QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ***** LÊ QUANG HÙNG QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ***** LÊ QUANG HÙNG QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mà SỐ : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, không chép Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thơng tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu luận văn Tác giả luận văn Lê Quang Hùng LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời tri ân đến q Thầy Cơ trường ðại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh, người tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi hai năm học cao học vừa qua Tôi xin gửi lời cám ơn ñến cha mẹ, người thân gia đình bạn bè hết lịng quan tâm tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành ñược luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trang bìa Lời cam đoan Lời cám ơn Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu LỜI MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 4 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại: Quản trị khoản rủi ro khoản: 1.2 1.2.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản 1.2.2 Nội dung Quản trị khoản: 10 1.2.3 Nội dung Quản trị rủi ro khoản: 11 1.2.4 Mục tiêu nhân tố ảnh hưởng ñến quản trị khoản, quản trị rủi ro khoản: 12 1.2.5 Cung cầu khoản: 13 1.2.6 ðánh giá trạng thái khoản: 14 1.2.7 Chiến lược quản trị khoản: 15 1.2.8 Các phương pháp quản lý khoản rủi ro khoản: 19 1.2.9 Các tiêu chuẩn cuối cho việc ñánh giá quản trị khoản: 24 1.2.10 Kinh nghiệm quản trị khoản, quản trị rủi ro khoản Ngân hàng ðầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV): 25 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA VIETABANK 2.1 30 Tình hình khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam tháng cuối năm 2010 tháng ñầu năm 2011: 2.1.1 30 Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: 30 2.1.1.1 Bức tranh tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 30 2.1.1.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Á (VietAbank) 2.1.2 35 Tình hình khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam tháng cuối năm 2010 tháng ñầu năm 2011: 38 2.1.2.1 Tình hình khoản hệ thống ngân hàng 38 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả khoản hệ thống ngân hàng 2.2 43 Chính sách quản trị khoản VietAbank: 2.2.1 47 Những nguyên tắc sách khoản VietAbank: 2.2.2 48 Các quy định cụ thể sách khoản VietAbank: 49 2.2.2.1 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratios) 49 2.2.2.2 Các số khoản 49 2.2.2.3 Xây dựng bảng cung cầu khoản 57 2.2.2.4 Phân tích mơ khoản, xây dựng kịch khoản 59 2.2.2.5 Các tình trạng khoản biện pháp xử lý 61 2.2.3 ðánh giá sách quản trị khoản VietAbank: 2.2.3.1 Hiệu sách quản trị khoản VietAbank: 2.2.3.2 Những hạn chế sách quản trị khoản VietAbank: 64 64 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN, RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ðỘNG VIETABANK 3.1 67 ðịnh hướng chiến lược phát triển ñến năm 2020 ngành ngân hàng Việt Nam VietAbank: 3.1.1 ðịnh hướng chiến lược phát triển ñến năm 2020 ngành ngân hàng Việt Nam: 67 3.1.1.1 Những nhân tố chi phối xu hướng phát triển 67 3.1.1.2 Tầm nhìn mục tiêu phát triển ngành ngân hàng 68 3.1.1.3 ðịnh hướng chiến lược phát triển 70 3.1.1.4 Những thách thức chủ yếu 71 3.1.2 3.2 67 ðịnh hướng phát triển VietAbank năm tới : 73 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị khoản, rủi ro khoản hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung VietAbank nói riêng : 3.2.1 Về phía Chính phủ Ngân hàng nhà nước: 74 74 3.2.1.1 Thực thi sách tiền tệ linh hoạt vừa ñủ 74 3.2.1.2 Tái cấu hệ thống ngân hàng 75 3.2.1.3 Chính sách hỗ trợ khoản ngân hàng vừa nhỏ 76 3.2.1.4 Tăng cường nâng cao hiệu công tác giám sát từ xa hoạt ñộng ngân hàng thương mại 3.2.2 Về phía VietAbank: 3.2.2.1 77 78 Nhóm giải pháp cần thực 78 3.2.2.1.1 Hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung 78 3.2.2.1.2 Hoàn thiện mơ hình tổ chức 79 3.2.2.1.3 Xây dựng tảng cơng nghệ đại 80 3.2.2.1.4 Kiểm sốt nợ xấu 81 3.2.2.1.5 Xây dựng hoàn thiện hệ thống ñánh giá nội tín dụng 82 3.2.2.1.6 Gắn quản trị rủi ro khoản với quản trị rủi ro thị trường 83 3.2.2.2 Nhóm giải pháp thực năm 84 3.2.2.2.1 ðảm bảo vốn tự có mức cần thiết 84 3.2.2.2.2 Tăng cường cơng tác dự báo điều kiện kinh tế vĩ mô 85 3.2.2.2.3 Thực cấu lại Tài sản “Nợ” – Tài sản “Có” cho phù hợp 86 3.2.2.2.4 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, lực ñạo ñức nghề nghiệp KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục 87 90 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á ALCO : Ủy ban Quản lý Tài sản “Nợ” – Tài sản “Có” CAR : Tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratios) CPI : Chỉ số giá tiêu dùng FDI : ðầu tư trực tiếp nước OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) OMO : Nghiệp vụ thị trường mở với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần VIETABANK : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Các tiêu kế hoạch chủ yếu VietAbank năm 2011 37 Bảng 2.2: Bảng thống kê tỷ lệ dự trữ sơ cấp ngân hàng 50 Bảng 2.3: Bảng thống kê tỷ lệ dự trữ thứ cấp ngân hàng 52 Bảng 2.4: Bảng theo dõi tỷ lệ khả chi trả quy đổi ngày hơm sau 54 Bảng 2.5: Bảng tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy ñộng 55 Bảng 2.6: Bảng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn ñược sử dụng ñể cho vay trung dài hạn 56