Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Vân : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐỖ THỊ HẢI YẾN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐỖ THỊ HẢI YẾN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SƠNG VÂN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ MÙI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS NGUYỄN THỊ MÙI PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đến q thầy Khoa Tài Chính – Ngân Hàng, Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội; Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ kiến thức, phƣơng pháp nghiên cứu, phƣơng pháp trình bày để em hồn thiện nội dung hình thức luận văn Cuối cùng, em xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ em suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất ngƣời! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn thạc sỹ với đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sơng Vân” kết q trình học tập nghiên cứu riêng em Các số liệu, tài liệu sử dụng luận văn hoàn toàn đƣợc thu thập ban đầu trích dẫn từ nguồn tin cậy, bảo đảm tính xác, rõ ràng; việc xử lý, phân tích đánh giá số liệu đƣợc thực cách trung thực, khách quan TÓM TẮT Mục đích Luận văn phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sơng Vân để từ đề xuất gải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: - Khái quát, hệ thống hóa nguyên nhân biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại thông qua nghiên cứu sở lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại, phân tích kết cơng trình nghiên cứu lĩnh vực trƣớc - Phân tích, thực trạng rủi ro tín dụng biện pháp áp dụng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân giai đoạn 2012 – 2014, sở xem xét số liệu thực tế, kết nghiên cứu , điều tra, vấn thực tế cán ngân hàng Từ đó, đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế chi nhánh Sông Vân Đề xuất số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .1 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu rủi ro tín dụng NHTM .1 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .19 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.1 Cách tiếp cận thiết kế nghiên cứu 26 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 26 2.3 Tổ chức thu thập số liệu 30 2.4 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 30 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG VÂN 32 3.1 Tổng quan ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Sông Vân 32 3.1.1 Vài nét trình hình thành phát triển Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – chi nhánh Sông Vân 32 3.1.2 Các hoạt động kinh doanh 36 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân .40 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân 41 3.2.1 Tình hình nợ hạn 41 3.2.2 Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro 45 3.3 Thực trạng áp dụng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân 46 3.3.1 Về áp dụng mô hình đánh giá rủi ro, bảng điểm xếp hạng tín dụng 46 3.3.2 Về biện pháp quản lý rủi ro tín dụng thơng qua quy trình tín dụng: 48 3.3.3 Về biện pháp nâng cao trình độ, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng 52 3.4 Kết đạt đƣợc hạn chế RRTD Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân 52 3.4.1 Kết đạt 52 3.4.2 Hạn chế 53 3.4.3 Nguyên nhân 54 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG VÂN 61 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam–chi nhánh Sơng Vân 61 4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Sông Vân 63 4.2.1 Hồn thiện mơ hình quy trình tín dụng ngân hàng 63 4.2.2 Triển khai có hiệu việc nghiên cứu ngành, thành phần kinh tế, đồng thời đưa hạn mức theo ngành, thành phần kinh tế, hạn mức tín dụng cho khách hàng theo ngành 65 4.2.3 Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích đánh giá khách hàng 66 4.2.4 Mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hố sản phẩm tín dụng sử dụng nghiệp vụ phái sinh tín dụng để phịng ngừa rủi ro .67 4.2.5 Thực xếp hạng tín dụng nội định giá khoản vay 68 4.2.6 Xử lý nợ tồn đọng, nợ khó địi nợ xấu .69 4.2.7 Xây dựng đội ngũ cán tín dụng có trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp 71 4.2.8 Tăng cường hiệu tài sản bảo đảm 72 4.2.9 Công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng thực thường xuyên có hiệu 73 4.3 Một số kiến nghị 74 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 74 4.3.2 Đối với Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam 75 KẾT LUẬN .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Agribank HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng NNo&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QĐ Quyết định QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng 10 TCKT Tổ chức kinh tế 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 TG Tiền gửi 13 TMCP Thƣơng mại cổ phần 14 TSBĐ Tài sản bảo đảm Nông thôn Việt Nam i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 2.1 Các thành phần bảng hỏi 26 Bảng 2.2 Đặc điểm mẫu khảo sát 26 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn năm 2012 - 2014 33 Bảng 3.2 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng năm 2012- 2014 35 Bảng 3.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2012 – 2014 37 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Cơ cấu nhóm nợ 2012 – 2014 41 Bảng 3.7 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 42 Dƣ nợ tín dụng theo thành phần kinh tế năm 2012 – 2014 Nợ hạn theo thời gian cho vay năm 2012 – 2014 ii Trang 38 40 Định kì tháng đánh giá việc thực quy trình nghiệp vụ, phát điểm bất hợp lí để có điều chỉnh hồn thiện, kịp thời Ngồi giải pháp để quản lý rủi ro tín dụng cách có hiệu Ngân hàng phải thực tốt số nguyên tắc nhƣ: Thực tốt công tác quản lý hồ sơ, hoàn thiện mẫu biểu đặc biệt Hợp đồng tín dụng cần có tham gia tƣ vấn luật, có sách nâng cao trách nhiệm cán ngân hàng, đa dạng hóa danh mục đầu tƣ, hỗ trợ khách hàng… 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước  Nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thơng tin tín dụng Sự hình thành phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà Nƣớc năm qua phát triển tất yếu đáp ứng nhu cầu địi hỏi hoạt động tín dụng kinh tế Hệ thống thơng tin tín dụng góp phần giảm khơng cân xứng thơng tin khách hàng tổ chức tín dụng Nó cho phép tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng xác hơn, cải thiện chất lƣợng cấp tín dụng, dễ dàng định giảm thiểu chi phí tín dụng, tăng khối lƣợng giao dịch tín dụng góp phần phát triển kinh tế Hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà Nƣớc thời gian qua hỗ trợ đáng kể cho tổ chức tín dụng Tuy nhiên giai đoạn đầu đƣa vào ứng dụng nên cịn nhiều khó khăn, chất lƣợng thơng tin trung tâm chƣa đầy đủ, chƣa đảm bảo nhanh nhạy, xác kịp thời Vì ngân hàng Nhà Nƣớc cần có phối hợp với ngân hàng thƣơng mại để có biện pháp thu thập đầy đủ thơng tin hơn, xác chất lƣợng - Ngân hàng Nhà Nƣớc cần yêu cầu ngân hàng thƣơng mại hợp tác, báo cáo đầy đủ chất lƣợng tín dụng tình hình tài khách hàng cho trung tâm thơng tin tín dụng - Cần trang bị cho trung tâm thiết bị mới, đại đáp ứng đƣợc nhu cầu cơng việc nhƣ thu thập, xử lý, phân tích thơng tin cách nhanh chóng xác 74 - Cần đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên trung tâm mặt nghiệp vụ trú trọng tin học, ngoại ngữ  Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Nhà Nƣớc kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại sở thực pháp luật, phù hợp với thông lệ Nông nghiệp tình hình thực tiễn ngân hàng Cơng tác tra, kiểm tra ngân hàng Nhà Nƣớc ngân hàng thƣơng mại phải đƣợc tiến hành cách thƣờng xuyên với mục tiêu phát kịp thời sai phạm, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật ngân hàng thƣơng mại Trên thực tế ngân hàng Nhà Nƣớc kiểm tra giám sát ngân hàng sau rủi ro xảy ra, chƣa thực cơng tác phịng ngừa, ngăn chặn kịp thời Vì ngân hàng Nhà Nƣớc cần xây dựng số quy định nhằm tăng cƣờng vai trị kiểm tra, kiểm sốt ngân hàng thƣơng mại giúp ngân hàng thƣơng mại tự chấn chỉnh hoạt động  Yêu cầu ngân hàng thƣơng mại tham gia bảo hiểm tín dụng Đây biện pháp quan trọng nhằm giàn trải rủi ro tín dụng cho hoạt động ngân hàng Bảo hiểm có lợi mặt kinh tế cho ngƣời, tổ chức chia sẻ mát thiệt hại tài sản bảo hiểm ngày sâu vào đời sống kinh tế xã hội Bảo hiểm tín dụng cịn lạ, song giúp cho ngân hàng phát sinh rủi ro khơng cịn phải dùng biện pháp phi kinh tế để ngăn chặn nhƣ không cho tổ chức cá nhân rút tiền, phát hành thêm tiền để bù đắp mà lúc công ty bảo hiểm hỗ trợ ngân hàng giải khó khăn trƣớc mắt, hạn chế ảnh hƣởng đến kinh tế Vì vậy, ngày tham gia bảo hiểm tín dụng biện pháp giúp ngân hàng đề phòng rủi ro không lƣờng trƣớc đƣợc 4.3.2 Đối với Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam Để đáp ứng nhu cầu hội nhập tăng khả cạnh tranh ngân hàng so với ngân hàng khác việc cải tiến tự hồn thiện cấu, quy trình hoạt động biện pháp cần thiết 75 - Ngân hàng cần xây dựng hồn thiện sách tín dụng phù hợp với thời kì, quy trình tín dụng nhanh gọn chặt chẽ, sở vật chất đại, chất lƣợng phục vụ đƣợc đảm bảo - Tăng cƣờng lực tài ngân hàng Vốn chủ sở hữu thể lực tài ngân hàng, khẳng định sức mạnh quy mơ hoạt động ngân hàng, tăng vốn điều lệ ngân hàng tăng thêm uy tín ngân hàng với khách hàng, tăng khả huy động vốn, tăng mục tiêu mở rộng tín dụng tăng sức cạnh tranh ngân hàng thị trƣờng Với kinh tế nhƣ Việt Nam nhƣ việc tăng vốn điều lệ ngân hàng nƣớc cịn đóng vai trị quan trọng cần thiết cạnh tranh với ngân hàng nƣớc ngoài, rút ngắn khoảng cách khả tài ngân hàng nƣớc với ngân hàng nƣớc - Nâng cao hiệu trung tâm phịng ngừa rủi ro tín dụng Trung tâm phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng phải thƣờng xuyên cung cấp thông tin cho chi nhánh khách hàng phân tích cách nhanh nhất, xác kịp thời Ngân hàng cần có phối hợp chặt chẽ, thống việc phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng phịng ban, chi nhánh với hội sở Thiết lập cung cấp cho toàn hệ thống sở liệu khách hàng, ngành kinh tế, dự án đầu tƣ, đặc biệt dự án đặc thù để chi nhánh tiếp cận dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho q trình thẩm định trƣớc cấp tín dụng - Thƣờng xuyên tổ chức đoàn kiểm tra chéo chi nhánh để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lƣợng nói riêng học hỏi kinh nghiệm nói chung - Nâng cao đội ngũ cán bộ, thƣờng xuyên mở lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán tín dụng, cán thẩm định cán kiểm soát nội bộ, đặc biệt vốn kiến thức pháp luật sách 76 KẾT LUẬN Trong năm vừa qua với phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng Nơng nghiệp nói riêng có nhiều thành hoạt động đặc biệt việc thu hồi xử lý nợ tồn động, hạn chế tỷ lệ nợ hạn Để có đƣợc thành nhƣ vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp đƣa nhiều giải pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro phù hợp với giai đoạn Việc nghiên cứu nguyên nhân giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ln đề tài vừa có tình cấp thiết vừa có tính lâu dài Đặc biệt mơi trƣờng cạnh tranh gay gắt ngân hàng nhƣ vấn đề đƣợc ngân hàng quan tâm Thơng qua việc phân tích đánh giá rủi ro tín dụng tìm ngun nhân rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sơng Vân, phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sơng Vân Từ đó, đƣa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng có hiệu ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sơng Vân Trong q trình nghiên cứu đề tài, khơng tránh khỏi thiếu sót, em kính mong thầy cô, ban lãnh đạo ngân hàng nhƣ bạn đóng góp ý kiến để em hồn thiện mặt kiến thức Em xin chân thành cảm ơn! 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hồ Diệu, Chủ biên – 2005 Tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Kiều, 2006 Nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Kiều, 2006 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất tài Trƣơng Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 03/2011 Các nhân tố ảnh hƣởng đến RRTD NHTM cổ phần Ngoại Thƣơng Chi nhánh Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38 – 41 Ngân hàng nhà nƣớc, 2001 Quyết định số 1627/2001/QĐ – NHNN ngày 31/12/2001 quy chế tổ chức tín dụng khách hàng Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN Thống đốc ngân hàng nhà nước việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2007 Quyết định số 18/2007/QĐ – NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22 tháng năm 2005 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2013.Thông tư số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/1/2013 Thống đốc ngân hàng nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tư số 09/2014/TT – NHNN ngày 18/3/2014 việc sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/1/2013 Thống đốc ngân hàng nhà nước Hà Nội 10 Peter Rose, 2001 Quản trị Ngân Hàng Thương Mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 11 Nguyễn Ngọc Tâm, 2009 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM cổ phần doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam – VPBANK Luận án thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội 78 12 Đinh Thị Minh Thúy, 2013 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long Luận án thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Học Viện Ngân Hàng 13 Dƣơng Hồng Tiến, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTM cổ phần ngoại thương Kontum Luận án thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Đà Nẵng 14 Trần Thùy Trang, 2012 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Luận án thạc sỹ kinh tế, Học Viện Ngân Hàng 15 Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm, 2014 Kiểm định rủi ro tín dụng cho NHTM niêm yết Việt Nam Tạp chí phát triển hội nhập, số 14, trang 19 – 26 Tiếng Anh 16 Harrison Owusu Afriyie, 2013 Credit risk management and profittability of rural bank in the brong ahafo regon of Ghana European journal of business and management, Vol.05, No.24, pp24 – 33 17 Hennie Van Greuning – Sonja B Rajovic Bratanovic, 2003.Analyzing and Managing Banking Risk: A framework for accessing coporate governance and financial risk 1nd ed The Word Bank: Washington, D.C 20433 18 Husssain Alibekhet and Shorouq Fathi Kamel Eletter, 2014 Credit risk assessment mode for Jordanian commerical banks: Neural scoring approach Review of development finance, Vol 04, pp20 – 28 19 Kithinjin, A.M, 2010 Credit risk management and profitability of commercial banks in Kenya, [pdf] Available at : [Accessed 10 September 2014] 20 T.Funso, et al, 2012 Credit risk and commercial banks„ performance in Nigeria: A panel mode approach Australian journal business and managemetn, Vol.02, No.02, pp31 - 38 21 Timoty W Bank, 1995 Bank management, University of south Carolina, The Dryden Press, page 107 79 PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG VÂN Phần I: Kết khảo sát nguyên nhân rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân 10 11 12 Khơng Quan Nhóm ngun nhân khách quan quan trọng trọng (%) (%) Biế n đô ̣ng của nề n kinh tế nhƣ : khủng 1,43 30,24 hoảng, suy thoái , lạm phát , thay đổ i về giá cả, cung cầ u Do nguyên nhân bấ t khả kháng nhƣ : 13,5 52,5 thiên tai, chiế n tranh Thay đổ i chế chính sách của nhà 25,34 36,87 nƣớc Hành lang pháp lý thiếu đồng , sƣ̣ 4,3 25,7 điề u chỉnh của nhiề u văn bản luâ ̣t chồ ng chéo không rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp ngân hàng Hê ̣ thố ng thông tin tín du ̣ng chƣa phát 52,1 triể n, thông tin bấ t cân xƣ́ng Nhóm ngun nhân chủ quan th ̣c về khách hàng Cung cấp hồ sơ pháp lý không đầ y đủ Cung cấp thông tin không đầy đủ 3,33 25 khơng xác Năng lƣ̣c điề u hành quản lý kém đ ẫn 21,02 42,38 đến kinh doanh thiếu hiệu Tài khách hàng khơng minh 2,56 23,08 bạch Khách hàng cố ý lừa đảo , chiế m du ̣ng 3,5 48,7 vố n trây ỳ trả nợ Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 7,4 39 Tâm lý ỷ lại số doanh nghiệp 46,91 nhà nƣớc Nhóm nguyên nhân chủ quan thuô ̣c về ngân hàng Rất quan trọng (%) 68,33 34 37,79 70 47,9 71,67 36,6 74,36 47,8 53,6 53,09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Chƣa sử dụng hiệu thông tin về khách hàng tài sản đảm bảo xét duyệt cho vay Hạn chế công tác kiểm tra nội Quy trình nghiê ̣p vu ̣ và các sở pháp lý ngân hàng chƣa phù hợp Không tuân thủ chă ̣t chẽ các quy đinh ̣ cho vay Thiế u giám sát sau cho vay Cán tín dụng thi ếu đạo đức, thơng đờ ng với khách hàng Trình độ kinh nghiệm cán tín dụng cịn hạn chế Khố i lƣơ ̣ng công viê ̣c quá nhiề u d ẫn đến tải Áp lực doanh số đ ẫn đến dễ dãi cho vay Các công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầ u quản lý Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hơ ̣p lý , tập trung vào mô ̣t hoă ̣c mơ ̣t nhóm khách hàng Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hơ ̣p lý , dễ dãi cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc Bảo quản, đánh giá l ại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên Ngân hàng chƣa chú tro ̣ng các biê ̣n pháp bảo hiểm khoản vay chia sẻ rủi ro nhƣ công cu ̣ phái sinh , bảo hiểm khoản vay Việc phân loại trích lập dự phịng rủi ro chƣa phản ảnh thực chất rủi ro tín dụng ngân hàng Sản phẩm tín dụng chƣa đa dạng, khó để phân tán rủi ro tín dụng Thiếu chiến lƣợc quản trị rủi ro 26,67 73,33 2,07 3,33 19,6 16,67 78,33 80 6,5 24,5 69 49,5 36,25 14,25 5,25 43,75 51 18,2 37,9 43,9 4,4 20,6 75 20 42,67 37,33 18,33 76,67 27 27,53 45,47 6,9 38,23 54,87 30,24 25,8 43,96 17,9 50,78 31,32 30 tín dụng Mơ hình lƣợng hóa rủi ro cịn nhiều hạn 54,7 chế 23,65 21,65 Phần 2: Kết khảo sát giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân Không quan trọng 25 Rất quan trọng 75 23,33 76,67 3,34 23,33 73,33 18,33 76,67 34,89 7,5 41,12 50,25 23,99 40,25 56,7 27,6 15,7 36,3 26,18 37,52 28,4 31,67 31,6 68,33 40 70,31 14,24 15,45 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 10 11 Khách hàng định kỳ cần cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu Khách hàng cần tăng vốn tự có kiểm tốn báo cáo tài Văn luật cần rà sốt đảm bảo khơng có chồng chéo thực Thƣờng xuyên thu thập thông tin từ nguồn bên ngồi Đa dạng hóa hình thức kinh doanh Phân bố rủi ro cho đối tác thông qua nghiệp vụ ngân hàng Giảm khả khách hàng không trả đƣợc nợ vay thông qua biện pháp xử lý nhƣ đàm phán sửa đổi lịch trả nợ điều khoản khác, tăng tài sản đảm bảo Các khoản tín dụng có vấn đề phải đƣợc rà soát báo cáo cập nhập thơng tin thƣờng xun Hồn thiện hồ sơ chấp Ngân hàng có thiết lập tiêu chí cấp tín dụng đƣợc xác định rõ để phê duyệt tín dụng cách an tồn Ngân hàng có thủ tục để nhận dạng đƣợc khách hàng vay vốn dƣới dah nghĩa hay vay vốn dƣới nhiều hình thức cơng ty khác mà thực chất Quan trọng 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 có mối liên hệ với nhau, có chủ sở hữu Ngân hàng có tận dụng tài sản đảm bảo, bảo lãnh để giúp tối thiểu hóa rủi ro Thẩm định tình hình phi tài chi tiết, cụ thể, xác Giám sát hoạt động khách hàng trƣớc, sau cho vay Ngân hàng thiết lập hạn mức tín dụng tổng thể cho ngƣời vay – đối tác vay riêng lẻ nhóm đối tác liên kết tạo nên loại dƣ nợ tín dụng khác Xây dựng quy trình đảm bảo độc lập chức Ngân hàng có xây dựng đội ngũ cán nhiều kinh nghiệm thực tế, dầy dặn kiến thức để dự báo rủi ro tín dụng Tăng cƣờng quản lý rủi ro đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm cán làm việc ngân hàng Nâng cao lực, trình độ, phân cơng bố trí cơng tác phù hợp Ngân hàng có sử dụng phƣơng thức hợp đồng liên kết giao dịch ngân hàng để giảm thiểu rủi ro Ngân hàng có hệ thống giám sát tồn diện thành phần chất lƣợng danh mục tín dụng Hệ thống kiểm soát dƣ nợ nằm hạn mức cho phép Tài sản đảm bảo đƣợc quản lý an toàn việc định giá đƣợc thực đầy đủ Luân chuyển cán số vị trí – năm 9,5 48,57 41,93 21,67 73,33 25 75 1,6 50,6 47,8 1,66 26,67 73,33 4,2 45,7 50,1 8,33 15 76,67 21,67 78,33 46,8 53,2 3,8 43,92 52,28 12,7 53,3 34 25,71 32,47 41,82 47,82 52,18 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ: BẢNG CÂU HỎI HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG VÂN Anh/Chị thân mến! Tên là: Đỗ Thị Hải Yến Đơn vị cơng tác: Chun viên tín dụng phịng tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Chi nhánh Sơng Vân-Ninh Bình Hiện tại, tơi nhóm nghiên cứu khảo sát hạn chế rủi ro tín dụng , thuộc phịng tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Chi nhánh Sơng Vân-Ninh Bình thực đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Chi nhánh Sơng VânNinh Bình” Mọi ý kiến Anh/Chị đóng góp quý báu giúp tơi hồn thành nghiên cứu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Tơi cam kết giữ bí mật tuyệt đối thơng tin Anh/Chị cung cấp Rất mong đƣợc đóng góp Anh/Chị Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị Nếu Anh/Chị có câu hỏi liên quan đến phiếu trả lời xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Đỗ Thị Hải Yến Học viên lớp TCNH3 QH-2012-E.CH Trƣờng Đại Học Kinh tế - Đại học QGHN Mobile: 0986110993 Email: haiyenktct@gmail.com Phần I Thông tin chung (đánh dấu vào phƣơng án lựa chọn) Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi:  Dƣới 25  Từ 25 – 30  Từ 30 – 45  Trên 45 Trình độ học vấn:  Trung học  Đại học  Trên đại học  Khác: _ Thời gian công tác chi nhánh BIDV Ninh Bình:  Dƣới 1năm  Từ – 3năm  Từ – 6năm  Trên 6năm Bộ phận cơng tác:  Phịng Tín dụng  Phòng Quản lý rủi ro  Phòng Dịch vụ khách hàng  Phòng Quan hệ khách hàng Phần II Câu hỏi điều tra khảo sát Anh/chị vui lòng đánh giá mƣ́c đô ̣ phổ biế n nguyên nhân của rủi ro tín du ̣ng Ngân hàng NN O&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân cách chấm điểm theo mức độ phổ biến, nguyên nhân gây rủi ro theo thang điểm từ đến 10, với mức độ rủi ro nhất, 10 mức độ rủi ro cao Theo ba nhóm mức độ sau: 1-4: nguyên nhân không quan trọng 5- 7: nguyên nhân quan trọng 8- 10: nguyên nhân quan trọng Nhóm nguyên nhân khách quan Biế n đô ̣ng của nề n kinh tế nhƣ : khủng hoảng , suy thoái , lạm phát , thay đổ i về giá cả , cung cầ u Do nguyên nhân bấ t khả kháng nhƣ: thiên tai, chiế n tranh Thay đổ i chế chính sách của nhà nƣớc Hành lang pháp lý thiếu đồng , sƣ̣ điề u chỉnh của nhiề u văn bản luâ ̣t chồ ng chéo khơng rõ ràng gây khó khăn cho c ả doanh nghiệp ngân hàng Hê ̣ thố ng thông tin tiń du ̣ng chƣa phát triể n, thông tin bấ t cân xƣ́ng Nhóm ngun nhân chủ quan th ̣c về khách hàng Cung cấp hồ sơ pháp lý không đầ y đủ Cung cấp thông tin khơng đầy đủ khơng xác Năng lƣ̣c điề u hành quản lý kém đẫn đến kinh doanh thiếu hiệu 10 11 12 Tài khách hàng không minh bạch Khách hàng cố ý lừa đảo, chiế m du ̣ng vố n trây ỳ trả nợ Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Tâm lý ỷ lại số doanh nghiệp nhà nƣớc Nhóm ngun nhân chủ quan th ̣c về ngân hàng Điểm 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Chƣa sử dụng hiệu thông tin về khách hàng và tài sản đảm bảo xét duyệt cho vay Hạn chế công tác kiểm tra nội Quy trình nghiê ̣p vu ̣ và các sở pháp lý của ngân hàng c hƣa phù hơ ̣p Không tuân thủ chă ̣t chẽ các quy đinh ̣ cho vay Thiế u giám sát sau cho vay Cán tín dụng thiếu đạo đức, thơng đờ ng với khách hàng Trình độ kinh nghiệm cán tín dụng cịn hạn chế Khớ i lƣơ ̣ng công viê ̣c quá nhiề u dẫn đế n quá tải Áp lực doanh số đẫn đến dễ dãi cho vay Các công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hợp lý , tập trung vào mô ̣t hoă ̣c mô ̣t nhóm khách hàng Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hợp lý, dễ dãi cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc Bảo quản, đánh giá lại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên Ngân hàng chƣa chú tro ̣ng các biê ̣n pháp bảo hiể m khoản vay chia sẻ rủi ro nhƣ công cụ phái sinh, bảo hiểm khoản vay Việc phân loại trích lập dự phịng rủi ro chƣa phản ảnh thực chất rủi ro tín dụng ngân hàng Sản phẩm tín dụng chƣa đa dạng, khó để phân tán rủi ro tín dụng Thiếu chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng Mơ hình lƣợng hóa rủi ro cịn nhiều hạn chế Phần III Câu hỏi điều tra khảo sát Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ phổ biến biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng NNO&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sông Vân cách chấm điểm theo mức độ phổ biến, nguyên nhân gây rủi ro theo thang điểm từ đến 10, với mức độ rủi ro nhất, 10 mức độ rủi ro cao Theo ba nhóm mức độ sau: 1-4: giải pháp không quan trọng 5- 7: giải pháp quan trọng 8- 10: giải pháp quan trọng Khách hàng định kỳ cần cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu Khách hàng cần tăng vốn tự có kiểm tốn báo cáo tài Văn luật cần rà sốt đảm bảo khơng có chồng chéo thực Thƣờng xun thu thập thơng tin từ nguồn bên ngồi Đa dạng hóa hình thức kinh doanh Phân bố rủi ro cho đối tác thông qua nghiệp vụ ngân hàng Giảm khả khách hàng không trả đƣợc nợ vay thông qua biện pháp xử lý nhƣ đàm phán sửa đổi lịch trả nợ điều khoản khác, tăng tài sản đảm bảo Các khoản tín dụng có vấn đề phải đƣợc rà sốt báo cáo cập nhập thơng tin thƣờng xun Hồn thiện hồ sơ chấp Ngân hàng có thiết lập tiêu chí cấp tín dụng đƣợc xác định rõ để phê duyệt tín dụng cách an tồn Ngân hàng có thủ tục để nhận dạng đƣợc khách hàng vay vốn dƣới dah nghĩa hay vay vốn dƣới nhiều hình thức cơng ty khác mà thực chất có mối liên hệ với nhau, có chủ sở hữu Ngân hàng có tận dụng tài sản đảm bảo, bảo lãnh để giúp tối thiểu hóa rủi ro Thẩm định tình hình phi tài chi tiết, cụ thể, xác Giám sát hoạt động khách hàng trƣớc, sau cho vay Ngân hàng thiết lập hạn mức tín dụng tổng thể cho ngƣời vay – đối tác vay riêng lẻ nhóm đối tác liên kết tạo nên loại dƣ nợ tín dụng khác Xây dựng quy trình đảm bảo độc lập chức Ngân hàng có xây dựng đội ngũ cán nhiều kinh nghiệm thực tế, dầy dặn kiến thức để dự báo rủi ro tín dụng Tăng cƣờng quản lý rủi ro đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm cán làm việc ngân hàng Nâng cao lực, trình độ, phân cơng bố trí cơng tác phù hợp Ngân hàng có sử dụng phƣơng thức hợp đồng liên kết 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 giao dịch ngân hàng để giảm thiểu rủi ro Ngân hàng có hệ thống giám sát tồn diện thành phần chất lƣợng danh mục tín dụng Hệ thống kiểm soát dƣ nợ nằm hạn mức cho phép Tài sản đảm bảo đƣợc quản lý an toàn việc định giá đƣợc thực đầy đủ Luân chuyển cán số vị trí – năm Phần 3: Ý kiến đóng góp Xin vui lòng đóng góp thêm nhƣ̃ng nguyên nhân gi ải pháp theo quan điể m của Anh/(Chị): Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng ghóp Anh/Chị/Bạn!