Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bằng mô hình DEA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM BẰNG MƠ HÌNH DEA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM BẰNG MƠ HÌNH DEA Chun ngành: Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan nội dung luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, xác thu thập từ nguồn thống đáng tin cậy Tôi cam đoan luận văn chưa công bố tài liệu khoa học TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2014 Tác giả Trần Thị Huỳnh Như MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DNAH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH PH N TICH AO IỆ DEA) 1.1 Tổng quan hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2 Hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại .6 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Nhân tố khách quan: 1.2.2.2 Nhân tố chủ quan: 10 1.2.3 Phương pháp đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 13 1.2.3.1 Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại tiêu tài 13 1.2.3.2 Đánh giá hiệu hoạt động phương pháp phân tích hiệu biên 17 1.2.3.3 Đánh giá hiệu hoạt động mơ hình DEA 18 1.3 Mơ hình DEA 18 1.3.1 Giới thiệu tổng qt mơ hình DEA .18 1.3.2 Mơ hình DEA không đổi theo quy mô DEACRS 19 1.3.3 Mơ hình DEAVRS hiệu quy mô 22 1.3.4 Chỉ số Malmquist đo lường thay đổi suất nhân tố tổng hợp 24 1.3.5 Các cách lựa chọn biến đầu vào, đầu vào để ước lượng độ đo hiệu cho ngân hàng thương mại mơ hình DEA 25 1.3.6 Xử lý kết mơ hình DEA 27 1.4 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng mơ hình DEA 27 1.4.1 Một số nghiên cứu giới 27 1.4.2 Một số nghiên cứu nước 28 1.4.3 Ứng dụng mô hình DEA đánh giá hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NG N HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 32 2.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 32 2.1.1 Hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 32 2.1.2 Vốn chủ sở hữu số Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 33 2.1.3 Hệ số an toàn vốn số Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 35 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP giai đoạn 2009-2013 36 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 36 2.2.2 Hoạt động tín dụng 37 2.2.3 Hoạt động đầu tư 39 2.2.4 Hoạt động toán 40 2.2.5 Hoạt động kinh doanh khác 42 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam tiêu tài 43 2.3.1 Lợi nhuận 43 2.3.2 Khả sinh lời Ngân hàng thương mại cổ phần 44 2.3.2.1 Khả sinh lời Tổng tài sản NHTMCP 44 2.3.2.2 Khả sinh lời Vốn chủ sở hữu NHTMCP 45 2.3.3 Tỷ lệ thu nhập cận biên 46 2.3.3.1 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 46 2.3.3.2 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 48 2.4 Áp dụng mơ hình EA đánh giá hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam 48 2.4.1 Quy trình nghiên cứu cụ thể 48 2.4.2 Chọn lựa đối tượng nghiên cứu 48 2.4.3 Lựa chọn biến đầu đầu vào 48 2.4.4 Nguồn liệu tổng hợp 49 2.4.5 Kết nghiên cứu .50 2.4.5.1 Hiệu kỹ thuật theo hai mơ hình DEACRS DEAVRS 50 2.4.5.2 Quy mô tổng tài sản hiệu kỹ thuật 54 2.4.5.3 Hiệu quy mô 56 2.4.5.4 Ước lượng suất nhân tố tổng hợp TFP 57 2.4.5.5 Kết luận kết nghiên cứu 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM .62 3.1 Định hƣớng phát triển hệ thống NHTMCP Việt Nam đến năm 2020 .62 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam 64 3.3 Kiến nghị Chính Phủ NHNN góp phần thực giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam 69 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 69 3.2.2 Kiến nghị NHNN 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ROA ROAA Viết đầy đủ tiếng Anh Allocative efficiency Capital Adequacy Ratio Cost efficiency Constant returns to scale Data envelopment analysis Decision making unit State enterprises Decreasing returns to scale Earnings per share Efficiency Technical efficiency change Increasing returns to scale Commercial banks Joint-stock commercial bank Net Interest Margins Net Margins Pure technical efficiency Pure Technical efficiency change Return on assets Return on assets average ROE ROEA Return on equity Return on equity average SE sech TC TCTD TE techch TFP tfpch VRS Scale efficiency Scale efficiency change Technical change Credit institutions Technical efficiency Technological change Total factor productivity Total factor productivity change Variable returns to scale Từ viết tắt AE CAR CE CRS DEA DMU DNNN DRS EPS EF effch IRS NHTM NHTMCP NIM NM PE pech Viết đầy đủ tiếng Việt Hiệu phân bổ Hệ số an tồn vốn Hiệu chi phí Sản lượng khơng đổi theo quy mơ Phân tích bao liệu Đơn vị nghiên cứu Doanh nghiệp nhà nước Sản lượng giảm theo quy mô Hệ số thu nhập cổ phiếu Hiệu Thay đổi hiệu kỹ thuật Sản lượng tăng theo quy mô Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Hiệu kỹ thuật Thay đổi hiệu kỹ thuật Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản bình quân Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình qn Hiệu quy mơ Thay đổi hiệu quy mơ Thay đổi kỹ thuật Tổ chức tín dụng Hiệu kỹ thuật Thay đổi tiến công nghệ Năng suất nhân tố tổng hợp Thay đổi suất nhân tố tổng hợp Sản lượng thay đổi theo quy mô DANH MỤC BẢNG, BIỂU Tên bảng số liệu Trang Bảng 2.1 Số lượng Ngân hàng Việt Nam giai đoạn năm 2009-2013 33 Bảng 2.2 Tổng huy động hệ thống ngân hàng kinh tế thời 37 kỳ 2009-2013 Bảng 2.3 Tổng dư nợ Khối NHTMCP kinh tế thời kỳ 37 2009-2013 Bảng 2.4 Hoạt động đầu tư số NHTMCP giai đoạn 2009-2013 39 Bảng 2.5 Hoạt động toán hệ thống ngân hàng thời kỳ 2009- 41 2013 Bảng 2.6 Lợi nhuận NHTMCP giai đoạn 2009-2013 43 Bảng 2.7 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTMCP giai đoạn 2009-2013 47 Bảng 2.8 Tóm tắt liệu biến mẫu nghiên cứu 51 Bảng 2.9 Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật hiệu quy mơ 51 trung bình NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 2.10 Số lượng NHTMCP đạt hiệu tối ưu giai đoạn 2009 – 52 2013 Bảng 2.11 Hiệu trung bình NHTMCP giai đoạn 2009-2013 53 Bảng 2.12 So sánh thứ tự xếp hạng theo quy mô tổng tài sản bình quân 55 hiệu kỹ thuật bình quân giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.13 Số lượng NHTMCP điều kiện DRS, IRS CONS 56 Bảng 2.14 Chỉ số Malmquist bình qn tồn mẫu giai đoạn 2009-2013 57 Bảng 2.15 Kết ước lượng effch, techch, pech, sech tfpch trung bình 59 24 NHTMCP giai đoạn 2009-2013 Biểu đồ 2.1 Vốn điều lệ ngân hàng 34 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Tên bảng số liệu Trang Đồ thị 1.1 Đường giới hạn khả sản xuất 19 Đồ thị 1.2 Đường biên CRS, VRS NIRS 23 Đồ thị 2.1 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng 38 Đồ thị 2.2 Khả sinh lời tổng tài sản NHTMCP giai đoạn 45 2009-2013 Đồ thị 2.3 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu NHTMCP giai đoạn 2009-2013 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế, mặt huy động phân bổ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác thúc đẩy lƣu thơng hàng hóa thơng qua dịch vụ toán ngân hàng Đứng trƣớc xu hƣớng hội nhập quốc tế tự hóa tài chính, cạnh tranh NHTM Việt Nam ngày trở nên gay gắt khốc nghiệt Sự gia tăng sức ép cạnh tranh tác động đến ngành ngân hàng nhƣ phụ thuộc phần vào khả thích nghi hiệu hoạt động ngân hàng mơi trƣờng Các ngân hàng khơng có khả cạnh tranh đƣợc thay ngân hàng có kết kinh doanh hiệu hơn, điều cho thấy có ngân hàng có hoạt động hiệu có lợi cạnh tranh Để t n tại, phát triển nâng cao lực cạnh tranh m nh kinh tế thị trƣờng, ản thân Ngân hàng t m đến giải pháp gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh ngày cao Nhƣ vậy, hiệu hoạt động trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá t n ngân hàng môi trƣờng cạnh tranh quốc tế ngày gia tăng ác NHT cần thiết phải có quan tâm phân tích nhân tố ảnh hƣởng để có nh ng hƣởng để x l , vận dụng cách hợp l nhằm tăng cƣờng hiệu hoạt động m nh Với mục tiêu làm tăng hiệu hoạt động trung gian tài việc đẩy mạnh khả cạnh trạnh gi a ngân hàng, tháo bỏ rào cản thị trƣờng, lãi suất, tỷ giá hối đối địi hỏi Việt Nam phải tiếp tục cải cách sâu rộng, toàn diện n a nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Xuất phát từ tầm quan trọng việc cần phải đẩy mạnh khả cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại thời kỳ hội nhập, tác giả chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG để nghiên cứu ẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM BẰNG MƠ HÌNH DEA” Phụ lục 9: Biến đầu vào biên đầu năm 2012 STT MÃ NGÂN HÀNG Thu nhập lãi (Triệu đồng) Thu nhập lãi (Triệu đồng) Tổng tài sản (Triệu đồng) Chi phí lãi (Triệu đồng) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ABBank ACB DAB EIB MSB HDBank KienLongBank LPB MBB MDB NamABank OCB OceanBank PGBank PNB NVB STB SGB SeaBank SHB TCB VIB VietCapitalBank VPBank 4,711,628 22,269,055 7,457,648 16,913,873 11,927,357 5,195,232 2,721,757 6,341,079 15,499,954 1,161,591 2,039,864 3,042,005 6,404,273 2,256,955 9,370,445 2,609,379 16,869,623 2,168,260 8,441,103 9,951,489 17,622,864 8,710,770 2,217,125 10,340,939 188,351 1,160,490 589,381 1,281,871 839,484 450,218 70,657 90,650 1,463,331 25,907 182,481 45,295 162,549 134,345 521,653 50,727 1,471,036 116,480 66,516 925,346 1,699,126 655,561 654,409 818,382 46,166,309 176,307,607 69,278,223 170,156,010 109,923,376 52,782,830 18,580,999 66,412,697 175,609,964 8,596,959 16,008,222 27,424,137 64,462,099 19,255,524 75,269,551 21,585,213 152,118,525 14,852,517 75,066,716 116,537,614 179,933,598 65,023,406 20,670,415 102,576,275 2,994,302 15,398,127 4,963,253 12,030,414 9,917,431 4,345,159 1,643,661 3,887,371 8,835,583 454,888 1,591,842 1,856,918 4,783,911 1,276,234 9,656,003 1,876,968 10,372,444 1,201,660 7,283,021 8,075,961 12,505,291 5,722,070 1,747,796 7,277,906 Chi phí hoạt động (Triệu đồng) 1,102,454 4,270,661 1,374,451 2,296,957 1,855,326 796,521 567,690 1,036,472 2,696,658 427,723 315,448 510,533 694,346 557,043 709,076 650,494 4,154,236 383,180 949,149 2,939,456 3,294,041 1,816,259 353,412 1,874,989 Chi phí khác (Triệu đồng) 67,384 310,161 123,688 465,004 417,744 58,351 11,364 250,770 449,222 39,696 73,107 39,361 358,683 64,945 80,156 18,950 782,702 37,893 37,510 73,851 742,116 390,364 462,051 424,988 Phụ lục 10: Biến đầu vào biên đầu năm 2013 STT MÃ NGÂN HÀNG Thu nhập lãi (Triệu đồng) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ABBank ACB DAB EIB MSB HDBank KienLongBank LPB MBB MDB NamABank OCB OceanBank PGBank PNB NVB STB SGB SeaBank SHB TCB VIB VietCapitalBank VPBank 4,031,822 15,205,073 6,577,505 10,902,228 8,789,131 4,884,211 2,389,127 6,127,272 13,456,302 907,947 1,580,004 2,733,163 5,501,007 1,614,122 7,182,941 2,144,265 16,294,362 1,641,031 4,806,004 9,147,718 13,281,305 4,790,141 1,738,927 11,125,177 Thu nhập lãi (Triệu đồng) 365,157 1,145,564 736,031 929,416 532,814 484,901 94,636 107,690 1,690,848 17,571 371,530 151,393 190,915 131,907 423,953 172,043 1,740,808 113,006 233,210 331,054 1,905,937 507,667 1,385,200 1,016,608 Tổng tài sản (Triệu đồng) Chi phí lãi (Triệu đồng) 57,791,897 2,773,923 166,598,989 10,818,660 74,919,708 4,349,923 169,835,460 8,165,884 107,115,882 7,174,741 86,226,641 4,574,838 21,372,115 1,354,768 79,594,241 3,856,416 180,381,063 7,331,931 6,437,078 289,517 28,782,743 1,178,837 32,795,208 1,475,674 67,075,445 4,079,870 24,876,746 1,071,975 77,557,718 6,920,182 29,074,356 1,548,196 161,377,613 9,666,889 14,684,738 955,169 79,865,432 3,943,882 143,625,803 7,070,660 158,896,663 8,945,643 76,874,670 2,854,483 23,058,607 1,263,197 121,264,370 7,042,590 Chi phí Chi phí hoạt khác động (Triệu (Triệu đồng) đồng) 1,067,620 85,665 3,759,397 271,161 1,545,932 219,805 2,120,725 300,132 1,689,410 412,487 1,010,433 41,702 587,586 7,820 1,191,262 237,157 2,746,473 264,665 445,707 67,351 416,420 202,923 610,086 21,055 720,321 215,161 495,447 50,208 136,445 221,421 618,146 56,114 4,206,024 523,520 380,617 41,826 801,158 37,095 1,860,870 114,972 3,355,666 738,309 1,561,497 186,151 402,909 1,293,386 2,837,862 293,612 Phụ lục 11: Hiệu kỹ thuật theo mơ hình CRS, VRS hiệu quy mô 24 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2013 (Nguồn: Kết ước lượng từ phần mềm DEAP 2.1) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MÃ NGÂN HÀNG ABBank ACB DAB EIB MSB HDBank KienLongBank LPB MBB MDB NamABank OCB OceanBank PGBank PNB NVB STB SGB SeaBank SHB TCB VIB VietCapitalBank VPBank crste 1.000 1.000 0.412 0.117 0.313 0.110 1.000 1.000 0.177 1.000 0.879 0.174 0.369 1.000 0.118 0.467 1.000 0.775 0.575 1.000 0.627 0.290 1.000 0.563 2009 vrste scale 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500 0.824 0.219 0.533 0.400 0.781 0.239 0.458 1.000 1.000 1.000 1.000 0.316 0.560 1.000 1.000 0.888 0.990 0.645 0.270 1.000 0.369 1.000 1.000 0.275 0.429 1.000 0.467 1.000 1.000 1.000 0.775 0.951 0.605 1.000 1.000 1.000 0.627 1.000 0.290 1.000 1.000 0.976 0.577 Điều kiện irs irs irs irs irs drs irs drs irs irs drs drs drs drs drs crste 0.244 1.000 0.294 1.000 0.350 0.305 0.895 0.646 0.424 0.922 0.512 1.000 0.361 0.812 0.568 1.000 1.000 1.000 0.402 0.510 1.000 0.311 1.000 0.394 2010 vrste scale 0.423 0.576 1.000 1.000 0.361 0.814 1.000 1.000 0.879 0.398 0.500 0.609 1.000 0.895 0.849 0.761 0.581 0.730 1.000 0.922 0.857 0.597 1.000 1.000 0.386 0.933 0.898 0.904 1.000 0.568 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.489 0.822 1.000 0.510 1.000 1.000 1.000 0.311 1.000 1.000 0.668 0.590 Điều kiện irs irs irs irs irs irs drs drs irs irs irs irs irs drs drs drs crste vrste 0.604 0.698 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 0.953 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.275 0.358 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.327 0.462 1.000 1.000 0.805 0.880 0.872 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.724 0.859 0.436 0.455 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.445 0.567 2011 scale 0.865 1.000 0.667 1.000 0.953 1.000 1.000 0.768 1.000 1.000 1.000 1.000 0.707 1.000 0.915 0.872 1.000 1.000 0.842 0.958 1.000 1.000 1.000 0.785 Điều kiện drs drs irs irs irs irs drs drs irs drs Phụ lục 11: Hiệu kỹ thuật theo mơ hình CRS, VRS hiệu quy mô 24 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2013 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MÃ NGÂN HÀNG ABBank ACB DAB EIB MSB HDBank KienLongBank LPB MBB MDB NamABank OCB OceanBank PGBank PNB NVB STB SGB SeaBank SHB TCB VIB VietCapitalBank VPBank crste vrste 1.000 1.000 1.000 1.000 0.823 0.879 1.000 1.000 0.810 0.849 0.651 1.000 1.000 1.000 0.277 0.535 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.295 1.000 0.377 0.618 1.000 1.000 0.432 0.525 0.857 0.922 1.000 1.000 0.509 1.000 0.449 0.699 1.000 1.000 1.000 1.000 0.742 1.000 0.372 0.904 1.000 1.000 2012 scale 1.000 1.000 0.936 1.000 0.954 0.651 1.000 0.517 1.000 1.000 1.000 0.295 0.611 1.000 0.822 0.929 1.000 0.509 0.642 1.000 1.000 0.742 0.412 1.000 Điều kiện irs drs irs irs irs irs irs irs irs irs drs irs - crste vrste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.240 1.000 0.297 0.561 0.427 1.000 1.000 1.000 0.545 0.742 1.000 1.000 1.000 1.000 0.454 0.500 1.000 1.000 0.419 0.501 0.990 0.992 0.979 1.000 0.966 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.543 1.000 1.000 1.000 0.852 1.000 0.352 0.748 1.000 1.000 1.000 1.000 2013 scale 1.000 1.000 1.000 0.240 0.530 0.427 1.000 0.735 1.000 1.000 0.908 1.000 0.836 0.998 0.979 0.966 1.000 1.000 0.543 1.000 0.852 0.471 1.000 1.000 Điều kiện drs drs drs irs irs irs irs drs irs drs irs drs - Phụ lục 12: Xếp hạng tổng tài sản xếp hạng hiệu 24 NHTMCP giai đoạn 2009-2013 2009 STT MÃ NGÂN HÀNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ABBank ACB DAB EIB MSB HDBank KienLongBank LPB MBB MDB NamABank OCB OceanBank PGBank PNB NVB STB SGB SeaBank SHB TCB VIB VietCapitalBank VPBank Tổng tài Xếp sản (Tỷ hạng đồng) 26,518 14 167,881 42,520 65,448 63,882 19,127 15 7,478 22 17,368 17 69,008 2,524 24 10,938 20 12,686 18 33,786 10 10,419 21 35,473 18,690 16 104,019 11,876 19 30,597 11 27,469 13 92,534 56,639 3,330 23 27,543 12 2010 Hiệu Xếp hạng TE 1.000 1.000 0.500 19 0.219 24 0.400 20 0.239 23 1.000 1.000 0.316 21 1.000 0.888 17 0.645 18 1.000 1.000 0.275 22 1.000 1.000 1.000 0.951 16 1.000 1.000 1.000 1.000 0.976 15 Tổng tài Xếp sản (Tỷ hạng đồng) 38,016 14 205,103 55,873 10 131,112 115,336 34,389 16 12,578 23 34,985 15 109,623 17,267 19 14,509 22 19,690 18 55,139 12 16,378 21 60,235 20,016 17 152,387 16,812 20 55,242 11 51,033 13 150,291 93,827 8,225 24 59,807 2011 Hiệu TE 0.423 1.000 0.361 1.000 0.879 0.500 1.000 0.849 0.581 1.000 0.857 1.000 0.386 0.898 1.000 1.000 1.000 1.000 0.489 1.000 1.000 1.000 1.000 0.668 Xếp hạng 22 24 15 20 17 19 16 23 14 1 1 21 1 1 18 Tổng tài sản (Tỷ đồng) 41,542 281,019 64,738 183,567 114,375 45,025 17,849 56,132 138,831 10,241 19,038 25,439 62,639 17,852 69,991 22,496 141,469 15,942 101,093 70,990 180,531 96,950 16,968 82,818 Xếp hạng 16 12 15 21 14 24 19 17 13 20 11 18 23 10 22 Hiệu Xếp hạng TE 0.698 20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.358 24 1.000 1.000 1.000 1.000 0.462 22 1.000 0.880 18 1.000 1.000 1.000 0.859 19 0.455 23 1.000 1.000 1.000 0.567 21 Phụ lục 12 (tt): Xếp hạng tổng tài sản xếp hạng hiệu 24 NHTMCP giai đoạn 2009-2013 2012 STT MÃ NGÂN HÀNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ABBank ACB DAB EIB MSB HDBank KienLongBank LPB MBB MDB NamABank OCB OceanBank PGBank PNB NVB STB SGB SeaBank SHB TCB VIB VietCapitalBank VPBank Tổng tài sản ( Tỷ đồng) 46,166 176,308 69,278 170,156 109,923 52,783 18,581 66,413 175,610 8,597 16,008 27,424 64,462 19,256 75,270 21,585 152,119 14,853 75,067 116,538 179,934 65,023 20,672 102,673 Xếp hạng 16 11 15 21 12 24 22 17 14 20 18 23 10 13 19 2013 Hiệu TE 1.000 1.000 0.879 1.000 0.849 1.000 1.000 0.535 1.000 1.000 1.000 1.000 0.618 1.000 0.525 0.922 1.000 1.000 0.699 1.000 1.000 1.000 0.904 1.000 Xếp hạng 1 19 20 1 23 1 1 22 24 17 1 21 1 18 Tổng tài sản ( Tỷ đồng) 57,792 166,599 74,920 169,835 107,116 86,227 21,372 79,594 180,381 6,437 28,783 32,795 67,075 24,877 77,558 29,074 161,378 14,685 79,865 143,626 158,897 76,875 23,059 121,264 Xếp hạng 16 14 22 11 24 19 17 15 20 12 18 23 10 13 21 Hiệu TE 1.000 1.000 1.000 1.000 0.561 1.000 1.000 0.742 1.000 1.000 0.500 1.000 0.501 0.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.748 1.000 1.000 Xếp hạng 1 1 22 1 21 1 24 23 19 1 1 1 20 1 Phụ lục 13 Kết ước lượng số Mamquist mơ hình DEA Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = eg20-ins.txt Data file = eg20-dta.txt Output orientated Malmquist DEA DISTANCES SUMMARY year = firm crs te rel to tech in yr vrs no ************************ t-1 t t+1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.412 0.117 0.313 0.110 1.000 1.000 0.177 1.000 0.879 0.174 0.369 1.000 0.118 0.467 1.000 0.775 0.575 1.000 0.627 0.290 1.000 1.113 1.340 0.232 0.167 0.347 0.237 1.684 1.536 0.166 2.292 1.054 0.463 0.746 1.486 0.253 0.399 2.887 1.428 0.726 0.946 0.392 0.370 6.653 1.000 1.000 0.526 0.452 0.662 0.223 1.000 1.000 0.425 1.000 0.894 0.264 1.000 1.000 0.399 1.000 1.000 1.000 0.978 1.000 1.000 1.000 1.000 te 24 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm 0.000 0.000 0.563 0.624 0.903 1.159 0.997 0.826 crs te rel to tech in yr vrs ************************ t-1 t t+1 0.174 1.675 0.388 8.107 0.530 0.229 0.583 0.299 0.671 1.571 0.275 1.612 0.315 0.361 0.352 0.867 2.012 1.012 0.645 0.438 1.852 0.373 1.720 0.247 1.096 0.244 0.326 0.407 1.000 1.326 1.000 0.294 0.703 0.739 1.000 5.684 1.000 0.350 0.978 0.373 0.305 0.312 0.457 0.895 0.781 1.000 0.646 0.446 0.677 0.424 0.916 0.947 0.925 238.332 1.000 0.512 0.443 0.547 1.000 2.826 1.000 0.361 0.402 0.773 0.812 0.678 0.857 0.568 0.433 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 0.736 1.000 1.000 1.262 1.000 0.402 0.646 0.773 0.510 0.527 1.000 1.000 1.352 1.000 0.311 0.600 1.000 1.000 465.545 1.000 0.394 0.350 0.879 0.665 30.275 crs te rel to tech in yr 0.851 vrs te no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm no ************************ t-1 t t+1 0.508 2.917 0.393 3.571 3.016 0.778 1.379 0.200 1.428 2.973 1.234 0.812 0.254 1.344 0.316 0.896 6.533 1.159 0.799 0.350 1.948 1.029 1.375 0.233 1.477 0.604 1.000 0.667 1.000 0.953 1.000 1.000 0.275 1.000 1.000 1.000 1.000 0.327 1.000 0.805 0.872 1.000 1.000 0.724 0.436 1.000 1.000 1.000 0.445 0.838 0.501 1.380 0.821 2.401 1.046 1.931 1.012 0.201 0.998 1.729 2.180 1.329 0.392 1.487 1.251 0.900 1.105 1.209 1.089 0.642 1.684 3.989 1.090 0.415 1.283 0.889 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.328 1.000 1.000 1.000 1.000 0.493 1.000 0.806 1.000 1.000 1.000 0.963 0.898 1.000 1.000 1.000 0.873 0.927 crs te rel to tech in yr vrs ************************ t-1 t t+1 0.731 1.537 0.620 1.000 1.000 0.823 1.623 1.662 0.789 te 1.000 1.000 0.825 te 1.234 1.000 0.573 0.810 0.533 0.651 1.070 1.000 0.276 0.277 1.013 1.000 10 1.512 1.000 11 1.099 1.000 12 0.327 0.295 13 0.362 0.377 14 1.215 1.000 15 0.442 0.432 16 0.830 0.857 17 2.955 1.000 18 0.629 0.509 19 0.381 0.449 20 0.633 1.000 21 1.276 1.000 22 0.648 0.742 23 0.384 0.372 24 0.703 1.000 mean year = firm no 0.874 0.775 1.944 0.416 0.408 4.905 0.510 2.127 7.953 3.752 0.161 0.699 3.700 0.538 2.996 9.035 1.514 0.760 0.463 4.738 1.039 0.656 0.716 2.213 1.000 0.999 1.000 1.000 0.389 1.000 1.000 1.000 1.000 0.457 1.000 0.587 0.874 1.000 1.000 0.505 1.000 1.000 1.000 0.598 1.000 0.885 crs te rel to tech in yr vrs ************************ t-1 t t+1 1.901 0.801 6.036 0.823 0.476 0.513 0.517 0.267 0.704 1.000 1.000 1.000 0.240 0.297 0.427 1.000 0.545 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.889 1.000 1.000 0.621 1.000 te 10 1099.394 1.000 11 0.737 0.454 12 1.001 1.000 13 0.305 0.419 14 0.639 0.990 15 0.436 0.979 16 2.328 0.966 17 0.816 1.000 18 34.348 1.000 19 1.662 0.543 20 4.350 1.000 21 0.666 0.852 22 0.599 0.352 23 1.341 1.000 24 6.847 1.000 mean 48.646 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.814 1.000 0.648 0.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.852 0.938 1.000 1.000 0.000 0.948 0.794 [Note that t-1 in year and t+1 in the final year are not defined] MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm effch techch 10 11 12 0.244 1.000 0.714 8.576 1.119 2.779 0.895 0.646 2.398 0.925 0.582 5.752 0.800 1.118 1.531 2.380 1.168 0.590 0.622 0.549 1.299 0.861 0.669 0.778 pech sech tfpch 0.407 1.000 1.404 2.215 0.564 2.053 1.000 0.677 2.227 1.000 0.612 3.781 0.600 0.195 1.000 1.118 0.508 1.092 3.872 20.408 1.987 1.307 1.354 1.638 0.895 0.557 0.954 0.354 1.077 3.115 0.925 0.796 0.951 0.389 1.521 4.475 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean 0.977 0.812 4.819 2.142 1.000 1.291 0.700 0.510 1.594 1.072 1.000 0.699 0.658 0.547 0.537 1.008 0.835 0.741 1.126 0.953 1.722 0.969 0.509 0.625 1.264 0.947 1.923 2.142 1.000 1.291 0.885 0.510 1.594 1.072 1.000 0.794 0.642 0.444 2.588 2.158 0.835 0.956 0.788 0.486 2.744 1.039 0.509 0.437 1.206 0.865 1.077 1.120 1.043 year = firm effch techch 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.773 0.857 2.506 1.000 1.000 1.000 0.791 1.000 1.000 1.000 1.000 0.881 2.474 1.000 2.267 1.000 2.723 3.284 1.117 0.426 2.358 1.081 1.955 1.000 0.905 1.232 1.416 0.872 1.000 1.000 1.799 0.855 0.793 1.483 0.497 0.793 1.064 0.871 1.257 1.026 0.813 0.107 1.193 0.536 0.836 1.269 0.718 1.020 2.980 0.958 0.829 0.882 pech 2.186 1.000 1.354 1.000 2.680 2.188 1.000 0.484 1.056 1.000 1.827 1.000 0.639 1.167 0.806 1.000 1.000 1.000 1.245 0.898 sech tfpch 1.132 1.000 1.675 1.000 1.016 1.501 1.117 0.879 2.233 1.081 1.070 1.000 1.418 1.056 1.758 0.872 1.000 1.000 1.445 0.953 1.962 1.483 1.126 0.793 2.897 2.859 1.405 0.437 1.917 0.116 2.332 0.536 0.757 1.563 1.017 0.889 2.980 0.958 1.491 0.755 21 22 23 24 1.000 3.212 1.000 1.129 1.201 0.731 0.054 0.767 1.000 1.000 1.000 0.993 1.000 3.212 1.000 1.136 1.201 2.348 0.054 0.866 mean 1.328 0.769 1.104 1.203 1.022 year = firm effch techch 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1.657 1.000 1.234 1.000 0.850 0.651 1.000 1.006 1.000 1.000 1.000 0.295 1.156 1.000 0.536 0.983 1.000 0.509 0.620 2.294 1.000 0.742 0.372 2.248 0.938 1.055 0.782 0.717 0.803 0.651 1.028 1.168 1.007 0.935 0.710 0.913 0.893 0.904 0.812 0.968 1.635 1.012 0.751 0.655 0.870 0.468 0.972 0.868 pech 1.124 1.000 0.825 1.000 0.999 1.000 1.000 1.187 1.000 1.000 1.000 1.000 0.926 1.000 0.729 0.874 1.000 1.000 0.525 1.114 1.000 1.000 0.598 1.146 sech tfpch 1.473 1.000 1.496 1.000 0.851 0.651 1.000 0.848 1.000 1.000 1.000 0.295 1.248 1.000 0.736 1.125 1.000 0.509 1.182 2.059 1.000 0.742 0.622 1.963 1.554 1.055 0.965 0.717 0.683 0.424 1.028 1.176 1.007 0.935 0.710 0.269 1.032 0.904 0.435 0.952 1.635 0.515 0.465 1.503 0.870 0.347 0.362 1.953 mean 0.905 0.872 0.945 0.958 0.790 year = firm effch techch 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean 1.000 1.000 1.215 0.240 0.367 0.655 1.000 1.972 1.000 1.000 0.454 3.392 1.109 0.990 2.267 1.127 1.000 1.966 1.209 1.000 0.852 0.475 2.686 1.000 pech sech tfpch 1.082 1.000 1.000 1.082 0.694 1.000 1.000 0.694 2.509 1.212 1.003 3.049 1.328 1.000 0.240 0.319 1.765 0.890 0.412 0.647 1.386 1.000 0.655 0.908 0.325 1.000 1.000 0.325 0.515 1.596 1.235 1.015 0.575 1.000 1.000 0.575 11.758 1.000 1.000 11.758 0.658 0.814 0.558 0.299 1.354 1.000 3.392 4.591 0.627 1.418 0.783 0.696 0.418 0.992 0.998 0.413 0.598 1.703 1.331 1.355 0.830 1.144 0.985 0.936 0.301 1.000 1.000 0.301 3.396 1.000 1.966 6.678 1.345 1.979 0.611 1.626 3.066 1.000 1.000 3.066 0.406 0.852 1.000 0.346 1.102 0.938 0.506 0.523 0.872 1.672 1.607 2.344 3.091 1.000 1.000 3.091 1.018 1.060 1.101 0.925 1.080 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year effch techch 1.206 1.328 0.905 1.018 0.865 0.769 0.872 1.060 pech 1.077 1.104 0.945 1.101 sech tfpch 1.120 1.203 0.958 0.925 1.043 1.022 0.790 1.080 mean 1.102 0.886 1.055 1.045 0.976 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm effch techch 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean 1.000 1.000 1.248 1.198 0.987 1.405 1.000 0.859 1.542 1.000 0.848 1.549 1.032 0.998 1.697 1.199 1.000 1.066 0.986 1.000 1.080 1.049 1.000 1.154 0.896 1.050 1.105 1.157 1.152 0.825 0.715 0.763 0.885 1.004 0.781 0.847 0.745 0.716 0.658 0.953 1.052 1.250 0.985 1.140 0.925 0.778 0.391 1.065 pech 1.000 1.000 1.174 1.220 1.076 1.456 1.000 0.888 1.238 1.000 0.977 1.394 0.897 0.998 1.258 1.000 1.000 1.000 1.006 1.000 0.961 0.984 1.000 1.001 sech tfpch 1.000 1.000 1.063 0.982 0.917 0.965 1.000 0.968 1.245 1.000 0.868 1.111 1.150 1.000 1.349 1.199 1.000 1.066 0.980 1.000 1.124 1.067 1.000 1.153 0.896 1.050 1.379 1.387 1.137 1.159 0.715 0.656 1.364 1.004 0.662 1.312 0.769 0.714 1.117 1.143 1.052 1.332 0.971 1.140 0.998 0.816 0.391 1.230 1.102 0.886 1.055 1.045 0.976 [Note that all Malmquist index averages are geometric means]