tiểu luận môn kinh doanh ngoại hối đề tài trading ngoại hối

I LÍ DO LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN NGOẠI HỐI Kể từ ngày 23/6/2016 Anh mở trưng cầu ý dân Brexit (ra hay lại Liên minh Châu Âu) đồng Bảng Anh rớt giá không phanh Đồng GBP có lúc rơi xuống mức giá 1,28USD cho Bảng Anh Nói cách khác, đồng Bảng Anh rớt giá 2% so với thời điểm trước Brexit đưa vào đàm phán Không vậy, kiện xảy trình đàm phán Thủ tướng Anh Liên minh Châu Âu đẩy mức giá xuống mức thấp kể từ năm 3/2017 Đơn cử kiện Bộ trưởng Brexit, ông Domic Raab Bộ trưởng Bộ Lao động Lương hưu Esther McVey đệ đơn từ chức làm cho biểu đồ tỉ giá tiếp tục đổ xuống Các vấn đề trị thơng tin bất cân xứng làm sàn giao dịch ngoại hối chứng khoán nước Anh rực đỏ hoang mang nhà đầu tư trước tình hình bất ổn Các nhà đầu tư ngồi đống lửa giá đồng GBP lên xuống thất thường khó lường trước Vào tháng 1/2019 đồng bảng Anh lại lên giá chạm mức 1.43 sau bỏ phiếu hậu Brexit lại biến động quanh mức 1.40USD Biểu đồ tỉ giá GBP/USD đến ngày 16/8/2019 niêm yết FXCM Nhận biết xu hướng chung đồng GBP xác định GBP thường giao dịch với USD với số lượng lớn tần suất cao nên nhóm lựa chọn cặp đồng tiền GBP/USD để giao dịch Mặt khác thị trường quan tâm nhiều đến giá của đồng USD so với GBP nên thị trường có nhiều thơng tin cặp đồng tiền khắp công cụ thông tin nước quốc tế để nhóm theo đưa định đầu tư Tuy xu hướng đồng Bảng Anh xuống, tương đương với việc Bảng Anh rớt giá khác với thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, việc đồng tiền rớt giá tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư Cùng với đó, biến động GBP khiến nhà đầu tư hoang mang lo sợ hội để đầu tư sinh lời Theo nhà đánh giá, Brexit thành công mang đồng Bảng Anh trở vị cao Vì khả sinh lời biến động giá có xu hướng GBP mà nhóm định lựa chọn đồng tiền II.PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC VÀ ÁP DỤNG ĐẦU TƯ A Chiến lược High – Low Ý tưởng Dựa vào biến động lớn (unit, point, pip tùy vào vị nhà đầu tư), thường xuyên, có tính lặp lại tỷ giá Mua vào & Bán cặp đồng tiền trading Thực lệnh BUY giá Bán mức Low chốt lời giá Mua vào mức High; thực lệnh SELL giá Mua vào mức High chốt lời giá Bán mức Low Các bước thực - Bước 1: Thu thập liệu lịch sử giá Open, Close, High, Low cặp đồng tiền theo khung phù hợp (ở sử dụng khung H1 liệu lấy từ 21:00 01/08/2019 - 21:00 ngày trước ngày giao dịch; liệu lịch sử thu thập website myfxbook: (http://bit.ly/2OVQOzz) - Bước 2: Tính tốn Spread giá High Low phiên giao dịch Tính tốn Average High (aveHigh), Average Low (aveLow), Average Spread (aveSpread) - Bước 3: Tính tốn Expected Profit (exProfit) mức Volume khác nhau, lựa chọn mức volume phù hợp (http://bit.ly/2MgdcRZ) - Bước 4: Đặt lệnh BUY LIMIT giá aveLow chốt lời aveHigh; đặt lệnh SELL LIMIT giá aveHigh chốt lời aveLow - Bước 5: (tùy chọn) điều chỉnh Price lệnh limit tăng lên giảm xuống dựa theo quan sát biến động thị trường để đảm bảo khớp lệnh, để đạt mức lợi nhuận tối ưu - Bước 6: Đánh giá kết đầu tư Áp dụng đầu tư a Ngày 14/08/2019: Ngày áp dụng Mẫu liệu lấy theo khung H1 từ 21:00 01/08/2019 - 21:00 13/08/2019 Giá aveHigh = 1.20733; aveLow = 1.20549 Time: 14/08 - 10:57 {Đặt lệnh} Đặt lệnh BUY LIMIT mức giá Bán 1.20549 với volume = 50.00 Đặt lệnh SELL LIMIT mức giá Mua vào 1.20733 với volume = 50.00 (*) Time: thời gian sàn GD (**) Volume: 1.00 tương đương 100,000 GBP Time: 14/08 - 12:20 {Lệnh BUY LIMIT chốt lời lệnh SELL LIMIT khớp lệnh} 14/08 - 18:00 {Lệnh SELL LIMIT chốt lời} Return: (1.20733-1.20549)/1.20549×100 ≈ 0.153% Leverage: 1:100 => Return* = 15.3% b Ngày 15/08/2019: Ngày áp dụng Mẫu liệu lấy theo khung H1 từ 21:00 01/08/2019 - 21:00 14/08/2019 Giá aveHigh = 1.21238; aveLow = 1.21058 Time: 15/08: Đặt lệnh SELL LIMIT mức giá Mua vào 1.21238 với volume = 20.00 15/08 - 15:09 {Lệnh SELL LIMIT khớp lệnh} 15/08 - 18:22 {Lệnh SELL LIMIT chốt lời} Return: (1.21238-1.21058)/1.21058×100 ≈ 0.149% Leverage: 1:100 => Return* = 14.9% c Ngày 16/08/2019: Ngày áp dụng Mẫu liệu lấy theo khung H1 từ 21:00 01/08/2019 - 21:00 15/08/2019 Giá aveHigh = 1.21209; aveLow = 1.21032 Time: 16/08: Đặt lệnh SELL LIMIT mức giá Mua vào 1.21209 với volume = 50.00 16/08 - 09:58 {Lệnh SELL LIMIT khớp lệnh} 20/08: Điều chỉnh giá chốt lời thành 1.21129, dựa theo lo sợ xu hướng giá tăng khớp lệnh ngày 16/08 19/08 20/08 - 09:32 {Lệnh SELL LIMIT chốt lời} Return: (1.21209-1.21129)/1.21129×100 ≈ 0.066% Leverage: 1:100 => Return* = 6.6% Đánh giá chiến lược - Việc đầu tư dựa theo chiến lược này, qua lệnh giao dịch thành cơng, nhóm thu số tiền lãi tuyệt đối tổng cộng 9200 + 9200 + 3600 + 4000 = 26000 USD - Sở dĩ việc đầu tư thành cơng có lãi chủ yếu dựa vào nguyên nhân: Sự biến động cặp đồng tiền GBP/USD có tính lặp lại Điển ngày giao dịch lại thành cơng giao dịch lệnh BUY LIMIT SELL LIMIT với mức giá mua/bán ngược hồn tồn Tỷ lệ địn bẩy 1:100 giúp nâng cao khoản lợi suất vốn thực bỏ cao Nhờ vào giao dịch với volume lớn, thực chất khoản lời Spread lần giao dịch nhỏ, nhà đầu tư có lượng vốn ban đầu nhỏ khó để thu khoản lời tuyệt đối nhóm thực - Tuy nhiên thông qua giao dịch ngày 16/08, nhóm nhận thấy chiến lược vài điểm hạn chế: Cách đầu tư dựa tính tốn aveHigh, aveLow q đơn giản dễ bị nhiễu số liệu lấy bao gồm số ngày giao dịch có mức giá High cao ngất ngưỡng mức giá Low thấp so với ngày giao dịch lại mẫu số liệu Điều phản ánh sai xác suất lặp lại mức giá aveHigh aveLow dự đoán Lý dẫn đến việc cần phải theo dõi thị trường, điều chỉnh mức chốt lời cắt lỗ thích hợp Vì ngày giao dịch 16/08, nhóm trông đợi vào thị trường giảm giá, đến 19/08 giá đà tăng, có lúc mức lỗ marked-to-market đến -18000 USD Vào ngày 20/08, nhóm điều chỉnh mức chốt lời tăng lên để đảm bảo giao dịch khớp lệnh thời điểm Với mức lời nhỏ, cần phụ thuộc nhiều vào volume đòn bẩy nên giao dịch nên khớp lệnh ngày, khơng thích hợp để nắm giữ qua đêm tăng thêm phí nắm giữ B Chiến lược sử dụng lệnh GBP rơi vào trạng thái mong manh dễ vỡ hết liên tục nhiều tuần liền cán mốc vị giao dịch yếu thị trường GBP phải gánh vai nhiều áp lực khó để điều kì diệu xảy đồng tiền xứ sở Sương mù, thời gian đoạn ngắn hạn mà tỷ giá GBP/USD đà lao dốc không phanh, cặp tiền giảm mạnh kể từ đầu tháng năm Sự sụt giảm chủ yếu đến từ đồng GBP – đồng tiền phải chịu áp lực lớn trước bế tắc Brexit ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Bên cạnh đó, GBP có phục hồi đáng thất vọng phần nhiều đến từ kiểm soát Quốc hội suy yếu Thủ tướng Anh Johnson Hiện tình hình trị Anh q rối ren, theo thơng tin rị rỉ Lãnh đạo Đảng Lao động chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm song song với thời hạn 31.10 cận kề dù EU chịu chấp nhận nối lại đàm phán với Anh chưa có tín hiệu gọi khởi sắc cho thỏa thuận Ở góc độ kĩ thuật, khung ngắn hạn H1, GBP/USD sideway tích lũy biên độ rộng, đây, GBP/USD tiến tới khu vực hỗ trợ quan trọng 1.1904 – 1.1986 - vùng thấp cặp tiền kể từ tháng 10/2016 Mặc dù biến động mạnh mẽ Sell ưu tiên Lệnh 1: 20 55 phút ngày 14/8/2019 a Dự đốn Quan sát mơ hình nến ngắn hạn phút, 30 phút thấy thị trường trạng thái bất ổn định (sideway) Hai đường trung bình động MA ngắn hạn (vàng) dài hạn (tím) cắt khơng ngừng, tỷ giá giao động lên xuống liên tục, khơng có quy luật Chỉ số RSI nằm ổn định khoảng 30 đến 70 tượng mua hay bán 10 11 Vì lý định đặt lúc hai lệnh mua bán song song Tuy nhiên lệnh bán có khối lượng lớn hơn: Bán 50.00 tỷ giá GBP/USD 1.20581 với chốt lời 1.20580 cắt lỗ Mua 10.00 tỷ giá GBP/USD 1.20632 với chốt lời 1.20655 cắt lỗ Lý đặt lệnh bán với khối lượng lớn biến động liên tục nhìn chung tỷ giá có xu hướng chung xuống chưa có dấu hiệu đổi chiều nên kì vọng ngắn hạn tỷ giá xuống b Diễn biến trình giao dịch Ngay sau đặt lệnh giao dịch, khối lượng giao dịch (volume) thị trường bất ngờ giảm mạnh, lúc có ba giả thiết đặt ra: Mức độ quan tâm nhà đầu tư cặp tiền giảm Có thơng tin xấu làm cho đồng tiền khơng cịn an tồn để đầu tư Hành động cố tình để đẩy giá xuống Vì chưa xác định nguyên nhân nên nhóm định giữ nguyên vị thế, chờ thêm báo động khác từ thị trường 12 c Kết Hai lệnh bán 50.00 mua 10.00 bị lỗ mức 1.20630 1.2570 d Nguyên nhân lỗ Thị trường biến động lên xuống không theo quy luật hay xu hướng Cả hai lệnh chạm phải mức cắt lỗ đặt từ trước thoát khỏi vị e Bài học rút Khi thi trường biến động mạnh khơng thể dự đốn xu hướng không nên đặt mức cắt lỗ gần giá bán hay mua vào, lệnh mà đặt chạm phải mức cắt trước chuyển sang chiều có lợi cho vị mà đặt Lệnh 2: 09 phút ngày 15/08/2019 a Dự đoán Khối lượng giao dịch thị trường sang ngày 15 lại đột ngột tăng đến mức kỉ lục, điều lại cho thấy giả thiết: - Thị trường giao dịch cách tích cực có khoản cao - Một xu hướng hình thành, giai đoạn sideway trước bị phá vỡ đồng thời xuất đảo chiều giá - Hoặc điềm báo xấu, chứng tỏ nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo vị giao dịch 13 Quan sát thấy giá thị trường liên tục tăng, số RSI tăng không ngừng vượt qua ngưỡng 70, đạt trạng thái mua, có đảo chiều giá xuống Vì đặt lệnh bán 20.00 giá thị trường 1.21238, chốt lời mức giá 1.21058 với kì vọng giá đảo chiều xuống 14 b Diễn biến trình giao dịch Ngay đặt lệnh xong bị báo lỗ giá tăng mạnh, nhiên giá tăng đến mức 1.21507 đảo ngược chiều xuống giá Lúc lệnh đặt bắt đầu có lời Giá xuống đến mức 1.21058, chạm vào mức chốt lời đặt từ trước thoát khỏi vị Bài học rút ra: định lựa chọn lệnh đầu tư, việc nghiên cứu thị trường dựa thông tin sở công cụ báo vô cần thiết Tuy nhiên cần kết hợp nhiều cơng cụ để đưa dự báo xác Sự tăng hay giảm đột ngột đặc điểm thị trường (như giá, khối lượng giao dịch… ) phải cân nhắc nghiên cứu kĩ lưỡng, lẽ đánh lừa hay ngoại tác tiêu cực tác động lên thị trường gây hoang mang cho nhà giao dịch Lệnh bán thị trường ngày 15/8/2019 Chiến lược: Quan sát biến động giá dựa theo đường trendline ngắn hạn lẫn dài hạn để dự đoán xu hướng biến động giá a Giải thích sở lựa chọn chiến lược Quan sát biểu đồ nến khung thời gian 1h: (Hình 1) (Hình 2) 15 Xem xét biến động giá khoảng thời gian từ ngày 12/08 đến 8h ngày 15/08, giá có xu hướng ngang, đỉnh sau có giá trị gần với đỉnh trước (H1) Tuy nhiên xét biến động giá khoảng thời gian dài hơn, vòng tuần trước thực giao dịch, thấy giá có xu hướng giảm không vượt đường trendline (màu xanh dương), hay nói cách khác chưa phá vỡ đường xu hướng , khơng có dấu hiệu đảo chiều Bên cạnh đó, xét thấy giai đoạn kể từ ngày 9/8 đến thực giao dịch, mức giá nằm bên đường trung bình động MA (màu vàng) Từ đưa dự báo giá tiếp tục có xu hướng giảm kỳ vọng giá tiếp tục giảm sâu trước đổi chiều tăng giá Dựa vào phân tích đưa định đặt lệnh bán thị trường mức giá 1.20576, khối lượng 10.00, đồng thời tiến hành chốt lời mức 1.19550 chốt lỗ mức 1.20999 b Kết Sau đặt lệnh, giá tiếp tục giảm không đủ sâu để thực chốt lời, sau giá đổi chiều, hệ thống thực cắt lỗ Kết quả: Lỗ 4,230.00 (H.3) c Bài học - Xác định mức chốt lời, cắt lỗ hợp lý - Lựa chọn khoảng thời gian phù hợp để quan sát nhằm nắm biến động giá ngắn hạn, dài hạn đưa chiến lược phù hợp 16 (Hình 3) Lệnh mua giới hạn ngày 15/8/2019 Chiến lược: Quan sát dự đoán xu hướng biến động giá dài hạn để đưa chiến lược giao dịch dài hạn a Giải thích sở lựa chọn chiến lược Quan sát biểu đồ nến khung 1h (H.4): 17 (Hình 4) Quan sát biểu đồ dài hạn cho thấy xu hướng giảm giá khoảng cuối tháng 6, đầu tháng giảm mạnh vào giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng Đường trendline dài hạn cho thấy giá có xu hướng giảm, đỉnh sau thấp đỉnh trước, giá tiếp tục giảm cách xa đường trendline, khơng có dấu hiệu phá vỡ xu hướng giảm, hay nói cách khác, khơng có dấu hiệu đảo chiều Bên cạnh đó, hầu hết thời gian giá nằm đường trung bình động MA Từ đưa dự đốn giá tiếp tục giảm sâu trước đảo chiều Từ biểu đổ cho thấy, giá đáy, mức giá giảm sâu dao động mức 2.0792 (16h ngày 1-8), 1.20189 (2h ngày 12-8) Với dự đoán giá giảm sâu trước đảo chiều tạo xu hướng tăng trở lại, đặt lệnh giới hạn mua mức 1.20250, weight 15.00, đồng thời chốt lời 1.20687, cắt lỗ 1.20192 Kỳ vọng giá giảm chạm ngưỡng dao động xung quanh khoảng giá đặt mua phá vỡ xu hướng giảm tăng mạnh tương lai, từ thu lợi nhuận b Kết Lệnh chưa thực (H.5) c Bài học: Đặt lệnh mức giá khả thi để thực lệnh, khơng nên đặt cao thấp, làm giảm xác suất khớp lệnh 18 (Hình 5) Chiến lược lướt sóng a Cơ sở đốn Quan sát biểu đồ ngắn hạn khung thời gian 1-5 phút cho thấy thị trường biến động liên tục khó dự đốn, nhiên nhìn chung tỷ giá có xu hướng tăng Đường trung bình động MA dài hạn (tím) tăng Dựa vào số sức mạnh RSI biểu đồ khối lượng giao dịch, nhận thấy thị trường giao dich sôi động với xu hướng mua chiếm ưu Cụ thể, RSI gần với mức 70, số chỗ vượt qua 70, thị trường trạng thái mua 19 b Thực chiến lược Mặc dù giá liên tục tăng cịn mơ hồ mạo hiểm để đưa định đặt lệnh mua hay bán, lẽ xu hướng mua mạnh mẽ, bị đảo chiều lúc Vì vậy, nhóm định đặt lệnh mua theo xu hướng lên giá thị trường với khối lượng lệnh nhỏ, đổi lại số lượng lệnh đặt lớn hơn, dày đặc hơn, từ có hội lời cao chịu rủi ro Ở đây, nhóm quan sát tỷ giá ngắn hạn, theo khung thời gian phút, giao dịch theo chiến thuật “lướt sóng” Chỉnh biểu đồ phút, điều chỉnh màu: nến xanh cho thấy dấu hiệu lên nến trắng cho thấy dấu hiệu xuống tỷ giá Chỉ cần có dấu hiệu lên giá ngắn hạn, đặt lệnh mua chốt lệnh trước giá xuống Ví dụ: quan sát thấy có xuất nến xanh liên tiếp, xu hướng lên ngắn hạn, đặt lệnh buy mức 1.20763, weight 30.00, kết hợp chốt lời cắt lỗ thích hợp Mặc dù giá có giảm nhẹ sau (xuất nến trắng), lại tăng theo xu hướng sau Lợi nhuận có lúc lên đến 1000, sau có xu hướng giảm Để đảm bảo thu lợi nhuận, nhóm tiến hành thoát khỏi vị thế, kết thu khoản lời 960.00 Tương tự trên, nhóm đặt liên tiếp nhiều lệnh mua với khối lượng khác tùy vào mức độ tăng tỷ giá 20 21 c Kết giao dịch Thời gian đặt lệnh Lệnh Tỷ giá lúc đặt lệnh Tỷ giá lúc chốt lệnh Khối lượng Lợi nhuận (USD) 11h22 - 12h00 Buy 1.20763 1.20795 30.00 960.00 12h06 - 12h14 Buy 1.20808 1.20816 5.00 40.00 12h15 - 13h01 Buy 1.20854 1.20874 5.00 100.00 13h20 - 13h21 Buy 1.21011 1.21035 30.00 720.00 13h22 - 13h24 Buy 1.21062 1.21065 30.00 90.00 13h23 - 13h45 Buy 1.21090 1.21100 30.00 300.00 Bảng: Tổng kết giao dịch lướt song d Bài học rút Do chiến lược giao dịch mạo hiểm, dễ dẫn đến thua lỗ nên không nắm giữ lâu mà phải theo dõi kĩ xu hướng thị trường, có lợi nhuận lệnh để bảo tồn lợi nhuận (do thị trường ngắn hạn biến động liên tục) Ban đầu khơng chắn để khối lượng giao dịch thấp (5.00), sau tăng lên (30.00) để đạt lợi nhuận nhiều Có thể áp dụng chiến lược nhiều lần ngày điều kiện thị trường cho phép Trong trường hợp áp dụng thành công, chiến lược mang lợi nhuận cao thời gian ngắn III TỔNG KẾT A Kết đầu tư Kết cuối sau kết thúc tuần tập trading sàn FOREX nhóm có lợi nhuận 17,608.52 USD Lợi nhuận bỏ vốn gốc thực = (17,608.52/495,611.0945)*100% = 3.55% 22 Kết kinh doanh B Bài học rút Thị trường ngoại hối thị trường biến động mạnh nhạy cảm đối tượng giao dịch tiền, vàng, có tính khoản cao nên tồn nhiều rủi ro tỷ lệ sinh lời cao tỷ lệ đòn bẩy lớn Tỷ lệ đòn bẩy giúp ta sinh lời nhanh đồng thời lỗ chịu mức tổn cao Để trợ giúp cho việc đầu tư, cịn phân tích yếu tố kinh tế, xã hội, trị,…có biến động làm ảnh hưởng, tác động lên tỷ giá cặp đồng tiền mua bán hay khơng để dự đốn xu hướng biến động chúng Song song với việc phân tích cịn dùng cơng cụ quan trọng phân tích kỹ thuật, dùng liệu khứ để đưa phán đoán, kỳ vọng tương lai tỷ giá cặp đồng tiền tăng hay giảm 23 Thị trường ngoại hối mở cửa 24/24, cho phép thực việc mua bán liên tục ngày nên việc mua bán diễn dễ dàng nên cần theo dõi trạng thái dòng tiền để định nên bán hay mua hay định giữ lại Vì thị trường có nhiều rủi ro nên thấy lời hạn mức phù hợp nên vị để đảm bảo lợi nhuận mà giữ Trong trường hợp lỗ, tùy vào tình mà đưa định bán hay giữ lại, ví dụ bạn mua GBP/USD tỷ giá cặp đồng tiền giảm bạn nhìn biểu đồ thấy giảm nhiều thời gian dài bạn kì vọng tăng tương lai bạn giữ lại với điều kiện bạn sẵn sàng chấp nhận mức lỗ tỷ giá cặp đồng tiền không lên bạn dự đoán Và cần phải đặt mức giá phù hợp để khớp lệnh, khơng nên q cao thấp so với tỷ giá thị trường _HẾT_ 24 ... thúc tuần tập trading sàn FOREX nhóm có lợi nhuận 17,608.52 USD Lợi nhuận bỏ vốn gốc thực = (17,608.52/495,611.0945)*100% = 3.55% 22 Kết kinh doanh B Bài học rút Thị trường ngoại hối thị trường... xác Sự tăng hay giảm đột ngột đặc điểm thị trường (như giá, khối lượng giao dịch… ) phải cân nhắc nghiên cứu kĩ lưỡng, lẽ đánh lừa hay ngoại tác tiêu cực tác động lên thị trường gây hoang mang cho... liên tiếp nhiều lệnh mua với khối lượng khác tùy vào mức độ tăng tỷ giá 20 21 c Kết giao dịch Thời gian đặt lệnh Lệnh Tỷ giá lúc đặt lệnh Tỷ giá lúc chốt lệnh Khối lượng Lợi nhuận (USD) 11h22