Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _ TRẦN NGỌC TRÀ MI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _ TRẦN NGỌC TRÀ MI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN PGS.TS TRƢƠNG QUANG THƠNG TP Hồ Chí Minh Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan nội dung số liệu phân tích luận văn kết nghiên cứu độc lập tác giả với giúp đỡ Thầy hƣớng dẫn Số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Trần Ngọc Trà Mi năm 2014 Trang phụ bìa MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình vẽ Danh mục bảng biểu PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý nghiên cứu 2.Mục tiêu nghiên cứu .7 3.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.Phƣơng pháp nghiên cứu 5.Kết cấu luận văn .8 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .9 1.1 Tổng quan khoản ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Thanh khoản 1.1.1.1 Khái niệm khoản .9 1.1.1.2 Cung cầu khoản 10 1.1.1.3 Trạng thái khoản .10 1.1.1.4 Vai trò khoản ngân hàng thƣơng mại .11 1.1.2 Rủi ro khoản 12 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro khoản 12 1.1.2.2 Phân loại rủi ro khoản .13 1.1.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến khoản có vấn đề 13 1.1.2.4 Tác động rủi ro khoản đến hoạt động ngân hàng thƣơng mại .15 1.2 Tổng quan kiểm tra sức chịu đựng khoản .15 1.2.1 Tổng quan kiểm tra sức chịu đựng 15 1.2.1.1 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng 15 1.2.1.2 Stress testing chƣơng trình đánh giá ổn định tài (Financial Stability Assessment Program – FSAP) .18 1.2.1.3 Vai trò Stress Testing 18 1.2.1.4 Phân loại Stress Testing .22 1.2.1.5 Quy trình thực Stress Testing 29 1.2.1.6 Các kỹ thuật xây dựng kịch .30 1.2.1.7 Công bố thông tin kết Stress Testing 31 1.2.1.8 Hạn chế Stress Testing .33 1.2.2 Tổng quan kiểm tra sức chịu đựng khoản 35 1.3 Mơ hình kiểm tra sức chịu đựng khoản 37 1.3.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình kiểm tra sức chịu đựng khoản 37 1.3.2 Dữ liệu .41 1.3.3 Các bƣớc chạy mơ hình 41 Kết luận chƣơng 43 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 44 2.1 Giới thiệu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 44 2.2.1 Các ngân hàng thƣơng mại đua tăng lãi suất huy động vốn 47 2.2.2 Các ngân hàng khó đáp ứng nhu cầu vay vốn 49 2.2.3 Lãi suất thị trƣờng liên ngân hàng tăng cao .50 2.3Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng khoản Việt Nam ……… 53 2.3.1 Thực trạng ngân hàng Nhà nƣớc 53 2.3.2 Thực trạng ngân hàng thƣơng mại 59 2.4 Áp dụng mơ hình kiểm tra sức chịu đựng khoản vào hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 65 2.4.1 Dữ liệu .65 2.4.2 Các giả định .65 2.4.3 Các bƣớc chạy mơ hình 66 2.4.4 Kết .68 Kết luận chƣơng 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .72 3.1 Giải pháp cụ thể ngân hàng thƣơng mại .72 3.1.1 Xây dựng hệ thống đánh giá sức chịu đựng nói chung đánh giá sức chịu đựng khoản nói riêng 72 3.1.2 Kết hợp kiểm tra sức chịu đựng khả khoản mức đủ vốn .74 3.1.3 Ban hành quy chế quản lý hệ thống đánh giá sức chịu đựng ngân hàng thƣơng mại………… 76 3.1.4 Tăng cƣờng đào tạo, củng cố nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực quản lý rủi ro Đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn sâu nội dung kiểm tra sức chịu đựng 77 3.1.5 Xây dựng hệ thống công nghệ tiên tiến .79 3.2 Một số kiến nghị 80 3.2.1 Đối với Chính phủ 80 3.2.1.1 Ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mô 80 3.2.1.2 Bảo đảm tăng trƣởng kinh tế liền với nâng cao hiệu kinh tế xã hội……………… 80 3.2.1.3 Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu hội nhập 81 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc .81 3.2.2.1 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng thƣơng mại bao gồm hoạt động quản trị rủi ro khoản 81 3.2.2.2 Xây dựng phƣơng án xảy dấu hiệu khủng hoảng khoản……… 82 3.2.2.3 Tăng cƣờng sử dụng cơng cụ điều hành sách tài tiền tệ…………… 82 3.2.2.4 Xây dựng sách quy trình thực ST ứng dụng kết ST quản lý rủi ro 83 3.2.2.5 Xây dựng hệ thống liệu chất lƣợng, quán, tập trung đầu tƣ công nghệ cần thiết để thực ST 84 3.2.2.6 Xây dựng đào tạo đội ngũ chuyên trách thực Stress testing 85 3.2.2.7 Kiểm soát việc thành lập, tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại 87 Kết luận chƣơng .88 KẾT LUẬN 89 Tài liệu tham khảo Phụ lục 1: Danh sách ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Phụ lục 2: Bảng chạy mơ hình Stress testing khoản DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ALCO Ủy ban Quản lý tài sản nợ - có BCĐKT Bảng cân đối kế tốn BCTC Báo cáo tài BIS Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Settlements) CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratio) EU Liên minh Châu Âu (European Union) FSAP Chƣơng trình đánh giá khu vực tài (Financial Sector Assessment Program) GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) LCR Tỷ số đảm bảo khả khoản (Liquidity Coverage Ratio) NH Ngân hàng NHLD NHNN NHNNg Ngân hàng liên doanh Ngân hàng Nhà Nƣớc Ngân hàng nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NHTW Ngân hàng Trung Ƣơng NPL Trạng thái khoản ròng (Net Liquidity Position) NSFR Tỷ lệ đảm bảo nguồn tài trợ ổn định (Net Stable Funding Ratio) OMO Thị trƣờng mở Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín SEACEN Ngân hàng Trung Ƣơng quốc gia Đông Nam Á (The South East Asian Central Banks) ST Kiểm tra căng thẳng (Stress testing) TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng Giám Đốc TSC Tài sản có TSN Tài sản nợ WB Ngân hàng giới (World Bank) WTO Tổ chức thương mại Thế giới (World Trade Organization) DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Stress testing đánh giá kiện bất thƣờng nhƣng có khả xảy 19 Hình 1.2 Ứng dụng Stress Testing vào việc phân bổ vốn ngân hàng 21 Hình 1.3 Thống kê việc sử dụng Top-down hay Bottom-up 27 Hình 1.4 Mơ hình Stress testing Martin Cihák 38 Hình 2.1 Tốc độ tăng trƣởng tín dụng hệ thống NH giai đoạn 2005 – 2012 46 Hình 2.2 Diễn biến trần lãi suất huy động năm 2012 49 Hình 2.3 Lãi suất liên ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 51 Hình 2.4 Các mức lãi suất chủ yếu Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 52 Hình 2.5 Chênh lệch khoản lũy kế Sacombank theo dự kiến 65 PHỤ LỤC 2: BẢNG CHẠY MƠ HÌNH STRESS TESTING THANH KHOẢN Chỉ tiêu Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tài sản có tính lỏng Có sẵn ngày Tài sản có khơng có tính lỏng Có sẵn ngày Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 1) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 1) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 1) Luồng tiền mặt (trong ngày 1) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) NH4 8206 7% 2831 5% 29237 3% 2667 1% 184 95% 64278 1% NH5 4008 7% 302 5% 22714 3% 1709 1% 382 95% 45632 1% Đvt: tỷ đồng NH6 NH7 NH8 311.4 204 8162 7% 7% 7% 11.5 2290 5% 5% 5% 27307 9991 44078 3% 3% 3% 1371 101 4713 1% 1% 1% 682 65 988 95% 95% 95% 33056 20605 108935 1% 1% 1% 6109.2 4079 7631.6 293.55 313.5 2689.5 38714 24112 28360 3335.3 1852.3 2640.3 1706.3 1088 1619.8 241.4 20.8 9.2 63806 73904 63635 5231.1 1141.7 817.58 4396.2 3524.8 53.74 802.17 1 3727.4 286.9 22033 1691.9 994.17 19.1 45176 819.22 289.6 189.72 10.925 1.9 26488 9691.3 1357.3 99.99 855.29 315.12 34.1 3.25 32725 20399 978.46 267.8 NH1 11585 7% 1285 5% 102580 3% 8453 1% 7096 95% 169212 1% NH2 6569 7% 309 5% 39911 3% 3369 1% 4828 95% 64450 1% NH3 4386 7% 330 5% 24858 3% 1871 1% 416 95% 74651 1% 10774 1220.8 99503 8368.5 4037.1 354.8 167520 8433.3 10020 5681.5 3793.5 7097.4 1159.7 278.87 297.83 2555 -174.95 123.17 7590.7 2175.5 42756 4665.9 2055.3 49.4 107846 2028 -47.32 -27.36 3466.5 269.33 176.44 272.56 10.379 1.805 7059.3 2066.7 Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 2) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 2) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 2) Luồng tiền mặt (trong ngày 2) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 3) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 3) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 3) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 4) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 4) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 4) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) 96518 37552 23389 8284.8 3302 1833.8 3884 1637.1 1043.1 17.74 12.07 1.04 165845 63167 73165 2012.3 867.39 758.8 1871.7 -769.7 284.29 0 27509 2613.9 1545.9 0.46 62999 645.09 900.79 9318.5 1101.7 93622 8201.9 3737.7 0.887 164186 2062.4 5283.8 264.93 36426 3268.9 1571.2 0.6035 62536 3527.9 282.93 22687 1815.4 1000.4 0.052 72434 -928.1 267.79 0 6600.6 2427.2 26684 2587.8 1476 0.023 62369 845.55 8666.2 1046.6 90813 8119.9 3598.1 0.0444 162544 1955.4 4914 251.68 35333 3236.2 1508.6 0.0302 61910 882.64 6138.5 2305.9 25883 2561.9 1409.8 0.0012 61745 786.08 3281 268.79 22007 1797.3 959.87 0.0026 71709 235.48 21372 25693 9400.5 41473 1675 1343.7 98.99 4619.2 953.16 829.02 305.11 1969.4 0.955 1.705 0.1625 2.47 44724 32398 20195 106767 469.9 359.65 207.08 1125.4 -483.26 469.38 98.036 -844.06 0 0 3223.9 258.93 20730 1658.2 914.18 0.0478 44277 -466.04 250.48 9.8598 24922 1330.3 803.6 0.0853 32074 164.09 6565.2 1.7148 1963.4 9118.5 40229 98 4573 295.45 1887.9 0.0081 0.1235 19993 105700 -478 93.343 -817.85 0 2998.2 232.94 152.6 6105.6 245.98 9.3668 1.629 1865.2 20109 24175 8845 39022 1641.7 1317 97.02 4527.3 877.11 779 286.11 1810.3 0.0024 0.0043 0.0004 0.0062 43834 31753 19793 104643 -434.3 458.18 -86.17 -753.21 0 0 Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 5) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 5) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 5) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) 8059.5 994.31 88089 8038.7 3464.6 0.0022 160919 1839.1 4570 239.1 34273 3203.9 1448.9 0.0015 61291 829.78 3051.3 255.35 21346 1779.3 921.28 0.0001 70992 204.18 5708.8 2190.6 25107 2536.3 1347.1 6E-05 61128 729.65 2788.3 233.68 19505 1625.2 841.85 0.0001 43396 216.64 8.8985 23449 1303.8 755.18 0.0002 31436 -403.5 437.65 0 141.92 5678.2 1.5476 1772 8579.6 37851 96.05 4482 277.08 1736.6 2E-05 0.0003 19595 103596 79.151 -690.15 0 PHỤ LỤC 2: BẢNG CHẠY MƠ HÌNH STRESS TESTING THANH KHOẢN Chỉ tiêu Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tài sản có tính lỏng Có sẵn ngày Tài sản có khơng có tính lỏng Có sẵn ngày Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 1) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 1) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 1) NH9 NH10 NH11 NH12 NH13 11941 276 1518 501 5357 7% 7% 7% 7% 7% 1060 1.2 227 17 229 5% 5% 5% 5% 5% 85823 10089 6074 10869 50725 3% 3% 3% 3% 3% 11381 247 908 864 2966 1% 1% 1% 1% 1% 4529 114 285 201 799 95% 95% 95% 95% 95% 175405 18467 15723 21384 101777 1% 1% 1% 1% 1% Đvt: tỷ đồng NH14 NH15 1648.6 1051 7% 7% 137 59 5% 5% 30975 53953 3% 3% 1173 1664 1% 1% 807 1540 95% 95% 51976 73730 1% 1% 11105 1007 83248 11267 3577.4 951.63 175405 1533.2 977.43 130.15 56.05 30046 52334 1161.3 1647.4 1063.2 1711.8 40.35 77 51456 72993 1980.9 152 11709 898.92 528.31 11 26932 Luồng tiền ròng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) 2479.2 223.18 488.55 1 -47.27 4633.3 1425.9 909.01 206.67 123.64 53.248 47727 29144 50764 2907 1149.7 1630.9 1842.2 144.4 11358 889.93 256.68 1.14 9786.3 244.53 324.52 5.7 18282 1411.7 465.93 4982 215.65 16.15 217.55 5891.8 10543 49203 898.92 855.36 2936.3 308.91 370.63 1937.9 14.25 10.05 39.95 15566 21170 100759 -31.55 119.07 34.16 161.03 1 10328 238.71 1312.9 433.31 956.65 1.083 204.87 15.343 80751 9492.7 5715 10227 11155 242.08 889.93 846.81 NH16 2130 7% 160 5% 12071 3% 908 1% 220 95% 27204 1% Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 2) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 2) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 2) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 3) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 3) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 3) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi khơng kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 4) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 4) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 4) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) 3437.8 314.06 295.35 358.26 47.582 0.285 0.7125 0.5025 173651 18100 15410 20958 779.73 125.82 126.15 137.02 0 0 1865.1 1026.8 1657.7 506.52 1.9975 2.0175 3.85 0.55 99752 50942 72263 26663 819.53 473.92 854.65 -226.75 0 0 9604.8 908.82 78328 11043 3304.8 2.3791 171914 1523.1 222 1.0289 9208 239.66 303.97 0.0143 17919 1221 194.62 5543.6 881.03 282.5 0.0356 15256 -122.7 127.72 0 402.98 14.575 9919.8 838.34 346.37 0.0251 20749 4308.9 196.34 46295 2877.9 1795.5 0.0999 98754 796.13 1326.1 117.46 28270 1138.2 991.82 0.1009 50432 480.49 845.38 1713.3 50.585 137.18 49241 11017 1614.6 881.03 1605.5 485.8 0.1925 0.0275 71540 26396 879.25 -218.66 0 8932.5 863.38 75978 10933 3178.1 0.119 170195 1456.7 206.46 0.9774 8931.7 237.27 294.23 0.0007 17739 115.03 374.77 13.847 9622.2 829.95 334.92 0.0013 20541 4007.3 186.52 44906 2849.1 1729.1 0.005 97767 741.45 1233.2 111.59 27422 1126.8 958.18 0.005 49928 453.76 786.2 1593.4 48.056 130.32 47764 10686 1598.4 872.22 1555.1 466.11 0.0096 0.0014 70825 26132 839.51 -202.12 0 8307.2 820.21 73699 10823 192.01 1056.1 348.54 0.9285 175.65 13.154 8663.8 5216 9333.6 234.89 863.5 821.66 1135.5 184.89 5377.3 872.22 270.32 0.0018 15103 117.73 -136.3 -127.4 3726.8 1146.9 731.17 177.2 106.01 45.653 43559 26599 46331 2820.6 1115.5 1582.4 1481.8 123.8 10366 863.5 Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 5) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 5) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 5) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) 3057.1 284.83 258.77 323.89 0.0059 4E-05 9E-05 6E-05 168493 17562 14952 20336 1355.1 107.43 107.74 118.48 0 0 1665.5 925.83 1506.3 447.36 0.0002 0.0003 0.0005 7E-05 96789 49429 70116 25871 687.85 426.55 798.09 -186.04 0 0 PHỤ LỤC 2: BẢNG CHẠY MƠ HÌNH STRESS TESTING THANH KHOẢN Chỉ tiêu Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tài sản có tính lỏng Có sẵn ngày Tài sản có khơng có tính lỏng Có sẵn ngày Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 1) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 1) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 1) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Đvt: tỷ đồng NH22 NH23 4471 11967 7% 7% 1608 1167 5% 5% 66414 87532 3% 3% 4986 6006 1% 1% 485 9704 95% 95% 116053 142415 1% 1% NH17 NH18 NH19 NH20 23561 605 4357 11047 7% 7% 7% 7% 12016 11 2053 831 5% 5% 5% 5% 25941 10061 28079 62601 3% 3% 3% 3% 38978 253 4446 4712 1% 1% 1% 1% 865 39 721 4335 95% 95% 95% 95% 174745 15084 64302 144871 1% 1% 1% 1% NH21 2581.6 7% 135.88 5% 6851.3 3% 360.59 1% 193 95% 14660 1% 21912 11415 25163 38588 3418.1 43.25 172998 848.88 2400.9 4158 11129 129.08 1527.6 1108.7 6645.7 64422 84906 356.99 4936.1 5945.9 396.65 2435.7 3582.1 9.65 24.25 6121.9 14513 114892 142415 -66.703 814.37 7060.9 0 20378 10844 24408 38202 562.65 4052 10274 10.45 1950.4 789.45 9759.2 27237 60723 250.47 4401.5 4664.9 347.26 1294.5 2740 1.95 36.05 1595 14933 63659 144871 33.5 2827 159.37 1 523.26 3768.4 9.9275 1852.8 9466.4 26420 247.97 4357.5 9554.6 749.98 58901 4618.2 2232.9 122.63 6446.4 353.42 3867 1451.2 62489 4886.8 10350 1053.2 82359 5886.5 NH24 2092 7% 157 5% 11855 3% 892 1% 1036 95% 23573 1% 1945.6 149.15 11499 883.08 518.86 517.14 23573 701.07 1809.4 141.69 11154 874.25 Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 2) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 2) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 2) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 3) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 3) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 3) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi khơng kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 4) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 4) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 4) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) 3245.3 335.19 1242.3 2627 2.1625 0.0975 1.8025 79.751 171268 14784 63022 143422 1474.3 -184 571.44 337 0 377.46 2349.5 3441.1 0.4825 1.2125 2680.8 14368 113744 142415 -223.16 1177.5 3798.9 0 18951 10302 23676 37820 3082.9 0.1081 169555 1368.2 486.64 9.4311 9182.4 245.49 323.6 0.0049 14636 175.67 2076.6 3596.3 9625.7 1682.7 116.5 1378.7 1000.6 134.61 6253 60614 79888 10820 349.88 4837.9 5827.6 865.51 359.36 2266.8 3306.8 477.11 0.0241 0.0606 134.04 1.2929 14225 112606 140991 23104 -215.22 1128.2 664.11 -219.18 0 17625 9787.1 22965 37442 2930.2 0.0054 167859 1234.5 452.57 8.9596 8906.9 243.03 312.46 0.0002 14490 3504.6 8885.7 1760.2 712.48 25627 57134 4313.9 4572 1192.6 2519.5 0.0901 3.9875 62392 141988 560.65 1009.6 0 3259.3 8263.7 1672.2 676.85 24858 55420 4270.8 4526.3 1145.3 2417.4 0.0045 0.1994 61768 140568 -166.1 521.27 -993.7 0 16391 420.89 3031.1 9297.8 8.5116 1588.6 22276 8639.7 24112 37068 240.6 4228.1 7685.3 643.01 53758 4481.1 497.46 25.857 23337 229.56 1931.2 3344.5 8951.9 110.67 1309.7 950.53 6065.4 58796 77491 346.39 4789.5 5769.3 342.27 2187.5 3178.7 0.0012 0.003 6.702 14082 111480 139581 -200 1061.4 1641.5 0 1564.9 127.88 10495 856.85 457.77 0.0646 22873 1796 105.14 5883.4 342.92 1455.4 121.48 10180 848.28 3110.4 1244.2 57032 4741.6 8325.3 903 75167 5711.6 -225.5 Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 5) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 5) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 5) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) 2786.5 301.77 1100.2 2320.2 0.0003 1E-05 0.0002 0.01 166181 14345 61151 139163 1107.9 156.87 482.52 -914.3 0 0 326.14 2111.4 3056.6 439.36 6E-05 0.0002 0.3351 0.0032 13942 110365 138185 22644 -185.32 996.57 1654.4 -210.57 0 0 PHỤ LỤC 2: BẢNG CHẠY MƠ HÌNH STRESS TESTING THANH KHOẢN Chỉ tiêu Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tài sản có tính lỏng Có sẵn ngày Tài sản có khơng có tính lỏng Có sẵn ngày Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 1) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 1) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 1) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Đvt: tỷ đồng NH30 NH31 NH32 44978 154 44502 7% 7% 7% 22141 9016 5% 5% 5% 164555 1143 207093 3% 3% 3% 49567 22.6 18756 1% 1% 1% 5627 98 2511 95% 95% 95% 408848 7000 501019 1% 1% 1% NH25 NH26 NH27 NH28 524 861 1061 5495 7% 7% 7% 7% 39 65 225 1902 5% 5% 5% 5% 5243 4881 9427 53087 3% 3% 3% 3% 394 367 1484 9408 1% 1% 1% 1% 109 420 201 13210 95% 95% 95% 95% 13174 16424 19050 156946 1% 1% 1% 1% NH29 4836 7% 2603 5% 31183 3% 2711 1% 183 95% 66230 1% 487.32 37.05 5085.7 390.06 199.86 5.45 4497.5 41830 143.22 41387 2472.9 21034 1.9 8565.2 30248 159618 1108.7 200880 2683.9 49071 22.374 18568 1431.3 9687.8 45.396 9966.3 9.15 281.35 52.604 125.55 800.73 61.75 4734.6 363.33 213.62 206.38 13042 16424 35.43 349.62 1 986.73 213.75 9144.2 1469.2 383.17 10.05 5110.4 1806.9 51494 9313.9 2166.4 11044 18860 156946 -1.72 11953 453.21 744.68 917.66 35.198 58.663 203.06 4933.1 4592.5 8869.9 4752.6 1716.6 49950 65568 404760 -595.1 -253.7 0 7000 496009 117.7 -2571 4182.7 38901 133.19 38490 2349.2 19982 1.805 8136.9 29340 154830 1075.4 194854 Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 2) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 2) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 2) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi khơng kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 3) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 3) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 3) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 4) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 4) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 4) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) 386.16 359.7 1454.5 192.44 204.81 368.78 0.2725 10.319 0.5025 9220.8 2086 8957.5 2657.1 1372.7 0.4575 48581 22.15 9259 43.605 14.068 8.9986 18383 9537.4 6.2775 12912 16260 -56.84 155.49 18671 156946 -170.6 9974.8 64912 400712 7000 491049 -708.4 -4944 76.368 -4458 0 421.48 33.438 4785.1 382.3 185.34 0.0136 692.55 55.729 4454.8 356.1 196.43 0.516 853.42 192.91 8603.8 1439.9 355.03 0.0251 3889.9 36178 123.87 35795 2231.7 18983 1.7148 7730.1 28460 150185 1043.2 189008 2630.5 48095 21.929 18199 1317 8852.9 41.899 9130.6 0.0229 0.7034 0.4499 0.3139 12783 -55.96 16097 -24.03 18484 156946 -167.8 8069.9 64263 396705 -667.5 -4832 0 391.98 31.766 4641.6 378.47 178.55 0.0007 644.07 52.943 4321.1 352.54 188.47 0.0258 793.68 183.26 8345.7 1425.5 341.9 0.0013 4110.5 1549.2 46998 9037.3 1935.8 5012.6 3617.6 33646 115.2 33290 2120.2 18034 1.629 7343.6 27606 145679 1011.9 183338 2604.2 47614 21.709 18017 1264 8468.1 40.272 8744.4 0.0011 0.0352 0.0225 0.0157 12655 -50.71 15936 -27.01 18299 156946 -157 6234.6 63620 392738 6860.7 481277 -621.3 -4500 29.456 -3883 0 364.54 598.99 738.13 4419.9 1630.7 48451 9128.6 2009.2 6948.3 3822.8 3364.3 6930 486138 36.65 -4214 31291 107.14 30960 Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 5) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 5) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 5) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) 30.177 4502.3 374.69 172.06 3E-05 50.296 174.1 4191.5 8095.3 349.01 1411.3 180.89 329.35 0.0013 6E-05 1471.7 45588 8946.9 1865.5 3147.1 2014.2 17132 1.5476 6976.4 26778 141309 981.53 177838 2578.1 47138 21.492 17837 1213.5 8103.4 38.719 8377.8 6E-05 0.0018 0.0011 0.0008 12528 -45.51 15777 -21.5 18116 156946 -146.4 4465.9 62984 388810 6792.1 476464 -577.3 -4176 29.909 -3565 0 PHỤ LỤC 2: BẢNG CHẠY MƠ HÌNH STRESS TESTING THANH KHOẢN Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tỷ lệ rút ngày Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Tỷ lệ rút ngày Tài sản có tính lỏng Có sẵn ngày Tài sản có khơng có tính lỏng Có sẵn ngày Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 1) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 1) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 1) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) NH33 46272 7% 6973 5% 229325 3% 17630 1% 3295 95% 481490 1% NH34 3222 7% 242 5% 18257 3% 1374 1% 408 95% 37572 1% 43032.96 6624.35 222445.25 17453.7 10643.74 164.75 2996.46 229.9 17709.29 1360.26 799.09 20.4 476675.1 -2698.59 37196.28 -35.77 40020.653 6293.1325 215771.89 2786.7078 218.405 17178.0113 Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 2) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 2) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 2) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi không kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi khơng kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 3) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 3) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 3) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 4) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 4) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 4) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) Ngày Tiền gởi khơng kỳ hạn (nội tệ) 17279.163 10191.419 8.2375 1346.6574 766.1285 1.02 471908.35 -5268.1557 36824.3172 -374.7857 37219.207 5978.4759 209298.74 17106.371 9762.0507 0.411875 2591.63825 207.48475 16662.671 1333.19083 734.796709 0.051 467189.27 -5035.1416 36456.074 -365.58454 34613.863 5679.5521 203019.77 16935.308 9354.2941 0.0205938 2410.22358 197.110513 16162.7908 1319.85892 705.000952 0.00255 462517.37 -4682.0101 36091.5133 -340.39176 32190.892 2241.50793 Tiền gởi không kỳ hạn (ngoại tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (nội tệ) Tiền gởi có kỳ hạn (ngoại tệ) Luồng tiền mặt khỏi NH (trong ngày 5) Tài sản có tính lỏng (sau ngày 5) Tài sản có khơng có tính lỏng (sau ngày 5) Luồng tiền rịng chạy mơ hình Thanh khoản (1= Có, 0=khơng) 5395.5745 196929.18 16765.955 8966.8943 0.0010297 187.254987 15677.9071 1306.66033 676.65349 0.0001275 457892.2 -4341.701 35730.5982 -315.73593 ... quan kiểm tra sức chịu đựng khoản ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng khoản ngân hàng thƣơng mạiViệt Nam Chƣơng 3: Giải pháp đề hoàn thiện kiểm tra sức chịu đựng khoản. .. CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 44 2.1 Giới thiệu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 44 2.2.1 Các ngân hàng thƣơng mại đua tăng lãi... chịu đựng khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan khoản ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Thanh khoản 1.1.1.1