QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG QUANG TÍN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG QUANG TÍN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Văn Năng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2015 Phùng Quang Tín MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa nghiên cứu đề tài: Kết cấu luận văn: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM: 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng: 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.2 Sự cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.5 Công cụ thực quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 19 1.2.6 Chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel giám sát ngân hàng: 21 1.2.7 Các tiêu đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 24 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro số ngân hàng giới: 27 1.3.1 Ngân hàng Citibank: 27 1.3.2 Ngân hàng Bangkok Thái Lan: 28 1.4 Bài học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam: 29 Kết luận chƣơng 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 32 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng: 32 2.1.1 Quá trình hình thành, lịch sử phát triển Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 32 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 33 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 36 2.2.1 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 36 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng SHBVN: 41 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 69 2.3.1 Những kết đạt được: 69 2.3.2 Hạn chế cần khắc phục: 71 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế: 72 Kết luận chƣơng 74 Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Shinhan Việt Nam 75 3.1 Triển vọng định hƣớng phát triển Ngân Hàng Shinhan Việt Nam: 75 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới: 75 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới: 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 76 3.2.1 Điều chỉnh lại mơ hình xếp hạng tín dụng: 76 3.2.2 Đầy đủ thông tin khách hàng trước cho vay: 77 3.2.3 Giám sát mục đích sử dụng vốn vay khách hàng: 78 3.2.4 Xác định giá trị thực tài sản chấp: 80 3.2.5 Mua bảo hiểm tài sản bảo đảm: 80 3.2.6 Nâng cao trình độ cho cán tín dụng: 80 3.3 Kiến nghị: 82 3.3.1 Về phía Ngân Hàng Nhà Nước: 82 3.3.2 Đối với quan nhà nước cấp, ngành có liên quan: 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định RRTD Rủi ro tín dụng SHBVN Ngân hàng Shinhan Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm gần SHBVN 34 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn cho vay SHBVN 36 Bảng 2.3: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng SHBVN 38 Bảng 2.4: Cơ cấu nhóm nợ SHBVN theo nhóm nợ 39 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng SHBVN 44 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 45 Bảng 2.7: Tỷ lệ tính giá trị bất động sản chấp SHBVN 48 Bảng 2.8: Thẩm quyền phê duyệt tín dụng SHBVN 49 Bảng 2.9: Cơ cấu tín dụng theo ngành SHBVN qua năm 56 Bảng 2.10: Bảng phân loại quy mô công ty SHBVN 60 Bảng 2.11: Nhóm tiêu phi tài chấm điểm khách hàng cá nhân 62 Bảng 2.12: Bảng tham chiếu hệ số rủi ro nguồn trả nợ khách hàng cá nhân SHBVN 62 Bảng 2.13: Chu kỳ giám sát khoản vay SHBVN 64 Bảng 2.14: Phương pháp giám sát khoản vay SHBVN 65 Bảng 2.15: Tiêu chuẩn phân loại nợ dựa vào xếp hạng tín dụng 67 Bảng 2.16: Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể cho nhóm nợ 68 Bảng 2.17: Dự phòng rủi ro tín dụng SHBVN qua năm 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng SHBVN 41 Hình 2.2: Quy trình cho vay SHBVN 52 Hình 2.3: Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp SHBVN 59 Hình 2.4: Các tiêu chấm điểm tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 60 Hình 2.5: Các tiêu chấm điểm phi tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 61 Hình 2.6: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng cá nhân 61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận SHBVN qua năm 35 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay so với tiền gởi huy động SHBVN 37 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng thu nhập từ lãi so với thu nhập hoạt động kinh doanh SHBVN năm 2014 38 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu SHBVN qua năm 40 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng SHBVN 45 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 46 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng dư nợ theo ngành SHBVN năm 2014 56