Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng cá nhân: Trường hợp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS TS Bùi Thị Mai Hoài Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN HANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XÁC SUẤT PHÁT SINH NỢ XẤU THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: TRƢỜNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 4, TP.HCM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI THỊ MAI HỒI TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 MỤC LỤC Trang phụ bìa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: TỔNG QUAN THẺ TÍN DỤNG VÀ HÀNH VI THANH TỐN NỢ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ .6 1.1 Tổng quan thẻ tín dụng quốc tế 1.2 Lý thuyết hành vi tốn nợ thẻ tín dụng .7 1.2.2 Một số nghiên cứu hành vi tốn thẻ tín dụng 1.3 Mơ hình hồi quy Logistic 12 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 15 Kết luận chương 20 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ NỢ XẤU TTDQT 21 2.1 Thực trạng phát triển thẻ tín dụng .21 2.1.1 Thực trạng phát triển thẻ tín dụng Việt Nam 21 2.1.2 Thực trạng phát triển TTDQT NHCTCN4 22 2.2 Thực trạng nguyên nhân gây nợ xấu TTDQT 25 2.2.1 Thực trạng nợ xấu TTDQT NHCTCN4 25 2.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu TTDQT 27 2.2.2.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 27 2.2.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 30 2.3 Các biện pháp thu hồi nợ xấu TTDQT khó khăn 31 Kết luận Chương 33 Chương 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI XÁC SUẤT NỢ XẤU THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 34 3.1 Phân tích thống kê mơ tả mức độ ảnh hưởng nhân tố .34 3.1.1 Cơ cấu nợ xấu thẻ TTDQT theo giới tính 34 3.1.2 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tuổi .35 3.1.3 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo trình độ học vấn 36 3.1.4 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tình trạng nhân 37 3.1.5 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo số người phụ thuộc .37 3.1.6 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tình trạng sở hữu nhà 38 3.1.7 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo thu nhập 38 3.1.8 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo hạn mức tín dụng .39 3.2 Phân tích định lượng mức độ ảnh hưởng nhân tố 39 3.2.1 Mơ hình tổng thể 40 3.2.1.1 Ước lượng tham số mô hình 40 3.2.1.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 41 3.2.2 Mơ hình giới hạn 43 3.2.2.1 Ước lượng tham số mơ hình 43 3.2.2.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 44 3.2.3 Nhận xét lựa chọn mô hình tối ưu .46 3.2.3.1 Căn vào tiêu chuẩn định tính để lựa chọn mơ hình tối ưu .46 3.2.3.2 Căn vào hệ số AIC để lựa chọn mơ hình tối ưu .48 3.3 Ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình tối ưu 49 3.4 Dự báo xác suất phát sinh nợ xấu 50 Kết luận chương 51 Chương 4: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIÚP HẠN CHẾ NỢ XẤU TTDQT 52 4.1 Kết luận 52 4.2 Một số đề xuất từ mơ hình nghiên cứu 53 4.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 55 Kết luận chương 55 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AIC: Akaike Information Criterion – Tiêu chuẩn Akaike CIC: Credit Information Center – Trung tâm Thơng tin Tín dụng HMTD: Hạn mức tín dụng KBNN: Kho bạc nhà nước NHCTCN4: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh NHCTVN: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTT: Ngân hàng toán TP.HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh TTDQT: Thẻ tín dụng quốc tế DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Mối quan hệ Logit (P) P 13 Bảng 1.1: Mã hóa biến dấu kỳ vọng hệ số hồi qui 18 Biểu đồ 2.1: Số lượng thẻ giai đoạn 2012 – 2014 21 Bảng 2.1: Số lượng thẻ tín dụng NHCTCN4 từ năm 2010 – 2014 23 Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ tín dụng NHCTCN4 giai đoạn 2010 – 2014 24 Bảng 2.2: Số liệu nợ xấu giai đoạn 2012 – 2014 25 Bảng 2.3: Số chủ thẻ phát sinh nợ xấu 26 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo giới tính 34 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo độ tuổi 35 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo trình độ 36 Biểu đồ 3.4: cấu nợ xấu TTDQT theo Hôn nhân 37 Biểu đồ 3.5: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo số người phụ thuộc 37 Biểu đồ 3.6: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tình trạng sở hữu nhà 38 Biểu đồ 3.7: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo thu nhập 38 Biểu đồ 3.8: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo HMTD 39 Bảng 3.1: Phân tích mơ hình hồi quy Logistic tổng thể 40 Bảng 3.2: Kiểm định giả thuyết độ phù hợp tổng quát 41 Bảng 3.3: Kiểm định phù hợp kết dự báo liệu 42 Bảng 3.4: Kiểm định phù hợp mơ hình 42 Bảng 3.5: Ước lượng mức độ dự báo xác mơ hình 43 Bảng 3.6: Phân tích mơ hình hồi quy Logistic giới hạn 44 Bảng 3.7: Kiểm định giả thuyết độ phù hợp 44 Bảng 3.8: Kiểm định phù hợp mơ hình 45 Bảng 3.9: Kiểm định phù hợp kết dự báo liệu 45 Bảng 3.10: Ước lượng mức độ dự báo xác mơ hình 45 Bảng 3.11: So sánh khả dự báo hai mơ hình 46 Bảng 3.12: Kết phân tích hệ số AIC 48 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thẻ tín dụng phương tiện tốn phổ biến đại toàn giới Trong năm gần đây, tốc độ phát hành sử dụng thẻ tín dụng Việt Nam tăng nhanh đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức phát hành, người tiêu dùng người bán hàng Tuy nhiên, m t trái gia tăng số lượng thẻ tín dụng tình trạng nợ xấu tăng nhanh Tổng dư nợ khoản vay phát sinh từ thẻ tín dụng so với tổng dư nợ kinh tế không lớn; việc xử lý nợ xấu thẻ tín dụng khó khăn nhiều so với xử lý nợ xấu hình thức vay khác dư nợ khoản vay thường nhỏ số lượng khách hàng lớn Trong trường hợp khách hàng không trả nợ, ngân hàng phải khởi kiện điều kiện phải tìm chủ thẻ Rất nhiều trường hợp nợ xấu, chủ thẻ khơng có m t địa đăng ký ngân hàng không đủ nhân lực để theo kiện nhằm thu hồi nợ xấu Trong trường hợp khởi kiện khách hàng, chủ thẻ thường chấp nhận trả nợ với điều kiện ngân hàng phải miễn giảm lãi, phạt Nợ xấu thẻ tín dụng tiếp tục gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức phát hành thẻ chí kinh tế quốc gia Trong giai đoạn 2012 – 2014, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Chi nhánh (NHCTCN4) có dư nợ xấu thẻ tín dụng quốc tế (TTDQT) tăng trung bình 35%/năm Tại thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ nợ xấu TTDQT/Tổng hạn mức tín dụng cấp 7,08% Việc xử lý nợ xấu TTDQT ngân hàng ý hết thông tư số 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ban hành thức có hiệu lực Thơng tư quy định tổ chức tín dụng phải thực trích lập dự phịng rủi ro cho khoản vay phát sinh từ thẻ tín dụng M c dù, NHCTCN4 đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ nhằm giảm thiểu mức dự phòng rủi ro phải trích lập nợ xấu TTDQT không ngừng tăng lên Hầu hết chủ thẻ thỏa mãn điều kiện cấp tín dụng theo qui định NHCTVN tỷ lệ nợ xấu mức cao Thực tế cho thấy cần có nghiên cứu để đưa giải pháp giúp phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Trên giới có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu (Stanvins, 2000; Zhao cộng sự, 2009; Nyamongo, 2009) Một số đề tài nghiên cứu Việt Nam kế thừa phát triển thành nghiên cứu trước cách xây dựng hai mơ hình dự báo nợ xấu: Mơ hình tổng thể mơ hình giới hạn, thực phân tích định lượng để lựa chọn mơ hình tối ưu (Nguyễn Ngọc Phương Thảo, 2013; Nguyễn Thị Thanh Hương, 2012) Tuy nhiên, việc loại bỏ biến khơng có ý nghĩa thống kê khỏi mơ hình tổng thể lựa chọn mơ hình tối ưu nghiên cứu cịn có thiếu sót chưa thuyết phục Cụ thể, tác giả tiêu chí định lượng để loại bỏ tồn biến có mức ý nghĩa lớn 5% khỏi mơ hình thực loại bỏ biến lần Mơ hình tối ưu phải mơ hình đảm bảo thỏa mãn tối ưu tiêu chí định lượng định tính Từng biến có mức ý nghĩa lớn 5% phải loại bỏ khỏi mơ hình theo thứ tự từ biến có mức ý nghĩa cao tới mơ hình khơng cịn biến có mức ý nghĩa cao 5% Từ yêu cầu thiết thực lý luận thực tiễn, tác giả thực đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến xác suất phát sinh nợ xấu thẻ tín dụng quốc tế khách hàng cá nhân: Trƣờng hợp Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Chi Nhánh 4, TP.HCM” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu khách hàng cá nhân sử dụng TTDQT NHCTCN4 Nghiên cứu trả lời hai câu hỏi sau: (1) Những nhân tố ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT khách hàng cá nhân sử dụng TTDQT NHCTCN4? (2) Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT khách hàng cá nhân sử dụng TTDQT NHCTCN4? Phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu 53 biến khác khơng thay đổi xác suất nợ xấu TTDQT khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giảm xuống Mức độ ảnh hưởng nhân tố theo thứ tự giảm dần: Số người phụ thuộc > Hạn mức > Độ tuổi > Thu nhập > Tình trạng nhân > Trình độ Trong đó, số người phụ thuộc có tương quan đồng biến mạnh với khả trả nợ trễ hạn khách hàng Biến hạn mức có tương quang đồng biến tương đối ch t chẽ với khả phát sinh nợ xấu khách hàng Các biến sau có tương quan nghịch biến với xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT theo thứ tự giảm dần là: Độ tuổi > Thu nhập > Tình trạng nhân > Trình độ Mối quan hệ nhân tố: Tình trạng sở hữu nhà ở, Giới tính xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT khơng có ý nghĩa thống kê Vì vậy, chưa thể kết luận mức độ ảnh hưởng nhân tố đến xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT 4.2 Một số đề xuất từ mơ hình nghiên cứu Cấp hạn mức tín dụng: Thông thường ngân hàng, HMTD tối đa cấp cho khách hàng gấp 10 lần lương Việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng tập trung vào tiêu thu nhập Trong kết nghiên cứu cho thấy nhân tố thu nhập nhân tố có tương quan mạnh đến khả phát sinh nợ xấu khách hàng Việc cấp HMTD khách hàng tập trung vào tiêu thu nhập nguyên nhân gây đánh giá thiếu tồn diện khơng xác Theo quy định NHCT, thẩm định hồ sơ vay thơng qua hình thức phát hành thẻ tín dụng, khách hàng bắt buộc phải cung cấp y hồ sơ chứng minh thu nhập Các thông khách hàng cung cấp mà khơng bắt buộc phải có tài liệu chứng minh như: Tình trạng sở hữu nhà ở, Tình trạng nhân, Số người phụ thuộc, Trình độ Theo đề xuất tác giả cần phải có tài liệu chứng minh tính trung thực hồ sơ nhân tố có ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu khách hàng Ví dụ: Với hồ sơ vay tiêu dùng với HMTD 50 triệu đồng chấp nhà hồ sơ vay theo qui định NHCTVN bao gồm tài liệu chứng minh tính trung thực thơng tin như: Tình trạng sở hữu nhà ở, Tình trạng nhân, Số người phụ thuộc, Trình độ Nếu khách hàng vay 50 triệu thơng qua hình thức phát hành thẻ tín dụng hồ sơ khơng bắt buộc theo qui 54 định NHCT Qui định cịn chưa hợp lý Các khoản vay thơng qua hình thức phát hành TTDQT khoản vay có tính rủi ro cao nên phải thẩm định kỹ lưỡng tương đương ho c với tiêu chuẩn cao với khoản vay tiêu dùng khác Chấm điểm tín dụng: Hiện tại, hệ thống chấm điểm tín dụng NHCT xây dựng việc sử dụng chưa hiệu chưa coi trọng mực Cụ thể, ngân hàng không chấm điểm khách hàng phát hành thẻ có hạn mức 50 triệu đồng Trong khi, số khách hàng phát sinh nợ xấu, nhóm khách hàng có hạn mức thẻ 50 triệu đồng chiếm tỷ lệ tới 86% Đề tài chứng minh nợ xấu thẻ tín dụng có tương quan với nhân tố là: Tuổi, Trình độ học vấn, Tình trạng nhân, Số người phụ thuộc, Thu nhập, Hạn mức thẻ tín dụng Hệ thống chấm điểm NHCTVN bao gồm nhân tố Như vậy, đề tài lần khẳng định đắn việc sử dụng hệ thống chấm điểm theo chuẩn quốc tế Vì vậy, cần phải nâng cao tầm quan trọng hệ thống chấm điểm tín dụng xem yếu tố quan trọng hàng đầu việc thẩm định hồ sơ vay Việc khai báo thơng tin xác, rà sốt kỹ lưỡng thơng tin hệ thống chấm điểm tín dụng giúp tiết kiệm thời gian nâng cao độ xác kết thẩm định Xây dựng đội ngũ xác minh thông tin: Cần xây dựng đội ngũ xác minh thơng tin độc lập với nhân viên tín dụng Hiện tại, nhân viên tín dụng thực nhiệm vụ xác minh thông tin khách hàng Do lý chủ quan khách quan khác nhau, phần công việc thường bị bỏ ngỏ Như vậy, liệu đầu vào khơng xác Việc xây dựng đội ngũ nhân viên xác minh thông tin giúp nâng cao chất lượng thông tin giảm khả cán nhầm lẫn ho c khai gian dối thông tin khách hàng Rủi ro ngăn ngừa hạn chế từ đầu nhờ đội ngũ nhân viên xác minh thông tin Đội ngũ xác minh thông tin độc lập hệ thống chấm điểm tín dụng giúp việc cảnh báo rủi ro sớm đem lại hiệu cao Giảm áp lực tiêu: Nhân tố người quan trọng việc quản lý rủi ro tín dụng Hồ sơ khoản vay thơng qua hình thức phát hành thẻ tín dụng tương đối đơn giản so với khoản vay khác nên yêu cầu trình độ thẩm định 55 không cao Tuy nhiên, cán tín dụng chịu mức tiêu lớn dẫn đến thẩm định cịn sơ sài, chăm sóc khách hàng chưa tốt Việc áp tiêu lớn dẫn tới tiêu cực nhân viên tín dụng dễ bỏ qua cảnh báo rủi ro để có đủ số lượng khách hàng theo tiêu Chính vậy, tác giả đề xuất, thay đẩy mạnh phát triển số lượng thẻ, NHCTVN cần kết hợp phát triển, chăm sóc khách hàng quản lý rủi ro tín dụng NHCTVN cần có mức tiêu thẻ hợp lý để đảm bảo lợi ích bền vững Các sách hỗ trợ nhà nước: Tổng dư nợ khoản vay thơng qua hình thức phát hành TTDQT khơng lớn nên mức độ ảnh hưởng đến toàn kinh tế khơng q lo ngại Chính vậy, khoản nợ thường NHNN trọng Đây điều khó khăn với tổ chức phát hành thiếu cơng cụ hỗ trợ thu hồi nợ Quy trình, thủ tục khởi kiện chủ thẻ có nợ xấu phức tạp Tác giả đề nghị xây dựng quy định riêng thủ tục khởi kiện chủ thẻ phát sinh nợ xấu theo hướng đơn giản hoá thủ tục Bên cạnh đó, trung tâm CIC thơng báo cơng khai danh sách khách hàng có nợ xấu TTDQT để người kiểm tra Giải pháp tương tự việc Tổng Cục Thuế công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế Việc công khai minh bạch thông tin nợ xấu giúp giảm nợ xấu TTDQT Khi thơng tin nợ xấu cơng khai, uy tín cá nhân, chủ thẻ sợ phát sinh khoản nợ xấu 4.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu Hạn chế mơ hình liệu cịn chưa đủ lớn tập trung NHCTCN4 Nếu có số liệu ngân hàng địa bàn TP.HCM ho c Việt Nam mơ hình hoàn hảo Hướng nghiên cứu: Tác giả mong muốn thực nghiên cứu với phạm vi rộng để mơ hình nghiên cứu tốt kết nghiên cứu có độ xác cao Kết luận chƣơng Chương tác giả đưa kết luận giải pháp hạn chế nợ xấu TTDQT Các giải pháp đưa tương đối dễ thực tính khả thi cao 56 Tác giả kỳ vọng rằng, áp dụng giải pháp thực tế, mức độ dự báo xác mơ hình cao tỷ lệ khách hàng phát sinh nợ xấu ngân hàng giảm xuống DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng việt Báo cáo phát hành TTDQT NHCTCN4 Báo cáo nợ xấu TTDQT NHCTCN4 Đinh Thị Thanh Vân, 2012 So sánh nợ xấu phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Việt Nam thơng lệ quốc tế http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/the-tin-dung-chi-chiem-4-tong-so-the-nganhang-dang-hoat-dong-201411161247486708.chn Nguyễn Ngọc Phương Thảo, 2013 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi toán nợ khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á phát hành Nguyễn văn Tuấn, 2008 Phân tích số liệu biểu đồ R Nguyễn Thị Thanh Hương, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân nhân hàng liên doanh Việt thái - Chi nhánh Đồng Nai Thái Thanh Hà, 2005 Tạp chí khoa học ĐH Huế, số 26 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN việc Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 10 Thông tư số 164/2011/TT-BTC NHNN ngày 17/112011 việc Quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Danh mục tài liệu tiếng nước Christine Bolton, 2009 Logistic regression and it application in credit scoring Gang Dong, Kin Keung Lai, Jerome Yen, 2010 Credit scorecard based on logistic regression with random coefficients Huyn Ju Noh, Tae Hyup Roh, Ingoo han, 2005 Prognostic personal credit risk model considering censored information Joanna Stavins, 2000 Credit Card Borrowing, Delinquency, and Personal Bankruptcy Credit Lawrence M Ausubel, 1999 Adverse Selection in the Credit Card Market Lili Wanga,b, Wei Lu a, Naresh K Malhotra, 2010 Demographics, attitude, personality and credit card features correlate with credit card debt: A view from China Ling Kock Sheng and Teh Ying Wah, 2011 A comparative study of data mining techniques in predicting consumers’ credit card risk in banks Lucia F Dunn, 1999 An empiricial investigation of credit card default Lyn C Thomas, 2000 A survey of credit and behavioural scoring: forecasting financial risk of lending to consumers 10 Manuela Magalhães Hill, 2000 Prediction of loan defaults using a credit card scoring model incorporating worthiness 11 Mokaya clifford Nyamongo, 2009 The relationship between credit default risk and cardholder characteristics credit card characteristics, behaivioral scoring process among commercial bank in Kenya 12 Sandra E Black and Donald P Morgan, 1998 Risk and The Democratization of Credit Cards 13 Shuai Lia, Xu Chaoa, Lai Huia, Zhou Zongfanga, 2014 Research on Simulation of Credit Risk of Credit Card Based on Multi-Agent 14 Sumit Agarwal, souphala Chomsisengphet, chunlin liu, 2010 The Importance of Adverse Selection in the Credit Card Market: Evidence from Randomized Trials of Credit Card Solicitations 15 Tony Bellotti and Jonathan Crook, 2009 Forecasting and Stress Testing Credit Card Default using Dynamic Models 16 Yi Zhao, Ying Zhao, Inseong Song, 2009 Predicting New Customers’ Risk Type in the Credit Card Market Phụ lục [DataSet1] F:\Hoctap\1 sua sau bao ve\spss data.sav Statistics Gioi_tinh Do_tuoi Trinh_do Hon_nhan Nguoi_phu_thuoc Nha_o Thu_nhap Han_muc No_xau .X1 N Valid X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 589 589 589 589 589 589 589 589 589 0 0 0 0 1.00 40.00 2.00 1.00 1.00 2.00 9.00 30.00 00 Minimum 20 0 0 Maximum 69 200 500 Missing Median Gioi_tinh.X1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 254 43.1 43.1 43.1 335 56.9 56.9 100.0 Total 589 100.0 100.0 Do_tuoi.X2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 20 0.2 0.2 0.2 44 20 3.4 3.4 64.2 23 0.8 0.8 45 14 2.4 2.4 66.6 24 0.5 25 0.5 1.5 46 26 4.4 4.4 71 2.5 47 15 2.5 2.5 73.5 26 10 1.7 1.7 4.2 48 24 4.1 4.1 77.6 27 18 3.1 3.1 7.3 49 10 1.7 1.7 79.3 28 1.5 1.5 8.8 50 0.8 0.8 80.1 29 15 2.5 2.5 11.4 51 24 4.1 4.1 84.2 30 11 1.9 1.9 13.2 52 1.4 1.4 85.6 31 20 3.4 3.4 16.6 53 11 1.9 1.9 87.4 32 22 3.7 3.7 20.4 54 14 2.4 2.4 89.8 33 29 4.9 4.9 25.3 55 15 2.5 2.5 92.4 34 11 1.9 1.9 27.2 56 11 1.9 1.9 94.2 35 28 4.8 4.8 31.9 57 1.5 1.5 95.8 36 22 3.7 3.7 35.7 58 1 96.8 37 29 4.9 4.9 40.6 59 0.3 0.3 97.1 Valid Valid 38 24 4.1 4.1 44.7 60 0.5 0.5 97.6 39 28 4.8 4.8 49.4 61 1.2 1.2 98.8 40 25 4.2 4.2 53.7 63 0.2 0.2 99 41 14 2.4 2.4 56 64 0.3 0.3 99.3 42 1.5 1.5 57.6 66 0.5 0.5 99.8 43 19 3.2 3.2 60.8 69 0.2 0.2 100 589 100 100 Total Trinh_do.X3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 26 4.4 4.4 4.4 160 27.2 27.2 31.6 373 63.3 63.3 94.9 30 5.1 5.1 100.0 589 100.0 100.0 Total Hon_nhan.X4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 141 23.9 23.9 23.9 448 76.1 76.1 100.0 Total 589 100.0 100.0 Nguoi_phu_thuoc.X5 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 96 16.3 16.3 16.3 274 46.5 46.5 62.8 183 31.1 31.1 93.9 32 5.4 5.4 99.3 4 7 100.0 589 100.0 100.0 Total Nha_o.X6 Frequency Valid Percent 70 Valid Percent 11.9 Cumulative Percent 11.9 11.9 187 31.7 31.7 43.6 332 56.4 56.4 100.0 Total 589 100.0 100.0 Thu_nhap.X7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 4 0.7 0.7 0.7 23 0.7 0.7 87.8 18 3.1 3.1 3.7 25 0.8 0.8 88.6 31 5.3 5.3 26 0.3 0.3 89 61 10.4 10.4 19.4 27 0.7 0.7 89.6 76 12.9 12.9 32.3 28 0.3 0.3 90 119 20.2 20.2 52.5 29 1.2 1.2 91.2 10 28 4.8 4.8 57.2 30 23 3.9 3.9 95.1 11 0.2 0.2 57.4 31 0.3 0.3 95.4 12 12 2 59.4 33 0.3 0.3 95.8 13 1.2 1.2 60.6 34 0.3 0.3 96.1 14 1.2 1.2 61.8 35 0.2 0.2 96.3 15 25 4.2 4.2 66 38 0.3 0.3 96.6 16 16 2.7 2.7 68.8 40 0.5 0.5 97.1 17 10 1.7 1.7 70.5 50 1.2 1.2 98.3 18 12 2 72.5 70 0.3 0.3 98.6 19 0.8 0.8 73.3 100 1 99.7 20 75 12.7 12.7 86.1 200 100 22 1 87.1 Total Valid Valid 0.3 0.3 589 100 100 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Han_muc.X8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 21 3.6 3.6 3.6 40 14 2.4 2.4 55.3 0.3 0.3 3.9 45 0.8 0.8 56.2 0.8 0.8 4.8 49 0.3 0.3 56.5 10 42 7.1 7.1 11.9 50 149 25.3 25.3 81.8 12 0.2 0.2 12.1 55 0.2 0.2 82 13 0.2 0.2 12.2 60 0.3 0.3 82.3 13.5 0.2 0.2 12.4 70 0.7 0.7 83 15 33 5.6 5.6 18 80 1.2 1.2 84.2 16 0.3 0.3 18.3 90 1.2 1.2 85.4 17 0.3 0.3 18.7 100 43 7.3 7.3 92.7 18 1 19.7 149 1 93.7 20 95 16.1 16.1 35.8 150 0.8 0.8 94.6 22 0.3 0.3 36.2 180 0.3 0.3 94.9 25 0.5 0.5 36.7 200 15 2.5 2.5 97.5 Valid Valid 27 0.5 0.5 37.2 250 0.7 0.7 98.1 29 0.2 0.2 37.4 300 1 99.2 30 88 14.9 14.9 52.3 330 0.2 0.2 99.3 35 0.3 0.3 52.6 500 0.7 0.7 100 39 0.3 0.3 53 589 100 100 Total No_xau Frequency Valid Khong no xau No xau Total Phụ lục 2: Biểu đồ Percent Valid Percent Cumulative Percent 495 84.0 84.0 84.0 94 16.0 16.0 100.0 589 100.0 100.0 Phụ lục 3: Kết phân tích Logistic [DataSet1] F:\Hoctap\bao ve\spss data.sav Case Processing Summary a Unweighted Cases Selected Cases N Included in Analysis Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Percent 589 100.0 0 589 100.0 0 589 100.0 Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 0 1 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 282.130 000 Block 282.130 000 282.130 000 Model Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 235.004 a Nagelkerke R Square 381 651 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 a Classification Table Predicted No_xau.Y Observed Step No_xau.Y Percentage Correct 483 12 97.6 24 70 74.5 Overall Percentage 93.9 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Gioi_tinh.X1 289 358 651 420 1.335 Do_tuoi.X2 -.050 020 6.099 014 951 Trinh_do.X3 -1.801 281 41.196 000 165 Hon_nhan.X4 -1.412 366 14.905 000 244 Nguoi_phu_thuoc.X5 1.457 249 34.297 000 4.293 Nha_o.X6 -.153 239 410 522 858 Thu_nhap.X7 -.424 065 43.113 000 654 Han_muc.X8 033 005 35.652 000 1.033 4.857 1.024 22.491 000 128.648 Constant a Variable(s) entered on step 1: Gioi_tinh.X1, Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, Nguoi_phu_thuoc.X5, Nha_o.X6, Thu_nhap.X7, Han_muc.X8 Phụ lục 4: Kết phân tích logistic loại bỏ biến Loại bỏ biến X6 – Nha_o Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Gioi_tinh.X1 278 357 605 437 1.320 Do_tuoi.X2 -.054 020 7.647 006 947 Trinh_do.X3 -1.804 281 41.150 000 165 Hon_nhan.X4 -1.433 364 15.488 000 239 Nguoi_phu_thuoc.X5 1.471 248 35.085 000 4.353 Thu_nhap.X7 -.428 065 44.096 000 652 Han_muc.X8 033 005 36.267 000 1.033 4.845 1.025 22.333 000 127.156 Constant a Variable(s) entered on step 1: Gioi_tinh.X1, Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, Nguoi_phu_thuoc.X5, Thu_nhap.X7, Han_muc.X8 Loại bỏ biến X1 – Giới tính Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Do_tuoi.X2 -.055 019 8.216 004 946 Trinh_do.X3 -1.852 275 45.238 000 157 Hon_nhan.X4 -1.409 361 15.239 000 244 Nguoi_phu_thuoc.X5 1.492 246 36.703 000 4.444 Thu_nhap.X7 -.428 064 44.450 000 652 Han_muc.X8 033 005 36.665 000 1.034 5.076 985 26.536 000 160.076 Constant a Variable(s) entered on step 1: Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, Nguoi_phu_thuoc.X5, Thu_nhap.X7, Han_muc.X8 Phụ lục 5: Kết phân tích logistic khơng cịn biến có mức ý nghĩa lớn 5% Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 281.113 000 Block 281.113 000 Model 281.113 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 236.021 a Nagelkerke R Square 380 649 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted No_xau.Y Observed Step No_xau.Y Percentage Correct 483 12 97.6 24 70 74.5 Overall Percentage 93.9 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Do_tuoi.X2 -.055 019 8.216 004 946 Trinh_do.X3 -1.852 275 45.238 000 157 Hon_nhan.X4 -1.409 361 15.239 000 244 Nguoi_phu_thuoc.X5 1.492 246 36.703 000 4.444 Thu_nhap.X7 -.428 064 44.450 000 652 Han_muc.X8 033 005 36.665 000 1.034 5.076 985 26.536 000 160.076 Constant a Variable(s) entered on step 1: Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, Nguoi_phu_thuoc.X5, Thu_nhap.X7, Han_muc.X8