Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng TMCP Á Châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp.HCM – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Ngân Tp.HCM – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu viết xác, trung thực đề tài “ HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP Á CHÂU” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa công bố cơng trình khác Đề tài nghiên cứu hồn thành có giúp đỡ NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam Tác giả chân thành cám ơn tận tình hướng dẫn PGS.TS Trần Hoàng Ngân, tác giả cám ơn nhà nghiên cứu, nhà quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhà quản trị NHTM tổ chức kiểm toán nước có nêu tên đề tài nghiên cứu giúp đỡ tác giả việc tiếp cận số liệu nghiên cứu Việc công bố số thông tin mang tính nhạy cảm ảnh hưởng đến hoạt động NHTM nên tác giả cân nhắc đưa số liệu vào đề tài nghiên cứu mong tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hoàn thành tốt nghiên cứu MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 01 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 02 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 03 Phương pháp nghiên cứu 03 Kết cấu luận văn 03 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 04 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.1 Hoạt động tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 06 06 1.1.2 Bản chất tín dụng 06 1.1.3 Phân loại tín dụng 07 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 10 1.2 11 Xếp hạng tín dụng 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 11 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 12 1.2.3 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 12 1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13 1.2.5 Mơ hình xếp hạng tín dụng 14 1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mơ hình điểm số 14 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 15 1.3 16 Một số nghiên cứu kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 1.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 16 19 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân số ngân hàng Thương mại tổ chức kiểm toán Việt Nam 21 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 21 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 27 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y 30 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ mô hình XHTD cá nhân 34 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB 2.1 Giới thiệu chung NHTMCP Á Châu 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Kết hoạt động ACB 39 2.2 Chính sách tín dụng hành ACB 42 2.3 Mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân ACB 45 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45 2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46 2.3.3 Xếp loại khách hàng 47 2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48 2.3 Nghiên cứu số tình xếp hạng thử nghiệm 48 thực tế ACB 2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49 xếp loại AA có nợ xấu 2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 50 xếp loại A có nợ xấu 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ACB 52 2.4.1 Những kết đạt 53 2.4.2 Những hạn chế tồn cần khắc phục 54 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 55 Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA ACB 3.1 Định hướng phát triển ACB năm 2010 58 3.2 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB 60 3.3 Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB 61 3.4 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB sau 70 điều chỉnh 3.5 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71 ACB phát huy hiệu KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 75 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán tín dụng E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp KH Khách hàng Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng S&P Standard & Poor’s SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng Cơng thương Việt nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG TRANG 1.01 Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 17 1.02 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie 18 Kleimeier 1.03 Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín 20 dụng FICO 1.04 Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV 21 1.05 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 24 1.06 Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV 25 1.07 Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá tài 26 sản đảm bảo BIDV 1.08 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo BIDV 26 qua Thời 11 gian quan hệ với NH Chưa >3 năm 2-3 năm 1năm