Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà lạt

i TĨM TẮT Huy động vốn có ý nghĩa vơ quan trọng hoạt động Ngân hàng Thương mại Nó góp phần định khả mở rộng quy mô kinh doanh ngân hàng, đồng thời nghiệp vụ ngân hàng phải trả chi phí cao Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả huy động vốn ngân hàng thương mại chưa đến kết luận thống Khóa luận nghiên cứu tác động nhân tố thuộc đặc điểm sản phẩm ngân hàng nhân tố thuộc đặc điểm khách hàng đến hoạt động huy động vốn Ngânhàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt Phương pháp nghiên cứu sử dụng khóa luận chạy hồi quy mơ hình xây dựng phương pháp bình phương nhỏ (OLS) với số liệu tổng hợp từ nguồn liệu khách hàng tiền gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt năm (năm 2012, năm 2013 năm 2014) Kết nghiên cứu đạt lãi suất, giới tính (nữ giới), tuổi tác (khách hàng có độ tuổi 35và 65), nhu cầu vay vốn, số lượng tài khoản khách hàng mở ngân hàng, thời gian quan hệ khách hàng với ngân hàng có tác động tích cực, cịn kỳ hạn tiền gửi không tác động tới hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Đà Lạt Khóa luận nàyvừa có ý nghĩa đóng góp cho thực tiễn, vừa đóng góp cho học thuật.Về phía thực tiễn, giúp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt xây dựng sách hợp lý để tăng khả huy động vốn Đồng thời phía học thuật, đưa kết luận cụ thể tác động nhân tố thuộc đặc điểm sản phẩm ngân hàng nhân tố thuộc đặc điểm khách hàng đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại vốn chưa thống nghiên cứu thực trước ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: NGUYỄN THỊ THU HIỀN Sinh ngày: 20 tháng 04 năm 1983 – Lâm Đồng Quê quán: Đà Lạt, Lâm Đồng Hiện công tác tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt, học viên cao học khóa XV Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020115130029 Cam đoan đề tài: Nhân tố ảnh hưởng tới khả huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt Là luận văn thạc sỹ chuyên ngành tài - ngân hàng Mã số 60 34 02 01 Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Phú Quốc Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Người thực khóa luận Họ tên Nguyễn Thị Thu Hiền iii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ Quý thầy, cô bạn bè Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn TS Phạm Phú Quốc Thầy tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho tơi kiến thức chun mơn bổ ích đưa ý tưởng q báu giúp tơi hồn thành tốt luận văn Xin cảm ơn dạy tận tình Thầy suốt trình nghiên cứu Xin cảm ơn tới Ban giám hiệu Trường Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa đào tạo sau đại học trường tạo cho điều kiện thuận lợi suốt trình học trường q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln bên cạnh cỗ vũ, động viên để tơi vượt qua khó khăn, giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Tất thiếu xót có luận văn thuộc trách nhiệm mong nhận ý kiến đóng góp DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT Từ viết tắt H Nguyên nghĩa tiếng Anh Hypothesis Nguyên nghĩa tiếng Việt Giả thuyết NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng Thương Mại OLS Ordinary Least Square Phương pháp bình phương nhỏ RQ Research Question VCB – Đà Lạt Joint Stock Câu hỏi nghiên cứu commercial Ngân hàng Thương mại cổ Bank for Foreign Trade of phần Ngoại Thương Việt Nam Vietnam – Dalat Branch – Chi nhánh Đà Lạt DANH MỤCBẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1: Tóm tắt kết nghiên cứu trước lãi suất 10 hiệu huy động vốn Bảng 2.2: Tóm tắt kết nghiên cứu trước giới tính 12 hiệu huy động vốn Bảng 2.3: Tóm tắt kết nghiên cứu trước tuổi tác 14 hiệu huy động vốn Bảng 2.4: Tóm tắt câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 19 Bảng 3.1: Tóm tắt biến sử dụng mơ hình 23 Bảng 3.2: Tóm tắt kỳ vọng dấu biến mơ hình 29 Bảng 3.3: Tóm tắt trình thu thập xử lý số liệu 30 Bảng 4.1: Tóm tắt mơ tả biến mơ hình 3.1 33 Bảng 4.2: Tóm tắt mơ tả biến mơ hình 3.2 34 10 Bảng 4.3 Tương quan biến mơ hình 3.1 35 11 Bảng 4.4: Tương quan biến mơ hình 3.2 36 12 Bảng 4.5: Tóm tắt phương pháp kiểm định cho giả thuyết 38 13 Bảng 4.6: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 3.1 41 14 Bảng 4.7: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 3.2 44 15 Bảng 4.8: Tóm tắt kết dấu mơ hình 45 16 Bảng 4.9: Kết kiểm định đa cộng tuyến theo phương pháp 46 VIF (mơ hình 3.1) 17 Bảng 4.10: Kết kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên 46 thay đổi (mơ hình 3.1) STT 18 TÊN BẢNG TRANG Bảng 4.11: Kết kiểm định tượng tự tương quan (mơ 47 hình 3.1) 19 Bảng 4.12: Kết ước lượng phương pháp Newey – 48 West (mơ hình 3.1) 20 Bảng 4.13: Kết kiểm định đa cộng tuyến theo phương 49 pháp VIF (mơ hình 3.2) 21 Bảng 4.14: Kết kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên 49 thay đổi 22 Bảng 4.15: Kết kiểm định tượng tự tương quan 23 Bảng 4.16: Kết ước lượng phương pháp Newey – 51 50 West 24 Bảng 4.17: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết H1 52 25 Bảng 4.18: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết H2 53 26 Bảng 4.19: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết H3 54 27 Bảng 4.20: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết H4 54 28 Bảng 4.21: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết H5 55 29 Bảng 4.22: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết H6 56 30 Bảng 4.23: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết H7 57 31 Bảng 5.1: Tóm tắt kết nghiên cứu 59 32 Bảng A.1: Kết hoạt động kinh doanh VCB - Đà Lạt 68 33 Bảng A.2: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn địa bàn Lâm 69 Đồng VCB - Đà Lạt 34 Bảng A.3: Thị phần huy động vốn VCB - Đà Lạt tỉnh 70 Lâm Đồng STT TÊN BẢNG TRANG 35 Bảng A.4: Cơ cấu huy động VCB - Đà Lạt 36 Bảng B.1: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 3.1 có biến D1 72 71 D2 37 Bảng B.2: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 3.2 có biến D1 73 D2 38 Bảng C.1: Kết kiểm định đa cộng tuyến mơ hình 3.1 theo 74 phương pháp VIF 39 Bảng C.2: Kết kiểm định đa cộng tuyến mơ hình 3.2 theo 75 phương pháp VIF MỤC LỤC Trang TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 GIỚI THIỆU 1.2 Ý TƢỞNG THỰC HIỆN KHÓA LUẬN 1.2.1 Tình hình huy động vốn ngày khó khăn Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng nhà nƣớc quy định trần lãi suất huy động 1.2.2 Kết công trình nghiên cứu liên quan trƣớc 1.3 MỤC TIÊU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 PHƢƠNG PHÁP VÀ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.4.2 Số liệu sử dụng khóa luận 1.5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.6 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN CHƢƠNG ĐIỂM QUA CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT 2.1 GIỚI THIỆU 2.2 ĐIỂM QUA CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.2.1 Tác động lãi suất đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 2.2.2 Tác động nhân tố nhân học đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 10 2.2.3 Tác động kỳ hạn tiền gửi đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 14 2.2.4 Tác động nhu cầu vay vốn khách hàng đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 15 2.3 GIẢ THUYẾT CHO CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 15 2.3.1 Giả thuyết cho câu hỏi thứ 15 2.3.2 Giả thuyết cho câu hỏi thứ hai 16 2.4 TÓM TẮT CHƢƠNG 20 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 21 3.1 GIỚI THIỆU 21 3.2 GIỚI THIỆU VỀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 3.3 GIẢI THÍCH CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH 24 3.3.1 Biến đo lƣờng hiệu hoạt động huy động vốn 24 3.3.2 Biến đo lƣờng đặc điểm sản phẩm ngân hàng 24 3.3.3 Biến đo lƣờng đặc điểm khách hàng 25 3.3.4 Biến giải thích khác 25 3.4 KỲ VỌNG VỀ DẤU CỦA CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH 26 3.4.1 Kỳ vọng dấu biến mơ hình 3.1 26 3.4.2 Kỳ vọng dấu biến mơ hình 3.2 28 3.5 SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 29 3.6 TÓM TẮT CHƢƠNG 32 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 GIỚI THIỆU 33 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ MA TRẬN TƢƠNG QUAN 33 4.2.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình 33 4.2.2 Ma trận tƣơng quan 34 4.3 CÁCH THỨC KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 37 4.4 KẾT QUẢ HỒI QUY 40 4.4.1 Kết hồi quy nhóm khách hàng cá nhân – mơ hình 3.1 42 4.4.2 Kết hồi quy nhóm khách hàng doanh nghiệp – mơ hình 3.2 45 4.5 KIỂM TRA MÔ HÌNH CĨ VI PHẠM CÁC GIẢ THIẾT CỦA PHƢƠNG PHÁP HỒI QUY NHỎ NHẤT HAY KHÔNG 46 4.5.1 Kiểm tra mơ hình 3.1 có vi phạm giả thiết hay không 46 4.5.2 Kiểm tra mơ hình 3.2 có vi phạm giả thiết hay không 50 4.6 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 52 4.6.1 Kiểm định giả thuyết H1: Lãi suất tác động tích cực tới hoạt động huy động vốn 53 4.6.2 Kiểm định giả thuyết H2: Tiền gửi toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dƣới tháng tác động tích cực tới hoạt động huy động vốn 53 4.6.3 Kiểm định giả thuyết H3: Giới tính nữ tác động tích cực tới hoạt động huy động vốn 54 4.6.4 Kiểm định giả thuyết H4: Khách hàng có độ tuổi dƣới 35 65 tác động tích cực đến hoạt động huy động vốn, cịn khách hàng có độ tuổi từ 35 – 65 tuổi tác động tiêu cực đến hoạt động huy động vốn 55 4.6.5 Kiểm định giả thuyết H5: Nhu cầu vay vốn khách hàng có tƣơng quan tỷ lệ thuận tới hoạt động huy động vốn 56 63 giới, khách hàng có độ tuổi dƣới 35 65, nhu cầu vay vốn tác động tích cực tới hoạt động huy động vốn Bên cạnh đó, đề án cho phát thời gian quan hệ khách hàng, số lƣợng tài khoản khách hàng mở ngân hàng có tác động tích cực tới hoạt động huy động vốn kỳ hạn tiền gửi lại không tác động đến hoạt động huy động vốn 5.3.2 Thực tiễn Đứng gốc nhìn thực tiễn, kết nghiên cứu khóa luận giúp VCB – Đà Lạt đƣa gợi ý sách huy động vốn hợp lý nhằm tăng khả huy động vốn Đặc biệt, tình hình nay, nhà nƣớc quy định trần lãi suất huy động, lãi suất huy động tƣơng đối giống khơng có chênh lệnh lớn ngân hàng nhƣng dù kết nghiên cứu cho thấy lãi suất nhân tố định gửi tiền vào ngân hàng khách hàng Bên cạnh đó, kết cho thấy nữ giới, khách hàng có độ tuổi dƣới 35 65, nhu cầu vay vốn khách hàng, thời gian quan hệ khách hàng, số lƣợng tài khoản khách hàng mở ngân hàng có tác động tích cực tới hoạt động huy động vốn Đây nhân tố mà Ngân hàng cần đặc biệt quan tâm 5.4 HẠN CHẾ CỦA KHĨA LUẬN Trong q trình tác nghiệp, giao dịch viên Ngân hàng tác nghiệp sai số thông tin khách hàng nên sở liệu nghiên cứu khơng đƣợc đầy đủ Do đó, số liệu đƣợc xem hạn chế trình thực khóa luận Bên cạnh đó, tác giả thu thập số liệu năm 2012, năm 2013 năm 2014 nên chƣa thể phân tích đƣợc ảnh hƣởng biến thời gian đến kết nghiên cứu Một hạn chế quan khác số liệu khách hàng tiền gửi lấy VCB – Đà Lạt mà khơng lấy tồn hệ thống VCB 5.5 GỢI Ý NGHIÊN CỨU Trong trình thực nghiên cứu, hạn chế số liệu giúp luận văn có vài ý tƣởng cho nghiên cứu thực tƣơng lai tìm hiểu nhân tố ảnh hƣởng tới khả huy động vốn NHTM là: 64 - Những nghiên cứu tƣơng lai nên lấy số liệu từ năm trở lên để chạy mơ hình hồi quy theo biến giả thời gian để thấy đƣợc khác biệt thời gian ảnh hƣởng nhƣ đến kết nghiên cứu - Trong tƣơng lai nên có nghiên cứu tìm hiểu nhân tố ảnh hƣởng tới khả huy động vốn VCB (số liệu đƣợc tổng hợp toàn hệ thống VCB) 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ando, A and Modigliani, F (1963) “The life cycle hypothesis of saving aggregate implications and tests” American Economic Review, 53, 55–84 Athokorala, P-C., and Kunal Sen, (2004) “The Determinants of Private Saving in India” World Development Vol 32 (3), p.p 491–503 Balassa, B (1992) “The effects of interest rates on saving in developing countries” Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 172 Pp Cardenas, Maurico and Andreas Escobar (1998) “Saving Determinants in Colombia: 1925-1994” Journal of Development Economics, Vol 57, Iss 1., pp.544 Darby M.R (1976) Macroeconomics; The Theory of Income, Employment and Price Level, New York McGraw-Hill Coy Doshi, Kokila (1994) “Determinants of Saving Rate: An International Comparison” Contemporary EconomicPolicy, January, Vol 12, Iss 1, pp 37-45 Dr Sudin Haron & Norafifah Ahmad (2000) “The effects of conventional interest rates and rate of profit on funds deposited with Islamic banking system in Malaysia” International Journal of Islamic Financial Services Vol No.4 Erna Rachmawati and Ekki Syamsulhakim (2014) “Factors affecting Mudaraba Deposits in Indonesia” Working paper in Economics and Development studies Goldstein, G., Barro, I., 1999 Etude sur le rôle et l’impact des services et produits d’épargne du secteur informel et des institutions de microfinance en Afrique de l’Ouest,PNUD-FENU, Unité Spéciale pour la Microfinance (SUM),MicroSaveAfrica, mimeo Gupta, K L (1971) “Dependency rates and savings rates: comment” American Economic Review, 61, 469–71 Harald Finger and Heiko Hessen (2009) “Lebanon – Determinants of commercial bank deposit in a regional Financial center” International Monetary Fund, WP/09/195 66 James Harvey and Kenneth Spong (2001) “The Decline in Core Deposits: Whats can Banks do?” Financial industry perspectives 2001, p.p 35-47 Kivilcim Metin Ozcan, Asli Gunay and Seda Ertac (2003) “Determinants of private savings behaviour in Turkey” Applied Economics, p.p 1405 – 1416 Koskela, E and Viren, M (1982) “Saving and inflation: some international evidence” Economics Letters, 9(4) Pp Leff, N H (1969) “Dependency rates and savings rates” American Economic Review, 59, 886–96 Leff, N H (1971) “Dependency rates and saving rates: reply” American Economic Review, 61, 476–80 Lý Hoàng Ánh, Lê Thị Mận cộng “Chính sách tiền tệ” Nhà xuất Đại Học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Metin Ozcan, K and Ozcan, Y Z (2000) “Determinants of private saving in MENA region, Iran and Turkey” Proceedings of the MDF website at htttp://www.worldbank.org/mdf, forthcoming in Research in Middle East Economies Modigliani, F (1970) “The life cycle hypothesis of saving and intercountry differences in the saving ratio, in Induction, Growth and Trade (Eds) W Eltis, M Scott and J Wolfe, Oxfor University Press, Oxford Nathanael O.Eriemo (2014) “Macroeconomic determinants of bank deposit in Nigeria” Journal of economics and Sustainable development vol.5, No.10, 2014, p.p 49-57 Nguyễn Lê Thu Hằng (2011) “Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân” Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng, Số 115 (tháng 12.2011), trang 45-66 Nguyễn Văn Tùng (2014) “Thực hành kinh tế lượng với Eviews”, Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh 67 Nguyễn Văn Dong Nguyễn Thị Minh (2013) “Giáo trình kinh tế lượng” Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Rafael Munozmoreno, Verena Tandrayen – Ragcobur, Boopendra Seetanah, and Raja Vinesh Sannassee (2014) “Demographic transition and Savings behavior in Mauritius” Emerging Markets and the Global Economy, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-411549-1.00006-5 Richard L.Meyer Shirin Nazma Carlos E.Cuevas (1990) “The determinants of bank deposit variability: A developing country case” Economics and Sociology Occasional Paper No.1692 Romer, D (2001) Advanced Macroeconomics, 2nd ed., McGrawHill Schultz, T.P (2002) “Fertility transition: economic explanations”, In: Smelser, N.J., Baltes, P.B (Eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Pergamon Press, Oxford, UK, pp 5578–5584 Trƣơng Đông Lộc Phạm Kế Anh (2012) “Nghiên cứu hành vi gửi tiền tiết kiệm ngƣời dân Tỉnh Kiên Giang” Tạp chí Ngân hàng, Số (tháng 02/2012),trang 48-53 Các trang web tham khảo http://smartfinance.vn/chinh-sach-lai-suat-cua-viet-nam-hien-nay/ http://www.vietnamplus.vn/cau-tin-dung-cao-cac-ngan-hang-tang-lai-suat-huydong/326932.vnp http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi -binh-luan/nang-cao-nangluc-canh-tranh-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-61010.html Vì chƣa thể bỏ trần lãi suất huy động? Châu Đình Linh, truy cập http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/vi-sao-chua-the-bo-ngay-tran-lai-suat-huy-dong2014102907494973713.chn, cập nhật ngày 29/10/2014 68 PHỤ LỤC PHỤ LỤC A KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT Phần khái quát tình hình huy động vốn VCB – Đà Lạt, gồm nội dung sau: Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt, tình hình hoạt động chi nhánh, tình hình hoạt động huy động vốn chi nhánh Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt VCB – Đà Lạt đƣợc thành lập vào hoạt động từ tháng 4/2004 Tiền thân mà chi nhánh cấp trực thuộc VCB – Hồ Chí Minh Thực Quyết định 888/QĐ/NHNN ngày 16/6/2005 NHNN Việt Nam, tháng 11/2006 VCB - Đà Lạt đƣợc nâng cấp thành chi nhánh cấp trực thuộc VCB Trụ sở đƣợc đặt Tòa nhà Vietcombank, số 33 Nguyễn Văn Cừ, phƣờng 1, Thành phố Đà Lạt Trải qua 10 năm hoạt động phát triển, VCB - Đà Lạt có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế địa phƣơng, phát huy tốt vai trò NHTM VCB ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, VCB - Đà Lạt cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thƣơng mại quốc tế; nhƣ kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng nhƣ dịch vụ ngân hàng đại nhƣ kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Với lợi chi nhánh ngân hàng đại, VCB - Đà Lạt có nhiều lợi việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng địa phƣơng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ cao Các dịch vụ VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,…đã tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng 69 Sau 10 năm hoạt động thị trƣờng, VCB - Đà Lạt có gần 100 cán nhân viên, với phịng Giao dịch đặt trung tâm trọng điểm kinh tế tỉnh Lâm Đồng Kết kinh doanh qua năm ln tăng cao ln trì ba tổ chức tín dụng có số dƣ huy động vốn dƣ nợ lớn tỉnh Lâm Đồng Bên cạnh đó, VCB - Đà Lạt cịn phát triển hệ thống Autobank với 22 máy ATM 600 điểm chấp nhận toán thẻ (POS) tồn tỉnh Bằng trí tuệ tâm huyết, tập thể cán nhân viên VCB - Đà Lạt nỗ lực để xây dựng VCB - Đà Lạt phát triển ngày bền vững, với mục tiêu đƣa VCB - Đà Lạt ln trì tốt vị trí ba tổ chức tín dụng có quy mơ hoạt động lớn tỉnh Lâm Đồng Tình hình hoạt động Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt Trong giai đoạn năm 2010 - 2014, tình hình kinh tế giới nƣớc gặp nhiều khó khăn, mơi trƣờng kinh doanh không đƣợc thuận lợi chịu ảnh hƣởng tiêu cực từ khủng hoảng tài tồn cầu suy giảm kinh tế nƣớc, nhƣng với quan tâm đạo sát Ban Giám đốc VCB - Đà Lạt với cố gắng, nỗ lực, liên tục phấn đấu tập thể CBCNV ngƣời lao động chi nhánh, hoạt động kinh doanh VCB - Đà Lạt phát triển theo định hƣớng đề Đó hoạt động phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, thị phần đƣợc mở rộng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng với chất lƣợng cao, thể kết ấn tƣợng, toàn diện tất mặt hoạt động 70 Bảng A.1: Kết hoạt động kinh doanh VCB - Đà Lạt ĐVT: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dƣ nợ tín dụng Huy động vốn Nợ xấu Lợi nhuận Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 1.161 1.250 1.330 1.740 1.671 825 1.151 1.504 1.691 2.095 0.93% 1.96% 1.14% 2.61% 1.01% 13,5 29 37 6,7 0,5 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VCB - Đà Lạt năm) Tình hình huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Đà Lạt Hoạt động huy động vốn đóng vai trò quan trọng việc tạo lập nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh nói chung phát triển tín dụng nói riêng Trong năm qua, hoạt động huy động vốn VCB - Đà Lạt phát triển ổn định, liên tục tăng trƣởng qua năm Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, ngân hàng cạnh tranh khốc liệt huy động vốn Đối với ngành Ngân hàng, năm 2010 năm ngân hàng hệ thống phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan: biến động mạnh tỷ giá, lãi suất, áp lực phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn theo thông tƣ 13, 19 làm cho ngân hàng hệ thống lao vào cạnh tranh liệt giành giật khách hàng đặc biệt hoạt động huy động vốn Để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN quy định trần lãi suất huy động, nhiên thực tế ngân hàng cạnh tranh khơng lành mạnh cách “chi ngồi”, huy động vƣợt trần lãi suất gây nhiễu loạn thị trƣờng Mặc dù vậy, với mạnh thƣơng hiệu Vietcombank liệt công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động VCB - Đà Lạt đƣợc ổn định có xu hƣớng tăng trƣởng qua năm Nguồn vốn huy động từ 825 tỷ đồng vào năm 2010 tăng lên 71 2.097 tỷ đồng vào năm 2014, số tăng tuyệt đối 1.270 tỷ đồng, tƣơng đƣơng tăng 154% Nguồn vốn huy động dồi giai đoạn năm 2010 đến 2012 Nguyên nhân giai đoạn kinh tế Việt Nam chịu tác động khủng hoảng kinh tế giới làm cho hoạt động kinh doanh phần lớn ngƣời dân gặp nhiều khó khăn nên họ chọn kênh đầu tƣ an toàn gửi tiền vào ngân hàng Vì vậy, hoạt động huy động vốn ngân hàng có thuận lợi, huy động vốn chi nhánh tăng 30%/năm vào giai đoạn năm 2011 2012 Chính việc tăng trƣởng tạo áp lực việc tìm kiếm đầu vay khách hàng ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng Đến năm 2013, mức độ tăng trƣởng huy động vốn có dấu hiệu giảm, mức tăng trƣởng đạt 12.4%, với số tăng tuyệt đối 1.691 tỷ đồng Thời điểm này, để góp phần thực mục tiêu tăng trƣởng kinh tế Chính phủ, NHNN liệt việc hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp Do đó, lãi suất huy động năm 2013 liên tục đƣợc điều chỉnh giảm so với năm trƣớc huy động vốn khơng cịn trì đƣợc mức tăng trƣởng mạnh So sánh với mức tăng địa bàn: Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động VCB - Đà Lạt qua năm hầu hết cao tốc độ tăng trƣởng chung địa bàn, riêng năm 2012 thấp địa bàn nhƣng mức chênh lệch không đáng kể Bảng A.2: Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn địa bàn Lâm Đồng VCB - Đà Lạt Năm 2011 2012 2013 2014 Địa bàn tỉnh Lâm Đồng 18.0% 32.0% 10.2% 21.5% VCB - Đà Lạt 39.5% 30.7% 12.4% 23.9% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VCB - Đà Lạt năm) Theo số liệu tổng hợp NHNN tỉnh Lâm Đồng, hoạt động huy động vốn VCB - Đà Lạt qua năm trì đƣợc thị phần ổn định địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ln trì vị trí thứ số tổ chức tín dụng hoạt 72 động địa bàn sau Agribank Sacombank Tuy nhiên thị phần chƣa đạt đƣợc mức số Đến năm 2014, thị phần huy động vốn 7,84% Bảng A.3: Thị phần huy động vốn VCB - Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng Năm Thị phần HĐV 2010 6.50% 2011 7.70% 2012 7.70% 2013 7.86% 2014 7.84% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VCB - Đà Lạt năm) Cơ cấu nguồn vốn huy động vốn VCB - Đà Lạt: - Về cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn: nguồn vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu: chiếm từ 80% tổng nguồn vốn huy động Thời gian qua, VCB - Đà Lạt nỗ lực việc gia tăng nguồn vốn huy động giá rẻ - huy động vốn không kỳ hạn, nhƣng đến cấu nguồn vốn khơng kỳ hạn có tăng nhƣng chậm, mức 21% Khả huy động nguồn vốn không kỳ hạn với chi phí thấp ảnh hƣởng nhiều đến việc cấp tín dụng với mức lãi suất cho vay thấp, tăng khả cạnh tranh chi nhánh hoạt động cho vay Tuy nhiên, với cấu nguồn vốn có kỳ hạn lớn, đặc biệt nguồn vốn huy động trung dài hạn tạo điều kiện cho việc phát triển cho vay trung hạn, dài hạn; giảm thiểu rào cản tỷ lệ cho vay trung hạn từ nguồn vốn ngắn hạn 73 Bảng A.4: Cơ cấu huy động VCB - Đà Lạt ĐVT: Tỷ đồng Cơ cấu theo đối tƣợng KH Năm Dân cƣ Tổ chức KT Cơ cấu theo Kỳ hạn Không kỳ hạn Có kỳ hạn Số dƣ T/trọng Số dƣ T/trọng Tổng huy động vốn Số dƣ T/trọng Số dƣ T/trọng 2010 715 86.67% 110 13.33% 150 18.18% 675 81.82% 825 2011 1.018 88.44% 133 11.56% 182 15.81% 969 84.19% 1.151 2012 1.291 85.84% 213 14.16% 265 17.62% 1.239 82.38% 1.504 2013 1.463 86.52% 228 13.48% 373 22.06% 1.318 77.94% 1.691 2014 1.800 85.92% 295 14.08% 444 21.19% 1.651 78.81% 2.095 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VCB - Đà Lạt năm) - Về cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng: huy động vốn từ dân cƣ chiếm chủ yếu từ 85% tổng nguồn vốn huy động VCB Đà Lạt Cơ cấu ổn định qua năm theo dõi Huy động vốn từ dân cƣ nguồn vốn ổn định mà chi nhánh trọng phát triển Đối với nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng từ 13% đến 14%, thƣờng tiền gửi tốn, tiền gửi khơng kỳ hạn tổ chức kinh tế Nguồn vốn huy động từ dân cƣ mang tính ổn định, sở để phát triển hoạt động cho vay ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng chi nhánh 74 PHỤ LỤC B TÓM TẮT KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH KHI CĨ BIẾN D1 VÀ D2 Các bảng dƣới tóm tắt kết hồi quy với mức ý nghĩa 1% Bảng B.1: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 3.1 có biến D1 D2 Dependent Variable: LOG(DG) Method: Least Squares Sample: 180079 Included observations: 180079 Variable C GT KH LS NCV SLTK T TG D1 D2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic 9.858872 0.145591 0.763578 0.806230 0.445991 0.146609 0.023745 0.029019 -1.199016 -0.424599 0.041732 236.2404 0.009640 15.10260 0.036436 20.95679 0.003214 250.8491 0.028709 15.53490 0.002532 57.91142 0.000398 59.69900 0.001659 17.48868 0.013069 -91.74779 0.011441 -37.11054 0.435608 0.435579 2.024939 738351.2 -382568.9 15442.26 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.00086 2.695322 4.249012 4.249573 4.249178 1.835086 75 Bảng B.2: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 3.2 có biến D1 D2 Dependent Variable: LOG(DG) Method: Least Squares Included observations: 3213 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 14.14233 0.388041 36.44548 0.0000 KH 0.103352 0.358313 0.288440 0.7730 LS 0.296946 0.034268 8.665489 0.0000 NCV 0.327032 0.125480 2.606237 0.0092 SLTK 0.341953 0.022258 15.36301 0.0000 TG 0.099831 0.014201 7.029809 0.0000 D1 -0.061566 0.106448 -0.578365 0.5631 D2 0.026196 0.093220 0.7787 R-squared 0.186909 Mean dependent var 15.68668 Adjusted R-squared 0.185133 S.D dependent var 2.477482 S.E of regression 2.236422 Akaike info criterion 4.450119 Sum squared resid 16030.08 Schwarz criterion 4.465245 Log likelihood -7141.116 F-statistic 105.2497 Prob(F-statistic) 0.000000 0.281012 Hannan-Quinn criter 4.455541 Durbin-Watson stat 1.856451 76 PHỤ LỤC C TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN THEO PHƢƠNG PHÁP VIF Bảng C.1: Kết kiểm định đa cộng tuyến mô hình 3.1 theo phƣơng pháp VIF Variable Centered VIF C NA GT 1.016197 KH 1.408854 LS 1.872920 NCV 1.009750 SLTK 1.284299 T 1.119801 TG 1.061307 D1 1.516547 D2 1.270940 Do VIF có giá trị nhỏ 10 (VIF