Nguyên nhân rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, nghiên cứu tình huống agribank

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH Mai Tuấn Anh NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI AGRIBANK LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT Mai Tuấn Anh NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI AGRIBANK Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 603114 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGYỄN MINH KIỀU TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright TP.HCM, ngày 20 tháng năm 2011 Tác giả Mai Tuấn Anh ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Minh Kiều, người trực tiếp hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Thầy cho tơi ý kiến hữu ích giúp tơi sáng tỏ nhiều vấn đề Tôi xin bảy tỏ lời cảm ơn thầy Huỳnh Thế Du, người chia ý tưởng góp ý, định hướng cho tơi q trình hình thành đề tài luận văn Luận văn hình thành sở tâm huyết, trăn trở thân công việc mình, kết hợp với kiến thức học tập trường Vì vậy, xin cảm ơn Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright cấp học bổng cho tơi có hội trải nghiệm môi trường học tập đầy thử thách chất lượng cao, cảm ơn thầy cô, anh chị chương trình đồng hành chúng tơi, tạo cho hội để đạt tảng kiến thức vững Chính tảng kiến thức cho khả để thực tâm huyết hồn thành luận văn này, tự tin công việc sống sau Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quan tạo điều kiện để tơi tham gia học tập suốt thời gian qua Cuối cùng, xin cảm ơn học viên lớp MPP2 trao đổi, đóng góp ý kiến, giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn Tác giả Mai Tuấn Anh iii TÓM TẮT Rủi ro tín dụng rủi ro lâu đời hoạt đơng ngân hàng, ngun nhân chủ yếu gây nên khủng hoảng ngân hàng dẫn đến khủng hoảng kinh tế Do đó, rủi ro tín dụng nguyên nhân nghiên cứu đề cập đến Các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng đa dạng từ nguyên nhân vĩ mô tăng trưởng kinh tế, lãi suất đế nhân tố vi mô bất cân xứng thông tin, cho vay dựa tài sản chấp, tăng trưởng tín dụng ngân hàng, tâm lý bầy đàn lực quản trị rủi ro ngân hàng…Đề tài nghiên cứu cố gắng tìm số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam thông qua nghiên cứu tình thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), ngân hàng có quy mơ lớn chiếm ¼ thị phần tín dụng Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp từ phía quan quản lý nhà nước, mà chủ yếu Ngân hàng Nhà nước, nhằm gia tăng minh bạch cho thị trường tín dụng, nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, lực giám sát NHNN nhằm đáp ứng khả kiểm sốt rủi ro tín dụng tương xứng với quy mơ phát triển, hạn chế nguy rủi ro tín dụng dẫn đến đổ vỡ ngân hàng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Bối cảnh nghiên cứu 1.3 Vấn đề nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Mục tiêu nghiên cứu 1.6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu 1.6.3 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Hoạt động tín dụng 2.2 Rủi ro rín dụng 2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM 12 v 3.1 Rủi ro tín dụng xảy bất cân xứng thơng tin tăng trưởng tín dụng: 12 3.2 Rủi ro tín dụng lực ngân hàng tâm lý bầy đàn: 19 Kết luận: 28 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 4.1 K�nợ xấu Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT Việt Nam - Có nợ thuộc nhóm 1, 2: A - Có nợ thuộc nhóm 3, 4: B - Có nợ thuộc nhóm 5: C Chỉ tiêu 5: Tình hình chấp hành quy định pháp luật hành 46 - Doanh nghiệp khơng cóvi phạm quy định pháp luật hành: A - Doanh nghiệp có kết luận quan có thẩm quyền vi phạm quy định pháp luật hành chưa đến mức sử phạt hành chính: B - Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành việc chấp hành quy định pháp luật người quản lý điều hành doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trình thực thi nhiệm vụ doanh nghiệp đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự: C Xếp loại: - Khách hàng loại A: Tất tiêu đạt A - Khách hàng loại B: Không thuộc phân loại A C - Khách hàng loại C: Có tiêu C Khách hàng cá nhân, hộ gia đình Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT Việt Nam - Có nợ thuộc nhóm 1, 2: A - Có nợ thuộc nhóm 3, 4: B - Có nợ thuộc nhóm 5: C Chỉ tiêu 2: Tình hình chấp hành quy định pháp luật hành - Khơng có vi phạm pháp luật hành: - Vi phạm quy định pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự: C Xếp loại: - Khách hàng loại A: Tất tiêu đạt A - Khách hàng loại B: Khách hàng không loại A C - Khách hàng loại C: Có tiêu C A 47 Phụ lục 2: Quy trình cấp tín dụng BIDV BƯỚC 1: TIẾP THỊ KHÁCH HÀNG VÀ LẬP ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG (TẠI CHI NHÁNH) Khách hàng Khơng Phù hợp với Phòng Quan hệ khách hàng/ Phòng giao dịch Tiếp thị tiếp nhận nhu cầu tín dụng từ Khách hàng sách Quy định BIDV Có Thu thập, phân tích thẩm định khách hàng/dự án Lập báo cáo đề xuất TD Trình Lãnh đạo Phịng QHKH/ Trình PGĐ QHKH phê duyệt đề xuấtTD (2) Phòng phận Quản lý rủi ro Chuyển Bộ phận QLRR thực Bước (1) Chuyển thực Bước 48 (1) Các Khách hàng thuộc Nhóm B - Khoản - Điều (2) Các Khách hàng thuộc Nhóm A - Khoản - Điều khách hàng Phòng giao dịch BƯỚC 2: THẨM ĐỊNH RỦI RO Phòng Quan hệ khách hàng/ Phòng giao dịch Phòng Quản lý rủi ro Chuyển báo cáo đề xuất TD Hồ sơ Cán QLRR tiếp nhận Hồ sơ thực thẩm định rủi ro theo quy định Lập Báo cáo thẩm định rủi Trình Lãnh đạo Phịng kiểm sốt Cấp có thẩm quyền phê duyệt rủi ro ... 2.1 Hoạt động tín dụng 2.2 Rủi ro rín dụng 2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ... TẮT Rủi ro tín dụng rủi ro lâu đời hoạt đơng ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu gây nên khủng hoảng ngân hàng dẫn đến khủng hoảng kinh tế Do đó, rủi ro tín dụng ngun nhân nghiên cứu đề cập đến Các nguyên. .. đàn lực quản trị rủi ro ngân hàng? ??Đề tài nghiên cứu cố gắng tìm số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam thơng qua nghiên cứu tình thực tế Ngân hàng Nông nghiệp