Bài số 01: Tại ngân hàng thương mại, bảng yết sau : USD/VND 19450 - 00 GBP 1.5609 - 21 EUR 1.3219 - 47 AUD 0.9890 - 24 JPY 84.35 - 68 Hãy nêu tỷ ngân hàng áp dụng khách hàng muốn : - mua USD VND - bán EUR lấy USD - bán USD lấy EUR - bán JPY lấy USD - mua GBP USD - bán USD lấy AUD Bài số 02: Với số liệu số 01, xác định bảng yết giá cặp đồng tiền sau : GBP/VND EUR/VND AUD/VND JPY/VND GBP/EUR GBP/AUD GBP/JPY AUD/EUR Bài số 03: Tại thời điểm T ta có thơng tin : • Zurich : CAD/CHF = 0.9840 - 0.9847 • Toronto : USD/CAD = 1.2180 - 1.2186 • Newyork : USD/CHF = 1.2050 - 1.2055 Yêu cầu kinh doanh “arbitrage” với 100 triệu CHF Bài số 04: Tại thời điểm T ta có thơng tin : • Zurich : CAD/CHF = 0.9840 - 0.9847 • Toronto : USD/CAD = 1.2180 - 1.2186 • Newyork : USD/CHF = 1.2050 - 1.2055 Yêu cầu kinh doanh “arbitrage” với 100 triệu USD Bài số 05: Tại thời điểm T ta có thơng tin : • Newyork : USD/CHF = 1.2046 - 1.2053 • Zurich : AUD/CHF = 0.9280 - 0.9286 • Sydney : AUD/USD = 0.7685 - 0.7690 AUD/JPY EUR/AUD EUR/GBP EUR/JPY Yêu cầu kinh doanh “arbitrage” với 100 triệu USD Bài số 06: Tại thời điểm T ta có thơng tin : • Zurich : GBP/CHF = 2.2580 - 2.2586 • London : GBP/SGD = 3.1180 - 3.1195 • Singapore : CHF/SGD = 1.3810 - 1.3816 Yêu cầu kinh doanh “arbitrage” với 100 triệu GBP Bài số 07: Mô tả giao dịch: Tại phòng kinh doanh ngoại tệ ABC, khách hàng A cần mua 20.000 GBP CHF, Khách hàng B cần bán 20.000GBP lấy CHF Biết tỷ giá USD/CHF: 1.2541/11; GBP/USD: 1,7651/91 Bài số 08: Giả sử thị trường hối đối quốc tế có tỷ sau: New York: GBP/USD = 1.7121 / 1.7179 Zurich: USD/CHF = 6.2181/ 6.2242 London: GBP/CHF = 11.64/11.68 Tìm kiếm hội kinh doanh Arbitrage thị trường Nhà kinh doanh lợi nhuận với mức đầu tư 1.000.000 USD Bài số 09: Một ngân hàng định thực nghiệp vụ SWAP tháng USD FRF cho khoản 10.000 USD, Tỷ giá giao S: USD/FRF = 4.50 Lãi suất năm USD = 7%, lãi suất năm FRF = 8% Ngân hàng bỏ FRF mua 10.000 USD giao bán 10.000USD kỳ hạn tháng Ngân hàng lãi hay lỗ? Mức lãi/ lỗ? Bài số 10: Một ngân hàng định thực nghiệp vụ SWAP tháng USD VND cho khoản 10.000 USD, Tỷ giá giao S: USD/VND = 22.000 Lãi suất năm USD = 7%, lãi suất năm VND = 6% Ngân hàng bán 10.000USD nhận VND với tỷ giá giao mua 10.000USD kỳ hạn tháng Ngân hàng lãi hay lỗ? Mức lãi/ lỗ? Bài số 11: Công ty A nhập lơ hàng máy móc thiết bị trị giá triệu USD, trả chậm tháng Lo ngại USD tăng giá, họ định: mua quyền chọn mua triệu USD thời hạn tháng với tỷ giá xác định: USD = 22.992 VND Công ty A phải trả cho ngân hàng bán quyền chọn khoản phí 18 VND/USD Cơng ty A đinh tính tổng số tiền lớn công ty A phải trả để mua triệu USD trường hợp sau: Sau tháng, lãi suất thị trường USD/VND = 22.980 Sau tháng, lãi suất thị trường USD/VND = 23.100 Sau tháng, lãi suất thị trường USD/VND = 22.992 Bài số 12: Công ty B xuất hàng hóa sang Nhật, trị giá triệu JPY toán sau tháng B định: ký hợp đồng mua quyền chọn bán triệu JPY kỳ hạn tháng với tỷ giá JPY = 210 VND, phí quyền chọn 10 VND/JPY Cơng ty A đinh tính tổng số tiền lớn công ty A phải trả để mua triệu JPY? Sau tháng, lãi suất thị trường JPY/VND = 205 Sau tháng, lãi suất thị trường JPY/VND = 210 Sau tháng, lãi suất thị trường JPY/VND = 215