Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐỖ ĐĂNG KHOA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐỖ ĐĂNG KHOA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng” tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực xác Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Đỗ Đăng Khoa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI NĨI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 1.1.1 Tín dụng tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Tín dụng 1.1.1.2 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng: 1.1.2.3 Thiệt hại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đo lƣờng rủi ro tín dụng NHTM 10 1.1.3.1 Phân loại nợ, nợ hạn, nợ xấu 10 1.1.3.2 Các hệ số đánh giá 13 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM 14 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: 14 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng NHTM 14 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng NHTM 16 1.2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 16 1.2.3.2 Phân tích rủi ro tín dụng 16 1.2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 17 1.2.3.4 Kiểm sốt – phịng ngừa rủi ro tín dụng 19 1.2.3.5 Tài trợ rủi ro tín dụng 19 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác QTRRTD NHTM 19 1.2.4.1 Chu kỳ kinh tế 19 1.2.4.2 Chính sách kinh tế 20 1.2.4.3 Nguồn thông tin 21 1.2.4.4 Hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước 21 1.2.4.5 Các nhân tố thuộc ngân hàng thương mại 22 1.2.4.6 Nguồn nhân lực 24 1.2.4.7 Các nhân tố thuộc khách hàng 25 1.2.5 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng NHTM 26 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng giới 28 1.3.1 Quản lý rủi ro tín dụng theo nguyên tắc tín dụng thận trọng 28 1.3.2 Quản lý rủi ro tín dụng hạn mức cho vay 28 1.3.3 Quản lý rủi ro tín dụng biện pháp kiểm tra, giám sát 29 1.3.4 Quản trị rủi ro tín dụng biện pháp trích lập dự phịng 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƢNG 32 2.1 Giới thiệu khái quát Agribank Phú Mỹ Hƣng 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.3 Sơ lược hoạt động kinh doanh Agribank Phú Mỹ Hưng giai đoạn 2010 – 2012 35 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hƣng 37 2.2.1 Tình hình huy động vốn 37 2.2.2 Tình hình dƣ nợ 39 2.2.3 Cơ cấu dƣ nợ 40 2.2.3.1 Theo thành phần kinh tế 40 2.2.3.2 Theo mục đích sử dụng vốn ngành nghề hoạt động 41 2.2.3.3 Theo biện pháp bảo đảm tiền vay 42 2.2.4 Tình hình nợ xấu 43 2.2.5 Phân tích nguyên nhân phát sinh nợ xấu 44 2.2.5.1 Các yếu tố thuộc môi trường 44 2.2.5.2 Các yếu tố thuộc khách hàng 45 2.2.5.3 Các yếu tố thuộc ngân hàng 45 2.3 Tổ chức hoạt QTRRTD Agribank Phú Mỹ Hƣng 48 2.3.1 Nguyên tắc tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 48 2.3.2 Cơ cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 49 2.3.2.1 Cơ cấu tổ chức khung 49 2.3.2.2 Chức nhiệm vụ 49 2.4 Các phƣơng pháp quản trị rủi ro tín dụng đƣợc tổ chức thực Agribank Phú Mỹ Hƣng 52 2.4.1 Tổ chức thực quy trình tín dụng Agribank Việt Nam xây dựng 52 2.4.1.1 Đề xuất tín dụng 52 2.4.1.2 Hoàn thành thủ tục hồ sơ giải ngân 61 2.4.1.3 Giám sát tín dụng 62 2.4.1.4 Thanh lý hợp đồng tín dụng 63 2.4.2 Tổ chức thực quy trình quản lý khoản nợ có vấn đề 63 2.4.2.1 Bước Phòng ngừa rủi ro 64 2.4.2.2 Bước Nhận diện rủi ro tín dụng 65 2.4.2.3 Bước Thu thập thông tin – phân tích rủi ro 66 2.4.2.4 Bước Lập kế hoạch hành động tổ chức thực 67 2.4.3 Tổ chức thực phân loại nợ trích lập dự phịng 69 2.4.4 Tổ chức cơng tác kiểm tra – giám sát tín dụng độc lập ngân hàng 69 2.5 Đánh giá công tác QTRRTD Agribank Phú Mỹ Hƣng thời gian qua 70 2.5.1 Những mặt làm 70 2.5.2 Những hạn chế 71 2.5.3 Những học kinh nghiệm 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƢNG 75 3.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 75 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 75 3.1.2 Giả thuyết 76 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến QTRRTD Agribank Phú Mỹ Hƣng 76 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu, mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập thông tin 76 3.2.2 Thông tin mẫu nghiên cứu 77 3.2.3 Thống kê mô tả biến 77 3.2.4 Phân tích độ tin cậy thang đo 78 3.2.5 Phân tích độ tin thang đo yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng .78 3.2.6 Phân tích độ tin cậy thang đo QTRRTD Agribank 79 3.2.7 Phân tích nhân tố EFA thang đo 80 3.2.7.1 Phân tích nhân tố EFA thang đo yếu tố ảnh hưởng đến QTRRTD Agribank Phú Mỹ Hưng 80 3.2.7.2 Phân tích nhân tố EFA thang đo QTRRTD Agribank 81 3.2.8 Kiểm định mơ hình giả thuyết 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƢNG 85 4.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hƣng đến năm 2020 85 4.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh Agribank Việt Nam năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 85 4.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 86 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hƣng 87 4.2.1 Xây dựng thực sách tín dụng thích hợp 87 4.2.2 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 88 4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát tín dụng 91 4.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 91 4.3 Kiến nghị Agribank Việt Nam 91 4.3.1 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô 91 4.3.2 Xây dựng sách khách hàng phù hợp với tình hình thực tế 92 4.3.3 Nâng cao lực hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt 94 4.3.4 Nâng cao vai trò lực trình độ cán tín dụng 94 4.3.5 Xây dựng lại máy quản lý tín dụng chi nhánh 95 4.4 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Chính Phủ 96 4.4.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 96 4.4.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 96 4.4.1.2 Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm soát 96 4.4.1.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) 97 4.4.2 Kiến nghị Chính Phủ 98 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ACB Agribank Phú Mỹ Hưng Agribank Nam Việt AMC Asset Management Company CBTD CBTĐ CIC Credit Information Center CV DNNN HTXH KBNN KHKD KTKSNB NH NHNN NHNo&PTNT NHTM NHTMCP NHTMNN QDPRR QTRRTD RRTD TCKT TCTD TIẾNG VIỆT Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông thôn Việt Nam Công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản Cán tín dụng Cán thẩm định Trung tâm thơng tin tín dụng Cán hoạt động lĩnh vực tín dụng hệ thống Agribank Việt Nam – khu vực Tp HCM Doanh nghiệp nhà nước Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng NHNo&PTNT Việt Nam Kho bạc nhà nước Kế hoạch kinh doanh Kiểm tra kiểm soát nội Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông thôn Ngân hàng Thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Quỹ dự phòng rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT  ACB Báo cáo tài riêng lẻ năm 2012  Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành, Vũ Thị Minh Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Thị Mai Hoài, Diệp Gia Luật, 2004 Lý thuyết tài tiền tệ Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê  Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Hồng Đức  Lê Nguyễn Phương Ngọc, 2007 Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Tp Hồ Chí Minh Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  Lý Bá Tửu,2005 Phịng chống rủi ro tín dụng – Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề năm 2005, trang 55 – 60  Ngân hàng Nhà nước, 1999 Hướng dẫn việc thành lập cơng ty chứng khốn ngân hàng thương mại ban hành theo Thông tư số 14/1999/TT-NHNN5 ngày 02/11/1999 Hà Nội, tháng 11 năm 1999  Ngân hàng Nhà nước, 2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 Hà Nội, tháng 04 năm 2005  Ngân hàng Nhà nước, 2007 Nội dung sửa đổi, bổ sung số điều phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hàng theo Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 thống đốc NHNN, Quyết định số 18/2007/QĐ – NHNN ngày 25/04/2007 NHNN Hà Nội, tháng 04 năm 2007  Ngân hàng Nhà nước, 2007 Nội dung sửa đổi, bổ sung số điều phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hàng theo Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 thống đốc NHNN, Quyết định số 18/2007/QĐ – NHNN ngày 25/04/2007 NHNN Hà Nội, tháng 04 năm 2007  Ngân hàng Nhà nước, 2010 Quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng ban hành theo thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Hà Nội, tháng 02 năm 2010  Ngân hàng Nhà nước, 2011 Chấp thuận việc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn thực phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo Điều Quyết định 493 ban hành theo văn số 5811/NHNN-TTGSNH Hà Nội, tháng 07 năm 2011  Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Quốc Anh, 2005 Tín dụng ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê  Nguyễn Minh Kiều, 2008 Nghiệp vụ ngân hàng đại Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống kê  NHNo&PTNT Việt Nam, 2004 Sổ tay tín dụng Hà Nội, tháng 07 năm 2004  NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012  NHNo&PTNT Việt Nam, 2007 Quy chế Tổ chức Hoạt động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1377/QĐ/HĐQT-TCCB Hà Nội, tháng 12 năm 2007  NHNo&PTNT Việt Nam, 2010 Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo Hà Nội, tháng 06 năm 2010  NHNo&PTNT Việt Nam, 2011 Hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm, xếp hạng khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1197/QĐ-NHNoXLRR Hà Nội, tháng 10 năm 2011  NHNo&PTNT Việt Nam Báo cáo tài quý III năm 2012  Phan Thị Minh Thư, 2009 Nhận diện giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Lâm Đồng, Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  Quốc hội Việt Nam, 2010 Luật tổ chức tín dụng ban hành theo luật số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Hà Nội, tháng 06 năm 2010  Quốc hội Việt Nam, 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam banh hành theo luật số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Hà Nội, tháng 06 năm 2010  Trần Hoàng Ngân, Lê Văn Tề, Võ Thị Tuyết Anh, Trương Thị Hồng, 1996 Tiền tệ – Ngân hàng Thanh toán quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê  Trần Huy Hồng, 2010 BASEL tiến trình hội nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam [pdf] Địa chỉ: [ngày 20 tháng 09 năm 2013]  Trần Huy Hoàng, Nguyễn Đăng Dờn, Trầm Xuân Hương, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Dương Tấn Khoa, 2007 Quản trị ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Lao động xã hội  Trần Trung Tường, 2011 Quản trị tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần địa bàn Tp Hồ Chí Minh Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  VIETCOMBANK Báo cáo tài riêng lẻ năm 2012  VIETINBANK Báo cáo tài riêng lẻ năm 2012 DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH  Bank of Jamaica, 2005 Standard of sound business practices [pdf] Available at: [Accessed 20 September 2013]  Bank of Japan, 2011 Functions and Operations of the Bank of Japan [pdf] Available at: [Accessed 20 September 2013]  Basel, 2000 Principles for the Management of Credit Risk [pdf] Available at: [Accessed 20 September 2013]  Joanna Turnbull, et al., 2010 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.Oxford: Oxford University Press PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Xin chào Ông/Bà/Anh/Chị! Tôi Đỗ Đăng Khoa, Học viên cao học Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tôi nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng” Bảng câu hỏi sau giúp Tôi đo lường đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, Tơi biết ơn Ơng/Bà/Anh /Chị dành chút thời gian để đọc ghi ý kiến đánh giá cá nhân Tôi xin cam đoan giữ bí mật thơng tin khảo sát phục vụ cho mục địch nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK VIỆT NAM (Ở CẤP CHI NHÁNH) Xin Ơng/Bà/Anh/Chị có ý kiến cách đánh dấu vào số câu hỏi theo quy ước sau: – Hồn tồn khơng đồng ý – Đồng ý – Khơng đồng ý – Hồn tồn đồng ý – Bình thường STT YẾU TỐ KHẢO SÁT Hồn Hồn tồn Khơng Bình Đồng tồn khơng đồng ý thƣờng ý đồng đồng ý ý CHÍNH SÁCH KINH TẾ Chính sách tín dụng ngân hàng phải phù hợp với sách kinh tế Sự bất ổn sách tiền tệ khiển tỷ lệ nợ xấu ngân hàng gia tăng Một phối hợp đồng sách kinh tế tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động hiệu Trong bối cảnh Chính phủ áp dụng sách mở rộng tiền tệ, ngân hàng thường dễ dãi việc xét duyệt cấp tín dụng CHU KỲ KINH TẾ 10 11 Trong kinh tế ổn định, việc xây dựng thực thi sách tín dụng ngân hàng thường đạt hiệu tốt thời kỳ bất ổn Trong chu kỳ tăng trưởng kinh tế, ngân hàng thường nâng mức độ chấp nhận rủi ro lên cao Khách hàng có xu hướng khơng trả nợ kinh tế có biểu suy thối Chính tín dụng biện pháp quản trị rủi ro tín dụng nên xây dựng cách phù hợp với tình hình kinh tế CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ KHÁCH HÀNG Khách hàng có tầm nhìn chiến lược kinh doanh tốt thường có xu hướng trả nợ hạn Khi khách hàng có biểu che dấu thơng tin rủi ro khoản vay chuyển nợ xấu cao Khách hàng có đạo đức, uy tín thường hỗ trợ ngân hàng việc xử lý nợ có vấn đề 12 Khách hàng có lực trả nợ tốt sau cấu nợ YẾU TỐ NỘI TẠI CỦA NGÂN HÀNG 13 14 15 Chính sách tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng đến khả thu hồi vốn vay Thực nghiêm túc bước quy trình tín dụng giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng Hiệu quản trị rủi ro tín dụng phụ thuộc vào cơng tác giám sát, kiểm tra tín dụng độc lập chi nhánh NGUỒN NHÂN LỰC 16 17 18 Năng lực cán nghiệp vụ tín dụng giữ vai trị quan trọng cơng tác phát phịng ngừa rủi ro tín dụng Đạo đức nghề nghiệp CBTD đóng vai trị then chốt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Cơ chế thưởng phạt công tạo động lực để CBTD tăng trưởng dư nợ bền vững NGUỒN THÔNG TIN Các nguồn thơng tin tổng hợp, dự báo tình hình kinh tế vi mô – vĩ mô 19 nước giới có vai trị định hướng cho cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Chất lượng cơng tác tín dụng phụ thuộc vào khả thu thập 20 nguồn thơng tin Tình trạng bất cân xứng thơng tin ngân hàng người vay vốn tạo 21 nguy khơng kiểm sốt vốn cho vay dễ dẫn đến vốn THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Hoạt động tra giám sát NHNN đảm bảo hoạt động tín dụng chi nhánh thiết lập, vận 22 hành quản trị, giám sát theo chuẩn mực, sách an toàn, lành mạnh Nội dung tra, giám sát NHNN bám sát sách tin dụng 23 thực tế hoạt động tín dụng chi nhánh Thực yêu cầu, kiến nghị sau 24 tra NHNN giúp ngân hàng cải thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK VIỆT NAM (Ở CẤP CHI NHÁNH) QTRRTD chi nhánh chịu tác động nhiều yếu tố như: sách kinh tế, chu kỳ kinh tế, yếu tố 25 thuộc khách hàng, yếu tố nội ngân hàng, tra giám sát NHNN, nguồn thông tin, nguồn nhân lực Thực biện pháp QTRRTD 26 nghiêm túc giúp chi nhánh hạn chế RRTD QTRRTD chi nhánh để đạt hiệu 27 cao cần có phối hợp tốt phần nghiệp vụ chi nhánh QTRRTD phải thực song 28 song với hoạt động cấp tín dụng PHẦN 2: THÔNG TIN CHUNG Xin cho biết thêm thơng tin bảng khảo sát cách Ơng/Bà/Anh/Chị vui lòng đánh chéo lựa chọn câu sau đây: Ơng/Bà/Anh/Chị cơng tác lĩnh vực tín dụng khoảng thời gian: □< năm □ ~ năm □ ~ năm □ > năm Xin vui lịng cho biết giới tính Ông/Bà/Anh/Chị: □ Nam □ Nữ Xin vui lòng cho biết độ tuổi Ông/Bà/Anh/Chị: □ < 25 tuổi □ 25 ~ 30 tuổi □ 31 ~ 35 tuổi □ > 35 tuổi Xin vui lịng cho biết trình độ học vấn Ơng/Bà/Anh/Chị: □ < Phổ thơng Trung học □ Phổ thông Trung học □ □ Sau đại học Đại học/ cao đẳng Ý kiến khác Ông/Bà/Anh/Chị: Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN QUAN SÁT Thời gian hoạt động tín dụng Giá trị Tỷ lệ tích lũy 10.5 10.5 10.5 2-4 năm 77 36.7 36.7 47.1 5-7 năm 57 27.1 27.1 74.3 >7 năm 54 25.7 25.7 100.0 210 100.0 100.0 Số lƣợng Nam Nữ Tổng Tuổi Tỷ lệ Tỷ lệ % thực Tỷ lệ tích lũy 156 74.3 74.3 74.3 54 25.7 25.7 100.0 210 100.0 100.0 Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ % thực Tỷ lệ tích lũy < 25 tuổi 66 31.4 31.4 31.4 25 - 30 tuổi 75 35.7 35.7 67.1 31 - 35 tuổi 48 22.9 22.9 90.0 > 35 tuổi 21 10.0 10.0 100.0 210 100.0 100.0 Tổng Trinh độ học vấn Giá trị Tỷ lệ % thực 22 Giới tính Giá trị Tỷ lệ < năm Tổng Giá trị Số lƣợng Cao đẳng Đại học Sau đại học Tổng Số lƣợng Tỷ lệ Tỷ lệ % thực Tỷ lệ tích lũy 47 22.4 22.4 22.4 140 66.7 66.7 89.0 23 11.0 11.0 100.0 210 100.0 100.0 PHỤ LỤC BẢNG TÍNH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA CỦA THANG ĐO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QTRRTD TẠI AGRIBANK Biến quan sát Trung bình Phƣơng sai thang đo thang đo loại biến loại biến Tƣơng quan Alpha loại biến tổng biến Chính sách kinh tế CSKT1 11.75 2.235 929 923 CSKT2 11.70 2.316 888 936 CSKT3 11.70 2.318 876 940 CSKT4 11.68 2.668 864 947 Cronbach's Alpha (CSKT): 0.952 Yếu tố nội ngân hàng NT1 8.02 932 731 883 NT2 7.99 899 791 830 NT3 8.02 904 820 805 Cronbach's Alpha (NT): 0.887 Nguồn nhân lực NL 8.22 1.138 834 798 NL1 8.20 1.386 801 841 NL2 8.21 1.200 739 889 Cronbach's Alpha (NL): 0.890 Chu kỳ kinh tế CKKT1 11.31 2.886 788 861 CKKT2 11.32 2.448 786 859 CKKT3 11.33 2.673 783 858 CKKT4 11.20 2.728 730 877 669 839 Cronbach's Alpha (CKKT): 0.894 Yếu tố thuộc khách hàng KH1 11.27 2.952 KH2 11.14 2.621 711 826 KH3 11.19 3.131 705 830 KH4 11.21 2.695 771 797 Cronbach's Alpha (KH): 0.862 Hệ thống thông tin TT1 8.00 804 783 698 TT2 7.97 874 694 789 TT3 8.04 960 642 837 Cronbach's Alpha (HTTT): 0.841 Thanh tra Giám sát NHNN TTGS1 7.97 746 687 795 TTGS2 7.94 791 709 772 TTGS3 7.93 771 715 765 Cronbach's Alpha (TTGS): 0.839 PHỤ LỤC HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA CỦA THANG ĐO QTRRTD Biến quan sát Trung bình thang đo loại biến 12.17 RR1 12.12 RR2 11.81 RR3 11.97 RR4 Cronbach's Alpha (RRTD): 0.755 Phƣơng sai thang đo loại biến Tƣơng quan biến tổng 1.626 1.736 1.428 1.764 620 549 549 519 Alpha loại biến 663 702 713 716 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH KMO CỦA CÁC NHÂN TỐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .917 4705.390 276 0.000 PHỤ LỤC TỔNG PHƢƠNG SAI TRÍCH Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 11.667 48.612 48.612 11.667 48.612 48.612 5.202 21.674 21.674 2.197 9.155 57.767 2.197 9.155 57.767 4.123 17.179 38.853 1.798 7.492 65.259 1.798 7.492 65.259 3.822 15.925 54.778 1.003 4.181 76.671 1.003 4.181 76.671 2.576 10.733 76.671 0.898 3.742 80.413 0.698 2.908 83.321 0.452 1.882 85.203 0.413 1.723 86.925 0.411 1.713 88.638 10 0.38 1.583 90.221 11 0.335 1.398 91.619 12 0.3 1.251 92.87 13 0.282 1.157 93.005 14 0.271 1.129 93.999 15 0.255 1.061 95.06 16 0.207 0.862 95.922 17 0.192 0.8 96.722 18 0.151 0.631 97.353 19 0.146 0.609 97.962 20 0.14 0.582 98.544 21 0.125 0.522 99.066 22 0.089 0.372 99.438 23 0.079 0.33 99.768 24 0.056 0.232 100 Extraction Method: Principal Component Analysis PHỤ LỤC MA TRẬN XOAY NHÂN TỐ Rotated Component Matrix a Component CKKT2 0.812 CKKT4 0.799 KH4 0.792 CKKT1 0.749 CKKT3 0.745 KH3 0.741 KH2 0.655 0.591 KH1 TT1 0.779 TT3 0.771 TT1 0.763 TTGS1 0.759 TTSG2 0.685 TTGS3 0.634 CSKT1 0.867 CSKT4 0.84 CSKT2 0.838 CSKT3 0.831 NL2 0.822 NL1 0.748 NL3 0.698 NT3 0.78 NT2 0.761 NT1 0.663 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH KMO CỦA RRTD KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .755 198.504 000 PHỤ LỤC TỔNG PHƢƠNG SAI TRÍCH CỦA RRTD Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 2.336 58.394 58.394 2.336 58.394 58.394 633 15.816 74.210 599 14.967 89.177 433 10.823 100.000 PHỤ LỤC 10 BẢNG MA TRẬN Component Matrixa Component RR1 RR2 RR3 RR4 809 762 755 729 PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Model Summary Change Statistics R Model R F Square df1 df2 Change Change 876a 767 762 20010443 767 168.396 205 a Predictors: (Constant), CSKT, NT_NL, TT_TTGS, CKKT_KH R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Sig F Change 000 PHỤ LỤC 12 PHÂN TÍCH ANOVA ANOVAa Sum of Squares 26.971 8.209 35.180 Model df Mean Square F Regression 6.743 Residual 205 040 Total 209 a Dependent Variable: RR b Predictors: (Constant), CSKT, NT_NL, TT_TTGS, CKKT_KH Sig 168.396 000b PHỤ LỤC 13 KẾT QUẢ HỒI QUY BỘI Unstandardized Coefficients Model (Constant) B 482 Std Error 153 CKKT_KH 178 038 NT_NL 254 TT_TTGS CSKT Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t 3.147 Sig .002 Tolerance VIF 231 4.663 000 464 2.155 038 282 6.640 000 632 1.582 126 046 125 2.728 007 547 1.830 340 036 423 9.359 000 558 1.793