số HĐTD (n = 121) Tỷ lệ (%) Dưới năm 24 19,8 Từ năm trở lên 97 80,2 Một năm 84 69,4 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Nhìn chung, mục đích vay doanh nghiệp để bổ sung vốn lưu động với 80,2% tổng số hợp đồng tín dụng, hồn tồn phù hợp với thời hạn chiếm đa số năm nêu Bên cạnh đó, có 17,3% nhu cầu vay để mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, đầu tư tài chính, sửa chữa, nâng cấp thiết bị máy móc nhiều mục đích khác Phần cịn lại hợp đồng nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh, tức vốn kinh doanh dài hạn doanh nghiệp Bảng 5.6 Mục đích vay Doanh nghiệp Mục đích vay Số HĐTD (n = 121) Tỷ lệ (%) Bổ sung vốn lưu động 97 80,2 Bổ sung vốn kinh 2,5 doanh Mục đích khác 21 17,3 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Ngồi ra, chúng tơi cịn thu thập số liệu khả toán DN làm thủ tục xin vay, mức độ tín nhiệm NH doanh nghiệp cho vay, nhân tố định lượng khác đóng vai trị thiết yếu hợp đồng tín dụng là: Số tiền DN mong muốn vay, Tổng tài sản, Vốn chủ sở hữu, doanh thu cuối yếu tố thể định cho vay NH tổng số tiền NH giải ngân cho Doanh nghiệp Nhìn chung, tiến hành nộp hồ sơ xin vay NH, DN có chuẩn bị tương đối kỹ khả toán nợ hành mình, yếu tố góp phần tạo nên tin tưởng vào DN NH Thực tế cho thấy có đến 99% hợp đồng cho vay đảm bảo khả toán trung bình cao doanh nghiệp, khả toán tốt DN chiếm tỷ trọng cao hẳn Điều cho thấy phía doanh nghiệp, họ cố gắng việc chứng tỏ khả trả nợ cho khoản vay nhằm tạo uy tín với đối tác NH đạt mục đích cuối có số vốn cần thiết Bảng 5.7 Khả toán doanh nghiệp Khả toán Số HĐTD (n = 121) Tỷ lệ (%) Cao 94 77,7 Trung bình 26 21,5 Thấp 0,8 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Còn phía ngân hàng, để đảm bảo cân rủi ro lợi nhuận họ chấp nhận cho vay 98,3% đối tượng DN tạo tín nhiệm (bao gồm tín nhiệm đánh giá trung bình cao) có 1,7% DN phía NH có mức tín nhiệm thấp vay Bảng 5.8 Mức độ tín nhiệm ngân hàng doanh nghiệp Mức độ tín nhiệm Số HĐTD (n = 121) Tỷ lệ (%) Cao Trung bình Thấp 79 40 65,3 33,0 1,7 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Bên cạnh đó, trình nghiên cứu cho thấy NH cho vay tín chấp doanh nghiệp chiếm số thấp 5%, hồ sơ tín dụng cịn lại (95%) DN phải có tài sản chấp vay Những trường hợp NH cho vay tín chấp là cơng ty có bảo lãnh nhà nước dự án mang tính quốc tế Bảng 5.9 Sự đảm bảo tài sản doanh nghiệp vay Đảm bảo tài sản Có chấp Khơng chấp Số HĐTD (n = 121) 115 Tỷ lệ (%) 95,0 5,0 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007) Tóm lại, qua khảo sát thực tế tình hình cung cấp tín dụng hệ thống NH địa bàn TP Cần Thơ, rút nhận xét sau: - Thứ nhất, nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay lớn nhóm DN kinh doanh lĩnh vực Thương mại dịch vụ - Thứ hai, thời hạn vay chủ yếu trung bình năm với mục đích để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp - Thứ ba, để đảm bảo gặp rủi ro nhất, NH định cho vay doanh nghiệp có tài sản chấp tạo tín nhiệm với NH 5.2 Một số nguyên nhân làm cho Ngân Hàng không (hoặc không thể) cho Doanh Nghiệp vay Theo vấn doanh nghiệp tư nhân địa bàn thành phố Cần Thơ Võ Thị Thuý Hiền Ngơ Lâm Hải thực vào 5/2007 ngun nhân không vay vốn của doanh nghiệp tổng kết sau: Bảng 5.10 Nguyên nhân không vay vốn Nguyên nhân không vay vốn Phần trăm chọn lựa (%) Khơng có thói quen vay tiền 62,2 Chi phí vay cao 37,8 Nguyên nhân khác 26,7 Muốn vay không vay 24,4 Số tiền vay so với nhu cầu 15,6 Khơng có nhu cầu vay 8,9 Thời hạn vay ngắn 11,1 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng năm 2007 SVTH: Võ Thị Thuý Hiền, Ngô Lâm HảI) Từ thông tin với thực tế quan sát được, ta rút nguyên nhân làm cho doanh nghiệp không tiếp cận với nguồn vốn NH 5.2.1 Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp - Nguyên nhân phải kể đến việc DN khơng muốn tìm đến đối tác NH phát sinh nhu cầu Ngun nhân cịn hiểu cần vốn, DN khơng vay NH để có số vốn Theo số điều tra cho biết, DN có nhiều kênh huy động vốn bên cạnh kênh huy động NH, vay bạn bè, người thân; vay theo hình thức mua TSCĐ từ cơng ty tài chính; vay chương trình tín dụng tổ chức, phủ nước ngồi đó, DN ngày có nhiều lựa chọn việc tìm đối tác để huy động vốn Cùng với số khó khăn mn tiếp cận nguồn vốn NH dẫn đến việc nhiều DN chọn lựa kênh huy động vốn khác thay cho NH Ngồi ra, có trường hợp DN không muốn đến vay NH lich sử tín dụng họ, họ vay gặp khó khăn phía NH từ chối cung tín dụng, thủ tục phiền hà nên dẫn đến việc họ ngại tiếp xúc, không muốn tìm đến NH - Tuy nhiên bên cạnh cịn ngun nhân bi quan hơn, thân DN không muốn vươn lên, không muốn mở rộng sản xuất, với tư tưởng kinh doanh “đủ xài”, sợ cạnh tranh, ngại tiếp xúc với đó, họ khơng có nhu cầu vốn Một dạng DN khơng có nhu cầu vốn thân DN DN nhỏ lại có vốn cá nhân chủ DN cao, tài sản chủ DN tạo nguốn vốn mà DN cần, nên họ khơng cần tìm đến NH - Ngun nhân việc DN khơng đáp ứng yêu cầu mặt pháp lý: vấn đề bật nguyên nhân việc DNTN thường khơng có, có tài sản đảm bảo cho vay Bên cạnh đó, cịn có nhiều trường hợp NH từ chối nhận hợp đồng vay DN thiếu giấy tờ liên quan đến tài sản, đến việc chứng tỏ lực pháp lý DN - Ngun nhân việc khơng nắm rõ qui định pháp lý vay nợ DN Nhiều DN có thói quen vay nhiều nguồn có nhiều DN muốn vay mức tối đa mà nộp đơn vào nhiều NH, làm sai giấy tờ theo yêu cầu pháp luật, kinh doanhsai mặt hàng Chính thiếu hiểu biết pháp luật nên nhiều DN dù muốn không huy động vốn từ phía NH Điều cịn cho thấy mức độ quan tâm đến việc tìm nguồn để huy động vốn DN cịn tương đối thấp - Ngồi cịn nhiều ngun nhân khác trình độ, lực quản lý máy quản lý DN yếu kém; phương án sử dụng vốn phương án kinh Các tỷ lệ tài sản lỏng 62,5 18,8 18,8 Năng lực (pháp lý) vay tiền 62,5 25,0 12,5 Tỷ số nợ 46,7 26,7 26,7 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 46,7 46,7 6,7 Dòng tiền 46,7 46,7 6,7 Sự kiểm soát NH 46,2 38,5 15,4 Tài sản chấp 37,5 31,3 31,3 Vốn tự có KH 28,6 42,9 28,6 Số tiền vay 26,7 40,0 33,3 Tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu 16,7 66,7 16,7 7,7 53,8 38,5 - 38,5 61,5 Quy mô doanh nghiệp tính theo tổng tài sản Loại hình doanh nghiệp (Nguồn: Cuộc điều tra tháng năm 2007) Từ thông tin trên, ta giới thiệu số giải pháp chi hai phía DN NH 5.3.1 Giải pháp cho phía Doanh nghiệp - Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân nói riêng cần bước tạo dựng uy tín đối NHTM lực kinh doanh hiệu việc sử dụng vốn Thực minh bạch chế độ tài kế toán, hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật quy định Những việc làm giúp DNTN khẳng định uy tín NHTM, mặt giúp cho kinh tế tư nhân dễ dàng việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng mặt khác tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tồn phát triển cách bền vững - Doanh nghiệp cần chủ động tìm đến NH, tìm hiểu dịch vụ tạo lập mối quan, lich sử tín dụng tốt đẹp với NH NH có xu hướng ưu tiên cho vay KH quen biết trước điều kiện vay, vậy, tao mối quan hệ tốt với NH giúp cho DN bớt nhiều trở ngại vay vốn - Các doanh nghiệp tư nhân cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với lực quản lý, vốn cơng nghệ Chủ động tiếp cận tìm hiểu dịch vụ thích hợp NHTM, để huy động lượng vốn tối đa cho việc sản xuất mở rộng sản xuất Khi xin vay vốn, cần phải có chuẩn bị chu đáo dự án kinh doanh, báo cáo tài để tạo uy tín với NH - Ngồi ra, DN cần phải nâng cao lực quản trị điều hành doanh nghiệp máy quản trị minh bach hố q trình thực kế tốn, kiểm toán, đảm bảo đủ độ tin cậy cho báo cáo tài DN 5.3.2 Giải pháp cho phía Ngân hàng Hiện nay, đất nước xu hội nhập, việc mở rộng cho Ngan hàng nước tham gia kinh doanh thị trường tài Việt Nam tất yếu Vì vậy, từ Nh cần có kế hoạch tìm kiếm khách hàng, xây dụng mối quan hệ tốt NH với KH Việc có khách hàng thân thiết với dịch vụ cho họ giúp đem lại nhiều lợi nhuận cho NH Trước đây, Nh cho vay theo yêu cầu KH tiếp xúc với DN họ có nhu cầu đến vay, đó, khơng tạo mối quan hệ thân thiết với KH Để rút ngăắ khoảng cách NH DN, thân NH cần phải tìm đối tác cho mình, khơng phải ngồi đợi KH đến gõ cửa, mà cần phải tìm nhu cầu tiềm ẩn KH, gợi lên cho họ nhu cầu mới, từ tạo nhiều lợi nhuận Bên cạnh đó, NH nên có biện pháp nhằm đơn giản hố thủ tục hành vay tiền, rút ngắn thời gian giao dịch để tạo thoải mái cho KH Bồi dưỡng đội ngũ nhân viên tín dụng cơng việc quan trọng Có đội ngũ cán đầy đủ kiến thức, có kinh nghiệm chun mơn giúp rút ngắn thời gian xem xét hợp đồng, không làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian DN vay Với giải pháp cho hai phía,khoảng cách mối quan hệ họ rút ngắn lại, DN NH gặp đem đến lợi ích cho bên: DN có vốn để kinh doanh, sản xuất tái sản xuất cịn NH thu lợi nhuận 5.4 Ước lượng hàm cung tín dụng hệ thống ngân hàng cho DNTN địa bàn TP Cần Thơ Để ước lượng hàm cung tín dụng cho DNTN hệ thống ngân hàng, sử dụng phương pháp hồi qui tương quan Mục đích phưong pháp hồi qui tương quan ước lượng mức độ liên hệ (mưc tương quan) nhiều biến độc lập (các biến giải thích) đến biến phụ thuộc (biến giải thích), ảnh hưởng của biến độc lập với 5.4.1 Mơ hình hồi qui tuyến tính bội Từ mơ hình dạng tổng qt, dựa vào thông tin thu thập từ nghiên cứu cung tín dụng NH, tơi đưa phương trình cung ứng tín dụng hệ thống Ngân Hàng địa bàn thành phố Cần Thơ với biến độc lập dùng để giải thích dự kiến sau: Y = a0 + a1X1 + + a5X5 + a6D1 + .+ a18D13 Trong đó: Y: số tiền thực tế NH cho DN vay a0 : số : hệ số ước lượng biến độc lập ( i = 1,18) X1: Số tiền DN có nhu cầu vay X2: Lãi suất X3: Tổng tài sản doanh nghiệp X4: Vốn chủ sở hữu DN X5: Doanh thu đạt DN D1: (biến giả) Loại hình ngân hàng D1 = 1: NH quốc doanh D1 = 0: NH ngồi quốc doanh D2: (biến giả) Loại hình doanh nghiệp D2 = 1: loại hình doanh nghiệp tư nhân D2 = 0: loại hình khác D3: (biến giả) Loại hình doanh nghiệp D3 = 1: loại hình cơng ty cổ phần D3 = 0: loại hình khác D4: (biến giả) Loại hình doanh nghiệp D4 = 1: loại hình cty TNHH D4 = 0: loại hình khác D5: (biến giả) Lĩnh vực kinh doanh D5 = 1: NN,L,TS D5 = 0: lĩnh vực khác D6: (biến giả) Lĩnh vực kinh doanh D6 = 1: công nghiệp, xây dựng D6 = 0: lĩnh vực khác D7: (biến giả) Thời hạn vay D7 = 1: thời hạn từ năm trở lên D7 = 0: năm D8: (biến giả) Thế chấp D8 = 1: chấp tài sản D8 = 0: khơng chấp D9: (biến giả) Mục đích vay thứ D9 = 1: mục đích bổ sung VLĐ D9 = 0: mục dích khác D10: (biến giả) Mục đích vay thứ hai D10 = 1: mục đích bổ sung VKD D10 = 0: mục đích khác D11: (biến giả) khả tốn thứ doanh nghiệp D11 = 1: khả toán cao D11 = 0: khả toán khác D12: (biến giả) Khả toán thứ hai doanh nghiệp D12 = 1: khả tốn trung bình D12 = 0: khả tốn khác D13: (biến giả) Tín nhiệm D13 = 1: có tín nhiệm D13 = 0: khơng có tín nhiệm 5.4.2 Kết phân tích mơ hình Để hiểu rõ lượng cung tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân, ta xem xét mối tương quan số tiền cho vay ngân hàng với nhân tố tác động dự kiến Ứng dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu thu thập được, ta có kết phân tích mơ sau: Bảng 5.13 Kết phân tích mơ hình Chỉ tiêu Hệ số ước Sai số Giá trị t lượng Hằng số 6.938,966 14.370,123 0,483 Loại ngân hàng (D1) 1.258,232 1.535,984 0,819 Loại hình Doanh nghiệp (D2) - 4.135,413 3.196,194 - 1,294 Loại hình doanh nghiệp (D3) - 9.637,423 3.077,724 - 3,131* Loại hình doanh nghiệp (D4) -3.147,585 3.067,724 - 1,026 Lĩnh vực kinh doanh (D5) -2.020,841 1.794,581 - 1,126 Lĩnh vực kinh doanh (D6) -3.034,584 1.965,432 - 1,544* * Thời hạn (D7) 2.979,194 2.123,451 1,403 Thế chấp (D8) 3.966,658 4.206,743 0,943 - 14,914 2.105,384 - 0,007 - 6.869,481 5.153,754 - 1,333 515,558 7.457,447 0,069 Mục đích vay thứ (D9) Mục đích vay thứ hai (D10) Khả toán thứ (D11) ... hệ thống ngân hàng cho DNTN địa bàn TP Cần Thơ Để ước lượng hàm cung tín dụng cho DNTN hệ thống ngân hàng, sử dụng phương pháp hồi qui tư? ?ng quan Mục đích phưong pháp hồi qui tư? ?ng quan ước lượng. .. có tín nhiệm D13 = 0: khơng có tín nhiệm 5.4.2 Kết phân tích mơ hình Để hiểu rõ lượng cung tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân, ta xem xét mối tư? ?ng quan số tiền cho vay ngân hàng với nhân. .. đến 10 tỷ Trên 10 tỷ Nhỏ Vừa Lớn doanh nghiệp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nhiều doanh nghiệp nhỏ Nếu cộng dồn tỷ lệ số hợp đồng tín dụng theo qui mơ doanh nghiệp, ta thấy doanh nghiệp vừa