Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiêu tăng trưởng Tín dụng/GDP, tiền gửi/GDP Việt Nam thấp mức trung bình nước NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT khu vực Các tiêu cho thấy hệ thống NH có tiềm tăng trưởng nhiên tốc độ tăng trưởng năm tới giảm xuống, đồng thời hệ thống NH phải tập trung vào việc tăng lực tài nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo ĐỀ TÀI: an toàn hệ thống Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiêu tăng trưởng Tín NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA dụng/GDP, tiền gửi/GDP Việt Nam thấp mức trung bình nước khu vực Các tiêu cho thấy hệ thống NH có tiềm tăng trưởng nhiên CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM tốc độ tăng trưởng năm tới giảm xuống, đồng thời hệ thống NH phải tập trung vào việc tăng lực tài nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY an toàn hệ thống NGKinh ĐẠITế HỌTà C KINH CHÍ ChuyênTRƯỜ ngành: i ChínhTẾ– TP NgâHỒ n Hà ng MINH Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu trình bày luận văn hoàn toàn xác, trung thực phép công bố Người thực NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT LỜI CẢM ƠN Người viết xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt P G S TS Trần Hoàng Ngân tận tình dạy dỗ, bảo, hướng dẫn người viết thời gian học trình hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè hỗ trợ tạo điều kiện cho người viết thời gian qua Trân trọng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT, CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: N Ă N G L Ự C CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Năng lực cạnh tranh 1.1.1 Khaùi quaùt chung cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Tính đặc thù cạnh tranh NHTM 1.1.4 Các nhân tố tác động đến cạnh tranh NHTM 1.1.4.1Nhóm nhân tố khách quan 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan 1.1.5 Các công cụ cạnh tranh NHTM 1.1.5.1 Cạnh tranh chất lượng 1.1.5.2 Cạnh tranh giá 1.1.5.3 Cạnh tranh hệ thống phân phối 1.1.6 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.6.1 Nhóm tiêu phản ánh lực nội NHTM 1.1.6.2 Nhóm tiêu phản ánh chế, sách sử dụng phát triển lợi so sánh NHTM 1.1.6.3 Nhóm tiêu phản ánh kết thực sách cạnh tranh NHTM 1.1.7 Ý nghóa việc nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN 1.1.8 Lý thuyết CAMELS việc đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.8.1 Nội dung lý thuyết CAMELS 1.1.8.2 ng dụng phương pháp CAMELS vào việc lượng hóa số thang điểm xếp loại 12 1.2 Tieán trình hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng tới hoạt động NHTMVN 13 1.2.1 Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 13 1.2.1.1 Hội nhập quốc tế lónh vực tài NH - xu đảo ngược 13 1.2.1.2 Những quan điểm nguyên tắc thực trình hội nhập 14 1.2.1.3 Những yêu cầu trình hội nhâp 15 1.2.2 nh hưởng hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động hệ thống NHTM 16 Các xu hướng quốc tế hóa hoạt động NH VN 16 1.2.2.2 Những hội cần nắm bắt 17 1.2.2.3 Những nguy thách thức cần đẩy lùi 17 1.3 Kinh nghiệm NH Trung Quốc nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh doanh NH gia nhaäp WTO 18 1.3.1 Chiến lược phát triển hệ thống NHTM Chính phủ Trung Quốc 18 1.3.2 Chiến lược “xi măng chuột” NHTM Trung Quốc 18 1.3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Trung Quốc bối cảnh hội nhập WTO 20 1.3.4 Những học cho Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh NHTM bối cạnh hội nhập 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG .21 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 22 2.1 Lịch sử phát triển 22 2.1.1 Các giai đoạn phát triển 22 2.1.2 Sự phát triển ngành NHVN 22 2.2 Hiện trạng NHTMVN 23 2.2.1 Quy mô lực tài 24 2.2.2 Đáng giá lực thông qua hiệu hoạt động 25 2.2.2.1 Tăng trưởng tín dụng, tiền gửi 25 2.2.2.2 Thị phần hoạt động 27 2.2.2.3 Thu nhập từ lãi thu nhập lãi 27 2.2.2.4 Hiệu hoạt động hệ thống NHTMVN 30 2.3 AÙp dụng phân tích mô hình SWOT hệ thống NHTMVN tiến trình hội nhập quốc tế 34 2.3.1 Phân tích SWOT NHTMQD so với NHTMCP 34 2.3.2 Phân tích SWOT NHTMVN so với NHNNg 35 2.4 Dự báo tiềm tăng trưởng 38 2.4.1 Hoaït động NH truyền thống dự báo tăng trưởng chậm lại 38 2.4.2 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm tăng trưởng mạnh với tăng trưởng kinh tế 38 2.4.3 Hoaït động NH đầu tư giai đoạn đầu phát triển 39 2.4.4 Mạng lưới hoạt động 39 2.4.5 Khả xâm nhập thị trường đối thủ 41 2.5 Những yếu tố làm giảm lực cạnh tranh NHTMVN so với nước khu vực 41 2.5.1 Những yếu tố nội thân NH 41 2.5.1.1 Năng lực tài NHTMVN mỏng manh so với nước khu vực 41 2.5.1.2 Năng lực hoạt động kinh doanh số NHTMVN yếu .42 2.5.1.3 Chất lượng tín dụng số NH cịn thấp, tỉ lệ nợ xấu cao 44 2.5.1.4 Sự bất cập cấu huy động cho vay 44 2.5.1.5 Hiệu hoạt động kém, khả sinh lời thấp 45 2.5.1.6 Khả phòng ngừa, chống đỡ rủi ro 46 2.5.1.7 Năng lực quản trị - điều hành nhiều hạn chế, vướng mắc 47 2.5.1.8 Công nghệ chưa theo kịp yêu cầu phát triển 48 2.5.1.9 Chưa xây dựng thương hiệu chiến lược khách hàng 48 2.5.1.10 Hệ thống kiểm soát nội hiệu 48 2.5.2 Những yếu tố từ môi trường bên 49 2.5.2.1 Tâm lý, nhu cầu KH 49 2.5.2.2 Nền kinh tế trình độ thấp so với nước khu vực 50 2.5.2.3 Thị trường tài – tiền tệ phát triển 52 2.5.2.4 Sự thiếu linh hoạt sách tiền tệ 54 2.6 Đánh giá rủi ro NHTMVN 55 2.6.1 Rủi ro khoản 56 2.6.2 Rủi ro tín duïng 57 2.6.3 Rủi ro lãi suất 59 2.6.4 Rủi ro hoạt động kinh doanh chứng khoán 59 2.7 Đánh giá xếp loại số NHTMVN theo mô hình CAMEL 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 61 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển NHTMVN thời gian tới 61 3.1.1 Đối với NHNN 61 3.1.2 Đối với TCTD 62 3.1.3 Về hội nhập kinh tế quốc tế 63 3.2 Giải pháp tăng cường lực cạnh tranh cho NHTMVN 64 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo môi trường hỗ trợ an toàn cho hoạt động NHTMVN 64 3.2.1.1 Các quy định vốn NHTM 64 3.2.1.2 Caùc quy định nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 65 3.2.1.3 Hỗ trợ hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho NHTM 66 3.2.1.4 Hỗ trợ hoạt động toán hoạt động kinh doanh khác 67 3.2.1.5 Áp dụng chế độ kiểm toán bắt buộc 68 3.2.1.6 Taêng cường quan tâm hỗ trợ từ phía quan quản lý nhà nước hoạt động NHTMCP 68 3.2.1.7 Tăng cường công tác tra giám sát ngân hàng 69 3.2.1.8 Từ bỏ lối tư bảo thủ 69 3.2.2 Nhóm giải pháp từ thân NHTMVN 70 3.2.2.1 Tăng cường lực tài khả tự bảo vệ của NHTM 71 3.2.2.2 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 72 b- Tiền gửi NHNN Việt Nam 2.121.155 0% c- Các khoản cho vay vốn tài trợ, ủy thác cho vay theo hợp đồng ủy thác, tổ chức tài quy mơ nhỏ hưởng phí ủy thác khơng chịu rủi ro 298.865 0% d- Các khoản cho vay bảo đảm 100% tiền gửi (tiết kiệm tự nguyện và/hoặc tiết kiệm bắt buộc) tổ chức tài quy mơ nhỏ 32.335 0% đ- Phần dư nợ gốc, lãi cho vay bảo đảm tiết kiệm bắt buộc tổ chức tài quy mơ nhỏ 0% e- Các khoản phải địi Chính phủ Việt Nam bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 0% g- Các khoản cho vay bảo đảm giấy tờ có giá Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành 0% 24.601.922 20% 4.920.384 149.775 20% 29.955 12.992.710 20% 2.598.542 19.655.991 50% 9.827.996 2- Nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 20% a- Tiền gửi Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng khác nước b- Dư nợ cho vay (gốc, lãi) tổ chức tín dụng, tổ chức tài quy mơ nhỏ khác (nếu có) c- Dư nợ cho vay (gốc, lãi) bảo đảm tiền gửi tổ chức tín dụng Việt Nam d- Dư nợ cho vay (gốc, lãi) bảo đảm giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Việt Nam, tổ chức tài nhà nước phát hành Đ- Tiền mặt q trình thu 3- Nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 50% a- Dư nợ cho vay (gốc, lãi) có bảo đảm bất động sản bên vay b- Dư nợ tín dụng quy mơ nhỏ (gốc, lãi) khách hàng tài quy mô nhỏ thời hạn cho vay năm 4- Nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 100% a- Bất động sản tài sản cố định khác 6.791.388 b- Các khoản phải đòi khác 100% 6.791.388 100% Tổng cộng (B) 40.128.573 C.Giá trị tài sản có rủi ro cam kết ngoại bảng: Khoản mục Giá trị sổ sách Hệ số rủi ro Hệ số chuyển đổi Giá trị tài sản có rủi ro Các cam kết BL,tài trợ cho KH a.Bảo lãnh cho vay b BL toán 235.492 50% 100% 117.746 c Bảo lãnh dự thầu 75.841 50% 50% 18.960 d.BL thực HD 166.268 50% 50% 41.567 e Bảo lãnh khác 492.799 50% 50% 123.200 756.487 50% 20% 75.649 f.LC dự phịng ngồi LC nêu g Các cam kết khác có thời hạn ban đầu từ >1 năm h.LC ko hủy ngang i.Chấp nhận toán hối phiếu TM ngắn hạn, có bảo đảm hàng hóa j.BL giao hàng k Các cam kết khác liên quan TM l LC hủy ngang m Các cam kết hủy ngang vơ điều kiện khác, có thời hạn ban đầu năm 377.422 TC Tổng tài sản có rủi ro quy đổi = 24.128.573 +377.422 =24.505.995đồng D Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: D = 7.009.931/24.505.995 * 100% = 28.6% E Đánh giá xếp loại ACB theo mô hình CAMEL: Dựa theo mô hình CAMEL Tác giả tiến hành chọn NH tiêu biểu để đánh giá xếp loại ACB đại diện cho khối NHTMCP VN sau: Bảng 2.19: Lượng hóa số chấm điểm ACB theo Camel: STT Các số Tỷ lệ chuẩn Tỷ lệ đạt Điểm Tín h the o Đ 100 C 20đ A 30đ Vốn tự có / Tài sản có rủi ro + > 10% điểm 2.Tăng – giảm tỷ lệ vốn (xu thế) + Tăng kỳ liên tục = điểm Tăng – giảm lợi nhuận không chia +Tăng kỳ liên tục = điểm 4.Nợ hạn / Tổng dư nợ BQ +0%-10%:từ 1đ-10đ 5.Nợ không khả thu/Tổng dư nợ BQ +0%-5%:từ 1đ-10đ 6.Dự phòng tổn thất / Nợ không khả thu hồi M 20đ 7.Vi phạm quy chế an toàn = 15 +>66%: 10đ + 28.6% 15đ + Tăng 2đ 85đ + Giảm 17đ 707.616 =2.03% 18.127 = 0.005% 10.Sự ổn định khả toán 0đ 10đ 10đ 34.832.700 18.127 = 100% 10đ 18.127 30đ + Ko vi phạm :10đ 100% +Tăng 3đ; giảm  xếp loại A 34.832.700 + Nợ tổn thất giảm 8.Xu tăng :4 đ; Nợ tổn thất Tăng giảm nợ khó đòi tăng: 0đ 9.Xu tăng giảm suất lợi nhuận 0đ Tăng + Ổn định:3đ; ko ổn định ổn định:0đ 100 đ  xếp loại A 10đ 0đ 3đ 3đ 16đ 80đ  xếp loại A E 20đ 11.Chi phí/Tổng thu nhập 12.Lợi nhuận sau thuế/Vốn tự có 13.Tài sản Có sinh lời/Tổng tài sản Có L 10ñ +=100%: 0đ 9.553.475 =78.6% 10đ 12.151.411 2.210.682 =31.53% +> Lãi suất tiền gửi 7.009.931 +>75%:5đ;15%: 3đ;1năm h.LC ko hủy ngang i.Chấp nhận toán hối phiếu TM ngắn hạn, có BĐ hàng hóa j.BL giao hàng k Các cam kết khác liên quan TM 1.797.725 l LC hủy ngang m Các cam kết hủy ngang vơ điều kiện khác, có thời hạn ban đầu năm TC Tổng tài sản có rủi ro quy đổi = 86.613.875+48.351.008= 134.964.883 D Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: D = 11.526.215/134.964.883 * 100%= 8.54% 48.351.008 E Đánh giá xếp loại BIDV theo mô hình CAMEL: Dựa theo mô hình CAMEL Tác giả tiến hành chọn NH đánh giá xếp loại BIDV đại diện cho khối NHTMQD VN sau: Bảng 2.20: Lượng hóa số chấm điểm BIDV theo Camel: ST Các số Tỷ lệ chuẩn Tỷ lệ đạt Điểm Tính theo T 100 C 20đ A 30đ Vốn tự có / Tài sản có rủi ro + > 10% điểm = 15 2.Tăng – giảm tỷ lệ vốn (xu thế) + Tăng kỳ liên tục = điểm Tăng – giảm lợi nhuận không chia +Tăng kỳ liên tục = điểm 4.Nợ hạn / Tổng dư nợ BQ +0%10%: từ 1đ-10đ 5.Nợ không khả thu/Tổng dư nợ BQ 6.Dự phòng tổn thất / Nợ không khả thu hồi +0%5%: từ 1đ-10đ + 8.54% 12.81đ + Tăng 2đ + Giảm 0đ 14.81đ 36.331.791 =22.5%  xếp loại B 0đ 160.982.520 1.136.546 = 0.71% 8.58đ 160.982.520  xếp 10đ loại 18.58đ B 963.549 = 84.7% +>66%: 10đ 74.05 đ 1.136.546 61.9đ M 20ñ 7.Vi phạm quy chế an toàn +Ko vi phạm:10đ 8.Xu tăng giảm nợ khó đòi + Nợ tổn thất giảm:4đ ; 100% 10đ Từ 1.956.790 cịn1.136.546 4đ Nợ tổn thất tăng: 0đ 9.Xu tăng giảm suất lợi nhuận E 20đ +Tăng:3đđ; Tăng giảm:0đđ 3đ 10.Sự ổn định khả toán + Ổn định:3đ; định:0đ 20đ 11.Chi phí/Tổng thu nhập +=100%: 0đ 8.377.498 10đ Ổn định không ổn 100đ  xếp loại A 3đ 5đ +>Lãi suất tiền 12.Lợi gửi nhuận/Vốn tự có 1.979.392 =17.17% 100đ  11.526.215 5đ 13.Tài sản Có sinh lời/Tổng tài sản Có +>75%:5 đ;15%: 5đ 100đ  5đ 10đ 5đ;